Известно, что мужчины зарабатывают деньги ради женщин. Иметь много денег значит иметь много женщин. А женщины в силу работу мозговых полушарий сразу просекают, если у тебя доллары США или ты голь перекатная. Им важны аксессуары – ремни, кошелек и обувь. Если у тебя прикид в поряде и есть дорогая обувь, то и ухаживать особо не надою — женщины сами ухаживают за тобой.

    Хочу представить интервью с  инвестором (Kevin O'Leary) в шкафу которого очень много дорогой обуви. Привычку к инвестированию привила ему мама.

Из любви к дивидендным акциям я создал собственный ETF 

   Когда я был маленьким, мама всегда говорила: «Никогда не расходуй основной доход, только дивиденды». Я понятия не имел, о чем она говорит. У нее была привычка часть своей недельной зарплаты вкладывать в крупно капитализированные дивидендные акции. Всю свою жизнь она держала этот счет в секрете от обоих своих мужей. Она была глубоко убеждена, что у женщины должна быть финансовая независимость.    

( Читать дальше )

Где то можно посмотреть графики нормализованные по объему? Идея такая, торги за выбранный период последовательно разбиваются на равные объемы, с каждого проданного объема вычисляеся среднеинтегральная стоимость — в результате получаем график изменения цены более-менее характеризующий реальную ситуацию на рынке. Что-то подобное где то уже можно посмотреть?

График слева — 5-ти минутка для RIU5 15 июля 2015 года. Справа — тот же инструмент отфильтрованный по изменению модуля дельты на 1500 контрактов. Фиолетовая линия объемно-тиковыйосциллятор (ОТО) — показывает направление объема и перекупленность-перепроданность (когда выходит за плюс-минус 30%) (см. http://www.jatotrade.com/#!-/c1om0).
График справа меньше «шумит».
 
Работаем по графику справа:
1- точка вход в «короткую»: разворот ОТО вниз (красная звездочка) и выход его вниз ниже +30%. Хотели взять пунктов 200, но повезли ниже.
2- закрытие «короткой»: после разворота ОТО вверх (зеленая звездочка) и выход ОТО выше -30%.
3. открытие «короткой»: разворот ОТО ниже предыдущего максимума, ну и цена — то же ниже предыдущего максимума.

( Читать дальше )

(Предыдущие части можно найти здесь)

4%.  Возможно, больше.

Итак, ты следуешь трем большим правилам jlcollinsnh:

Ты избегаешь долгов.

Ты тратишь меньше, чем зарабатываешь.

Ты инвестируешь остаток.

 

Яйца

Теперь ты сидишь на своей заначке и размышляешь: сколько ты можешь из нее тратить каждый год, чтобы она никогда не кончалась? Это может привести к стрессу, но на самом деле это должно быть весело. Ты можешь даже нахально спросить: «А сколько из своей заначки тратит jlcollinsnh?» Мы до этого еще доберемся.

Тебе не придется прочесть слишком много литературы о пенсиях, чтобы наткнуться на «правило 4%». В отличие от большинства распространенных советов, этот исследовали достаточно хорошо, хотя его действительно немного трудно понять.

В далеком 1998-м году профессоры из Университета Тринити сели и проанализировали кучу цифр. Проще говоря, они задались вопросом что происходило бы с разными портфелями на протяжении 30 лет при различных уровнях оттока средств, при различных пропорциях акций и облигаций и различных годах начала вывода. О, и как с учетом индексации оттока под уровень инфляции, так и без учета нее. Вот как-то так! Затем они повторно изучили данные в 2009-м году.

( Читать дальше )

Рынок стал не рыночным, интуитивным, разводным.
Вчера не смотря на «технику», закрыл лонги, и встал в шорт (малой долей). Послушал свою ж.пу. Не прогадал.
И шорт отработал, и вверх перезашел.

По рынку:
11 числа писал:
Для нашего рынка, соответсвенно, несколько соображений.
1. Определились точки возможной бифуркации нашего рынка: 16-17 июля, конец сентября-октябрь, декабрь.

Так, что стою пока в лонг по РИ, на трейлинге, 16 крою лонги, 16-17 ищу щорт. Расчитываю вверх дадут 2-3%, оттуда паник сел 5-7% и далее.

С уважением, V.
 

На рисунке показан один из возможных вариантов окончания движения вверх по индексу ртс — район 960 пунктов, где сходятся верхняя граница нисходящего канала и горизонтальный уровень сопротивления (уровень если честно не особо сильный, но вместе с границей канала может сработать).
 

Не обессутьте, но рублю будет немного туговато, главное чтобы Наебулина со своим таргетированием сумела снизить давление.

 

 обожаю работу в боковике, работаем большим объёмом коротенькими сделками.

Подавляющее большинство публикаций на СМ посвящено способам определения будущего направления и (реже) амплитуды движения того или иного актива. Я являюсь сторонником другого подхода — когда позиции открываются в результате импульса в ту или иную сторону, т.е. открываются в результате «неравновесного» состояния рынка. В качестве примера-иллюстрации приведу хорошо знакомую профессиональным трейдерам временную кривую VIX фьючерсов:





На приведенном графике (взят из терминала IB) приведены 2 временные кривые VIX фьючерсов — более толстая (и верхняя) на начало июля, а более тонкая (нижняя на верхней половине графика) та же кривая на дату неделей ранее. Тонкая кривая является типичной равновесной кривой с ярко выраженным контанго при низкой волатильности, а верхняя — типичной кривой VIX после роста волатильности (умеренного). При более сильном росте волатильности кривая будет превращаться в горизонтальную прямую, а при чрезвычайном росте получит обратный наклон, т.е. перейдет в состояние бэквордейшн. Самым простым способом использовать это свойство является покупка ближнего фьючерса (самая левая точка кривой) против продажи следующего — следующая точка кривой. Даже при умеренном росте волатильности спред между этими фьючерсами обнуляется и даже меняет знак (так было в моменте на греческих страхах). Понятно, что риски здесь фиксированные — по опыту максимального значения спред достигает на момент истечения ближнего фьючерса и потери не превышают 1000 долларов на один спред, если, конечно, открывать такой спред при низкой волатильности. Потенциальный выигрыш может быть очень большим — например, в 2008 году в моменте ближний фьючерс опережал следующий на 20 пунктов и более, т.е. выигрыш по такой позиции превышал 20 к долларов на спред. Я сам торгую такие спреды (немного не такие — открываю пропорциональные спреды, чтобы минимизировать потери при падении волатильности) и стат результаты примерно такие — средний выигрыш примерно равен среднему проигрышу, но выигрышей около 80 %. Это при условии, что удается примерно угадывать локальную вершину(т.е. позиция открывается не каждый месяц, а когда созревают условия) — обычно на локальном максимуме и самые удачные условия для открытия таких позиций.

( Читать дальше )