собственно  по сабжу: иностранные котировки ОНЛАЙН смотреть почти негде (демки терминалов на две недели не в счет). есть платные дата-фиды, но кому это надо если для себя только нужно.

Есть паленый сайт «квотспай», который нарочно неправильные котировки дает, чтобы к ним не прицепились, но что еще хуже, он часто дает неправильное процентное изменение по инструментам.

Например сегодня фсип +1%. а не +0.45% как на квотспае. более того там ничего нельзя настроить «под себя». как есть в таблице — так и смирись.

Смотрим графики «трейдингвью» — настроить можно  убогую табличку справа на пяток инструментов, графики сначала вроде онлайн, но потом становятся с задержкой, все с той же 15 минутной задержкой.

и что важно, там сегодня тоже +0.45%, а на самом деле +1%!!!!!

www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_globex.html
вот супер гипер мега точная инфа с биржи, с 10минутной задержкой

ГДЕ СМОТРЮ КОТИРОВКИ ОНЛАЙН Я?

( Читать дальше )

Жила-была Московская биржа… Дела в 2013 году у нее так себе: капитализация рынка падает, ликвидность падает, иностранные деньги не приходят — время такое в мире, скажем, не самое благоприятное.

Жили-были отечественные брокеры… Дела в 2013 году тоже не ахти: новые счета на открываются, деньги на маркетинг не выделяются, мероприятия не проводятся — в общем, трейдинг не популяризируется, все позиции проиграны форекс брокерам.

Вот схематично изображены 100% оборотов Московской биржи.


И тут ряд брокеров решают объединиться в единый фонд ECN, так называемый Dark Pool, чтобы заработать денег. Забирая с собой значимую часть оборотов. Схематично это выглядит так.


Назвали себя брокеры во главе с НП РТС —

( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые участники смарт-лаба. Из — за отсутствия какого либо писательского слога и практики написания первая статья вышла не совсем такой информативной как я хотел… Учитывая пожелания в  коментариях предыдущей статьи исправляем этот пробел
 СТАТЬЯ НАПИСАНА НЕ В КАЧЕСТЕ РЕКЛАМЫ. БАБОС В ДУ Я НЕ БЕРУ. ЛИЧЬНОСТЬ НЕ ПУБЛИКУЮ, ИЗВЕСТНОСТИ НЕ ХОЧУ.
Просто логин, просто статья! Для не любителей прилюдий читать с моммента «Правила входа в рынок на покупку :»

Всё, что написано ниже — результаты многолетнего труда (перепробовал все, а в результате оставил минимум) обычного человека без какого ни будь экономического образования. Если кому то покажется, что то что он прочет ниже полным бредом, водой, кашей, пустышкой или еще какой ни  будь белибердой — я могу сказать следующее... 

Я абсолютно точно уверен, что с подошью данного алгоритма можно стабильно получать прибыль из рынка. Вся

( Читать дальше )

Сегодня тема дня: Приобретение структурами Новатэка Южно-Уральского Никелевого Комбината.

• Вчера вышла новость о том, что  «ОРЕНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. ОАО „Южуралникель“ (Орск, входит в состав ОАО „Мечел“MTLR -4,42%) нашел нового собственника, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Оренбургской области.
  »Решение о продаже компании принято, процесс оформления сделки начался. Покупатель будет назван, как только процесс сделки завершится", — сообщил представитель пресс-службы.
  Возможный покупатель комбината — структура компании ОАО «НОВАТЭК» NVTK -1,41%, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.". 
• Та же самая информация была и в «Ведомостях»
• ЮУНК — сложное предприятие, с высокой себестоимостью выплавки никеля. Сейчас стоит. Несколько недель назад Мечел принял решение о сокращении штата на 3000 человек

Рисунок бизнес-схема Новатэка

( Читать дальше )

02/05 стратегия май 2013 
01/04 стратегия апрель 2013
03/03 стратегия март 2013
08/02 стратегия февраль 2013
08/01 стратегия январь 2013  

Оглавление стратегии

• Что интересного на рынке?
• Глобальная атмосфера
• Доллар/рубль
• Инвестиции в российский фондовый рынок
• --Valuations
• --Global Competivity
• --Commodity Demand
• --Инвестклимат
• TAIL RISK РФР
• Акции
• Итоги предыдущих стратегий
• дисклаймер

Основные гипотезы:

• гипотеза №1: волатильность
• гипотеза №2: индекс ММВБ
• гипотеза №3: тренд global equity
• гипотеза №4: тайминг ФРС
• гипотеза №5: тайминг лето
• гипотеза №6: рубль
• гипотеза №7: commodities
• гипотеза №8: акции

Что интересного на рынке?
Активность на рынке начала расти в апреле.
В мае 2013 тенденция усилилась.
Волатильность на РФР начинает восстанавливаться.


Тенденция отрадна, поскольку в январе-марте мы наблюдали исторически низкие значения волатильности, которые сказались на доходах всех трейдеров.

( Читать дальше )

История одного управления. Без «плечей» и почти без шортов (июль 2002-январь 2005) 
# 10.03.2011 14:19 В рассматриваемый период управление велось по принципу «только лонг без плечей» с изредко включаемыми шортами на основе сопутствующего рынку негативного новостного фона. И хотя в это время торговались и разные портфели систем и работал я в разных компаниях (до мая 2004 включительно в одной компании, а с июня 2004 — в другой), я объединил результаты управления «в одно», так как это был период, когда все решения по управлению принимались исключительно мной и торговались только мои системы. В этот период я уже вел подневную эквити своего управления по стандартам GIPS. Эти результаты представлены на следующем рисунке.

( Читать дальше )

Сегодня ровно два года, как я начал торговать. Если не считать первые два месяца, когда я просто пытался интуитивно угадать направление цены, слив при этом почти весь депозит, то все это время мой трейдинг заключался в работах над созданием механической торговой системы. Тесты, проверки, анализ, роботы, тесты, проверки, анализ, роботы… И если год назад, когда я писал свой отчет «Год на рынке», я был воодушевлен и дальше вести поиски в этом направлении, то сейчас я потерял к этой работе интерес.


( Читать дальше )

Приветствую всех!
 Этим дебютом начну выкладывать индикаторы, на которые смотрю при принятии решений на российском рынке акций. О широко используемых индикаторах говорить не буду, а только о тех, которые либо разработаны мною лично, либо заимстованы при анализе других рынков. Использовать ли их и как использовать это Ваше личное дело.
 Так как на российском рынке акций в основном занимаюсь среднесрочными спекуляциями, то и поиск работающих методов был направлен на этот временной интервал.
  Индикатор: Открытый интерес на опционах на Market Vectors Russia ETF (тикер: RSX). Акции этого фонда торгуются на NYSE. Опционы в основном используются профессионалами для хеджа, поэтому количество открытых позиций по путам растет при ожидании падения рынка и уменьшается при ожидании роста.
  Особенно ценна дивергенция, когда рынок растет, а количество колов уменьшается и путов увеличивается, то хеджеры ожидают разворот вниз. Если рынок падает, а разница между открытыми позициями по колам и путам растет, то вероятен разворот вверх.


( Читать дальше )