Представляю сообществу мой краткий перевод цикла статей с сайта babypips.com, посвященный торговле дивергенций.

Торговля дивергенций.

Существует ли способ продавать на максимумах и покупать на минимумах, с низким риском?
Что может подсказать вам, когда вовремя закрыть позицию с максимальной прибылью, вместо того что бы наблюдать, как прибыль исчезает на глазах, потому что рынок развернулся?
Как найти точку входа, с минимальным риском — если вы считаете что тренд продолжится?
Положительный ответ на все эти вопросы есть — торговля дивергенций.
Если говорить кратко — то дивергенции можно заметить, сравнивая движения цены и показатели индикаторов. И на самом деле не имеет особого значения, какой индикатор вы используете — MACD, RSA, стохастик, CCI или другой. (примечание переводчика: я использую в своей торговле, для определения дивергенций стохастик и в конце я приведу несколько примеров, прибыльной торговли с его использованием.)
Одним из важных преимуществ при торговле с использованием дивергенцией, является потенциальная возможность прогнозирования поведения цены с достаточно высокой вероятностью.

( Читать дальше )

Александр Герчик любит говорить что любой гэп будет закрыт. Давайте посмотрим, насколько это утверждение можно применять для построения ТС.

Раз Александр торгует рынок США, то для тестов возьмем 20 ликвидных акций этой страны за последний год. Торговать будем на часовках.
 
Итак, открытие рынка США обычно происходит с гэпом. Если гэп на этой же свече не закрывается, то будем считать, что цена будет стремиться этот гэп закрыть. Это будет первое правило.
 
Также будем считать, что попытаться закрыть этот гэп цена будет стремиться прямо сейчас. Значит, можно будет поставить небольшой стоп и большой профит. Таким образом, будем ловить движение на закрытие гэпа как можно быстрее. Вход будет сразу же после закрытия первой свечки торговой сессии на часовом графике.
 
Как обычно, возьмем для установки стопа и профита «обвязку» по дневному ATR. Берем дневной ATR за L дней. Стоп ставим в M% от среднедневного ATR. Профит ставим в N раз больше стопа.
 
Чтобы понять, насколько эффективно утверждение про закрытие гэпа, сравним полученные результаты с той же самой ТС, только входы будем делать не против направления гэпа, а по его направлению. Сведем результаты вот в такую таблицу:

( Читать дальше )

Всем доброго утра, так как я уже писал ранее, что ФОРТС для меня совсем новый виток трейдинга, то сильно не пинайте если что не так.

Хочу провести некое обобщение того, что прочитал, а вы поправляйте и помогайте разобраться с непонятностями)

Итак, имеем фьючерс на индекс РТС, во первых данный инструмент является рассчетным, то есть ни о какой поставке, тем более физической речи не идет) Котировка фьючерса измеряется в пунктах, а именно значение Индекса РТС*100 (например значение индекса=1460, соответственно фьючерс 1460*100=146000п).

Стоимость одного пункта фьючерса равна 0,02USD, пересчитаного в рубли по рассчитанному курсу клиринговой системы. То есть к примеру фактическая стоимость фьючерса
на уровне 146000п будет равна 146000*0,02*31,50=91980руб. Исходя из такого же рассчета будет определена фактическая прибыль или убыток от операции с фьючерсом(чуть далее).

Стоимость одного контракта на фьючерс на индекс РТС равна гарантийному обеспечению. ГО-определенная денежная сумма, которая резервируется на счете для открытия позиции по одному контракту.На сегодняшний день ГО составляет 10% от рассчетной цены фьючерса. То есть к примеру рассчетная цена равна 145000п => ГО будет равно 145000*0,02*31,5*0,1=9135 руб.

Исходя из вышеописанного становится понятно что фактически открывая к примеру позицию на покупку мы платим 9135руб за контракт стоимостью 91350руб, иначе говоря мы имеем возможность варьировать плечо от 1 к 10.

Фактическая прибыль или убыток рассчитывается в стоимости пунктов полученных от разницы между ценой покупки и продажи, и ценой продажи и покупки для операций лонг и шорт соответственно.


( Читать дальше )

Ну, вот и пришло время сформулировать принципы мани менеджмента под свой стиль торговли…

Я думаю все кто идут по нелегкому пути трейдинга рано или поздно к этому обязательно приходят, если их не размазывает биржевой каток, этот момент как раз сейчас настал и для меня…

Я тут не буду расписывать свой долгий и тернистый путь в трейдинге, это сюжет для другой истории, могу только обозначить, что первые осмысленные результаты в торговле, становление ситстемы и стиля стали появляться в начале лета 2011 года, все, что было в течение предыдущих двух лет это был всего лишь периодом обучения. То умение и понимание как можно зарабатывать позиционно у меня сформировалось только этим летом, предшествующие успехи в скальпинге я не беру… но я все еще продолжал набивать шишки, потому что очевидно, что одного умения зарабатывать недостаточно, нужно еще научится не терять деньги на рынке. Тут могу даже пример привести из своего опыта пост – 3454 http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10495&st=3450  И когда, уже умея зарабатывать, начинаешь осознавать важность и этой составляющей трейдинга начинается самое интересное – ты приходишь к важности системы ограничений и контроля рисков, то есть к Мани Менеджменту.


( Читать дальше )

Повторяемая сущность эмерджентного поведения на рынке и есть источник потенциальной прибыли.
Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции»
 
Поскольку спекуляция (если не считать торговые издержки) является игрой с нулевой суммой, мы должны понимать, что можем делать деньги лишь в случае потери денег другими спекулянтами. Фактически это означает, что успешная спекуляция всегда эксплуатирует ошибки других спекулянтов.
 
Ниже я хотел бы рассмотреть типичные паттерны поведения, характерные для спекулянтов, относительно рыночного тренда. Эти паттерны, по моему мнению, являются общими для всех финансовых рынков, на которых оперируют спекулянты, поскольку проистекают не из природы торгуемых активов, а из поведенческих особенностей, характерных как для участников финансовых рынков, так и для человека вообще.


( Читать дальше )

Соотношение риск/прибыль является одним из самых важных параметров в любой стратегии. Хорошее соотношение риска/прибыли может сделать убыточную систему – прибыльной. В то время как плохое соотношение, прибыльную систему в убыточную.
Поэтому перед тем как перейти к торговле по одной из систем, уделите данному методу побольше времени и найдите оптимальное соотношение риска к прибыли.

Что такое соотношение риск/прибыль.

Риск – эта сумма ваших активов находящихся под угрозой. На рынке форекс, это сумма пунктов от начальной цены открытого ордера до стоп лосса, умноженное на количество открытых лотов. Например стоп лосс в 50 пунктов на 2 лота, дает общий риск в 100 пунктов.

Прибыль – сумма в пунктах, которую вы можете получить в случае прибыльной сделки – Тейк профит.

Пример соотношений.

100 пунктов стопа против 200 пунктов прибыли. Итого ратио 1/2 (риск/доходность).

( Читать дальше )

Хотелось бы обсудить и выяснить мнения народа на тему, т.н. плеча на ФОРТС. 
Неоднократно встречал здесь слова типа:

«С таким плечом (максимальным — т.е. ~8,5) — это слив депо»
«С такими плечами долго не проживешь»
«Ушел в лонг с 3м\5м\1 (нужное подчеркнуть) плечом»

И т.д. и т.п. 

Мое мнение: плеча в его каких-то разных вариациях, как в примере выше, нет!
Привожу пример (суммы округлены для понимания): 
Я, вложив в сделку с 1 контрактом РИ свои реальные 10к руб., совершаю операцию активом стоимостью 90к руб.  Явно видно то самое, как многие его называют, максимальное плечо.
И неважно какой у меня при этом депозит, да пусть хоть 5 млрд. руб. — если я совершил сделку на 1 контракт, вложив в сделку капитал в 10к руб., то я и финансовый результат получаю на вложенный капитал – т.е. на 10к руб..
Получается следующее: я открыл позицию на 1 контракт, цена изменилась на 1%. Мой фин. Результат (неважно прибыль или убыток) – это 1% от стоимости КОНТРАКТА, а не моего капитала вложенного в эту сделку, и уж тем более не всего моего абстрактного депозита. Т.о. я имею 900 руб. результата на вложенные в сделку 10к руб. — т.е. ~9%.


( Читать дальше )

Изливаю душу, думаю много будет не согласных....
Складывается такое чувство, что из практикующих скальпинг  на Смартлабе, лишь только я один...
Итак, друзья,  пока что все больше и больше убеждаюсь, что наилучший вариант для торговли, чем скальпинг на ФОРТС, нет и наверно не будет!
В самом худшем случае это вариант интрадей на RIZ с 3-5 сделок, с закрытием позы на ночь.
Удивляет, как многие  стараются поймать гэп на открытии следующего дня, это не системно и попросту игра в рулетку. Любите рисковать, идите в казино, там риска для Вас будет достаточно, наиграетесь к концу дня....
Вот и грааль:
1) Никогда не оставлять открытые позиции на промежуточный ( 14.00 мск), вечерний (18.45 мск) клиринги и на ночь (даже если в убытке);

2) Каждый день закрываться в +;

3) Закрывать убыточные позиции;

4) Никогда не жалеть об упущенной возможности; 

5) Держать общий убыток не более 100-500р.

( Читать дальше )

Озаботился сегодня вопросом: Трейлинг-стоп, какой использовать размер защитного спрэда? То есть размер отката цены, при котором нужно закрывать прибыльную сделку. И с какого момента включать трал?
   (Да простят меня математики! Вышку за 17 лет забыл окончательно, поэтому рассуждения дилетантские...)
   Рассмотрим этот вопрос с точки зрения вероятностей.
   1. Исходим из постулата случайного движения цены. То есть в каждый момент времени вероятности направления движения цены принимаем равными 0,5. Случай, когда цена остается там же — рассматриваем, как нахождение в том же моменте времени, то есть не рассматриваем.
   2. Движение цены в каждый момент времени происходит на 1 тик. Тик может быть равен тику цены инструмента, или N тиков инструмента — неважно, главное рассматриваем постоянно 1 тик.
   3. Берем ситуацию, когда размер стоп-лосса равен 1-му тику, защитный  спрэд для трейлинг стопа также равен 1-му тику.

( Читать дальше )