Всем добрый день,

Локально думаю мы приехали… Вход в шорт на 105 дал результат, но не оказался среднесрочным... Пришлось закрыть, о чем писал в предыдущем посте. Тем не менее, это не меняет ничего глобально. Если локально, то считаю правильными шорты из района 110… В целом для среднгесрочников вход в эти дни должен быть. Идет КДТ в усложнившейся коррекции в 4 волне. Обвал прямо на носу.
Прилагаю так же глобальную картинку, не совсем волновую но занятную, на которую я ориентируюсь уже давно, а с декабря по ней ориентируюсь в целом:

Последняя линии красная - условная. Пока ориентируемся на уровни фибоначчи — критический уровень 61,8 — это и есть район 110000. Если его пройдем, то «руководство» по этому графику завершено… Но перед летом расти? Слабо верится… Все указывает на вниз, стронгли шорт...)) Помимо уровней фибо, где вот уже несколько лет 61,8 выступает ориентиром, можно так же поставить расширение на каждое снижение и получить ориентир на грядущее движение — в первом случае это было 100 фиба, во втором (декабрьском 2014) — это была 161,8… если в этот раз это будет даже только 100 — 300п по РТС… Такой вот возможен армогедец. Кроме того, есть еще один мега патерн, который сработал уже несколько раз, по нему все очень печально для РТС. Я даже не знаю, что должно случиться в мире или России, чтобы так РТС отрисовал... 

4 торговых дня это завтра + 3 дня — т.е. аккурат перед следующей пятницей.

Через 12 дней, когда из формулы дающей среднее, пропадет загогулина которая основной тренд остановила — ATR начнет вяло падать. Это будет спустя две полных недели (начиная со следующей), на третью, во вторник (вроде). Но падать он будет, если не произойдет ничего интересного. А если ничего интересного не произойдет, то нас ждет плавное снижение в трехрублевом диапазоне. Т.к. судя по настроениям никто не бузит и не психует и все довольны.

Но откуда нам знать, что все так и будет?

Тем не менее, какой-то ощутимый рост, хотя возможен, но практически маловероятен. Впрочем как и серьезное падение. Полагаю надо дождаться 2-3 пары лоу-хай и финальный коридорчик будет тогда уже видно. Нижняя граница, видимо, где-то ниже.

Сигналом к окончанию текущей и начале следующей структуры будет хороший всплеск (или несколько) на единичках ATR, момента и встреча ценника с чем нибудь значительным (пробой, отбой и т.д.). Медленные ATR, момент — так же должны будут при этом что-то изобразить (будет видно с запаздыванием). До тех пор, тенденция меняться значительно не будет.

Время покупать доллары (Управляющий Александр Кузьмин 14.05.15)

БАНК РОССИИ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ С 13 МАЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПОКУПОК ВАЛЮТЫ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВОВ — ЦБ
ЦБ РФ ПЛАНИРУЕТ ПОКУПАТЬ ВАЛЮТУ ЕЖЕДНЕВНО В ОБЪЕМЕ $100-200 МЛН — СООБЩЕНИЕ ЦБ

Цели больших игроков: 1040 — 890 — 705
Генеральный план: выгрести «физику»


Противопоказания: страдающим чёрточкофобией и академическими знаниями ТА

До недавних пор в серьез не относился к расчетам, статистики торговли и математики в целом. Но после знакомства с опытными трейдерами, стал считать и причем иногда до фанатизма, до копеечки. После завершения  торгового периода ужаснулся, какая сумма была выплачена брокеру, торгую америку сравнительно недавно (раньше только форекс) через Interactive Brokers, так же маленький счет открыт в UT.

Вот уже как неделя, несмотря на положительно отторгованные 2 месяца, пересматриваю торговлю и перехожу с внутредневной на свинг и среднесрок, причиной тому стало как я уже сказал подсчет комиссий:

вырезка из алгоритма:
 ...

Статистика

1. Необходимо понимать, что основные показатели качественной торговли складываются от рентабельности в каждой сделке или серии сделок, этот показатель должен превышать 3к1, что при хорошей, прибыльной торговой стратегии показатель профит фактора превысить 2.

*Профит фактор – это соотношение прибыли к убытку.

( Читать дальше )

Недавно стал разбираться в робостроительстве. Потихоньку стал более менее стабильно зарабатывать на этом. Чтобы не наступали на те же грабли что и я решил сделать подборку своих промахов.
1.Первая минута торгов в более чем 50% случаев обратна основному движению, поэтому лучше торги в роботе открывать со второй минуты.
2.ЕМА нестабильна и в случае боковика робот сходит с ума и сливает деньги.
3.Лучше торговать уровни, исходя из этого выбираем период торгов.
4.Робота на фьючах лучше делать не на истории, самый хороший вариант когда заканчивается торговля фьючем на последний день меняем параметры робота исходя из самого доходного варианта нового фьюча. Т.е. фьюч 3.15 торгуем до 14.06.15 новый фьюч оптимизируем с 01.04.15 до 14.06.15 и пускаем в работу 15.06.15
5.Вечерняя сессия в большинстве случаев убивает счет если она без переноса. Ограничиваем торговлю 18-40.
6. Робот торговля которого переносится через день стабильно зарабатывать не будет. В лучшем случае все что заработано за месяц может слиться за один день, т.к историческая оптимизация показывает оптимальные входы-выходы.

( Читать дальше )

252 торговых часа посидели в рейндже: 96 500 -106 980, потом вышли на 4 торговых часа и вернулись обратно и ещё, уже дополнительных 44 торговых часа простояли в диапазоне 96 500 — 106 980

Рисунок Диапазон 96 500 -106 980 на фьючерсе индекса РТС 

 
ну как бы пора. предыдущий диапазон мы стояли 271 торговый час. кому нужно всё саккумулировали))
цель: 117 000 возможно с пролётом до 119 000. Это 1200 по РТС, а там первая коррекция серьёзная в этом году

UPD: 19-44
как это на РТС выглядит:

 

( Читать дальше )

Всем привет. На связи «непатриот/предатель» нашей Родины ) Сегодня провели исторические тесты по одной интересной опционной стратегии. Тесты стратегия прошла вполне удачно, по сей причине могу предложить к практической реализации следующую идею.

ЗОЛОТО — КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ

Давно такая точка зрения существует — и главное в неё верят большие дяди с большими деньгами. А по сему, в условиях безумной монетарной политики, в ходе которой появляются ничем не обеспеченные деньги, которые естественным способом должны снижать платежеспособность этих денег, валютная стоимость золота должна расти — не правда ли? Ан нет, Господас ) Золото, как мера универсальная и древняя, не отражает этих реалий. Не растётс цена на него — ну никак не растётс ) 

Я думаю эту тему педалировать не стоит долго — совершенно очевидно, что количество добытого за последнее время золота в разы меньше, чем напечатанного доллара, за которое оно и продаётся. Только вот цена всё наоборот сделала — она упала и ещё более обнажила эту несправедливость…

( Читать дальше )