Блог им. Snaiper

Как мы выбираем стратегии и торгуем их.

     Основная работа нашей компании на фондовом рынке, строится на постоянном поиске и анализе новых стратегий. Вся торговля ведется с помощью алгоритмических торговых роботов.  Одновременно, вместе с торговыми стратегиями, мы постоянно в режиме реального времени занимаемся «бектестингом» стратегий, с помощью нашего софта, и вносим коррективы в торговлю. На рисунке №1 отображена схема нашей работы:

Как мы выбираем стратегии и торгуем их.

     Более 80% времени, в своей работе, мы посвящаем поиску новых стратегий и пересмотру текущего торгового портфеля. Примерно раз в квартал, зачастую это происходит на экспирации, более половины стратегий в своем портфеле, мы меняем. Ранее об этом писал наш коллега Александр, статью можете прочесть здесь. Сегодня мы рассмотрим, как происходит поиск и «бектестинг» новых стратегий. Мы разберем один из примеров на акциях Сбербанка, с сентября 2016 по январь 2017 года. Для начала необходимо на рисунке №2 посмотреть, как выглядит поиск и оптимизация новых стратегий у нас.

Как мы выбираем стратегии и торгуем их.

     Каждый день по закрытию торговый сессии, мы загружаем данные с биржи по интересующим нас бумагам, и проводим тестирование по целевому таймфрейму на нашем тестере. После мы анализируем полученные результаты с результатами интересующих нас периодом (неделя, месяц, квартал). На сегодняшний день, в нашем тестере представлено 60 различных индикаторов, и возможно проводить перебор по 3 индикаторам одновременно, а это значит, что с помощью тестера мы можем получить примерно 10000 стратегий и проанализировать их, и это только по одному инструменту, а если учесть, что кол-во отслеживаемых инструментов составляет 200, то более 2млн разных стратегий нам необходимо проанализировать и выбрать подходящие. Сегодня мы покажем, как происходит выборка и анализ, только на 5-и стратегиях.

 

Шаг №1

Загружаем данные с биржи за интересуемый нас временной период.

Как мы выбираем стратегии и торгуем их.

Шаг №2

Запускаем тестер и начинаем перебор стратегий

Как мы выбираем стратегии и торгуем их.


Шаг №3

Открываем базу данных RT и открываем таблицу R3C. Там хранятся все результаты тестов и прописаны интересующие нас параметры. (доходность, просадка, и.т.д)

Как мы выбираем стратегии и торгуем их.

Шаг №4

Копируем интересующие нас данные и сравниваем с результатами тестов предыдущих периодов.

Как мы выбираем стратегии и торгуем их.


Шаг №5

Принимаем решение о том какие стратегии будем торговать, а от каких придется отказываться.

 

     На наш взгляд, рынок постоянно меняется и необходимо постоянно отслеживать его изменения. С помощью линий тренда тяжело понять, поменялся рынок или нет, а вот с помощью постоянного «бектеста» стратегий, очень просто понять, трендовый сейчас рынок или конт трендовый. Какие инструменты стоит сейчас торговать, а какие лучше обходить стороной. Именно это наша основная работа, постоянный поиск изменений и адаптация своих стратегий к текущему рынку. 





★11
7 комментариев
На рисунке №1 отображена схема нашей работы
Могли бы по этому пункту и видео снять!..
Так сказать, «глубжей» раскрыть тему )))
avatar
VladMih, хорошо. учтем ваши рекомендации. 
avatar
VladMih, 
VladMih, хорошо. учтем ваши рекомендации. 

такие и правда учтут… )
avatar
Вы в ДУ берете, на каких условиях?
avatar
AlexGood, внешний капитал не привлекаем. 
avatar
А как Вы боритесь с переоптимизацией? По сути перебор кучи индикаторов та же оптимизация, но она же не говорит что хотя бы некоторое приемлемое время выбранная стратегия будет работать в заданных пределах.
avatar

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW