Продолжаем разбирать численное решение уравнения Хамильтона-Якоби-Беллмана. В прошлой части мы составили выражение для оператора , в котором есть слагаемые, получить значение которых можно из реальных данных. Во-первых, что из себя представляют дифференциальные матрицы D1,D2. Это матрицы размерностью , где, для D1(согласно определению в части 4) в ячейках [j,j] стоят -1, если fj<0 и 1 в остальных случаях,  в ячейках [j,j+1] стоят 1, если fj<0 и 0 в остальных случаях, и в ячейках [j,j-1] стоят -1, если fj≥0 и 0 — в остальных случаях. Как составить матрицу D2, я думаю, вы догадаетесь сами, взглянув на ее определение в

Как и следовало ожидать, успех ВА и последовавшая за ним известность повысили престиж количественного стоимостного инвестирования. Множество новоиспечённых квантов жаждали разбогатеть и создавали с этой целью ноые фонды.
Однажды после полудня в начале июня, Микки, джо и Джоан сидели в кабинете  Джо и разговаривали, в кабинет вошёл Рэвин. Они очень удивились, потому что Рэвин редко ходил по офису. В этот раз он вёл себя на удивление дружелюбно, хотя и был серьёзен, как всегда.
-Ребята, а вы уверены, что не допускаете ошибку, рассказывая всему миру о преимуществах количественного стоимостного инвестирования?
-Надеюсь, нет, — удивлённо выдохнул Джо. — Мы хотим преподнести себя как серьёзных стороников количественных методов инвестирования в акции стоимости и надеемся, что благодаря этому добьёмся уважения и признания инвесторов.
— Да, — сказал Микки. — кажется, нашим клиентам нравится вся эта огласка.
— Судя по тому, что я читал, сейчас создаётся много новых фондов, и они оттягивают на себя деньги инвесторов, — произнёс Рэвин.
— Нам кажется, мы можем взять под управление ещё пару миллиардов долларов. Ликвидность для нас не проблема.
— Возможно, — задумчиво протянул Рэвин.
— Подражание — лучший комплимент, — возразил Микки.
— Да, но подражатели станут вашими конкурентами. По-моему, в вашей среде появился фактор риска, и этот фактор — вы сами. Любой желающий может анализировать данные подобно вам, а вы рассказываете всем, как это делается.
— Наше преимущество не в собственной базе данных или компьютерной модели, а в том, что мы обладаем опытом и знаниями, необходимыми для анализа и интерпретации этих данных.
— Надеюсь, вы правы. Будут ли дешёвые акции с положительным импульсом и впредь превосходить дорогие акции?
— Да, по крайней мере в большинстве случаев, — уверенно ответил Джо.
— Надеюсь, вы помните, что размер — смертельный враг эффективности, — заметил Рэвин.
— Но нам это пока не грозит. Не хотите ли выделить нашему фонду ещё два-три миллиардв долларгов? — спросил Микки.
— Как говорит Киф Эснесс, стратегии часто бывают альфа-стратегиями, когда только что разработаны и ещё не получили широкого распространения, но затем превращаются в бета-стратегии или хотя бы содержат некоторые их элементы.
Рэвин задумчиво посмотрел на них.

Доллар-рубль: максимальное 4-недельное снижение (-13.5%) с 1998 года
 

Спасибо всем кто прокомментировал smart-lab.ru/blog/247407.php И положительные и критические замечания только укрепили в правильности выбора.

Со смарт-лаба уходить не собираюсь. Мне здесь комфортно и интересно. Да и рынок покидать не собираюсь. Только теперь меня интересуют сделки с гарантированной доходностью. (не ниже банковского депозита).

ПО поводу рисков связанных с размещением средств на рублёвых банковских депозитах:

Риски понимаю и осознаю как никто другой. Пережил и 1998 и 2008 и март 2014. Даже павловский обмен сторублёвок ещё в школе застал. Прекрасно понимаю в какой стране живу.

А вот вам пример из реальной жизни:

Мои родители пенсионеры. В начале года разместили в банке РС 200 тыр. Они ещё у меня спрашивали в банк положить или доллары купить?

Доллар на тот момент был 65.  Значит они могли купить 3077 долларов. Сейчас по прошествии 3 месяцев они получили в банке 207 тыс. руб.

При курсе 55 это 3763 доллара. Итого в долларах они заработали 686 долл. или 89.2% годовых в валюте!

Я за это время потерял где-то 5% от депозита и кучу времени.

Зато я знаю что-такое контанго и бэквордация и могу читать лекции по производным финансовым инструментам.

По поводу безрисковых(низко рисковых) сделок. Они существуют.

Я вот сегодня хочу купить немного долларов на бирже. Курс как вам известно где-то 55. Именно физических долларов а не Si.

И тут же продам майские колы со страйком 57 (Si57000BE5). Сейчас он торгуются где-то по 1300.

Что я получу:

1. Доллар на момент экспирации опциона болтается примерно на том же уровне. Моя прибыль 1300 руб. или 23.7% годовых в рублях.

2. Доллар вырос выше страйка. Моя прибыль 1300+2000=3300 руб. или 69.5% годовых в рублях.

3. Рубль вырос. Моя прибыль всё равно 1300 руб (23.7% годовых) и 1000 долларов остаётся тоже со мной. Продам на неё колы в след месяце)

О подводных камнях подобных сделок знаю (резкое укрепление или обесцение базового актива). Поэтому выделю на это 20% от депозита. Отальное в банк.

Может кто ещё знает примеры относительно низко рисковых сделок?

Все мы мечтаем о богатстве и успехе. Трудимся не покладая рук, посещаем тренинги личностного роста. Применяем древние знания и заговоры.

Но часто забываем об одном факторе, который должен предварять все наши действия по привлечению желаемого. Поговорим об очищении и подготовке сознания к рывку в благополучие.

Без проведения некоторых ритуалов поставленных целей достичь крайне сложно, а часто – невозможно. Но даже при получении желаемого человек с неподготовленным сознанием может совершить множество непоправимых ошибок.

Какие же помехи не позволяют нам уловить энергетику успеха и денег?

• Собственные негативные установки, неверие в себя: «Я не смогу», «У меня никогда не получиться», «Мне не везет в деньгах» и т.п. Они особенно сильны у людей, уже имеющих неудачный опыт в карьере и бизнесе.

• Концентрация мыслей в неправильном направлении: пытаясь уловить энергетический денежный поток, мы ошибочно настраиваемся на свои приземленные потребности (избежать голода, обеспечить безопасность и т.д.). А энергия денег рождается совсем в других диапазонах. Сознание должно быть свободным от бытовых нужд.

Всем привет!!

   Делюсь своим опытом покупки монет. Причем не монет из драгоценных металов, а простых юбилейных монет, т.к. считаю что покупка золотой монеты не является альтернативной инвестицией, цены на них сильно зависят от цены на золото. А этот инструмент и на бирже можно купить без доп. расходов на содержание и потерь в виде большой разницей цен между покупкой и продажей.
   Начну собственно с тога как это началось, просто в один день в 2009 году решил собрать «ходячки» каждого номинала и начал со своего кошелька, потом кошелек жены, друзей, кассы магазинов, метро и т.д. Как ни странно на поиски ушло почти месяц, но все равно не хватало 0.5,1,2,5 рублей 2001, всех 2002, 1,2,5 рублей 2003 годов. Полез в интернет, действительно редкие, 2001 года вообще нет, 2002 только в альбомах монетного двора по 300-400 рублей, 2003 год примерно по 8 тыс. каждая. Купил альбом 2002 года. На этом сбор «ходячки» закончился.

Далее решил собрать юбилейные 10 рублевые монеты. Собирал везде, магазины, метро. В 2011 году прекратились появляться в магазинах, перешел на интернет-аукционы, форумы. Собрал целых 3 набора т.к. появлялись много повторов, менял на те, что меньше повторялись. Цены разные, но заметил четкую связь время и тираж. Чем старше тем дороже, чем меньше тираж тем еще дороже, что собственно отразилось на монетах:
Пермский край 2010
Чеченская Республика 2010
Ямало-Ненецкий автономный округ 2010