Сегодня вышла версия OptionVictory (OptionFVV) 2.3.7 с поддержкой моделирования позиций в новых премиальных опционах на акции.

ВАЖНО: новая версия требует изменения настроек таблицы текущих торгов в Quik: нужно добавить последним столбец Код класса.

Чтобы работать с премиальными опционами, нужно добавить в начало таблицы соответствующую акцию (туда же, куда добавляем фьючи), базовые активы должны идти в таблице первыми, а потом добавить интересующие серии опционов на акции (их можно найти по хвосту _CLT). 

Получится что-то такое:

Дальше открываем OptionVictory и запускаем вывод по DDE из Quik. 

Собираем моделируемую опционную позицию из премиальных опционов

Второй постулат AWA гласит: «Рынок развивается по принципу волнового пакета», поэтому если классический 34-волновой цикл волн Эллиотта, который можно встретить в любой книге по традиционному волновому анализу, представить в виде последовательности чётных и нечётных волновых пакетов, то можно получить наглядное представления о том, как происходят волновые колебания.

Для этого заменим 5-волновые импульсивные участки графика на рассмотренные чётные волновые пакеты 2-4-6, а 3-волновые участки графика («a-b-c»-коррекции) на нечётные волновые пакеты 1-3-5.

При этом во время построения последовательности волновых пакетов, я буду соблюдать правило чередования, при котором сужающиеся волновые конструкции будут сменяться расширяющимися и т.д. Смотрим, что у  меня получилось.

Классический 34-волновой цикл Эллиотта в виде последовательности волновых пакетов

В основе Альтернативного волнового анализа (AWA) лежат следующие утверждения:

1. Рынок фрактален и симметричен.

2. Рынок развивается по принципу «волнового пакета».

3. Волновые пакеты состоят из чётных и нечётных волновых моделей.

4. Все волновые модели (пакеты) должны повторить друг друга (создать пару).

Базовой основой AWA, является геометрический фрактал – ДЕРЕВО ПИФАГОРА (Мировое Древо), если быть точнее, его основа – Пифагоровы штаны.

Основная суть AWA, заключается в том, что путем вычислений, мы можем зафиксировать, только те моменты, когда происходит выполнение условия равенства площадей на разных уровнях детализации дерева Пифагора — это и есть ЦИКЛЫ.

В Альтернативном волновом анализе существует много различных способов анализа. Один из них – это поиск на истории таких сценариев (волновых балансов), которые максимально точно повторяют текущую волновую картину.

Однако, для того, чтобы выбрать из нескольких кейсов, тот, который максимально совпадает с текущей волновой картиной, необходимо провести предварительную их синхронизацию и гармонизацию.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Синхронизация и гармонизация волновых сценариев заключается в том, чтобы найти такой (волновой баланс на истории), в котором не только бы совпадала волновая структура,  но и количество волновых пакетов при этом обязательно было целочисленным!

Давайте разбираться на примере.


Итак, сегодня в 8-00 МСК, по закрытию  4-х часовой свечи, на графике пары CNY/RUB сформировался новый волновой пакет +X +S +антиX (+2(+2+1), общей длительностью 17 свечей.

Сегодня с 15:30 мск СПБ Биржа начнет торги 115 иностранными ETF, с использованием дополнительной ликвидности площадок первичного листинга и принципа наилучшего исполнения заявок.

Ключевые параметры торгов:

• Торги и расчеты в долларах США, режим расчетов Т+2
• Время торгов с 15:30 до 0:00 по московскому времени,
• Только для квалифицированных инвесторов
• Список ETF в excel

Все представленные ETF представляют собой фонды пассивного управления, стремящиеся максимально точно воспроизвести эталонный индекс (benchmark). Исключение составляют только два неизменно популярных среди консервативных инвесторов фонда на золото и серебро:

• SPDRGoldTrust (GLD) -акции фонда, обеспеченные золотыми слитками, отражают изменение цены на золото. Первый ETF на золото в США, и первый зарегистрированный в США ETF, обеспеченным физическим активом.

В связи с «новизной» я бы охарактеризовал доклад как интересный, но достаточно сложный. Будем считать текущий доклад про DeFi, доклады о развитии ЦФА и open API (тезисы этих докладов будут представлены позже) — отправными точками.

Начнем с глоссария:

С начала 1980-х годов огромное количество эмпирических исследований… пришли к выводу, что влияние метаордера [на цену] масштабируется приблизительно как квадратный корень из его размера Q

Этот результат зафиксирован в исследованиях
— различных рынков ( акции, фьючерсы, валюту, опционы и даже биткоин),
— в разные эпохи (в том числе до 2005 года, когда ликвидность в основном обеспечивалась маркет-мейкерами, и после 2005 года, когда стали доминировать электронные рынки стали с преобладанием HFT),
— в различных типах микроструктуры (включая как акции с малым размером тика, так и акции с большим размером тика),
— для разных участников рынка, которые используют различные базовые торговые стратегии (включая фундаментальные, технические и т.д.) 
— различные стили исполнения метаордера (включая варианты преимущественно рыночных ордеров, сочетание лимитных и рыночных ордеров, или преимущественно лимитных ордеров)

Во всех этих случаях среднее (относительное) изменение цены между началом и концом исполнения метаордера с объемом Q хорошо описывается «законом квадратного корня»:

О компании:

Появилась в 2014 году и стала развиваться в области биспецифических активаторов иммунных клеток. К тому времени на рынке уже существовало похожее соединение от Amgen (AMGN): блинатумомаб, биспецифическое антитело к CD19-CD3, которое оказало значительное влияние на лечение острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), а  иммунотерапия тогда уже показала себя как эффективный способ борьбы с онкологией.

Однако, не все антитела показывали максимальную эффективность, что и дало компании шанс сфокусироваться на оптимизации тех антител, которые бы соединили иммунную систему и раковые антигены для повышения уровня результативности лечения.

В настоящее время компания уже скооперировалась с такими фармацевтическими компаниями и институтами как Genentech (OTCQX:RHHBY), Merck (MRK), Nektar Therapeutics (NKTR), Columbia University, и the MD Anderson Cancer Center.

Ниже указана таблица, наглядно отображающая партнерства (некоторые проекты уже неактуальны на 2022г):