В последнее время все чаще слышу много негатива в адрес рынка Форекс. Говорят, что это лохотрон, Ваши сделки ни где не регистрируются и не выводятся на межбанк, все «кухни» не чисты на руки и делают все возможное для слива депозитов своих клиентов, ну и т.д. и т.п. 
А так ли «страшен черт, как его малюют»? Дабы несколько прояснить ситуацию, выскажу свое мнение в отношение данного рыночного сегмента под «страшным» названием Forex. 


Итак, Ваши сделки действительно никуда не выводятся, ни на какой межбанк, Вы торгуете с Дилером (ДЦ, «кухня», форекс-брокер – как их еще называют, и т.п.). В редких случаях, да и то если Вы успешный трейдер и систематически делаете прибыльные сделки, к тому же торгуете большим объемом, Дилер перекрывает Вашу позицию у банков-контрагентов, т.е. открывает точно такую же сделку от своего имени на своем счете. Соответственно, если Вы сделали деньги, то и Дилер их сделал (т.е. от Ваших успехов он не потерял), и наоборот, если Вы потеряли – у Дилера ситуация аналогичная. На подобных операциях Дилер имеет прибыль на спрэде, т.е. продавая Вам по цене выше (2-10 пт.) чем он сам купил.


( Читать дальше )

Сегодня я хочу поговорить о таком таинственном существе как Кукл! Признаюсь, пока я не стал читать смартлаб о таком даже не слышал. Кто такой же, как и я «непросветленный» объясняю: Кукл (Кукловод)  – это человек или группа людей, (доподлинно не известно) которые «крутят и вертят» рынком как им собственно говоря захочется. Обычно «руку Кукла» видят, когда рынок делает «не стандартные» движения. Это самое интересное, так как я не знаю, что такое «стандартное» движение, но зато с завидной регулярностью читаю о «не стандартном».

Я не интересуюсь, кто такой Кукл, по одной очень простой причине: это не увеличивает мой счет, а моя цель зарабатывать деньги. Вера в «могущественную руку рынка» это из серии «мирового правительства» и НЛО. Вроде кто-то что-то видел, слышал, доказать ничего не могут, но твердо убеждены ОНИ есть!

Все эти поиски по своей сути бесполезны и абсурдны, потому что если этим «следопытам» показать действительно Кукла, который одной кнопкой рушит и поднимает рынки, ничего в жизни этих людей не поменяется. Они не станут от этого больше делать денег. И даже если предположим, что ОН есть! И чё? Ну, есть, и дальше что? Какая разница кто вливает деньги и тем самым провоцирует движение? Будь это миллион людей или пара десятков?

( Читать дальше )

Тема риск-менеджмента — одна из главных в трейдинге. Как не слить весь счет? На чем ограничивать дневные потери? Сколько терять в одной сделке и т.д. Недавно увидел довольно интересный вариант, многие не согласятся (я и сам когда-то против него протестовал, когда его ко мне применяли, но потом понял, что некий глубокий смысл в этом есть).
 
Рассчитано на дейтрейдеров на NYSE, но при желании почерпнуть что-то полезное и подстроить под себя сможет каждый.
 
Железная дисциплина


1 этап — 1 неделя
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 9$, ограничение объема торговли — 600 акций. Если первая сделка плюсовая, он может сделать еще 1 сделку, если вторая сделка тоже плюсовая, он может сделать 3-ю. Если трейдер сделал первую сделку минусовую, торговлю следует прекратить, даже невзирая на то, что общие потери меньше 9$.


( Читать дальше )

Питер Линч – знаменитый управляющий хедж-фонда Magellan. За 13 лет его управления объем средств фонда вырос более чем на 2700%.


Инвестировав в фонд в мае 1977 года $1 тысячу, в мае 1990 года можно было бы получить $28 тысяч. Пока Питер Линч управлял фондом, Fidelity Magellan fund не смог лишь дважды превзойти Индекс S&P 500.


Ни один финансовый менеджер в истории, который когда-либо управлял столь большим фондом, не делал это так успешно и так долго.


Питер Линч родился в январе 1944 года в Ньютоне, штат Массачусетс в самой обычной семье. Нельзя сказать, что детство его было легким: когда ему было десять лет, погиб его отец, и чтобы помочь семье, ему пришлось начать работать. Он устроился в местный гольф-клуб, среди клиентов которого были миллионеры и директора компаний. Питер Линч зачарованно слушал разговоры о деньгах, которые вели члены клуба в узком кругу. Так, в юном возрасте, он впервые узнал о таких вещах как инвестирование, кредиты, акции, фонды. Именно на поле для гольфа маленький Питер твердо решил посвятить свою жизнь большим деньгам.

( Читать дальше )

В.Жириновский, начал дебаты: «Значит, в первую очередь, прошу всех, телевизор включите, соседям позвоните, знакомым. Последние дебаты у ЛДПР с ЕР. Сейчас мы будем её опускать, раздевать и сечь:»

«Использование собственного времени позволяет трейдеру пользоваться запасным „индивидуальным“ входом.  Этот момент можно сравнить с кинотеатром, когда вся толпа ломится на сеанс через одну дверь.» 


Объем торгов — далеко не единственное объективное значение, к которому можно привязать время. Одним из популярных методов является формирование свечей по расстоянию, которое должна пройти цена. Обычно для этого используются графики «Ренко», которые присутствуют в большинстве программ для технического анализа. Но классическое Ренко обладает существенным недостатком — в нем не определена начальная точка отсчета, от которой необходимо откладывать расстояние. В варианте с объемом торгов я для этого использовал одну из естественных нарезок котировок — дневные свечи. А в этом случае удобнее взять более старший таймфрейм — недельный. Тогда точкой отсчета станет начало торгов каждый понедельник. Такой способ иногда будет накручивать одну лишнюю свечу каждую неделю, зато гораздо удобнее и практичнее. 

Вторым важным отличием от традиционного Ренко станет большая гибкость. Обычно новая свеча рисуется, когда цена пройдет фиксированное абсолютное расстояние в пунктах, без поправки на долгосрочные изменения. Более корректным станет использование адаптивного Ренко, когда расстояние будет определяться процентным изменением цены. Такой подход позволит анализировать продолжительные отрезки времени. Смотрим полученный график:

( Читать дальше )

Всем добрый вечер! ;)

         В предыдущих постах описывал торговую систему для скальпинга под названием «Простейшая системка/стратежка для Скальпинга»:

smart-lab.ru/blog/25121.php

         После оставленных комментариев в вышеуказанном посте, данная торговая система притерпела некоторые изменения, и теперь назвать ее «простейшей» язык не поворачивается, теперь она скорее «навароченная»! ;))


Изменения:

— добавлены индикаторы:

• Stochastic;
• Parabolic SAR;
• Объемы.

— изменены параметры прежних индикаторов: (см. описание ниже).


Появившиеся плюсы:

• Теперь в системе больше конкретики (потому как многие спрашивали в предыдущем посте о принципе принятия решения на сделку);
• Также система теперь позволяет высиживать средние/относительно большие движения!

( Читать дальше )

Завершил второй цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

№20. Оценка волатильности внутри бара (торговый метод)
 
№19. Статистический трейдинг. Свежая и интересная идея для стратегии.
 
№18. Скользящие стопы. Сравнительный анализ 8-ми способов закрыть позицию.
 
№17. Неоспоримый постулат
 
№16. Перепутал, жадность, страх
 
№15. Об индикаторах
 
№14. Мешки для денег клиента
 
№13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать
 
№12. Изречения знаменитых (трейдинг, деньги, инвестиции)
 
№11. Роботы снимают скальпы или очевидные вещи про ЛЧИ
 

UPD: все остальные подборки по ключевому слову -ценная подборка
 

Этот пост для приверженцев гипотезы фрактальных рынков, скорее даже для еще более узкой категории — людей, которые убеждены, что график цены не есть просто indefinite fractal, как береговая линия например. Легко ли прогнозировать ее изгибы при масштабировании? Трудновато, думаю.

Выдающийся теоретик волнового анализа Robert Prechter говорит, что цена является неким сочетанием self-identical fractals и indefinite fractals. Он назвал его robust fractal. Именно механизм самоподобия (self-identical) и является основой для работы теории волн Эллиотта, прогнозирования цены. Забавно, что это не понимают даже некоторые «физтеховцы» (http://smart-lab.ru/blog/mytrading/16576.php). Какой позор! Диплом в печи :)

А теперь главные вопросы, которые я хотел бы поднять этим постом: 1) а как собственно реализован механизм самоподобия? 2) как «растет» robust fractal?





Здесь условно показаны первые 4 итерации закона Эллиотта. Для краткости я опущу все кроме перехода от 3его к 4ой итерации, т.к. моя гипотеза относится именно к этому месту. Можно заметить, что 4ая итерация содержит в себе точные копии 3ей в нескольких местах. Другими словами полный цикл Эллиотта можно найти в УЧАСТКЕ 4ого! Это не полное самоподобие как у кривой Коха, но и не береговая линия. Некая  комбинация свойств. Варианты:

( Читать дальше )