ЛЧИ-2023. Как торгуют Лучшие!

В этом году конкурс оживился, радует и Биржа своими «замечательными» правилами, и Участники своими непостижимыми результатами.

Давайте посмотрим на некоторых из них. Первая десятка по доходу в процентах выглядит так:

 
Лидирует участник RuMS– резидент смарт-лаба Ur$u$. Его результат уже обсуждался на просторах данного сайта, где он предельно доходчиво объяснил свой успех: Человек купил недельные путы на всё депо (чуть более 10 тысяч рублей) перед объявлением указа об обязательной продаже валютной выручки. Повезло, стоимость путов резко выросла в 10 раз, депозит увеличился на 1000 %. С тех пор снизил риски и ждет победы!)

Преследователи лидера, в основном – участники с таким же секретом успеха, которые реализовали идею на шорт Сишки с помощью опционов.

Исключением из правил является Bkrampluls (также резидент смарт-лаба Konstantin Mikhailovich), который скальпирует на всё депо в лучших традициях Татарина и Башкира, обходящих нынешний конкурс стороной.

( Читать дальше )

Привет.

О теме поста
Мне задали вопрос в личной переписке, как я пришёл к тому, к чему пришёл.
Я ответил, а потом подумал, что это может быть интересно тем, кто начинает, как когда-то начинал я.
Да и сравнить с собой всегда интересно.
В этом мире нет ничего абсолютного, вот и получается, что единственный способ оценки своего состояния — сравнивать с бенчмарками.
Да только вот психологи говорят, что если вы себя и хотите сравнить, то сравнивать нужно только с собой самим, в прошлом.
В этом смысле я на недосягаемой высоте :)
И вам так рекомендую делать. И изучать новое и опыт других. Узнавать о новых возможностях, о которых вы, возможно, и не подозревали. Помните это — а что, так можно было? :)
Не потому, что это защитит вас от ошибок — я в это не верю, а потому, что это даст больше вариантов выбора — в каком направлении идти и куда развиваться дальше.



Итак, мой путь

1. Сначала я придумывал свои индикаторы и писал код, чтобы торговать по ним, подстраивая параметры полным перебором.
2. Потом я обнаружил, что если у меня будет 3-4 индикатора, то сплошной перебор всех параметров и эмуляция торговли с каждой комбинацией займёт несколько лет машинного времени. Несколько лет только лишь на исследования!!!

( Читать дальше )

Госдума утвердила один из важных документов на ближайшее будущее-бюджет РФ на следующие 3 года. Сразу бросается в глаза рост расходов на 20% с 29 трлн до 36 трлн. Про расходы говорить не буду, потому что понятно куда пойдут в основном деньги, а вот про доходы поговорить интересно.

📍В чем проблема роста расходов на 20%?

Если выросли расходы, то нужно взять откуда-то на них деньги. Важно понимать, что бюджет текущего года будет закрыт с приличным дефицитом около 2 трлн рублей, а в следующем году предполагается рост расходов на 7 трлн с 29 до 36 трлн при меньшем дефиците (около 1-1.5 трлн рублей). Получается нужно взять где-то 7-8 трлн рублей.

📍Где самый большой риск в этом бюджете?

Чрезмерно высокая заложенная цена на нефть. Мы видим, что сейчас цена на Brent уже ниже 80 + есть дисконт на Urals (до 10 долларов). Прогнозировать цену на нефть-неблагодарное дело, но мир на пороге рецессии, поэтому если цена на нефть сильно полетит вниз, а ситуация в мировой экономике будет не очень, то тут даже ОПЕК не поможет. Будет очень больно если такой сценарий произойдет, но допустим, что +- будет ок.

( Читать дальше )

Как и в прошлый раз, сначала по списку идут компании с высокой доходностью, потом с низкой:

Газпромнефть – 103,29 руб. (12,08% див. доход.);

Россети Центр – 0,0712 руб. (11,87% див. доход.);

ЛСР – 78 руб. ( 11,03% див. доход.);

Полюс – 1124 руб. (10,03% див. доход.);

Русагро – 142,85 руб. (9,44% див. доход.);

Новатэк – 150,98 руб. (9,31% див. доход.);

ТМК – 18,44 руб. (8,34% див. доход.);

Ростелеком ап – 6 руб. (8% див. доход.);

Инарктика – 80 руб. (8% див. доход.);

Магнит – 480 руб. (8% див. доход);

ОГК-2 — 0,0436 руб. (7,4% див. доход);

НМТП – 0,8926 руб. (7,11% див. доход);

Русгидро – 0,053 руб. (6,51% див. доход.);

Московская биржа – 11,62 руб. (5,53% див. доход);

АФК система – 0,52 руб. (3,07% див. доход);

СПБ Биржа,  Сегежа,  Мечел, Русал, Полиметалл,  Окей,  Лента  – 0 руб.

Не забываем, прогнозы — это лишь прогнозы.

Было интересно? Ещё больше интересного тут:

( Читать дальше )

В 2015г. вступила в силу глава Х 127-ФЗ «Банкротство гражданина». В 2020г. появилось внесудебное банкротство гражданина. А в 2023г. внесудебное банкротство стало доступнее.
Ежегодный прирост дел о банкротстве граждан составляет около 50%. За период существования процедуры обанкротилось около 1 миллиона человек. При этом уровень закредитованности населения также растет. ~55% заемщиков берет новые долги, чтобы расплатиться по старым. Около 46% семей в России имеют кредит.

Кроме законодательного стимулирования банкротства, судебная практика формируется также в пользу банкротов-граждан.
По статистике ~96% человек банкротят себя сами. А это значит, что заинтересованные управляющие в 96% случаев не выявляют признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. ~90% должников банкротятся без имущества.

Верховный Суд РФ 31 октября 2022 г. по делу № А05-11/2021 (№ 307-ЭС22-12512) определил: «принятие на себя непосильных долговых обязательств ввиду необъективной оценки собственных финансовых возможностей и жизненных обстоятельств не может являться основанием для неосвобождения от долгов.

( Читать дальше )

… можно зарабатывать:

1. на растущем рынке
2. на падающем рынке
3. на боковом рынке

На сегодня это самый универсальный финансовый производный инструмент.

А его базовым активом (БА) могут быть акции, фьючерсы, товары, индексы, валюты и многие другие активы ( биткоин и альткоины, облигации, уровни осадков, температура воздуха, биржевые опционы, процентные ставки и иные БА на мировых биржах).

На нашем FORTS сегодня

торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, 105 фьючерсных контрактов и 57 опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

Срок опционов — от недели до 3,6,9,12+ месяцев на самые ликвидные и популярные.

При любой рыночной ситуации всегда есть подходящая опционная стратегия.

Некоторые из них них представлены в кратком справочнике

fs.moex.com/files/10051

Изучайте и применяйте опционы в вашем трейдинге.

На Смартлабе на первой странице  можно открыть Статистика ЛЧИ-2023 и ознакомиться с реальными  портфелями и сделками участников FORTS.

( Читать дальше )

Странно читать посты о том, что на опционах можно обойтись без греков и это якобы лишние параметры.
Хотя бы с одним греком по имени «дельта» нужно дружить, что и делают большинство трейдеров.
Например, на NG-26.10.23  на графиках цен на С2900 и С3100 видим отличные возможности для самых различных стратегий в течение срока его действия.
Мне нравятся  обычные или пропорциональные колл-спрэды — бычьи или медвежьи по ситуации.
Ограниченные риски и расчетные доходности можно просчитать заранее.
И построить 2-3 «недельки», пока месячный контракт торгуется,  тоже несложно.
Дельта, шаг цены 9,7 рублей, IV в 50-80% — все есть в квике или любом опционном калькуляторе.
Так что  все идет отлично и строго по дельта-плану.

PS — NG это высоковолатильный контракт с ограниченной ликвидностью.
На Si и других контрактах, где есть опционы, возможности для вертикальных спрэдов еще лучше.
Нужно только внимательно смотреть на графики и подбирать варианты для Быка или Медведя.
А Дельта всегда подскажет, что лучше.

( Читать дальше )