Перед прочтением этой статьи — ВАЖНО следующее: основная цель данной статьи заключается в том, чтобы показать как просто можно создать торгового робота, который может торговать российскими акциями или зарубежными акциями. Важно понимать, что создавая бота, вы лично несете ответственность за принимаемые им решения, инвестиционные операции и связанные с ними риски. Я не несу ответственности за решения, которые вы можете принять после прочтения этого материала. И я не даю никаких инвестиционных рекомендаций или советов. Не забывайте, что боты способны принести большие убытки, поэтому используйте их с осторожностью.

Пару слов обо мне

Программирование для меня это хобби и любимое дело. А так я сертифицированный системный архитектор. Поэтому прошу не особо ругать за код:‑)

Выбор брокера и библиотек

Как вы знаете, брокеров много))) но нам нужны те, у которых есть API — программный интерфейс через который наш торговый робот сможет отправлять заявки на покупку и продажу акций.

( Читать дальше )

Всех приветствую! Давайте рассмотрим, как на данных только открытого интереса и направления позиций можно совершать успешные сделки.
За данными и графиками обратимся к сервису Futuresgraph. Для разбора возьмем фьючерс на Золото за вчерашний день.

Здесь нас будут интересовать Открытый интерес (желтая линия, сумма всех позиций физ лиц) и их Направленная позиция (фиолетовая линия, все лонг — все шорт физ лиц).
И для наглядности наложим этот график на котировки с TV:


( Читать дальше )

Пример арбитражной стратегии на основе superbot для Metatrader 5 - одноногая (торгуем текущий фьючерс) торговля календарным спредом на срочном рынке Мосбиржи.

Суть стратегии:
1) строим график на m1 отношения текущего декабрьского фьючерса на доллар США si-12.22 к мартовскому si-3.23 (в терминах Metatrader 5 синтетический инструмент)
2) наносим Bollinger Bands 20/2 на этот график
3) при пробое верхней границы продаем декабрьский, закрываем при пробое нижней границы. При пробое нижней границы покупаем декабрьский фьючерс.

График M1 календарного спреда Si-12.22 — Si-3.23


Плюсы подхода:

1) легко реализовать в Metatrader 5 с помощью superbot
2) рыночная нейтральность (если торговать обе ноги текущий и следующий фьючерс): сделки можно спокойно переносить через ночь и выходные так как занимаются разнонаправленные позиции по одному активу
3) можно создать стратегии для всех инструментов: валюты, товары, акции

( Читать дальше )

Сначала я пытался бэктестить системы в TradingView и этого было достаточно для быстрой оценки торговых гипотез, но оказалось, что мало просто знать, где купить и где продать. Не менее важно понимать, сколько купить или продать и для этого нужны другие инструменты.

Зачем Python?

Лично мне он показался удобнее. Например, можно быстро подключить telebot и система начнёт отправлять сигналы прямо в телегу на все девайсы. Работать со скриптами можно даже на айпаде где-нибудь в дороге, тоже плюс.

Самая простая система, которую можно потестить это пересечение двух скользящих средних: если быстрая SMA пересекает медленную вверх, то покупаем, а если вниз, то закрываем открытую позицию, шортить рынок не будем. Комиссии, проскальзывание и прочие расходы пока не учитываем, нужно начать с какой-то основы.

Что потребуется?

— backtrader для логики торговой системы

— quantstats для формирования отчёта

— Jupyter Notebook, если нужно удобнее редактировать код

( Читать дальше )

По мотивам недавнего поста — smart-lab.ru/blog/697641.php

Работа постепенно выходит на финишную прямую. Сегодня затестили демо-версию и записали небольшой видос. Простой, чтобы посмотреть работу вживую.

Повторюсь, отличительная черта данной разработки — это «собиратель истории». В течении торгового дня история стакана записывается в базу, в результате вы можете менять на ходу любые настройки индикатора без потери отрисованных кластеров. Все аналогичные скрипты такой плюшки не имеют — теряют всю картинку при смене настроек или ТФ.



Демка будет доступна тут: www.teleg.run/stockgamblers

А на этом пока всё.

¡Adiós!

Многие трейдеры пользуются Volume Profile, в частности его основными элементами — Point of Control и VolumeZone или иначе VAH-VAL.

В феврале мы сделали хорошие индикаторы этих вещей для TigerTrade - https://smart-lab.ru/blog/675840.php. И постоянно засматривались на MetaTrader5. Сегодня мы рады сообщить, что теперь Point of Control + VAH-VAL есть и для Метака!

Мы сделали два варианта.

Первый назвали POC_Periodic. Это индикатор с заранее определенной точкой старта, показывающий динамическое изменение Point of Control + VAH-VAL в течении выбранного периода. Стандартно — это день.



Индикатор отображает сам РОС в динамике и его историю на выбранном участке (пункт настроек — Bar's Quantity), и аналогично с зоной VAL-VAH. Процентовку данной области вы можете задавать самостоятельно.
Также пунктиром отображаются уровни РОС и VAL-VAH предыдущего дня.

Доступные периоды — 1Н, 2Н, 4Н, Day.
Для DAY задается также и время начала торговых суток.

( Читать дальше )

Привет всем форумчанам. Поздравляю всех с Новым Годом.
Желаю стабильного Профита!
Знаю что есть интересующиеся параметром Открытый Интерес с целью определения дальнейшего направления движения активов.
Данный сайт показывает баланс и историю изменения ОИ на срочном рынке Фортс, опираясь на данные, предоставляемые Мосбиржей ежедневно.
https://micexopen.khataev.com/

Нашёл на просторах интернета, решил поделиться, возможно он кому-то будет полезен.

Интересно узнать мнение трейдеров на этот счёт. 
Для себя обнаружил некоторые закономерности.
Продолжу наблюдения.


( Читать дальше )

Два месяца назад был в Москве по работе. Встречала Москва меня ресторанами. Отдыхал в первые выходные в компании трёх управляющих фондов алгоритмических, чувака из комитетов гос-думских по фин-рынкам и лучших квантов Руси. Иван Коваль Зайцев прикатил познакомиться. (остальные комрады не публичные, не будем про них. И это НЕ это мероприятие: https://smart-lab.ru/blog/653803.php, там тоже было круто.)

 

Захожу домой в шесть утра. Голова тяжёлая, в пакете не допитая бутылка коньяка и пара бутылок пива на утро. Разбрасываю ботинки в прихожей, пиджак бросаю сверху. Долго не могу найти переключатель. Свет – в прихожей очень странная картина, с неведомой хернёй. Пересчитываю деньги в кошельке. Долго и нудно. Несколько раз начинаю сначала. Да. 43 тыщи в кошельке… Норм. Пропилось в два раза меньше чем рассчитывал. Куплю жене сапоги…
 

1.    26 лет до этого…

( Читать дальше )