Где то можно посмотреть графики нормализованные по объему? Идея такая, торги за выбранный период последовательно разбиваются на равные объемы, с каждого проданного объема вычисляеся среднеинтегральная стоимость — в результате получаем график изменения цены более-менее характеризующий реальную ситуацию на рынке. Что-то подобное где то уже можно посмотреть?
Cristopher Robin,… интересно, термин «ящик с усами» на смарт-лабе уже употреблялся? Если нет — пусть это будет в первый раз… они удивительно похожи со свечками, но в них немного другая информация… т.к. в excel их делать все-равно вручную — ничто не мешает настроить под себя отражение «основной части объема»…
roan, близко, но я не понимаю что полезного покажет этот ящик. С каждым шагом по объему нужно агрегировать цену средневзвешенно по всем сделкам, тогда мы увидим насоящее движение цены. Как я себе представляю, там должно быть что то относительно гладкое.
Cristopher Robin, ящик — это просто методологический прием, графический если хотите… показать он может «основную часть объема свечи» — среднюю, медиану, распределение по квартилям и т.п. — это более стандартное определение (приемы) по сравнению с вашим...
… построить просто график средней цены, сгруппировав тики по N-штук, — это архипросто в том же ms access (буквально один запрос sql), да и в excel — можно все решить формулами…
Cristopher Robin,… отвлекался и криво ответил, соглашусь… вместо «сгруппировав тики по N-штук» в моем ответе прошу читать «сгруппировав контракты» по N-штук… сделать все равно несложно, для программиста дольше обсуждать такое, чем сделать…
roan, если бы мне показали как примерно выглядят подобные графики, можно было бы принять решение делать это или нет и для какого инструмента. Я ожидаю, что это должно быть что-то гладкое, но может я ошибаюсь и на самом деле это очередная стохастическая хрень. Врядли я первый додумался до такого типа графиков, наверняка все это уже есть и имеет свое название.
Cristopher Robin,… гладкое — но быстрое… если прошел объем 1000 контрактов (несколько сделок за несколько секунд), а вы группируете их по 50 штук — то моментально получите 20 точек, которые плавно перейдут с уровня 1 на уровень 2, но вы не сможете встрять между ними…
roan, я не понимаю почему вы называете это группировкой, это агрегация. Часть объема может быть продана по одной цене, часть по другой, при этом средняя цена должна высчитываться исходя из пропорций всех частей «группы» между собой. Я не вижу никакой пользы в том, что я буду знать по какой минимальной цене был продан один из миллиона контрактов и как выглядит распределение частей. Какую полезную информацию несут эти данные? Тем более что при увеличении подобного вольюм-фрейма все эти ящики с усами будут одинаковыми, а на малом фрейме, да, они будут разными, но тога сам график бесполезен, поскольку он будет статистически слаб.
Cristopher Robin, сделайте как вам удобно, если я помешал вам своими мыслями в этой теме — прошу простить великодушно… делать такое мне сейчас неинтересно… про ящики тоже забудьте, нужно одно значение — берите только его…
roan, я думал мы разбираемся какое представление рынка может быть наиболее показательно. Тут же не самоцель придумать что то новое. Если вы видите чем полезны ящики для каждого бара, объясните, может я упустил что то важное. Я ожидаю, что подобный график может быть лучше часового примерно как тиковый лучше секундного. Но исходя из того, что о таких графиках никто не знает и никто не использует, видимо пользы в них мало.
Параметр отсортировки (ранжирования) по дельте 2000 шт. Можно делать по сайзам, объемам. С различными данными. Построение бара происходит не по временному, а по мере накопления указанных данных.
Алмазы теперь выращивают в лаборатории за 2,5 часа — их не отличить от добытых из земли.
Стоимость такого камня будет в 5 раз ниже, чем природного при тех же свойствах.
Акционерам Алросы зе...
Считаем дивиденды ТАТНЕФТЬ: сколько вложить чтобы получать 50 000 в месяц? Всем привет. 23 апреля Совет директоров Татнефть рекомендовал Собранию акционеров выплату дивидендов за 4 квартал 2023 года ...
Все Верно, намерена и ДОБЫЛА это разные вещи. смысл хватать бумагу на ожиданиях увеличения добычи? а если не получится, а если катаклизм?.. дивы пусть объявят, как Лукойл по процентам, тога интерес...
Георгий Х., думаю, что менеджмент ММК меньше всего волнует как отнесутся инвесторы к объявленным дивидендам. Все зависит от жадности того или иного инвестора. Кому-то 5,5 покажется не плохими дивид...
в WLD есть EquiVolume чарты. Сразу подумал о них, но, очевидно, ошибся — это не то что вам нужно.
… построить просто график средней цены, сгруппировав тики по N-штук, — это архипросто в том же ms access (буквально один запрос sql), да и в excel — можно все решить формулами…
Параметр отсортировки (ранжирования) по дельте 2000 шт. Можно делать по сайзам, объемам. С различными данными. Построение бара происходит не по временному, а по мере накопления указанных данных.