Почему-то не которые полагают, что можно создать прибыльно торгующего робота тестируя его на истории и оптимизируя результаты. Конечно можно, но робот будет прибыльно работать только на истории.

10 лет назад когда уже я довольно неплохо программировал, и познакомился с рынком, я именно так и думал, но все изменилось…

Прибыльно торгующего робота можно создать копирую работу реально прибыльно торгующего трейдера, при этот процесс не быстрый, требует кропотливости и терпения.

Все решения, простые и начинать надо с простого: я торгую прибыльно, но в моей работе есть ряд однообразных, нудных операций, которые я бы хотел автоматизировать.

Каждый раз когда я вхожу в сделку, я ставлю стоп за фрактал – исполнили;

Каждый раз когда, я торгую внутри дня, и инструмент сделал свое среднедневное движение, мне там делать нечего – исполнили;

Каждый день перед внутридневной торговлей я должен рассчитать какая сегодня ожидается, среднедневная волатильность – сделано, теперь считает автоматически;

( Читать дальше )

Появилось настроение написать чего нибудь полезное, решил сделать ретроспективу торговой платформы именно как реализации алгоритмического трейдинга. Думаю, изложенное пригодиться людям новым, которые только ищут на что опереться, а если кто-то поделится своим опытом, буду благодарен. В рамках данной статьи, не будет рассматриваться вопрос тестирования стратегий и его инструментария, это пожалуй отдельная большая статья.

Эпоха smartx

Этот раздел наверное будет самым большим, т.к. именно с этой платформой я собирал все шишки и он оставил самые яркие воспоминания. Первым брокером для меня был/есть itinvest, со своей платформой smart-trade. Появление продукта smart-x с модулем tradescript, открыло для меня мир железных болванов, которые покупают/продают, а ты такой сидишь, потягиваешь оранжад и рассматриваешь каталог яхт (игрушечных разумеется). Порог вхождения в этот инструмент крайне низкий, а главное, он тесно интегрирован с торговой платформой. Т.е. я получил то-же рабочее место трейдера + средства автоматизации.  Закладываем условия на лонг-селл/шорт-ковер, запускаем сценарий и наслаждаемся эффектом. Проблемы поперли через некоторое время. Первый звоночек прозвенел, когда выяснилось, что после разрыва соединения терминалом и автоматическим реконнектом, бот прекращает работу и не запускается. Т.е. терминал реконнект умеет, а tradescript нет. Сюрприз был неприятный, т.к. обнаружилось все в конце дня, когда я собирался подсчитать свои миллионы, а вместо этого на меня из терминала смотрел жырный лось, т.к. реконнект случился аккурат, как бот вошел в позицию. Как следствие, он из нее уже не вышел, и пока я бегал по офису занимаясь работой, животное отжиралось, а депо кукожилось. После этого я ввел в правило, заглядывать в терминал каждый час. Еще через какое-то время, у меня взгляд на терминальное окно приобрел автоматический характер, я периодически оглядывал состояние и все сворачивал продолжая работать работу, которая в отличии от этой ваше биржи меня кормила. Очередной взгляд вскольз, зацепился за что-то странное… Где-то я это видел… где-же… где-же. блин, да я это с утра видел, время 15 часов, а графики застыли на 12. С утра снова был вход, рестартуют терминал, здравствуй очередной лось. Теперь контрольный осмотр включал в себя разглядывание графика и проверке, что он подает признаки жизни. Третий технический лось обнял, когда подводя итоги дня, я выяснил, что почему-то бот сидит в позиции с сайзом на всё депо. Иссесно в минусе да еще каком. После серии экспериментов, выяснилось, что с какой-то вероятностью, у движка теряется счетчик размера позиции. Т.е. он показывает, что позиция например 10 лотов, а внутри себя считает что 0 и если приходит сигнал в туже сторону, добирает позицию еще. В итоге, если у нас условие входа в позицию повторяется, то он начинает набирать ее пока хватит средств на ГО. В периодическое ТО, добавился пункт разглядывания размера позиции, с последующим рестартом терминала, если бота заклинило. Времени на работу оставалось все меньше. Последней каплей, стал глюк с повисающим стаканом заявок. Я фиг знает, какая была связь, но, в терминале бывало вис стакан заявок, это приводило к тому, что сигнал на вход пришел, а войти мы пытаемся по цене из стакана. Если он завис полчаса назад, то и входить бот будет ценой получасовой давности и понятно, с каким результатом. На этот раз лося не было, была упущенная прибыль. Я пошел на форум брокера, написал письмо с большим количеством слов, которые в приличном обществе не произносят, потом посчитал до десяти и стёр все нахрен, т.к. толку от таких писем не было никакого. Разработка трейдскрипта у брокера почти неживая, выглядит так, что человек его написавший уволился и заниматься им банально некому. На вопросы поддержка как может отвечает, но особого интереса к ликвидации багов не проявляет. В общем, в этом доме нам не рады. Итого: как бесплатное знакомство с алготрейдингом да. Как автоматическая система — категорическое нет. Оставлять ее без присмотра, примерно тоже самое, что оставить на скамеечке неприметную сумку с деньгами. До первого любопытного гражданина.

( Читать дальше )

На международном Форуме Фэн-шуй выступал уважаемый Мастер (китайской метафизики) — Рэймонд Ло.

в общих словах попытаюсь пересказать чего Мастер наобещал нам в 2015м году.
так вы сможете прикинуть какие из ваших теорий заговора воплотятся в 2015м году, а какие окажутся бредовыми фантазиями )

и поскольку китайский календарь повторяется каждые 60 лет, то мы можем ожидать подобные вещи и в текущем году.
это заключение пактов, союзов, люди (государства) приходили к соглашениям, миру… (дай Бог чтобы мир настал именно на Украине в этом году).
так что в этом году можно ожидать какие-либо заключения договоренности о чем-либо между странами.
(ваши предположения? отношения между Россией и Китаем? или Украина уйдет в Европу? )

— также ожидаем землетрясения, оползни и прочие бедствия, связанные с землей.

( Читать дальше )

Доброго времени  суток !
Почти в любом посте про опционы можно наблюдать что покупцы опционов теряют только уплаченую премию за опционы .
Хорошо у покупцов опционов убыток ограничен размеров уплаченой премией, а теперь вопрос! Как измерияется эта самая уплаченная премия и что она из себя представляет? К примеру: мы условно купили 16.03.2015  числа колы  РТС со стайком 100000 Апрельской экспирации  ( 3 шт по 340 ) на конец дня расчётная цена получилась 210 . Теперь после того как мы купили опционы нас интресует сколько же точно ДЕНЕГ мы  заплатил за эти опционы т.е сколько мы   ПОТЕРЯЕМ при сгорании этих опционов. К сожалению мой брокер  не может объяснить сколько денег обошлась нам наша покупка и сколько мы потеряем денег при сгорании этих опционов. Брокер предлагает лишь только считать вариационную маржу .
Думаю Гуру Смартлаба ответят на вопрос : сколько же точно ДЕНЕГ мы  заплатил за эти опционы т.е сколько мы   ПОТЕРЯЕМ при сгорании этих опционов ?

Здравия коллеги.

в продолжение: http://smart-lab.ru/blog/241954.php

предыдущий скрин:

( Читать дальше )

Прошло больше года, как я включил в свою торговую систему теории Market Profile и VSA. Выбрал для визуализации данных теорий программу ATAS, которая изначально заточена под анализ объемов. До этого пробовал использовать программы Volfix и MarketDelta. Volfix сразу не понравился из-за интерфейса и окон, показывающих «шоу», где видны соревнующиеся трейдеры и их доходность (сразу видно, что программа непрофессиональная). MarketDelta поначалу удивила своей сложностью установки, а затем не менее сложной настройкой просто огромного количества индикаторов. Считаю, что разработчики MarketDelta никогда не выпустят российскую версию продукта, а взломанная версия недолго будет поддерживаться энтузиастами, поэтому данный выбор отпал. И вариант остался только один – ATAS. Эта программа значительно уступает по возможностям MarketDelta, но другого выбора, к сожалению, нет.

После установки, сразу бросилась в глаза простота интерфейса и настроек. Количество индикаторов и их настроек не такое большое, как у MarketDelta, но все необходимое в наличии. Возможности настроек ограничивается только вашими знаниями и изобретательностью. Некоторое время ушло на тестирование индикаторов, которое показало, что ATAS по-другому рассчитывает индикаторы, и это отличие не в пользу ATAS. Также оказалось, что в ATAS нет классической буквенной визуализации рыночного профиля, нет возможности смещения скользящих средних, нет параллельного канала, VAL и VAH неправильно рассчитываются, а самый главный недостаток – показания некоторых индикаторов меняются в зависимости от количества загруженных дней, т.е. расположение, скажем, одинаковой скользящей средней будет разным в зависимости от того, загрузил ты 10 дней или 30. Из-за этого убрал классические индикаторы, наподобие скользящих средних, оставил только рыночные профили и индикаторы объемов. На создание шаблонов из индикаторов, потратил довольно много времени, что-то постоянно добавлял и убирал.

( Читать дальше )

1. Риски рассматриваются на основе модели из лекции К. Ильинского " Мир глазами опционного трейдера: оси риска": Гамма, Вега и Jump. Модель применима к маржинальным позициям ( обычны на практике), которые в силу построения ведут себя нелинейно относительно базового актива. 
Классическая в практике процедура довешивания убыточной позиции имеет отрицательную вторую производную по базовому активу ( отрицательную Гамму, отрицательный динамический профиль). Наоборот, весьма редко встречающаяся практика довешивания прибыльной позиции имеет положительную Гамму. Таким образом, по простому,  риск по Гамме ( отрицательной) — это то, что Вы неправильно представляете себе текущую волатильность и Вам просто не хватит обеспечения для поддержания довешиваемой убыточной позиции. Тривиальный риск положительной Гаммы заключается в том, что рынок перестанет двигаться вообще, Вы заплатите ( %, carry) за маржинальность при этом денег без движения не сделаете. 
Риск Веги состоит в том, что Ваша позиция может быть не сбалансирована относительно будущей волатильности. ( в отличии от рисков по Гамме — волатильности сейчас).

( Читать дальше )