Наблюдения одного брокера
Дорогавцев Сергей, управляющий активами ИК «Финам»
http://www.finam.ru/analysis/newsitem141D2/default.asp

Давным-давно на протяжении нескольких месяцев мне довелось поработать в одной известной инвестиционной компании в качестве брокера. Работенка та ещё. Сидишь себе как цирковая обезьянка и с утра до вечера стучишь по клавиатуре, вводишь клиентские заявки. Бывали, конечно, периоды затишья, а случались порой настоящие горячие денечки, когда к вечеру язык буквально отсыхал, а уставшие пальцы с трудом попадали в клавишу «Enter». Но разговор пойдет не об особенностях работы брокера. Рассказать хочу о торговой философии, которой придерживаются большинство торгующих на рынке. 
Совершая сделки для клиентов, выполняя их приказы, я наблюдал и анализировал их поведение, делал выводы относительно психологии торгующих, учился на их ошибках. Что характерно, большинство трейдеров действуют одинаково. Одинаково, стереотипно и неправильно. 

( Читать дальше )

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

Как я уже комментил, «режь убытки и дай прибыли течь» — однобокий взгляд на торговлю. Рынок движение цен от случайного распределения отдичается 2-я вещами:
1) Тяжелые хвосты — склонность к образованию трендов. Тут как раз и применима избитая философия.
2) Эксцесс выше среднего — склонность возврата к среднему значению. Это используют т.н. отбойные или контртрендовые системы. Тут такая философия не прокатит, потому что после того как цена достигла расчетной средней цены — нужно фиксировать прибиль, т.к. начало нового тренда с этого места маловероятно и не вписывается в начальную модель входа.

Почему-то принято считать, что по тренду торговать — единственно правильный способ поведения на рынке. Однако есть много аргументов против этого и за торголю контртренд(сейчас речь идет о тех кто торгует руками):
1) Большие сетии убыточных сделок во-первых не позволяют рисковать достаточно большой долей капитала, во-вторых ведек к психологической перегрузке и как результат — тильт.

( Читать дальше )

Сегодня вы(Велигурчик) снова оказались правы, официально ваш третий совет с плеча и третий попадаете в точку, откройте систему, пжалста))

В понедельник отскок, дай Бог увидим 148 ХХХ по РТС, на ближайшую неделю short only(в смысле Я). Все отскоки продаю. Остальное по ситуации.
Придерживаюсь картинок от товарищей-трейдеров, Пахе за бабочку респект, Марии С. за канал респект, Вовчику Одесситу: Украину слили вчера, а Янки сегодня, спасибо за инфу, всем удачных выходных))
Не ругайтесь, и на вашей корриде будут танцы)

 

Торгуем на основе объемного анализа данных, или безиндекаторная торговая система на основе ценообразующих факторов.

До того как перейти в нормальный, адекватный трейдинг (имею ввиду алготрейдинг), я торговал руками. Много времени посвятил тому, что изучал движение цены и искал закономерность для того, чтобы определить точки входа в рынок.

Одна из главных закономерностей — в разворотных точках всегда проходят крупные объемы. Значительно больше, чем средний дневной объем на выбранном таймфрейте.

Визуально определить это легко, но как объяснить это роботу?
 

Для того, чтобы собрать робота необходимо:

• Выбрать объем, больше которого мы рассматриваем точку для входа.

• Убедиться, что объем не моментальный. Его должна спровоцировать толпа участников, а не крупняк. Для этого считаем количество пройденных сделок. Чаще всего количество сделок в разы меньше объема на свече. Сделать это просто — складываем тики входящие в состав одной свечи.

• Важно, чтобы на разворотной свече объем был в сторону движения цены. То есть, если рынок растет, необходимо, чтобы большое количество сделок произошло в покупку для открытия позиции в шорт. Лучше соотношение — минимум ¼ от общего объема свечи.

• Этот объем должен пройти на единичной свече. Если рядом будет сравнимый объем в направлении движения рынка, то рынок направлен по тренду и входить в разворот еще рано.

• Объем не должен сильно измениться, иначе это будет означать набор или сброс позиции. Когда он прекратится никто не знает, а значит — вновь неверный вход против тренда.  

• Свеча должна быть импульсной. То есть, величина свечи на разворотной свече выше нормы, при этом наличие хвоста или тени свечи не является важным для входа в сделку.

• Перед открытием позиции нужно убедиться, что мы не находимся на локальном хае, чтобы открыть позицию в лонг и наоборот — для шорта.

• Необходимо понимать, что мы пытаемся поймать разворот рынка, а значит стоп не должен быть больше, чем 1-5%. Говоря языком РТС — это обычно стоп в размере от 200 до 500 пунктов на сделку.

• Необходимо учитывать, что все объемы проходят на каждом, даже минимальном развороте. Если мы не используем стоп, то имеет смысл постоянно усредняться на каждом локальном экстремуме.

Как все это собрать? Велком!

То чего он www.newsland.ru/news/detail/id/1039635/ — ну идиот.

А ответ прост, сделайте нам услугу мистре ромни надавите на нас посильнее чтобы это стало сигналом для консолидации и объединени под общей угрозой.

Насчет войны — да пофигу нам на ПРО. Мы возьмем старые ядерные боеголовки — в кучу загрузим их на старую баржу и случайно утопим гденибуть на среднеатлантическом хребте.  Дернетесть и мина взорвется причем так чтоб там на хребте пару гор упало — и тогда будет вам цунами метров в 100. Нас оно не заденет — а вот восточное побережье США все сотрет с лица земли.

Потом мы же знаем что у вас цивилизация, система сложная а чем она сложнее тем легче ее сломать.  Не нужны армии зачем, херакнуть по вашей фин системе продажей вашего долга пирамидального и вы в своем де… захлебнетесь — долбануть по серверам и вывести из строя вашу электронную комерцию — без карт половина населения сша станут просто недееспособными.

Вы называете исламистов тероримтами — это фигня — 10 000  выпускников например бауманки могут такой тероризм устроить — что вы в хаос полный попадете.

( Читать дальше )

для своих так сказать

http://smart-lab.ru/g

upd. блин, прям классно! Как будто я сам делал! Буду терерь все время пользоваться! И даже метасток мне теперь не нужен