Знаете ли вы, что на опционах...

Stanis, открываю по Si 21.12 все подряд стаканы, стоят заявки 1-20 контрактов. Например на фьючах заявку в тысячу контрактов близко к текущей могу поставить и скорее всего нальют. Глядя на стакан — объемы и спрэд, впечатление что насчет суммы вы очень оптимистичны, или какая то здесь специфика?

Stanis, 10...30 млн руб вполне комфортно.
Можно и до 100 и больше.

Наверное вы хотели сказать, что ставишь 1 тыс. руб., а получить можно в десятки тысяч раз больше профит, рискуя только тыщей?

Tulyak, в 15 году это было до 100 млн долларов. Сейчас поменьше.

Stanis, если работать с маркетмейкерами, то ликвидность в итоге зависит только от  них

Stanis, это сегодня работает, а завтра до открытия нашей биржи нефть уже будет -38 баксов стоить, и минимальный риск максимизируется

Stanis, похоже вы слабо разбираетесь в опционах, в ситуации с  покупкой, всё будет зависеть от ГО, например покупатель в моменте может оказаться в такой ситуации, что его текущие чистые позиции или другими словами ГО превышают лимит открытых позиций или стоимость портфеля, т.е. портфель уходит в глубокий минус. Вариационная маржа конечно придет и размер ГО пересчитают, но все это будет только после клиринга, а в момент клиенту будет грозить принудительная ликвидация позиций в этих инструментах.

Stanis,  я рад что вы постигли суть беспроигрышной спекуляции в опционах.  удачи новому миллиардеру. я всё это прошёл около 20 лет назад. правда и прибыли были реально  в геометрической прогрессии. теперь у меня иные инструменты для достижения  нужных результатов.

Stanis,  я   тоже спекулянт  и мне на ххх не требуется стратегии инвестора. лишь озвучил свои мысли конкретно по опционам, может когда и вернусь к ним ради забавы. удач! всё.

Stanis, граалей нет и быть не может .  биржа живая.    если короток валюты нефть металлы чуть крипты

Stanis,  а я лишь  год чуток торговал спекулировал  на индексе ртс… все остальное  сша и европка .  спасибо и вам удач!

Stan    валюты всегда и везде патриотичны как и индексы. все кроме  акций  и облигаций.

Stanis,  соглсен с вами и они мне на 90 % не интересны от слова совсем. но есть и среди них настоящие. в нашем парламенте тоже  самое на 90 %. так что они мне все по иксу пока меня не тронули всерьез

Stanis,  мне по ххх и позитив и негатив.  иначе я бы не спекулировал столько лет на финансовых рынках созданных для буратинов на полях чудес. а если вы всерьез задумали понять кого как и чем  затронули в моей европке просто приезжайте  хоты бы на годок. иначе вряд ли успеете реально понять меняющуюся для простого  обывателя дейтвительность.

Stanis,  я родился там. учился в сбп.  с 87  вновь там.  впервые в 2005 — 07 у нас целый дивизион опционов в ханса банке обонкротился.  я тогда по телефону лишь ими торговал на акции сша  и европки

Stanis, ну если иметь ввиду с личного ноутбука… то реально без проблем  работа с акциями мировыми  и фондами и облигациями  через  банки SEB и SWED где то с  2005 для любого человека проживающего постоянно. а с фьючерсами опционами  другими особо рисковыми инструментами и  через частных брокерв конечно посложнее и дебилы стали последние пять лет требовать или большой депозит или большую практику торговли или экзамены как у вас. но это лишь частные дебильные брокеры и инвест компании

Stanis,  да нет у меня никаких  секретов про жизнь если это не коснётся очень тонких политических граней. а они начались у нас ещё в 2014.  общение с сотрудниками банков начиная с дивизионов опционов в 2001 лично у меня всегда на русском. так как я не очень хорошо знаю эстонкий или английский. но все трейдеры даже на ломаном но всегда со мной общались без проблем.  а вот начиная с 2017 годика многие трейдеры в банках ни ххх не умеют говорить на русском или делают вид. что касается живого контакта я не против. но с лучшими моими банками иногда не виделся по три  четыре года.и то лишь для подписи контрактов. они уже знают что я ценю тишину и надежность на остальное мне плевать.

Stanis,   русский это мой родной язык.  и потому лишь   в нём я понимаю все нюансы. многие мои друзья троезычны и без проблем. а я очень очень ленивый и знаю англ только на уровне своей любимой музыки

Stanis,  бюрокартия как и взяточничество  строго интернациональна.   финов и часть  их страны  давно знаю не плохо. и не очень люблю. что касается молодёжи  мне их почти нечем понять. хотя есть отдельные экземпляры близкие мне по духу. но это такая малость и в таких узких сферах бытия. в прочем и я никогда не понимал даже своего папу.

Stanis,   ну отчего же не бывает. у меня друзья в мск спб  феодосии сочи  мурманске. и  в  таллине были пару друзей эстонцы… но к сожаленю погибли давно ..  что касается настоящего  партнера трейдера тут вы правы оказались… за 20 лет так и не нашёл..  в прочем и хитро подлый сорос искал дракенмиллера более 20 лет.

Stanis,  да

Stanis,  я не люблю офиширование и споры. спрашивайте в личку отвечу все как есть в моем понимании  бытия по странам где я долго жил

alewmt, вот так и завлекают миллионы людей по всему миру в эти биржевые сети. Прибыли от биржевой торговли складываются из убытков этих несчастных, одурманенных ложной идеей «разгадать рынок», «спрогнозировать движение цены». Столько для этого придумано всякой ахинеи, именуемой техническим анализом…
Неоспоримым плюсом опционных конструкций является возможность заработать (или хотя бы не потерять) при любом движении цены базового актива, или вовсе без её движения.
Но не путайте с отдельными опционами, не связанными в конструкции. С ними всё похуже.
Например, купив опцион Call, Вы заработаете лишь в том случае, если цена БА вырастет. Причем к моменту экспирации, например, цена БА должна не просто вырасти, а подрасти больше, чем затраченная Вами при покупке опциона премия.
С продажей опциона далеко вне денег ситуация чуть лучше. Вы заработаете в любом случае, кроме одного, когда цена превысит (снизится) страйк на сумму больше, чем полученная (потенциально) Вами при продаже премия.

Но риск убытка при продаже опциона крайне велик.

Stanis, диверсификация вещь полезная. Я бы даже сказал великая!
Но, не идеальная.
Ведь хоть это и маловероятно, но всё же возможно, когда одновременно все или бОльшая часть открытых позиций станут убыточными.
Поэтому в диверсифицированной системе важно, чтобы рассчетная вероятность убытка была минимальной, а размер такого маловероятного убытка — не превышал заранее определенного процента от торгового депозита.

Лучше, когда любую позицию при любом сценарии можно вывести в безубыток или в сравнительно не большой убыток на фоне высокой потенциальной прибыли.

Stanis, и лучше за бугром… )))
И не за одним )))))

Stanis, а какое итоговое ГО?

Stanis, а если С120 и Р60 купить, не снизится?

Stanis, я бы заменил ВФ на С60. Снижение потенциальной прибыли, но и значительное снижение теоретического убытка. Только купить его будет вероятно крайне проблематично.

Stanis, да. То же, что и прибавить к ВФ Р60.

Stanis, купить можно. Но, фандинг, сцуко, сегодня 0.108 руб с 1 ВФ, а в нём 1000 лот. -108 руб с 1 контракта за 1 день! Я уже три недели вылезти из ВФ не могу.

Stanis, в мою пользу он был когда фьюч Си был в бэквордации до октября. А с октября фандинг всегда был убытком покупателя ВФ. Вылезать из ВФ перед экспирой — страшно, накажут на бОльшее

Stanis, на Сишке. Несколько лет назад кое-как собирал позы на квартал-полгода-год, теперь же три месяца это максимум. Ликвидность есть, но спрэд съедает слишком много, торговать становится невыгодно, а если цена в этот момент уходит в другую сторону, приходится покупать чуть ли не по рынку, чтобы захэджировать риски.

Stanis, причем здесь ЛЧИ?)))
Давай другой день посмотрим
2 октября к примеру

18 октября

Давай посмотрим что было до СВО октябрь 2021 года

Разница в 4 раза всего 
Получается и раньше то не много кого они интересовали
По сравнению с фьючами в тот же день

195 ярдов по сишке

Какие там возможности?
Да малую сумму можно дрочить крупную нет выше писали спред и ликвидность

Stanis, ну ты кадр)))) где желчь то увидел, я на фактах привел примеры что дрочить опционы на нашем рынка трата времени впустую.
Зачем если есть фьючи малый комисс ликвидность, торгуй без проблем.