<HELP> for explanation

Блог им. MrShuM2

Управление капиталом в экселе.

Как я рассчитываю риски, всё просто, в экселе незамысловатая таблица.
Буду рад если кому будет интересно.

(красный шрифт — вбивается руками, синий шрифт — рассчитывается автоматом)
Управление капиталом в экселе.
Количество контрактов от вчерашнего хода цены — от вчерашней дневной свечи берётся 20% на основе этого расчитывается стоп лосс, и соответственно рекомендуется количество контрактов на установленный риск от депозита.   (забиваем руками, размер депозита, уровень риска в %, и размер в пунктах вчерашнюю дневную свечу)

Количество контрактов от размера стопа — Тут количество контрактов зависит от того где будет стоять стоп. (забиваем руками размер стопа)

Риск по Винсу — Это просто смотреть на сколько максимально возможно загрузить депозит. Оптимальная F. Ральф Винса — это расчет доли капитала, при которой прибыль будет максимальной. Видео по расчёту тут

Файл эксель можно скачать тут
 

А я без винса считаю, в уме. 
Беру сумму максимальной просадки, которую я готов вынести и разношу её по активам и системам. А потом в каждой системе её долю в просадке делю на максДД. 
Например, максимальная просадка 100 000. Два актива по 2 системы, итого на каждую по 25 000 просадки.
Если в системе максДД  8 000 на контракт, торгую 3 контракта. Если 5 000 на контракт — торгую 5 контрактов. 
И всё.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Я так понимаю, сложность, как раз, в правильном определении максимальной просадки, которая зависит от серии убыточных сделок.
avatar

1baks

1baks, максДД — просто побочный продукт исследования любой системы. 
Кстати, сделки как таковые давно уже не анализирую. Только эквити системы.
avatar

SergeyJu

Спасибо, забрал, пригодится.
торгуй без стопов, будь мужиком!!)
Спасибо, интересно )

avatar

Дмитрий

Дмтрий, Попутных трендов)
Андрей, спасибо! Тебе так же )
спасибо.
Барсуков Андрей, Жирных профитов вам)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW