Ниал Фуллер

Большинство трейдеров, которые борются за выживание на рынке, кажется думают что делать последовательно деньги на рынках чрезвычайно трудно, и что они никак не могут этого достигнуть. Ну а в сегодняшнем уроке я собираюсь посвятить вас в небольшой секрет, что делать деньги на рынках не так уж сложно, как вы думаете. На самом деле, вы даже, наверное, удивитесь, узнав, что уже имеете необходимые знания, чтобы торговать как профессионал, вы просто должны эффективно использовать их.[cut]

Я считаю, что большинство трейдеров, которым не удается последовательно делать деньги на рынках, уже знают, что им необходимо сделать, чтобы стать успешными, но они неправильно используют эти знания. Все трейдеры имеют мотивацию к зарабатыванию денег на рынках, но большинство из них фокусируется на неправильных вещах. Попробую свести основные различия между профессионалами и любителями, я бы сказал так: профессиональные трейдеры мотивированы долгосрочным результатом их взаимоотношений с рынками, в то время как любители мотивированы краткосрочным результатом. После того, как вы узнаете, что можете последовательно зарабатывать деньги на рынках, отказавшись от импульсивного желания «делать деньги здесь и сейчас», вы пересечете порог мышления и торговли любителя и станете профессиональным трейдером.

( Читать дальше )

В своей давней заметке об «экономике долга» в развитых странах я приводил график S&P500, деленный на инфляцию и денежную массу 


 
Читать дальше

Грааля в этом конечно же нет, как нет его и в принципе :) Но кому-то может и пригодится :)

1) Торговля исключительно по тренду.

2)Тренд определяется на старшем фрейме по классике.

3)Торговля ведется на младшем фрейме только в направлении старшего фрейма, отложенными заявками на пробой.

4)Стопы под предидущими Лоу/Хай. 

Вот простой рецепт, который поможет пробарахтаться  дискреционному трейдеру :)

    Тактика проверена на собственной шкуре. Выполнять необходимо всё строго по системе. Никаких импровизаций. В случае дисциплинированного следования, вытащете умирающий счёт из любой жопы :) Самое главное не забывать про стопы и плечи :) 

Удачи. 

Не знаю кому,
http://smart-lab.ru/blog/56523.php
т.к. афтор) присвоил себе имя… того, кого нельзя называть)))).

Ну во первых, имя! Это, конечно, или по молодости, или… в общем так нельзя, имхо, шутить, т.к. это самое главное на рынке.

По существу дела,
на рынке много всякого — на то он и рынок. Афторский провокационный пост говорит о том, что он хочет понять где он и кто он. Правильно! Потому что это супер важно.
Начну издалека — с кем ты торгуешь, когда нажимаешь на кнопочку?
Это супер важный вопрос, с которого начинается понимание и самоидентификация.
По большому счёту всё на рынке упирается в ликвидность — т.е. способность купить или продать на величину своего депо. Поскольку стакан не резиновый, то разным игрокам ( с разными депо) требуется разное время для этой операции. Игроков, которые могут " перевернуться"  быстро — минуты, десятки минути — я называю «частными трейдерами». Этот критерий, вообще говоря, зависит от рынка, а не от депо. Несколько миллионов рублей в Сбере и несколько миллионов рублей в каких-нибудь «Аптеках» — это разные позиции и разное время.

( Читать дальше )

   Это мой первый пост, чувствую, что походу и последний. :-) Просто обещал людям выложить результаты своего микроисследования, что и делаю.
       Много раз слышал про то, что есть люди, которые якобы успешно торгуют по звездам и решил проверить эту теорию практически. Различных версий о том что планеты воздействуют на человека существует много начиная с астрологических, типа Марс в созвездии Водолея, а значит для трейдеров стрельцов можно ожидать того то и того то…, до вполне логичных, то что воздействие Луны на Землю вызывает отливы и приливы морей и океанов. А так как человек состоит на 80% из воды, то вполне возможно, что некие «отливы и приливы» наблюдаются и у нас в головах. Также по статистике случаи  суицида и помешательств заметно увеличиваются в полнолуние, ну а что говорить о бирже — по сути своей и есть скопление эмоций, настроений ну и в принципе тех же помешательств. Собственно говоря возможно, что  и сверх влиятельные инвесторы могут пользоваться услугами астрологов (история показывает, что и правители государств иногда не брезгуют этим делом), так что закономерности могут расти и отсюда. Наша  задача состоит в том, чтобы выяснить есть ли какие-нибудь закономерности в движении цены (выбрал индекс Доу-Джонса) и движение близлежащих небесных тел, таких как Солнце, Луна, Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, остальные брать не стал ввиду их большого периода обращения и расстояния. Для нахождения закономерностей использовал нейронную сеть на основе многослойного персептрона со скрытым слоем. Входными данными для нейросети служат координаты небесных тел, такие как горизонтальные координаты (азимут/высота), а также расстояние до объекта – выходными данными (то что мы и собираемся предсказывать) движение индекса Доу-Джонса, почему он, потому что «старенький» и так как тестировать собираемся на днёвках, то и история нужна соответствующая. Сеть обучалась на участке 1994-2002 г. (включая тестовый и контрольный участок), само тестирование проходило на участке 2003-2012 г. Тестирование ведется с начальной суммы в 1000 000 у. е. без плечей с учётом реинвестирования и только от лонга. Для чистоты эксперимента напрочь отсутствуют стоп-лоссы и тейк-профиты. В результате вот, что получилось алгоритм обходит стратегию купи и держи почти в 3-и раза! Средняя доходность за 9,5 лет составляет 15.16%(с учетом реинвестирования), общая 144%.


( Читать дальше )

Часто жалко продавать только что купленные акции. Боимся того, что  как только продадим они начнут расти в цене. Предлагаю простой математический способ.
Есть 100000р. Наша задача  увеличить количество акций в собственности, допустим Сбербанка. По торговому алгоритму приняли решение купить по 100р. Для удобства расчета комиссию брокера не считаем.
На 100000р./100= 1000шт.= 100лот. Стоп 1% от цены покупки 100р. Ошиблись с открытием позиции и сработал стоп. Продаем 25% от купленного количества. 75лот*99р.=74250р.
25 лот.=250 акций остались, т.к. есть вероятность, что стоп сработал, а цена пойдет вверх и не будет потери в деньгах при росте на 5%, т.к. 250*105р.=26250.р.+остаток на счете 74250р.=100500р.
500р. хватит чтобы заплатить брокеру.
 Следующий раз покупку будем делать не раньше тогда как или цена вырастет на 5% от 100р., или упадет на 5% от 99р., т.е. примерно 94,05. И опять стоп 1% от 94,05=93,09 и также продаем 25% от последней купленной части. В цифрах получается 74250р./94,05=789 округляем до 790шт.=79 лот. Затраты на покупку 790*94=74260р. чуть больше чем осталось, но брокер дает кредит. Выбили по стоп продаем  25% это 790*0,75=590шт.=59лот. И получем 590*93(1% от 94р.)=54870р.на брокерском счете и  250+(790-590)=450 акций в портфеле.


( Читать дальше )

ОРИГИНАЛ: http://thebuf.ru/2012/05/bolshoj-pazl-2/
Часть 1:http://thebuf.ru/2012/05/bolshoj-pazl/


“Трейдинг- это большой пазл…”
За то время, как я торгую (а это 4,5 года), мне довелось повидать достаточно многое. Например, людей, которые после нескольких месяцев торговли брали на себя ответственность в виде инвесторских денег… И все сливали, совершая глупейшие ошибки, оставались в большом долгу, бросали торговлю. Рынок- это очень жестокое место, где каждый у друг-друга пытается отобрать заветный бакс.НЕ ВЕРЬТЕ ЛЖИВЫМ ВЫСКАЗЫВАНИЯМ различных сомнительных букмекерских контор, что торговать на рынке очень просто. Чтобы действительно стать профессиональным трейдером- вам понадобятся годы кропотливого труда!
В процессе моей работы я делал достаточно много выводов. Вот несколько из них:
1) Не беспокойтесь об упущенных возможностях. Рынок каждый день дает новые возможности. Если будете убиваться на счет упущенной сделки- это может привести к плачевным последствиям. Во-первых вы можете пропустить следующую хорошую возможность. Или, не дай Бог, примете заведомо убыточное решение открыть сделку вдогонку. 90% внутридневных сделок, открытых вдогонку будут вести к убыткам.


( Читать дальше )