SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. MrShuM2
Управление капиталом в экселе.
- 19 мая 2016, 10:50
- |
Как я рассчитываю риски, всё просто, в экселе незамысловатая таблица.
Буду рад если кому будет интересно.
(красный шрифт — вбивается руками, синий шрифт — рассчитывается автоматом)
Количество контрактов от вчерашнего хода цены — от вчерашней дневной свечи берётся 20% на основе этого расчитывается стоп лосс, и соответственно рекомендуется количество контрактов на установленный риск от депозита. (забиваем руками, размер депозита, уровень риска в %, и размер в пунктах вчерашнюю дневную свечу)
Количество контрактов от размера стопа — Тут количество контрактов зависит от того где будет стоять стоп. (забиваем руками размер стопа)
Риск по Винсу — Это просто смотреть на сколько максимально возможно загрузить депозит. Оптимальная F. Ральф Винса — это расчет доли капитала, при которой прибыль будет максимальной. Видео по расчёту тут
Файл эксель можно скачать тут
Буду рад если кому будет интересно.
(красный шрифт — вбивается руками, синий шрифт — рассчитывается автоматом)
Количество контрактов от вчерашнего хода цены — от вчерашней дневной свечи берётся 20% на основе этого расчитывается стоп лосс, и соответственно рекомендуется количество контрактов на установленный риск от депозита. (забиваем руками, размер депозита, уровень риска в %, и размер в пунктах вчерашнюю дневную свечу)
Количество контрактов от размера стопа — Тут количество контрактов зависит от того где будет стоять стоп. (забиваем руками размер стопа)
Риск по Винсу — Это просто смотреть на сколько максимально возможно загрузить депозит. Оптимальная F. Ральф Винса — это расчет доли капитала, при которой прибыль будет максимальной. Видео по расчёту тут
Файл эксель можно скачать тут
559 |
Читайте на SMART-LAB:
Сбер РПБУ 8 мес. 2026 г. - менеджмент ждет замедления, но в отчетах пока рекорды
Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 8 мес. 2026 г. Чистая прибыль за 8 месяцев составила 1,33 трлн руб. (+19%). За август 169,1 млрд руб....
03:26
Как рынок отреагирует на решение ЦБ в пятницу: прогноз Т-Инвестиций по акциям, облигациям и рублю
Сейчас инвесторы настроены осторожно. В котировки рынка заложено ожидание по сохранению ключевой ставки неизменной. Таков и консенсус...
19:04
теги блога Андрей
- Brexit
- EUR USD
- G20
- ShuM
- Si
- UBS
- Акции
- аналитика
- Арсагера
- банк Открытие
- биржа
- блокчейн
- Большая двадцатка
- брокер Открытие
- Валютное регулирование
- ВВП
- видео
- вопрос
- выпуск ценных бумаг
- Герчик
- глобализация
- грааль
- Гэп
- дивиденды
- Долгосрочная торговля
- Доллар рубль
- Дональд Трамп
- евродоллар eurusd
- займ
- законы
- заёмный капитал
- золото
- Иркутск
- Искусство
- история
- календарь
- книга
- когнитивные искажения
- комиссии брокеров
- конспект
- коэффициент Шарпа
- кредит
- Линдси Грэм
- лонг
- ЛЧИ 2015
- Мартынов
- монетарная политика
- морган
- Московская Биржа
- Моя торговля
- Н1
- недвижимость
- нефть
- Новогодние праздники
- новости
- ограничения
- ожидание
- организация
- Открытие
- Открытие Брокер
- оффтоп
- паттерн
- платёжный баланс
- принятие решений
- прогноз
- Прочитал
- разумный инвестор
- рейтинговые агенства
- рецензия
- рецензия на книгу
- РИ
- риск и доходность
- риск менеджмент
- робот
- Россети
- рынок сша
- саморазвитие
- сбер
- секьюритизация
- СИ
- скорость
- Смирнов
- ставка ФРС США
- структура
- структура рынка
- тильт
- трейдеры
- Управление капиталом
- финансовые рынки
- финансовый пузырь
- Финансовый рынок
- фискальная политика
- форекс
- царская Россия
- ценные бумаги
- экономика
- эксель
- Эллиотт
- эмиссия
- эмиссия ценных бумаг
Беру сумму максимальной просадки, которую я готов вынести и разношу её по активам и системам. А потом в каждой системе её долю в просадке делю на максДД.
Например, максимальная просадка 100 000. Два актива по 2 системы, итого на каждую по 25 000 просадки.
Если в системе максДД 8 000 на контракт, торгую 3 контракта. Если 5 000 на контракт — торгую 5 контрактов.
И всё.
Кстати, сделки как таковые давно уже не анализирую. Только эквити системы.