Избранные топики / Профиль ganesh / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Методы работы с золотом.

17 марта 2015, 13:35
|
margin

Золото является базовым активом не только для товарных фьючерсов, но и для биржевых фондов (ETF), таких как GLD, IAU и GDX. Базовый актив (БА) — это тот, который обеспечивает изменения производных активов в соответствии с их функциональной зависимостью от цены БА. Таким образом, изменение цены золота приводит к изменению цен акций перечисленных фиржевых фондов. Их графики повторяют в целом с небольшими расхождениями концигурацию графика цены на золотой фьючерс. Расхождения обусловлены тем, что во-первых, это разные ценные бумаги и на них существуют свой спрос/предложение, и во-вторых, что фьючерс на золото торгуется практически круглосуточно, а фонды — только в часы работы биржи. По последней причине возникает ценовой гэп.
Цена акции GLD сейчас $110.81, IAU $11.17, GDX $18.11. Спрос на эти акции тоже разный. Разными будут инвестиционные требования и методы работы для получения прибыли от движения цены золота. Разной будет доходность. Я рассмотрю некоторые разные варианты работы с акцими и опционами на акции фондов GDX и GLD и с работу на фьючерсном контракте с золотом COMEX.

( Читать дальше )

РИ - отскок

17 марта 2015, 12:09
|
-PoZiTiVcHiK-

Цель отскока по обоим диверам — хай между лоями 11 и 16 марта (85420). Ориентировочное время прибытия — 19.03.15.

( Читать дальше )

#SensorLive №1 - Начало стабильной ежедневной трансляции торговли на полигоне идей)

16 марта 2015, 15:15
|
SenSoR

Всем привет. И так, после проведенной тестовой трансляции, как и обещал, завел на отдельный счет 100тыр, поставил туда 4 робота (на каждого по 25тыр) и теперь запускаю публичную торговлю)
На этом полигоне, в дальнейшем планирую увеличивать количество торгуемых роботов и новых идей. Попробую стабильно нарастить депо, управляя количеством роботов, количеством инструментов и таймфреймов. Пока сумма на депо не большая, там будут работать 4 боевых робота на фьючерсе доллар/рубль — Si. О самих ботах расскажу позже, пока скажу что они трендовые, свинговые. Работают и на других фьючерсах, но на Si показывают лучший результат, посему им доверено поработать в таком формате, пока не подтянутся остальные бойцы)

Собственно сама трансляция:

Почему опционы полезны даже тем, кто ими не торгует?

16 марта 2015, 14:32
|
doctor

Потому что опционы — это источник дополнительной рыночной информации. Нужно только знать где и что искать.

1) Мы можем посмотреть на «около денежный» стрэддл, чтобы оценить какой диапазон цен рынок считает наиболее вероятным.

По данным option.ru RIM5 cсейчас котируется по 80 290,00. Посмотрим на опционы, которые погашаются 15.04.15.

Пут 80 000 — страйк торгуется по 4 250. А колл с тем же страйком идет по 4 450. Это значит, что рынок на время до 15.04.15 прогнозирует торговый диапазон от 71 300 (80 000 - (4 450 + 4 250)) до 88 700 ((80 000 + (4 250 + 4 450)).

2) Открытый интерес показывает нам какие страйки рынок находит наиболее привлекательными.

Из своего опыта могу сказать, что цена базового актива на момент экспирации опционов очень часто оказывается рядом со страйком с наибольшим открытым интересом. Уверен, что это подтвердят и другие опционщики, торгующие более-менее продолжительное время.

3) И наконец, кривая волатильности (разница в ценах между «безденежными» опционами пут и колл с одинаковыми страйками) — отличный индикатор рыночных настроений. Конечно, у различных рынков разные формы кривых волатильности. Небольшой исторический анализ торгуемого Вами рынка поможет увидеть типичную форму кривой волатильности, и как она изменяется при различных ситуациях.

Офис доктора Опциона optionsoffice.ru

W обратный отсчет. FAQ

16 марта 2015, 11:58
|
Тимофей Мартынов

По итогам этого поста, в котором я подвожу итоги еще одной своей недели, мне задали ряд вопросов, на которые надо ответить.

Значит откуда у меня появилась идея вести обратный отсчет недель и вести учет проделанного? После того как я увидел следующую картинку, распечатал ее и повесил себе на стену.

Эту картинку я тут запостил как наиболее красочную, набор всех картинок на эту тему можно найти тут

Естественно появилась идея, посчитать, сколько недель осталось и чтобы не терять время бездарно, начал записывать каждую неделю, как я распорядился своим временем.

В личку мне задали несколько вопросов:
Как Вы лично делаете планирование целей и как у Вас идет подщет Выполнение целей
Есть определенные направления, которыми я занимаюсь. Я решил привести к численной форме цели и отслеживать каждую неделю как я к ним иду, чтобы постоянно с одной стороны напоминать себе про эти цели, с другой стороны, постоянно отслеживать прогресс и пинать себя.
Например у меня есть новый проект. Я поставил для себя milestones которые мне надо пройти — 100 посетителей в день, 100 регистраций, 1000 подписчиков в твиттере и так далее. Вот я и иду по этим точкам отсчета. И стараюсь выполнять действия, которые увеличивают количественные показатели. В трейдинге тоже есть цели — например закрывать недели в плюс. Или соблюдать определенные правила. Дальше каждую неделю смотрим, как справляемся со своими задачами, если не справляемся — ищем причину, корректируем ее и идем дальше.

( Читать дальше )

ФРС изменит "руководство вперед". Обзор на предстоящую неделю от 15.03.2015

16 марта 2015, 05:32
|
Kitten

По ФА…

На предстоящей неделе:

1. Заседание ФРС, 18 марта.

Шанс изменения риторики ФРС составляет более 90%, т.е. из сопроводиловки ФРС, скорее всего, пропадет формулировка «ФРС готова проявить терпение в вопросе поднятия процентных ставок».
По истории ФРС перед поднятием процентных ставок заменяет формулировку с «терпения» на «нейтральность».
Данное изменение риторики будет означать готовность ФРС поднять ставку по федеральным фондам на заседании 17 июня.

Главные моменты заседания ФРС:

— Выход сопроводиловки и обновленных экономических прогнозов ФРС в 21.00мск.

Главный аспект: наличие или отсутствие формулировки ФРС о «терпении».
Если «терпение» отсутствует в риторике ФРС: рынок отреагирует ростом доллара (падение евродоллара, фунтдоллара, рост доллариены), падением фондового рынка США, ростом доходностей ГКО США.

( Читать дальше )

Лучшие комментарии прошедшей недели 09.03-15.03.2015

15 марта 2015, 23:23
|
okolorynok.ru

Понедельник 09.03.2015 (выходной день)

— Нефть и лайт тоже грохнулись. Паходу завтра быка развальцуют. Причем качественно.

— А чо? Мечела нету на фучах?

— Золото ночью на 1185 верните, пожалуйста.

— Надо бы торги у нас на часок открыть. Чтоб зафиксить профит!

Вторник 10.03.2015

— Тренд по паре USDRUR направлен вверх, переверните монитор.

— А что, торгуют справа налево???

— На основании наблюдений за стаканом стала закрадываться мысль, что игрок крупный не один. Их 2. Один пытается купить, второй продать.

…Герчик как-то тоже сказал, что в основном все успешные дейтрейдеры выходят из пропов…

— За обучение платил только рынку.

Среда 11.03.2015

— Василий, ты сегодня сам у себя в гостях чтоле?

— Ну вот и созрел… Написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Пора! Чтобы быть настоящим трейдером.
— Как раз летнее болотце пересидишь, а там глядишь и на работу пора..

( Читать дальше )

А если йеллоустоун бахнет

15 марта 2015, 19:37
|
Федоров Михаил

В начале года была инфа о том что подьем почвы в парке йеллоустоун ускоряется. Один геолог в США даже сказал что вулкан бахнет в течении 2 недель.
Власти США засекретили все что касается вулкана и в СМИ тишина. Но все же хоть это и кжеться не вообразимым и никогда не было в истории нашей цивилизации, все же совсем не обращать внимания на это нельзя. Нельзя не видить то что

1. профессор геофизики из Университета штата Юта, отметил, что магма настолько близко подошла к земной коре в Йеллоустонском парке, что от него в буквальном смысле исходит тепло, которое нельзя ничем объяснить, как не грядущим извержением огромного вулкана.
2.Сейсмологи обнаружили под заповедником резкий подъём почвы. За последние четыре года её вспучило на 178 сантиметров. Это притом, что за предыдущие двадцать лет подъём грунта составил не более 10 сантиметров. Рост в геометрической прогрессии.
3. Геологическое общество Америки пыталась как то просчитать то когда может бахнуть, у них получилось что в 2012 или 2016 годах.

( Читать дальше )

Неизбежность соблюдения правил на пути к успеху

15 марта 2015, 18:11
|
ZeroWizard

1) Минимизация убытков (в каждой сделке обязательно должен быть выставлен stop loss);
2) Ограничение убытков (какой-то процент от счета в день, при просадке счета до этого значения торговля останавливается, при 1% потерь от счета в день, его хватит на практически 5 месяцев торгов даже если вы самый невезучий человек на планете);
3) Увеличение матожидания прибыли (минимальное соотношение stop loss/take profit — 1 к 3, больше — лучше);
4) Дать прибыли течь (дать рынку отдать вам денег, сделка закрывается по take profit или по stop loss, сами сделку не закрываем, ведь при правильной торговой стратегии и правильном соотношении sl/tp в долгосрочной перспективе матожидание на нашей стороне);
5) Торговля по основному направлению движения цены (торговля по тренду и визуальному представлению его через EMA);
6) Никаких мартингейл-стратегий в любых формах их проявления;
7) Избавление от стереотипа процентов (свои результаты считаем не в %, а в валюте счета, не гонимся за 100-ями %);

( Читать дальше )

О граалях

15 марта 2015, 16:07
|
Andrew Volosnikov

   Последнее время на Смарт-лабе очень уж много стало статей, авторы которых «палят грааль». Как правило, эти системы не результат долголетней торговли, а анализа исторических данных. Я не собираюсь спорить на тему, хорошо это или плохо. Я сейчас о другом. О том, как сам «совершил открытие».
   Я, по большей части, инвестор. Мне лениво пялиться в монитор в надежде увидеть сигнал на покупку или продажу. Для меня чем меньше сделок, тем лучше. И в 2010 году я задумался над тем, как из двух сотен компаний, торгуемых на ММВБ и РТС отбирать наиболее недооцененные. И, желательно, чтобы это мне приходилось делать не более 1 раза в год. Лентяй, он должен быть в своей лени последовательным.
    Конечно же, первым делом на ум пришло то, что надо брать те, у кого P/E меньше. Логично же, не так ли? Но, это не давало возможности оценить перспективы компании. А что лучше всего характеризует возможности компании? Правильно, то, как растет или падает ее прибыль. И тут я совершил свое первое «открытие». Так как мне было лениво думать, как определить среднее изменение прибыли, я подошел к этому расчету с позиции сложных процентов. (Виной этому моя испорченная «карма» — работа в банке, точнее в Банке :) )То есть, насколько должна прибыль изменяться за год, чтобы за N лет получилась прибыль, как она отражена в последнем годовом отчете.

( Читать дальше )

← туда 332 333 334335336 337 338 сюда →

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги