Информация
Блог им. eagledwarf
Усреднился? Дядя Коля следит за тобой ;)
- 12 марта 2015, 13:20
- |
После двух дней «долгого и тщательного шевеления мозгами в моей умной голове» © я, наконец, нашел простое математическое доказательство того, что интуитивно понимал уже очень давно. Усреднение нарушает основное правило любой торговли, которое гласит : «потенциальная прибыль должна быть больше потенциального убытка».
Тут, правда, стоит оговорится, что под усреднением я имею ввиду именно его классическое понимание: «увеличение убыточной позиции». Пирамидинг по тренду или набор крупной позиции – это другое и речь не о них.
Картинка для наглядности
Вероятность сходить на условную единицу цены (для простоты пусть будет 1 ATR) вверх или вниз – одинакова и равна 0,5
В точке А куплен один лот
Если цена дойдет до точки B то там происходит усреднение +3лота
В точке Z – стоп по всем четырем лотам.
Вероятность сразу получить прибыль +1ATR, или усредниться = 0,5
Вероятность получить стоп по уже усредненной (-5ATR) позиции или дойти до точки C (+3ATR) = 0,5
Комбинаторика, которую теперь, по слухам, преподают с 5 класса общеобразовательной школы, какбэнамекаэ – перемножь ;)
Итак, в момент усреднения в точке B потенциальная прибыль =3ATR*0,5, потенциальный убыток 5ATR*0,5. Потенциальная прибыль в 1,6 раз меньше потенциального убытка. Все, дальше можно не считать – слив депо гарантирован, это лишь вопрос времени и соотношения начальной позы к усредняющему доливу.
Но, специально для продвинутых трейдеров, которые думают, что можно обмануть рынок, закрывая позицию частями выше уровня точки С: Вероятность дойти до очередного тейка убывает быстрее чем увеличивается потенциал этого тейка.
Вероятность прихода цены в точку D равна 0,5*0,5= 0,25, а полученная прибыль 5 ATR (Потенциальная прибыль 1,25ATR при потенциальном убытке 2,5ATR).
Вероятность дойти в точку E составляет 0,125 прибыль 6ATR (Потенциальная прибыль 0.75ATR при потенциальном убытке 2,5ATR).
Между прочим, сам по себе вход, при котором ты не знаешь, куда пойдет цена (вероятность 0,5)– это верный путь к сливу. При равном тейке и стопе в 1ATR потенциальная прибыль равна потенциальному убытку =0,5ATR. То есть это игра с нулевой суммой, если бы не коммиссия.
Поэтому стоит рассмотреть вариант, когда вся торговля ведется на тренде и в направлении этого тренда. Преимущество игры по тренду составляет от 1.48к1 до 2,3к1. Иными словами базовая вероятность (ака вероятность элементарного исхода) изменилась, и теперь цена движется по тренду с вероятностью 0,597, а против тренда 0,403 (на средненьком тренде) или 0,697 против 0,303 на очень сильном тренде.
Тогда при заходе 1 лотом с равным стопом и тейком в 1ATR потенциальная прибыль 0,6ATR, убыток 0,4ATR. Или даже лучше. Есть смысл торговать…
А что если усредняться по той же схеме? Сразу оговорюсь, на сильном тренде это практически не возможно, кто торговал, тот знает: сидишь ждешь «нормального» входа, а цена прет и прет без откатов…какое тут усреднение, успеть бы вскочить в последний вагон…
Поэтому разберу только тренд средний по силе, где преимущество торговли по тренду колеблется около 1,5к1 и при этом существует возможность усредняться.
Тогда в точке B получается такое соотношение: Потенциальная прибыль 3ATR*0.6=1.8ATR. Потенциальный убыток 5ATR*0.4=2. Близко к игре с нулевой суммой, но все равно убыточно.
В общем, если вы усредняете позицию, вы не просто мясо на рынке, вы мясо, поданное на тарелке в соусе Тар-тар, и порезанное тонкими ломтиками, для удобства поедания :)
ХАО! Я все сказал.
теги блога eagledwarf
- Diabolo
- EUR USD
- альтернативы
- баксорубль
- банки
- безработица
- БКС
- бриллиант
- будущее мира
- будущее России
- Вариант развития
- Великобритания
- вклады
- все пропало
- где деньги зин
- Геополитика
- госрегулирование
- даймонд
- Девальвация
- демурить рынок
- долг России
- дружба народов
- за жизнь
- индекс доллара
- История
- комбинаторика
- корнер
- коронавирус
- кризис
- Кризис 2014
- кризис 2020
- Крымнаш
- кукл
- кукловод
- манипуляция рынком
- ММВБ
- многоходовочка
- мысли в слух
- мысли вслух
- мысли по рынку
- наболело
- нежданчик
- нестандартный взгляд
- нефть
- Оферта
- оффтоп
- палю грааль
- паттерн
- печалька
- политика
- политика ЦБ
- политота
- прогноз
- Ри
- РТС
- рублебакс
- рынок
- Рынок - взгляд
- самоанализ
- саморегуляция
- сигнал
- система
- слияния и поглощения
- случайное блуждание
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- сравнительный анализ
- стартегия
- статистика
- статистические закономерности
- стратегия развития
- США
- теория вероятностей
- торговые сигналы
- Тулин
- у Кукла под юбкой
- уроки истории
- усреднение
- философия трейдинга
- фракталы
- фрактальная структура
- черный пиар
- шеф
- шорт си
- Эллиот
- юмор
- юморок
Нормально, вкусно. Но рынок не математика. Усредняю постоянно. Во многих тикерах физически не смогу набрать позицию без усреднения (классический набор). В суперликвиде, спекулируя, тоже усредняюсь (убыточный набор в том числе).
Набор позы и усреднение -это разе не разные вещи?
А вот вариант(еще один) когда в целом это вполне адекватно- если есть работа без плеча по идее.
размах от входа до усреднения много меньше чем размах от усреднения до стопа. То есть если брать картинку из топика, то долив происходит где-то посредине (или меньше) между точкой A и B. тогда матожидание сделки уменьшается на доли процента и не может играть статистической значимости.
Усреднение в классическом понимании это значимое уменьшение цены входа: было 61,5 стало 60,5 при том что тейк как стоял на 62 так и стоит.
Для меня статистика — это аргумент, даже если общематематический подход говорит обратное. А в данном случае, для меня лично, они утверждают одно и то же :)
Никогда не усредняюсь ни против тренда, ни по тренду.
Правда, уважаемый eagledwarf считает иначе :)
Сколько ни говори Халва, во рту слаще не станет :)))
А вот с этим — не знаю. Можно согласиться, т.к. все равно никто не знает, поэтому все сливают.
А можно не согласиться и признать, что можно не слиться, даже, если не знаешь, куда пойдет цена.
Стесняюсь спросить, а вы знаете? ;-)
1)не знаешь куда пойдет цена не лезь
2)знаешь или думаешь что знаешь — можешь влезть
3)знаешь и влез — прибыль не гарантируется
4)точно знать в любой момент времени — невозможно
Вывод: рынок это не эксперимент по выработке условных рефлексов. Ты в вероятностном поле. Средняя вероятность 0.5, но есть ее локальные изменения, вот тут трейдер может СПРОГНОЗИРОВАТЬ и получить свой банан/профит если прогноз оказался верным
Будущего никто не знает, но торговля БЕЗ СИСТЕМНОГО ПОСТРОЕНИЯ ГИПОТЕЗЫ О ДВИЖЕНИИ ЦЕНЫ, основанной на статистических закономерностях изменения цены в предыдущие периоды времени, может привести к сливу.
1. «Тренд сильный»
2. «Тренд средний по силе»
???
Типа — третьего не дано? ;-)
В общеобразовательной школе вообще ничего не говорят про боковик. Но я своим умом дошел :)
UPD в боковике может иметь смысл усредниться, если:
1)ты встал в позу в середине боковика
2)усреднился на одной из границ
3)ждешь ВЫХОДА из боковика в направлении противоположной границы.
Тогда, возвращаясь к картинке, ты усреднился на промежутке много меньшим чем AB, и матожидание у сделки в целом положительное. И это сродни набору большой позиции…
И задам сразу остальные вопросы (я в инете сейчас урывками):
2. Если вероятность отбоя выше, то можно ли считать любой пробой границы боковика статистически ЛОЖНЫМ?
3. Если всякий пробой боковика статистически является ложным, то не является ли вход на ложном пробое с целью движения к центру боковика — лучшим вариантом входа?
4. Если вход на ложном пробое — лучший, то можно ли называть «усреднением» последовательность входов: на границе боковика и на ложном пробое, если оба входа осуществляются в более вероятном направлении, а второй вход лучше первого?
А вот вероятность ВЫХОДА из боковика или возврат к его середине зависит от того, где этот боковик находится по отношению к тренду на старшем таймфрейме (если таковой там вообще есть) и может быть как 0,5 если тренда на старшем тайме нету, так и 0,7 если на старшем тайме сильный тренд.
Мне казалось, что я задал четкую последовательность вопросов, с очевидным ответом :)
1. да
2. да
3. да
4. нет, Школота реабилитирован. Решение обжалованию не подлежит.
Смотри, тут есть такая штука, что статистически ЛЮБОЕ приращение на рынке — имеет случайную величину и случайное направление. Я не просто так пост про отсутствие ложки писал.
поэтому движение в старшем таймфрейме не определяет движение в младшем, так же как и наоборот. В целом (статистически) они независимы. Но когда на старшем таймфрейме просиходит «серия» одинаковых по напарвлению баров, на младшем таймфрейме ЛОКАЛЬНО изменяется вероятность единичного события.
Если же на старшем тайфрейме бары имеют хаотичное распределение, то на младшем таймфрейме мера порядка (или хаоса, как тебе больше нравится) точно такая же, предельная и равна 0.5.
Локальное изменение вероятности — это кратковременная неэффективность рынка, до устранения которой можно и поиграть в орлянку. Причем играть можно как на усиление этой неэффективности (поза по тренду) так и на ее ослабление (хэджи и арбитраж). На эффективном рынке — когда нет локальных смещений вероятности — игра направленной позой будет с нулевой суммой, в этой мутной воде выживают только арбитражеры.
Сетап, который вы у меня критикуете, подразумевает сделку в направлении двух совпадающих трендов: тренда на старшем ТФ и тренда на младшем ТФ. Тренд на старшем ТФ соответствует классическому определению тренда (я про последовательно повышающиеся максимумы и минимумы). Тренд на младшем ТФ — это направление от границы боковика к его центру (в еще более мелком ТФ там тоже можно будет идентифицировать последовательно повышающиеся максимумы и минимумы).
Вход, который вы критикуете, (в моей терминологии — увеличение позиции; в вашей терминологии — усреднение) — это классический вход на откате тренда на младшем ТФ.
Хотите я приведу подходящую цитату откуда-нибудь из Элдера с его тремя экранами? ;-)
Вход на откате против движения отката, не так ли?
Классический вход на откате делается ПОСЛЕ того, как откат завершен и цена начала двигаться в направлении тренда. А у тебя первый вход еще до завершения отката, а второй в точке, где по твоему предположению он ДОЛЖЕН закончится, не ЗАКОНЧИЛСЯ, а только МОЖЕТ это сделать :)
Тренд состоящий из направленных импульсов + откаты по классическому определению практически не имеет боковиков. Так как боковик это два максимума и два минимума плюс-минус одинаковые.
Поэтому твой тренд на младшем тайме — не часть боковика — это часть большого тренда, который еще не известно как себя поведет — продолжится или нарисует таки боковик (короче боковика еще нет).
При этом до подхода цены к верхнему максимуму откат и движения по тренду — равнозначные тренды сами по себе. Ты не знаешь когда закончится каждый из них. При этом ты входишь против откатного движения в надежде на то, что оно сменится основным по тренду. А оно может даже и не смениться
1. будет/не будет; может / не может — ни вы, ни я не знаем.
2. я построил системную гипотезу, основанную на статистике, которую получил при тестировании.
3. то, что эта гипотеза противоречит вашей гипотезе — это нормально. Мы все разные и мыслим по-разному.
4. чья гипотеза реализуется — покажет время.
5. вне зависимости от того, чья гипотеза реализуется, это ни в коей мере не свидетельствует ни о том, что тот или иной автор умнее, но о том, что в будущем будут реализовываться гипотезы именно этого автора.
6. при построении новых гипотез мы будем исходить из статистики, в т.ч. и включающей реализацию последних гипотез.
1. не знаем, но можем предположить исходя из статистики
2. вопрос в длинне выборки. количество измерений меньше 1000 слишком зашумлены. реальная статистика на выборке от 10000 и выше.
3. это нормально :) согласен
4. угу, я и не спорю :)
5. да, и поэтому нет :) В смысле это никак не повлияет на то что в будущем будут реализовываться гипотезы именно этого автора :)
6. одобрямс :)
спасибо ребята, мне понравилась дискуссия, так интеллигентно и без уже привычного хамства, и всё по делу с аргументами.
приятно.
и сам пост доступный, без зауми, про фотку вообще молчу — бесподобно!
2) да. если ты видишь четкую границу боковика и отсутствие тренда на старшем тайме, пробой статистически ложный.
3) да, если на старшем таймфрейме нет ярковыраженного тренда
4) да, так как масштаб ложного пробоя всегда сопоставим с половиной диапазона боковика. это усреднение
Поиск грааля — занятная штука, вроде вот-вот-вот он, а шишь тебе с маслом :)
:)))…
0,25*2ATR+0.25*0ATR+0.25*3ATR+0.25*(-5ATR) = 0;
=> при вероятности движения в каждом направлении 0,5 вреда (как и пользы!) от усреднения нет.
Если считать из точки А то надо делать это с учетом математической независимости события цена вверх/цена вниз (знак *), но учитывая математическую зависимость входа, выхода и усреднения (знак плюс), тогда получится:
UPD: еще разик пересчитал с учетом того, что вероятность усредниться равна вероятности сразу получить прибыль в 1ATR. То есть собственно из точки А в момент открытия первой позиции, получается так:
0,5*0,5*(-5ATR)=-1,25ATR — это убыток
(0,5*1ATR)+(0,5*0,5*3ATR)=1.25ATR — это прибыль.
Так что, правильная математическая запись будет соблюдать формальное равенство вероятностей и исходов. НО!
Знак плюс в формуле означает, что произойдет одно из двух событий но не оба сразу, то есть у трейдера в точке A равная вероятность пройти по двум сценариям 1) 5ATR убытка против прибыли в 1ATR, 2) 5ATR убытка против прибыли в 3ATR. В общем, не смотря на формальное равенство, основной принцип торговли все равно нарушен, возможная прибыль меньше, чем возможный убыток. Игра с отрицательным математическим ожиданием.