Дейтрейдер может торговать как акциями, так и фьючерсами. Но лоты, с которыми приходится работать, на каждом рынке разные. Минимальный размер лота составляет один фьючерсный контракт или 100 акций. В данной статье мы рассмотрим торговлю фьючерсными контрактами, хотя те же стратегии можно применять и на рынке акций, с учетом упомянутого минимально допустимого размера позиции.

Торговля одиночными контрактами

Начинающие дейтрейдеры обычно торгуют минимальным лотом — одним контрактом. Эта идея хороша для тех, кто только пришел на рынок, потому что она позволяет новичкам рисковать минимальным капиталом и дает им время освоиться с торговлей, прежде чем увеличивать сложность исполнения сделок, что является неизбежным следствием при торговле несколькими контрактами. Однако более сложные системы торговли могут быть рассчитаны на использование нескольких контрактов и не будут эффективно работать при торговле одним лотом.

В предыдущем посте я рассказал.  Как определить величину позиции с использованием риск менеджмента. Откуда берутся конкретные значения. Показал, что всем известные значения 2-5% от депозита не соответствует истине. Дал вот такие формулы:

Количество лот на сделку:

Л= Д/(Ц+Н*(С1-С2))

Расшифровка переменных, как и понимание самой формулы в предыдущем посте.

Есть другие факторы, которые мы еще не учли. Но которые так же должны учитываться при риск менеджменте.

В прошлый раз я опустил проскальзывание и комиссию брокеру за сделку (обозначим — К). Их нужно прибавить к (С1-С2)

Соблюдение риск менеджмент предполагает. Что в течении длительного времени (год) мы не прейдем к ситуации. Когда на счете не окажется денег для продолжения торговли. Не смотря на то, что эти совокупные события, по сути, не превратили доходную стратегию в убыточную.

Существуют риски, которые непременно присутствуют на рынке. Которые могут привести к тому. Что наш максимальный стоп увеличится по не учтенной нами ситуации. У меня был случай. Когда я торговал Магнит (мой первый опыт). За три дня я сделал некую прибыль на лонговой позиции. После рынок изменился, РТС падал. Я принял решение шортить Магнит. Через 30 минут от моего открытого шорта вышла новость о доходности магнита за полугодие. Это привело к тому. Что котировка сгепировала вверх, перепрыгнув мой стоп. Увидев это, я закрыл позицию с тем убытком, какой давал мне рынок. Он составил всей 3-х дневной прибыли. И превышал мой стоп в 5-6 раз. На тот момент мне и в голову не приходило учитывать такой форс мажор. Более того, такого типа новости не редко выходят по размытым датам и времени.

1 бар покупок спред широкий объем немного ниже чем на прежнем баре, но выше чем на предыдущем, прогресс хороший, результат локальный JOC, закрылся бар на уровне начала продаж. Следующие два бара слабая попытка защитить уровень ну и по логике начался штурм уровня .

2 Бар покупок спред сопоставим с прежним, объем увеличен, но прогресса на движении вверх нет делаю вывод, что появился продавец т.к. при большем объеме должен был быть пробой прежнего бара ну и сформировался  BTI

3 Бар продаж спред расширяющийся, объем снизился прогресс есть, результата пока нет. Этот бар сформировал локальную зону продаж. На следующем баре образовался BTC, но от уровня цена не отскочила, но вполне возможно сегодня утро начнется ростом. И в зоне продаж смотреть какая реакция продавца.