Ниша все еще пустует — до сих пор никто не сделал толковой программы для построения роботов.
За неимением нормальной программы приходится пользоваться лучшим из худших — TSLab-ом.

Речь пойдет о кубиках на сильно упрощенном примере!

Итак, при пользовании TSLab-ом периодически требуется обратиться к предыдущим значениям баров, что, можно сделать с помощью указания индекса i, под которым подразумевается номер текущего бара, например open[i-5] — обратились к цене открытия пятого бара от текущего.

Вроде все удобно, но если в кубике с формулой использовать подобную запись, то на начальном участке истории кубик выдает ноль (когда еще нету пяти баров и отсчитать пять баров назад не получится). И если это значение выводится на график, допустим фьючерса на индекс ртс, то на начальном участке истории получается одновременный вывод нулей и значений цены в районе 114000 — можно представить как это все отображается — в виде тонких линий, где ничего не рассмотришь, а только матом выругаешься )))

( Читать дальше )

Начну с того, что объясню природу вечернего залива.
Если есть возможность на малоликвидном вечернем стакане двигать цену вниз и мала вероятность прибить цену вниз в последующий день, то движение цены вниз напрашивается само собой, тем более, если оно при попытках находит подтверждение у инициаторов.

Что имеем:
— все что ниже 57.55 фактически всем заинтересованным досталось «малой кровью», на мизерных оборотах,
— на фоне нефти в развороте в верхней области боковика,
— на фоне укрепляющегося точно вплоть до 28.02.17 индекса доллара,
— вблизи сильных поддержек протестированных совсем недавно на 20-ти месячном минимуме.

В этой связи, каким может быть открытие завтра 22.02.17, вариации:
— очередной залив утренний до уровней поддержек: 57.40, 57.32, 57.20, 57.10, 57.03;
— маловероятно, но впервые за длительное время открытие в положительной зоне: 57.50 — 57.60.

Ниже в феврале 57.03 теста дна недавнего маловероятно ожидать, но

( Читать дальше )

Когда брокеры говорят про 95% убыточных счетов интрадейщиков, мало кто поясняет, из-за чего это так.

У новичка почти на 90% виноваты в этом комиссии и прочие издержки.

Простой пример, вы открыли счет в Финаме на 900 000 рублей.

что обещает вам финам?




Это их реклама в рассылке. Красота? купил-продал на миллион и заплатил лишь 160 рублей комиссии за месяц.

а что в реале?

если вы работаете с одним плечом в обе стороны, при этом держите иногда позиции, и вовсе не обязательно каждый день оборачиваете 2 млн, то ваши комиссии составят примерно 2%… в МЕСЯЦ. при шорте на депо и плечо с вас иногда будут брать 1600 руб… В ДЕНЬ.

вот реальный счет на миллион, с которым я веду стримы и тренинги, шорты и лонги, не более одного плеча, овернайты, сколько снимал финам по дням:

6 февраля — 2000
7 февраля — 850 
8 февраля — 1000
9 февраля — 1000 
10 февраля — 1900

( Читать дальше )

     Основная работа нашей компании на фондовом рынке, строится на постоянном поиске и анализе новых стратегий. Вся торговля ведется с помощью алгоритмических торговых роботов.  Одновременно, вместе с торговыми стратегиями, мы постоянно в режиме реального времени занимаемся «бектестингом» стратегий, с помощью нашего софта, и вносим коррективы в торговлю. На рисунке №1 отображена схема нашей работы:

     Более 80% времени, в своей работе, мы посвящаем поиску новых стратегий и пересмотру текущего торгового портфеля. Примерно раз в квартал, зачастую это происходит на экспирации, более половины стратегий в своем портфеле, мы меняем. Ранее об этом писал наш коллега Александр, статью можете прочесть здесь. Сегодня мы рассмотрим, как происходит поиск и «бектестинг» новых стратегий. Мы разберем один из примеров на акциях Сбербанка, с сентября 2016 по январь 2017 года. Для начала необходимо на рисунке №2 посмотреть, как выглядит поиск и оптимизация новых стратегий у нас.

( Читать дальше )

Если следовать этому простому принципу, то в 10 случаях из 10 будешь в прибыли, но при условии, что твои стоп приказы не будут выбиты рыночным шумом и время удержания позиции будет достаточно долгим, скажем 3 мес, 1 год и т.д., это касается непосредственно инвестирования или среднесрочной спекуляции.

Но, а теперь поговорим.
Что такое вообще волатильность?
Важнейший финансовый показатель в управлении финансовыми рисками.
Для меня волатильность — это мера риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Чем выше волатильность, тем более рискованно покупать бумаги.
Разумные инвесторы, предпочитающие менее крупный, но более стабильный доход,
должны избегать вложений в высоковолатильные активы.

Я хоть, и не являюсь инвестором, но всегда покупаю при низкой волатильности,
а продаю при высокой.
Жду своего часа «X», за счёт этого риски у меня крайне низкие, историческая разовая просадка из серии убыточных сделок была 16,7% на капитал, а у другого она бы составила, скажем 45%.

( Читать дальше )

Когда передо мной встала задача удаления поставленного стоп-ордера, наткнулся в интернете на скудность информации по данной тематике.

Самая распространенная ошибка начинающего программиста отправка в SendTransaction в STOP_ORDER_KEY  trans_id стоп-ордера

Робот выставляет стоп-заявку на покупку по определенной цене, затем через 2 секунды снимает её.

Также в коде имеются следующие фишки:

• Запись удобочитаемого лог-файла.  Записи с интервалом <=1 сек. группируются в пул. Между пулами — пустая строка. После остановки скрипта в файл добавляется двойная линия.
• Функция преобразования числа в строку с удалением точки и нулей правее нее для отправки этой строки в SendTransaction
• Функция, возвращающая Entry или Exit в зависимости от trans_id принадлежности транзакций к входу или выходу

( Читать дальше )

Уоррен Баффет купил сегодня wallmart, но всем сказал, что продал его > 

Уоррен Баффет продал сегодня apple на максимумах, но всем сказал, что купил его > 

Всем привет

С недавних пор оооооооочень мелкими шагами, изучаю опционы. 

Мало чего пока еще понимаю, но пытаюсь изучить. В программе TSLab нарисовал улыбку, казалось бы не сложно, но видео получилось растянутое.

никаких еще сделок естественно не открывал, так как не очень разобрался принцип поиска неэффективности. 

По самому скрипту, ничего сложного нет если разбираетесь в теме опционов. если хочется создать алгоритм то берем кубики от простого, и дальше сами кубики подсказывают что с чем соединять. Главное знать, зачем. 

Допустим хотим торговать просто по центральному страйку, значит кубики нужно последовательно выводить источник, серия, серия по номеру и тд. 

В моем примере, чтобы нарисовать улыбку в тслабке, вывел ее в редакторе, и дальше уже входы подсказывают что нужно для построения улыбки, а именно цена базового актива, время до экспирации и серия. 

Так же в видео бегло прошелся по мененджеру позиций, и пощупав осознал, что было бы круто иметь подобную для линейного рынка, чтобы без лишних нервов можно было включить/выключить торговлю агента, пропустит сделки итд. В общем показалось вещь полезная. 

( Читать дальше )