Нормализация по объему

Redline, уже можно что то посмотреть? Или вы думаете мне самоцель по программировать?

Redline, где? прямые ссылки пожалуйста

roan, не правильно, но близко. Свеча содержит несколько значений, мне нужно одно средневзвешенное по объему.

Андрей Старков, можно скрин подобного? Как глядя на свечу понять по какой цене торговалась основная часть объема свечи?

roan, близко, но я не понимаю что полезного покажет этот ящик. С каждым шагом по объему нужно агрегировать цену средневзвешенно по всем сделкам, тогда мы увидим насоящее движение цены. Как я себе представляю, там должно быть что то относительно гладкое.

roan, при чем тут тики по N штук? Вы все еще не поняли что обсуждается.

roan, если бы мне показали как примерно выглядят подобные графики, можно было бы принять решение делать это или нет и для какого инструмента. Я ожидаю, что это должно быть что-то гладкое, но может я ошибаюсь и на самом деле это очередная стохастическая хрень. Врядли я первый додумался до такого типа графиков, наверняка все это уже есть и имеет свое название.

roan, я не понимаю почему вы называете это группировкой, это агрегация. Часть объема может быть продана по одной цене, часть по другой, при этом средняя цена должна высчитываться исходя из пропорций всех частей «группы» между собой. Я не вижу никакой пользы в том, что я буду знать по какой минимальной цене был продан один из миллиона контрактов и как выглядит распределение частей. Какую полезную информацию несут эти данные? Тем более что при увеличении подобного вольюм-фрейма все эти ящики с усами будут одинаковыми, а на малом фрейме, да, они будут разными, но тога сам график бесполезен, поскольку он будет статистически слаб.

roan, я думал мы разбираемся какое представление рынка может быть наиболее показательно. Тут же не самоцель придумать что то новое. Если вы видите чем полезны ящики для каждого бара, объясните, может я упустил что то важное. Я ожидаю, что подобный график может быть лучше часового примерно как тиковый лучше секундного. Но исходя из того, что о таких графиках никто не знает и никто не использует, видимо пользы в них мало.

roan, нет, нет, вся суть именно в одинаковом объеме сделок для каждого деления по оси X. По оси Y мне нужно одно средневзвешенное значение цены среди всех сделок внутри выбранного объема.

roan, вопревых, группировка по Н тиков есть, но на микромасштабе, что бесполезно для того анализа, который мне нужен. Я хочу агрегировать по объему интервалы в часах или днях. Во вторых, я все же настаиваю, что группировка по Н-тиков и по Н-контрактов это совершенно разные вещи и выглядеть они будут по разному. Кстати, если на рынке мало ликвидности, то такая агрегация должна показать много интересного.