Блог им. Vanuta

Сколько нашей прибыли забирает брокер?

Когда брокеры говорят про 95% убыточных счетов интрадейщиков, мало кто поясняет, из-за чего это так.

У новичка почти на 90% виноваты в этом комиссии и прочие издержки.

Простой пример, вы открыли счет в Финаме на 900 000 рублей.

что обещает вам финам?

Сколько нашей прибыли забирает брокер?


Это их реклама в рассылке. Красота? купил-продал на миллион и заплатил лишь 160 рублей комиссии за месяц.

а что в реале?

если вы работаете с одним плечом в обе стороны, при этом держите иногда позиции, и вовсе не обязательно каждый день оборачиваете 2 млн, то ваши комиссии составят примерно 2%… в МЕСЯЦ. при шорте на депо и плечо с вас иногда будут брать 1600 руб… В ДЕНЬ.

вот реальный счет на миллион, с которым я веду стримы и тренинги, шорты и лонги, не более одного плеча, овернайты, сколько снимал финам по дням:

6 февраля — 2000
7 февраля — 850 
8 февраля — 1000
9 февраля — 1000 
10 февраля — 1900

13 февраля — 900 
14 февраля — 420 
15 февраля — 700
16 февраля — 1600
17 февраля — 500
20 февраля — 1600
21 февраля — 850

Итого примерно 1% в две недели, то есть примерно 26% годовых. Это комиссия за плечо лонга, за шорт овернайт, за неторопливые сделки, за комиссию биржи...

ВДУМАЙТЕСЬ! четверть вашего депо за год уйдет к брокеру, какой бы фин результат вы не получили, 50% всех ваших денег заберет брокер за 2 года СЕБЕ  и бирже.

Если вы не делаете 100% годовых — вы в убытке только по причине брокерских тарифов для частных трейдеров.

Вот она реальность. Это еще я не сказал, и финам молчит, что  с каждой сделки берется не меньше 41 рубля, а сделка — это когда вашу заявку дербанят роботы со скоростью 50 единичных лотов в секунду.  В итоге вы можете заплатить совершенно неприличную комиссию.

кстати тариф БКС такой же, как у финама, там тоже примерно 25% годовых — издержки при неторопливой интрадейно-интронедельной торговле

Сколько нашей прибыли забирает брокер?

Правда в БКС заметно дешевле стоит шорт, почти на 3% в год.

ВНИМАНИЕ!
Сегодня с 13 до 14 часов произойдет то, в чем вы можете принять участие — смотри мой профиль!

БЕСПЛАТНЫЙ ДНЕВНОЙ СТРИМ УЖЕ СЕЙЧАС!

★31

Иван, очень грамотно! Очень многие недооценивают комиссии.
avatar

Grad

Grad, мало того что на комисах обувают… так ещё такую отчетность формируют что сам бес ногу сломит… надувают как только могут и в особенности бкс в фаворе в этом
Олег Цебренко, Здорово, что я не торгую внутри дня)))
avatar

Grad

Ага, все так. Например, у меня на счету фортс со стилем быстрый интрадей комиссы составляют 4-5% в месяц. Из них 3-3.5--биржевые. Как грицца, дорогая биржа :) 
avatar

anatolyutkin

и что с этим делать?
avatar

Фыва

Фыва, если применять плечи, то не 25%, а половину за ГОД брокер будет забирать себе — то есть разорять вас с удвоенной скоростью.
avatar

Vanuta

Vanuta, Они заберут ровно столько, сколько Вы им отдадите…
avatar

Brus

Vanuta, хочешь кататься- саночки....

оч интересно и не ново-   даже человек с Чехии писал такое)))

по рынку +5+7… вот где пролетели
avatar

Бланш

Бланш, почему пролетели, все впереди. вероятность +5+7 извините 30 к 1
avatar

Vanuta

Фыва, Да ничего. У каждой системы есть средняя сделка. После выяснения слизи следует сравнить оставшееся после слизи МО и сравнить его с комиссом. Ваш Кэп :)

А вообще, мелкие зверьки реально как комиссионные насосы работают. Например, на тестах МО равно 15 рублей на лот. Из них половина уйдет котировалам за ликвидность, еще рублей пять--дорогой бирже и дорогому брокеру. В итоге имеем 1 рубль профиту и 14 в пользу дорогих зазывал рынка. Чисто по человечески очень жаль тех, кто все это оплачивает :) Вот такой суровый бизнес, блин. 
avatar

anatolyutkin

Фыва, зарабатывать больше...)

Lawyer чаттрейдеров.рф, Дмитрий Анатольич, не пались)
avatar

Фыва

на фучах не все так плохо
avatar

ICEDONE

торгую Si-шкой в Открытии: ГО 3500 на контракт (1000$) и комиссия на круг (купля+продажа) внутри сессии 0.88 (биржа) + 0.2 (брокер) = 1.08 — чуть больше тика. чего еще вам надо? конечно, торговать на заемные на фондовой секции в лонг очень дорого.
avatar

Zenon Eleates

Zenon Eleates, 
При комиссии брокерской на круг 0,2 у Вас счет больше 5 лямов. Многие здесь такие деньги и «в глаза не видели» )))))
avatar

nnnd

Zenon Eleates, ничего себе… а на бренте какая комиссия у брокера?
avatar

El-Potifor

El-Potifor, комиссия брокера на все фьючерсы одинаковая. это у биржи — разная.
avatar

Zenon Eleates

Zenon Eleates, ну круто.что можно сказать
avatar

El-Potifor

Zenon Eleates, гляньте пожалуйста ГО на Ri, Br и фьюч сбера
заранее спасибо
avatar

Андрей

Zenon Eleates, а говорил, что нуб зеленый)
avatar

Фыва

Какой вывод?)
avatar

NoName

NoName, торговать надо с торговым преимуществом, выходить на большие объемы, переходить на фиксированные тарифы
avatar

Vanuta

Vanuta, а что вы имеете ввиду под торговым преимуществом? Просто положительное мат ожидание? Так это только бэктестом понять можно увы.
avatar

NoName

NoName, матожидание вообще не нужно в торговле, его нет онлайн, только задним числом

торговое преимущество это два вебинара на 7 часов

там их почти 40
avatar

Vanuta

четверть вашего депо за год уйдет к брокеру, какой бы фин результат вы не получили, 50% всех ваших денег заберет брокер за 2 года СЕБЕ  и бирже.
Это как? Вроде как хоть за два, хоть за 100 лет должна быть четверть. Нэ?
Миша Серебряков, ну так сложите 25% за год, за два года больше 50%
avatar

Vanuta

Vanuta, они не складываются. Каждый год по 25% это 25% за два года. 
Миша Серебряков, это 50% от первоначального депо минимум
avatar

Vanuta

Vanuta, 43.75, гуманитарий
avatar

Das Tier

Das Tier, не 43.75 а больше, потому что депо уменьшилось на 25% за первый год, так что там больше 50%. у меня первое образование физфак + физматшкола
avatar

Vanuta

Vanuta, комиссия с оборота, а у жертвы оборот уже уменьшился на четверть (если предположить, что сделки не дают разницу в курсе). С каждым шагом комиссия будет таять вместе с депозитом. И привязка в процентах к начальному депо, конечно же, будет разорвана после первого клиринга.
Комиссия будет 25% от начального депо каждый год только, если подопытный будет регулировать депозит через кассу брокера, всегда приводя к начальной величине.
Может быть, ты второй вариант имеешь в виду...
Однако, все это не имеет отношения к основной мысли поста. О бедности во всеуслышание всегда заявляет тот, кто запустил руку в чужой карман.
avatar

Das Tier

Das Tier, мы не про кунилиринг ваш. мы про акции))
avatar

Vanuta

Vanuta, любите понырять? Мне ваши фантазии ни к чему :)
avatar

Das Tier

Das Tier, )))
avatar

El-Potifor

Ну вообще по-честному никто не мешает даже новичкам это оценивать заранее. Даже если планируется делать оборот 1 млн. в день без всяких плеч — это уже 2100% счета в месяц. При базовых комиссионных Финама 7bps (если не ошибаюсь) * 2100% = 1.5% — вот уже 18% годвых набежали. Далее если торгуете с плечом — еще 13-20% годовых. Итого ваши 26% годовых — это консервативная оценка, если оборачивать 100% счета в день, да с плечом 2 — скорее будет за 30% годовых. Это, конечно, надо закладывать в бэктесты. Если трейдер Вася умеет зарабатывать 50% годовых до комиссий, но с турновером 2000% в месяц — с высокой вероятностью ему надо дойти до банка и положить деньги на счет, а самому устроиться на работу в хэдж-фонд или проп-трейдерскую контору, у которых с комиссиями лучше.

А новичкам на курсах про проблемы овертрейдинга разве не объясняют?

avatar

MadQuant

Это Вашего депо уйдет четверть, у меня порядка 0,55% за год от портфеля уйдет
avatar

Григорий

Григорий, ну если две сделки в год делать (купил-продал) — то да.
avatar

Vanuta

Vanuta, 99 сделок было за 2016
avatar

Григорий

Григорий, ну значит каждая на 3-5% от депо.
avatar

Vanuta

я сделки в таблицу записываю — есть столбик для комисии 

Познавательно!

avatar

Андрей Гунт

опять же смотря сколько зарабатывать))) если трейдер делает 150-200% в год то ему все равно сколько там комис
avatar

Байкал

Байкал, вы опять про свой форекс с сотым плечом?))
avatar

Vanuta

Vanuta, нет нисколько, ты же привел здесь акции, возьми фьючерсы я уже даже не помню сколько там и какие комиссии, по СМЕ могу сказать, опять же  повторюсь смотря кто сколько зарабатывает.
avatar

Байкал

Vanuta, на СМЕ какое плечо ну ка скажи мне???))) ах да ты наверно не в курсе но на форексе можно торговать с плечом 1:1 представляешь, не знал об этом?
avatar

Байкал

Байкал, расскажите еще пару сказок про то, как с одним плечом на форексе вы делает 200% годовых. давно не смеялся, надо размять лицевые мышцы.
avatar

Vanuta

Vanuta, ты чего ерунду начинаешь писать? где я об этом говорил, ты вообще понял про что я написал? смотря кто сколько зарабатывает, ты про форекс начал писать, нормально все с тобой?
avatar

Байкал

Байкал, ты не волнуйся, малыш. ты же на форексе торгуешь, там инфарктов больше.
avatar

Vanuta

Байкал, Неа. Не все равно :) 200% в год это 9.5% в месяц. Если из 9.5 в месяц вычесть пять процентов комисса, то будет 4.5% в месяц или 70% годовых. Поверьте, 70% годовых и 200% годовых--это огромная разница, особенно на высокомаржинальных счетах. 
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, у байкала на форексе все даром. там ему доплачивают, чтобы он продолжал торговать с одним плечом))
avatar

Vanuta

Vanuta, ты о чем вообще Ванюта??? 
avatar

Байкал

Vanuta, А у меня еще брокер берет 39 рублей как минимум за любую сделку в течении дня. Покупаю одни лот сбера и с меня сразу комиссию берут 39 рублей. А это 3.5% движения цены. Это месяц надо комис отбивать, а потом после продажи еще 3.5%. В результате что бы заработать, хотя бы на ровне с брокером, мне надо сейчас сбер купить и ждать цены 190 за акцию. Целый день ждать;)))
Дмитрий Новиков, да и финам такое делает, 42 рубля берет за один лот
avatar

Vanuta

Vanuta, Отсюда вывод. Если бы не брокер, то торговать надо реже, а отдыхать чаще. Я в трейдеры пошел что бы не работать. Сделал портфельчик и раз в год его баланснул. Однако, когда собралось 246 портфелей остались только выходные. Вот дотяну 362 и повешусь;)))

Vanuta, 42 рубля берётся не за одну сделку, а за одно поручение. Иными словами, если Вы покупаете 100 лотов одной заявкой и Вам их продают 100 продавцов, то Вы заплатите не 4200 рублей, а 42 рубля.

avatar

Кукуш

Кукуш, ну хоть за это спасибо
avatar

Vanuta

Дмитрий Новиков, а зачем вы тогда там торгуете??? 
avatar

Байкал

Байкал, Это надо для того, что бы платить налоги. А то у нас, по примеру с Белоруссией, введут налог на тунеядство. А у нас введут глубоко, глубоко больше 250 евро, а тут я самозанятый чел. И не спекулянт какой то, а работник умственного труда по 4 тарифной сетки и справка у меня есть.
А если серьезно вы серьезно занимаетесь этим делом с объемами и т.д. идете к брокеру и договариваетесь. А новичкам лучше на демо торговать.
Дмитрий Новиков, понятно
avatar

Байкал

Дмитрий Новиков, 
идете к брокеру и договариваетесь.
что за брокер у тебя?
у меня не получается договариваться
брокер говорит — не положено. и всё тут.
avatar

Фыва

Фыва, Ну это от сумм зависит. У каждого брокера есть индивидуальные предложения. С одним лямом, конечно не положено. 
Дмитрий Новиков, 
что за брокер у тебя? ответ можно в личку. конфиденциальность гарантирую
С одним лямом, конечно не положено. 
я и не говорил про один лям.
avatar

Фыва

Дмитрий Новиков, по закону от тунеядстве мы всё равно будем тунеядцами. Ибо речь не о том, что мы не платим НДФЛ, а о том, что мы не платим в многочисленные фонды — соцстрах, медстрах, пенсионный и т.д.
avatar

Кукуш

недооценивают само собой,  но все же говорят нефиг торговать на акциях с плечом и внутри дня,  для этого есть фортс 

акции только средне и долгосрок 

 

и у новичков редко есть такое депо )

avatar

Igr

Igr, именно так и загоняют на фортс, на котором раздевают до нитки  за год
avatar

Vanuta

Vanuta, то есть как вы — рассказали про страшные комиссии брокеров и биржи на акциях?)) 

 

а потом ещё расскажут что на форекс вообще комиссии нет) всего лишь проскальзывание и то не всегда)) и работает он круглосуточно )

avatar

Igr

Vanuta, кто кого загоняет пургу то не пиши уже
avatar

Байкал

торгую через финам пятый год, ваще не замечаю комиссий, 

правда не интрадей :)

и вообще зачем новичку в интрадей, пусть лучше на развлечения потратит свое депо, хоть обидно не будет.
Шен Ци (S как доллар), а ты считал? ) 
avatar

Igr

Igr, 

я считаю прибыль, а не комиссии ))) чего и всем желаю ;)
Шен Ци (S как доллар), а комиссия разве не уменьшает прибыль?)
avatar

Igr

Igr, 

ну сами подумайте 80 руб за вход-выход из сделки, которая приносить несколько тысяч прибыли, считаю, что величиной комиссий можно пренебречь.
В ПСБ если заработаю 100 пунктов с 1 лота, то почему не поделится с брокером и биржей 2-мя рублями.
 И для сравнения напишите какие комиссия у американоброкеров. 
Русский Лоссбой, Если вы всегда берете по 1.5% прибыли--то десятина, да. Но не всем так удается. Иногда средняя сделка до транзакционных издержек составляет 0.3%--тогда это брокерская половина. А иногда--0.17%, тогда дорогая биржа с дорогим брокером забирают львиную долю. 

Для интрадея более свойственны как раз средние сделки в 0.1-0.5%, нежели 1+%. 
avatar

anatolyutkin

Шортить лучше всё таки на срочке-тогда лонговики будут приплачивать вам контанго, а лонговать наоботот только на фонде, среднесрок и только без плеча.Тогда расходы более менее приемлемые.
avatar

Робот Бендер

Робот Бэндер, Ликвидность не айс фьючей. Да и с контангой не все в порядке--дивы всякие, ожидания, то се. Да и ведет себя фьюч не так как акция. Поэтому если система на OHLC основана, то будут проблемы. 
avatar

anatolyutkin

Русский Лоссбой, Да комисса достаточно, гы. Это ж две трети издержек у вас в расчете. 

Про долгое удержание--это тонкие материи. При быстрой торговле выход на среднее происходит гораздо быстрее, а это плавность эквити итд итп, что гут. Но найти нормальные быстрые вещи сложно, это не трендовухи на недельках Si строить :) Весьма критичен софт и железо, в общем, интрадей--это другой уровень бизнеса просто. 
avatar

anatolyutkin

Русский Лоссбой, и давно вы так торгуете, что цена каждую неделю в среднем движется на 1.5% в вашу сторону (то есть доходность на исходный капитал — 365% годовых)? Наверное, только прошлый год? Тут тогда лучше не путать бычий рынок со средней статистикой и профессионализмом =)

В среднем же, если вы торгуете на недельном таймфрейме — прибыль в среднем дай бог где-нибудь 0.5% (это уже 100% годовых на исходный капитал), а то и меньше.

Ну даже 0.5% с 2 млн. — это 10 тыр. — уже получается, что 30% прибыли отдаете брокеру. А если взять более реалистичную цифирь 0.3-0.4% в неделю — то уже отдаете чуть не половину прибыли!

avatar

MadQuant

Русский Лоссбой, если условно без плеча, да магнит, да еще одновременно с лонгами то можно и без стопа.А со стопами и плечами по моему везде сольёшь и на любом инструменте(мне так кажется)
Русский Лоссбой, согласен пл всем пунктам — так и приходим к выводам от автора топика — что при более-менее активной торговле (даже 400% от депо в неделю) — комиссионные сжирают львиную долю прибыли. Поэтому если хочешь заработать на рынке — лучше открыть свою брокерскую контору =)
avatar

MadQuant

Русский Лоссбой, я вам назвал реальные поборы за реальную торговлю на реальном счете в финаме. в БКС также кстати.

6 000 руб. в неделю — у вас получается то же самое. это 2% в месяц.
avatar

Vanuta

А на рулетке виновато Зеро. Иначе  как играть было бы прекрасно!
avatar

Маркиз Лафайет

Маркиз Лафайет, ну брокеры это не зеро. это просто  как на работу летать самолетом каждый день
avatar

Vanuta

Русский Лоссбой, 
Вы не берете в расчет убыточные сделки. Ваш расчет хорош, если все 100% сделок в "+" — а это фантастика. 
avatar

nnnd

Торгуйте на ФОРТС — издержки минимальны.
Что по рынку, Иван? Не идёт он в отскок, всё хочет окунуться ниже. ГП (верхний) будешь держать до последнего и докупаться ниже?
avatar

НеоМэн

НеоМэн, я провел публичный стрим сегодня — больше часа. писать еще то что проговорил? — увольте, у меня утром и вечером тренинг))
avatar

Vanuta

Vanuta, удачи
avatar

НеоМэн

НеоМэн, росю и татку я жду завтра +10 рублей шансы есть, а в целом +20+25 рублей

сбер и лук намного меньше.
avatar

Vanuta

И они такие мне говорят — торгуйте на фортс там все даром.
я сейчас случайно заглянул в отчет за 16й год свой
немного заволновался даже от цифр. кому показать — изобьют.
плечи за акции 203. комиссия за акции 613. комиссии за фортс 311. тысяч рублей.
счет не очень большой. 

avatar

silentbob

 Торгую лайтом на СМЕ.комисс где то 5 долл на контракт. То есть пол тика. И все равно считаю, что дорого.Сделки очень мало по времени удерживаю. 5-6 тиков. Кстати на фортсе дешевле. в пересчете на СМЕ где то 2 долл за контракт.
avatar

El-Potifor

 толковый пост Вано…
avatar

Олег Цебренко

меня на открывашке комиссия не напрягает
avatar

Артём

а кто-нить отметил, что у автора в рисунке написано 0,3%, тогда как реальный комисс 0,03%
0,3% — это анрил
расчеты не проверял, но на мой взгляд они неверные
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, хотя это может, не к автору претензии, а к финаму. Я так и не понял чья картинка первая.

avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, финам на примере оборота 900 000 в месяц пишет про свои комиссии

и у них написано 0.3% и это не анриал, на таких маленьких депо так и берут
 
а я взял более реальные 900 000 депо
и сравнил что получается в процентах если учесть реальную комиссию с реального счета
avatar

Vanuta

Vanuta, ок, тогда сорри. Но комисс конский, я такого даже в начале нулевых не помню
avatar

RomanAndreev

RomanAndreev, всегда был. на маленькие счета 0.5% на купить-продать. финам, БКС точно
avatar

Vanuta

Vanuta, ок
avatar

RomanAndreev

Vanuta, http://www.finam.ru/services/CommissionRates/#ch165

где тут 0,3%?

+ 41 руб 

avatar

Alexey

Alexey, исправил начальную картинку, думаю вопросы сняты?
avatar

Vanuta

Этот бред еще и плюсуют. С логикой у 95% туговато
avatar

Акционер

Герман Саич, а какие у вас возражения? если я привожу реальные факты?
avatar

Vanuta

Vanuta, извини, не заметил в первой строке слово интрадейщики.
avatar

Акционер

Vanuta, но заголовок не соответствует. Нужен такой — Сколько прибыли у интрадейщиков забирает брокер.
avatar

Акционер

Герман Саич, я написал у нас, все таки 80% трейдеров-смартлабовцев — это короткие таймфреймы
avatar

Vanuta

Был такой брокер F1broker с тарифом 0. Так вот когда я к нему перешел стал торговать в нормальный такой плюс. Жаль что его сейчас нет. 
avatar

panikbull

Финам еще берет копейки, вот пример Финам или UT, делал для себя.

Работая с акциями, торгую только ликвидные, где дают хорошее плечо по КСУР и КПУР

Сергей Леготкин, какой ют? это же не брокер — у них лицензии же нет.
avatar

Фыва

Фыва, Есть, ее еще называют облеченная

smart-lab.ru/blog/329041.php

они работают через ИтИнвест

Сергей Леготкин, ух ты.
не знал.
спасибо.

avatar

Фыва

Фыва, я работал через них, ушел. Остались плохие впечатления. Постоянно не работает их ПО (Аврора). Стопы как в квике нельзя выставлять до выполнения ( а я торгую среднисрок, для меня, это сущий геморой ). Приходилось каждое утро их выставлять, а когда их программа не работала, то приходилось молиться, что бы не протащило. На все заявки в тех поддержу отвечают, что приносим извинения за неудобства и все на этом.

Ужасная контора, не работайте с ними. За повышенные комиссии будите получать повышенный геморой !!!

 

Сергей Леготкин, спасибо.
Если только акциями торговать, то наверно в промсвязьбанк можно пойти, люди пишут, что тарифы нормальные

smart-lab.ru/my/pick/blog/all/

avatar

Фыва


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW