Избранное трейдера Андрей Вячеславович (Ganesh)
После двух дней «долгого и тщательного шевеления мозгами в моей умной голове» © я, наконец, нашел простое математическое доказательство того, что интуитивно понимал уже очень давно. Усреднение нарушает основное правило любой торговли, которое гласит : «потенциальная прибыль должна быть больше потенциального убытка».
Тут, правда, стоит оговорится, что под усреднением я имею ввиду именно его классическое понимание: «увеличение убыточной позиции». Пирамидинг по тренду или набор крупной позиции – это другое и речь не о них.
PortfolioOptimizer — это оптимизатор с функцией автоматического сохранением TWR/HPR топа лучших результатов оптимизации. Термины TWR и HPR заимствованы из портфельной теории Ральфа Винса, к адептом которой я себя причисляю.
Для того, чтобы получить базовое понимание того, чем отличается теория Винса от классической портфельной теории, я также понятия TWR и HPR отсылаю Вас к книгам автора, или курсам на тему.
Во время драматически резких провалов индекса RTSi в марте и декабре прошлого 2014 года многие подобные графики индекса часто появлялись в статьях аналитиков. Попробуем разобраться и найти реальную экономическую, политическую и социальную базу для подобных предположений, а также предложить дерево решений для торговли этой гипотезы.
1. Первая и основная модель снижения индекса РТС в указанный диапазон — дальнейшее снижение нефти сорта брент в район 30-35 долл.за баррель. Это вообщем довольно распространённая гипотеза и обоснование для взятия позиций по фьючерсу на нефть для большого числа западных игроков, особенно американских. Сильное фундаментальное основание для такой игры — продолжающийся рост запасов нефти и рост производства. Статей на эту тему написано так много, что повторяться не хочется. Вот например из последних в