Введение.
 
Являясь психиатром по первому образованию, я заметил интересную тенденцию – большинство трейдеров описывая в своих постах психологию торговлю, показывают следствия, производимые этой самой психологией, но не как не описывают саму психологию трейдера.
Определение из википедии:
Психология — это область научного знания, исследующая особенности и закономерности возникновения, формирования и развития психических процессов (ощущение, восприятие, память, мышление, воображение), психических состояний (напряжённость, мотивация, фрустрация, эмоции, чувства) и психических свойств (направленность, способности, задатки, характер, темперамент) человека.
Ключевые слова – возникновения, формирования и развития … Что и будет являться причиной поведения трейдера. Для того чтобы найти причину, нужно знать структуру психики.
 
Рассмотрим торговлю по различным её частям и их соотношениям относительно друг друга.


На рисунке представлена схема — приблизительно 20%  — Техника (Правила торговой системы, управление капиталом и прочие логические надстройки). Далее важная часть — Дисциплина, она расположена частично в зоне 80% Психологии, частично в зоне 20%. И осталась Психология, по разным данным занимающая от 50-90%, точные цифры не важны. И так ясно, что это большая часть.
 
 
Психология, так же состоит из 20% и 80% — это Сознательная часть и Бессознательная. Что это нам дает?! А то, что какая бы, не была хорошая и успешная Сознательная часть — Бессознательная всегда победит, её больше.
 
 
В Бессознательной части мы видим Природную интенциональность ((от лат. intentio — намерение), от неё начинается импульс, который проходит Внутренние убеждения, затем попадает в Комплексы, естественно происходит искажение импульса (красные стрелки), в результате имеет действия приводящие к убытку.
 
Если же импульс проходит мимо Комплексов и не искажается Убеждениями, то на выходе можно получить Прибыль(синие стрелки).К сожалению, эта схема очень условна. Мало вероятно, что получится обойти комплексы, при решении задач, таких как зарабатывание денег. С ними нужно работать. Работать с Убеждениями, чтобы они не искажали Намерения.
 
Простой пример: Если у трейдера сидит в бессознательном убеждение, что -«Деньги — это зло, богатые все воры и т.д», которое было получено в детстве, например от родителей. То, такой человек  — не сможет быть успешным. Причем, он естественно, не помнит и не осознает этой установки. В определенные периоды он будет получать неплохую прибыль, но все равно потерпит неудачу (это будет рассмотрено в отдельной статье — синемалогии).
Что это нам дает как трейдерам?!
Теперь мы можем увидеть структуру всей психологии. Понимая, что бессознательное будет сильнее наших сознательных желаний и действий. Почему это так и как это работает, можно проанализировав недавние события, произошедшие с Тимофеем Мартыновым — http://smart-lab.ru/blog/video/12634.php Логически все правильно. Но в действиях мы видим совершенно другое http://smart-lab.ru/blog/videos/12803.php Вот так с легкостью психология победила.
Задача психоанализа найти и устранить причину ошибки ДО, её исторического воплощения.
 

Всем доброго выходного дня!

Это мой первый блог, так что, не судите строго.
На сайте smart-lab.ru уже около года.

Хочу выразить Тимофею Мартынову свою огромную благодарность.
Аналогов такому сайту как smart-lab.ru нет во всем рунете.
Мне очень нравится еще такой момент здеь, что основное внимание уделяется инструментам срочного рынка, в частности фьючерсу на индекс РТС. Поскольку только его я и торгую.

Вот сегодня решил зарегистрироваться и написать свой первый блог.
Фьючерсами я начал торговать в 2008 году осенью, и сразу почему то выбрал фьючерс на индекс РТС. Мне как-то это ближе, поскольку есть возможность заработать хорошие деньги за относительно небольшой срок времени (как впрочем и потерять). На рынке акций точно придется к этому долго идти.



( Читать дальше )

   Психологический аспект деятельности трейдера, как подчеркивают большинство исследователей, играет далеко не последнюю роль. Действительно, это профессия сопряжена с огромной психологической нагрузкой, и далеко не все те ., кто решил заняться спекуляцией  на бирже выдерживают эту нагрузку.
Трейдер, все проигравший ,
 напоминает бабочку без крыльев,
обратно в гусеницу ей не превратиться.
Из японской поэзии о трейдерах
      Как правило, начинающий трейдер психологически не готов к своей деятельности, абсолютное большинство начинало с желания быстро разбогатеть, как им казалось, достаточно легким способом. Розовые очки спадают с новоиспеченного трейдера после серии неудач.

Особенности человеческой психики таковы, что всем нам свойственно на что то надеяться, хотя бы даже подсознательно. Человек первый раз увидевший графики финансовых инструментов на экране монитора, сразу же начинает лихорадочно подсчитывать прибыль в уме.
 
Примечательно, что в первую очередь трейдер задумывается не о потерях, а о прибыли, даже в проекте не допуская мысли о том, он может проиграть. Еще одна психологическая черта характерная для всех без исключения, — человек дает себе установку, беда может случиться с кем угодно только не со мной. И только когда с ним это случается, он начинает осознавать свою равную со всеми уязвимость.
 
В последние время во многих крупных городах России появилось много курсов, предлагающий научить зарабатывать на рынке что на фондовом что на Форексе. Эти курсы становятся  первой ступенью к биржевой торговли для очень многих. Пройдя курсы и прочитав пару тройку книжек приступает к торговле на реальном счету с твердой мыслью   Меня научили .
 
Однако практика показывает  , что из всех трейдеров, добившихся положительных результатов на учебных счетах, на реальном счете зарабатывают только 10-15%. Почему?
 
Причина коренится опять же в человеческой психологии. Работая на учебном счете или на бумаге, трейдер не чувствует страха потерять деньги. И если на учебный счет можно написать сколько угодно денег, тона реальном счете будет столько, сколько есть возможность туда внести.
 
Начинающий трейдер сразу убеждает себя в том, что он обязан получить прибыль с любого депозита. Если есть шанс начать спекулировать с небольшой суммы, следовательно, можно иметь солидную прибыль- рассуждает начинающий трейдер. Он сам себя настраивает на какую-то определенную выручку, размер которой диктует его материальные потребности. Подгоняя свою прибыль под эту планку, трейдер непременно идет на риск, пытаясь как можно больше сделать сделок  с целью достижения им самим придуманного результата.
 
Человеку свойственно рисковать в безвыходном положении. А именно такое положении  возникает, когда трейдер вносит на депо последние деньги, надеясь дальше грести их лопатой. Трейдер имеющий определенную сумму на счету прекрасно осознает, что для обеспечения нормальной жизни себе и семье достаточно иметь в месяц 10-15 % ( в зависимости от депо ) Поэтому он будет терпеливо ждать своего часа, изучая рынок и заключать сделку только тогда когда вероятность положительного исхода наиболее реальна. Тот же трейдер который при малом депозите стремится заработать четырех значную сумму денег, в конечном итоге сливает все.
 
Количество переходит в качество, а жадность переходит в азарт. Примечательно, чем больше неудач терпит трейдер, тем сильнее становиться азарт. На первых порах неудачи подстегивают трейдера к попыткам мобилизоваться, привлечь все свои знания и отыграться. Однако теряет все больше и больше. И вот когда наступает маржин кол, трейдера охватывает депрессия. Окончательно деморализованный, он уже не в состоянии грамотно оценивать ситуацию на рынке и далее сливает все до того момента когда уже не хватает денег для покупки даже одного лота.
 
Крушение иллюзий – одно из самых страшных психических потрясений. Слово трейдер  ассоциируется у большинства с весьма обеспеченным человеком. На самом же деле, за определением этой профессии скрывается тяжелейшая работа, расшатанные нервы и прочие радости жизни. Когда наконец понимает что такое заниматься трейдингом, нередко вколачивает себе в голову уже другую мысль Все это рулетка, никто в нее не выигрывает.
 
Работая на учебном счете, нужно убедить себя, что это реальные деньги, по возможности поступая так же как с реальными, которые жалко терять.
 
Открытие позиции – процедура, сопряженная для начинающего трейдера со значительной психической нагрузкой. Многие трейдеры считают, что они не должны проигрывать, и проигрыш- это нечто из рода вон выходящие, хотя потери бывают даже и самых успешных трейдеров.
 
Из-за боязни многие новички торгуют интрадей. Поскольку при среднесрочной и долгосрочной торговле размер стопа бывает значителен, для трейдера тяжело осознавать возможность такого крупного проигрыша.
 
Основная причина потерь на рынке – это скорее, не неправильный анализ а не правильный психологический подход. Трейдер должен полностью исключить формулировку ( я уверен) даже тогда, когда ТА указывает на то, что рынок вырастет или упадет. Рынок никому ничего не должен. Можно предположить что данный трейдер гений только крупных институцианальных инвесторов обладающих крупными суммами денег это не волнует.
 
Отличие опытного трейдера от неопытного в том, что для первого потери не горем, а прибыль не приносит головокружения от успехов. Следует полностью исключить всяческие проявления индивидуальности. Индивидуальность можно проявлять владея инвест фондом, средства которого могут повлиять на рынок. Трейдер должен помнить каждую секунду, что он состязается с лучшими финансовыми умами мира, которые могут его размазать. На бирже есть только победители и проигравшие – третьего не дано. Вам должны достать деньги, которые кто то проигрывает. Если биржа – это, как многие считают, азартная игра, то удачливый трейдер должен быть не эмоциональным азартным игроком, а хладнокровным аналитиком.
 
Часто трейдер анализирует рынок, считает определенные уровни, ждет хорошего момента для вхождения в рынок и в таком режиме может находится довольно долго. Но чем дольше такой промежуток времени, тем вероятнее вхождение в рынок в самый неблагоприятный момент. У трейдера просто не хватает терпения.
 
Болезнь очень многих трейдеров – постоянное присутствие на рынке с открытой позицией. Причина этому – азарт. Азартные трейдеры редко добиваются успеха в долгосрочном плане. У них быстро истощается нервная система, так как принятие решения довольно волнительная процедура.
 
Очень важно правильно относится к сделкам, принесшим прибыль. Когда специалист закрывает позицию ( особенно первую ) с положительным результатом он считает, ему повезло. Получив прибыль по следующим позициям, трейдер начинает думать, что он ддин из самых умных участников рынка, начинает нарушать финансовую дисциплину, халатнее относится к анализу рынка, чаще входить на рынок имея дополнительные средства и начинает нести убытки.
 
Основная вещь которую должен помнить начинающий трейдер первое время ему важно не заработать как можно больше а потерять как можно меньше.

Торговый метод схождения – расхождения скользящих средних (MACD-movingaverageconvergence-divergence), разработанный Джерельдом Апелем в середине 70-х, был задуман как инструмент задания точки входа/выхода в рынок. Смысл метода в том что он показывает разницу между долгосрочными и краткосрочными настроениями рынка относительно цены. Пересечение линий

( Читать дальше )

Теория разбитых окон — теория, сформулированная Джеймсом Уилсоном (J. Q. Wilson) и Джорджем Келлингом (G. L. Kelling) в 1982 году. Согласно данной теории, если кто-то разбил стекло в доме и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется, а потом начнется мародёрство. Иными словами, явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми принятых норм поведения провоцируют окружающих тоже забыть о правилах. В результате возникающей цепной реакции «приличный» городской район может быстро превратиться в клоаку, где людям страшно выходить на улицу.

Практическое применение
Теория нашла широкое применение на практике — сначала в Нью-Йорке, а затем и во многих других городах США, Европы, Южной Африки, Индонезии и т.д. Тщательно следя за чистотой улиц и смывая граффити со стен, нью-йоркские власти не только приучили граждан вести себя культурнее, но и добились значительного снижения преступности в городе.


( Читать дальше )

Добрый день уважаемая публика сайта «СМАРТ-ЛАБ». Меня зовут Томаш, живу я в Чехии. До 2004 года жил в России, моя семья переехала на территорию СССР в далеком 1968 году а именно в прекрасный город Петербург, во времена «Пражской весны» и ввода войск в Прагу. «Венеция так относится к Италии, как Петербург к России, то есть никак». Так говорил Александр Блок. И я всем своим существом согласен с этой цитатой великого писателя, правда и глупо не признавать, что Петербург с ускоренными темпами начинает сливаться со всей Россией.


Ну да ладно продолжу рассказ про себя. Я родился весной 1977 прожив до 20 лет в прекрасном Петербурге, к моменту поступления в университет переехал в Москву, отучился тут с красным дипломом в ФА на ВДНХ. Весной 2003 начал торговать на Российской бирже, весной 2004 пришлось переселиться в родную Прагу, в связи с болезнью родителей. Откуда и торгую вот уже последние 7 лет. Другой профессии у меня нет, только частная торговля, на жизнь, машину, любовниц- хватает, однако с уверенностью могу сказать, что с того момента как мне кажется я осознал суть, мое отношение к бирже несерьезное и продолжает таковым быть по сей день.

( Читать дальше )

Недавно, проанализировав журнал сделок  практически за всю свою трейдерскую карьеру, заметил, что ВСЕ мои сильно убыточные дни (выходящие за пределы допустимые системой) были созданы в состоянии так называемого тильта.  А поэтому я решил основательно проанализировать это состояние, причины, приводящие к нему, способы профилактики и борьбы с ним, дабы избегать подобных дней в будущем
Статья не претендует на академичное изложение. Я даже не пытаюсь дать «верное» понимание тильта. Здесь я рассматриваю только мои представления о нем, мой личный опыт и выводы, которые, думаю, будут интересны всем.

Тильт  характеристики:

• Сопровождается неуправляемой эмоциональностью. Действиями движет одновременно и страх, и жадность, разум поступает в их подчинение. Эмоции начинают использовать его для обоснования своих побуждений (поэтому в процессе тильта  кажется, что ты делаешь все разумно, прозрение наступает только потом).
• Полное отсутствие самоконтроля. Эйфория и подавленность часто сменяют друг друга.
• Сопровождается хаотичными и необоснованными сделками. Обычно у всех есть какая-никакая система или критерии принятия решения о сделке. Во время тильта обо всем этом забывается. В состоянии тильта я никогда не искал возможности или аргументы для сделки, я ни разу не думал о сигналах своей системы. Единственная мысль, в которой она упоминалась, была такой: «Чорт, это же против системы! Ну, ничего прорвемся, система тоже ошибается!».
• Сопровождается очень большим количеством сделок. Сделки следуют одна за другой. Часто закрывая одну убыточную сделку, сразу открываешь окно для ввода другой (объясняется это желанием освободиться от груза убыточности прошлой сделки: вроде как открыл новую, значит уже новый другой риск, еще 500п можно посидеть. Это защитный механизм психики человека). Окно для ввода заявки почти всегда открыто, закрывается только для того чтобы перейти на другую вкладку в quik-е
• Стопы не ставятся в терминал и становятся короче обычных.
• Характеризуется либо настырным и упрямым стоянием на одной и той же позиции (только в лонг!!! Пофиг что все падает), либо частым и бессмысленным переворотом позиции (то в лонг, то в шорт, куда цена дернется, туда и я). Далее будет подробнее.
• Присутствует постоянное стремление посмотреть на состояние счета (у меня правило не смотреть на деньги во время торговли).
• Сопровождается отчетливым НЕжеланием вписывать сделки в журнал или кому-то о них говорить.
• Ну и конечно, сопровождается приступами гнева: на рынок, на контрагентов, на себя, а так же поломанными мониторами, клавиатурами, карандашами, разбитыми кулаками, потной мордой и взъерошенной головой.

( Читать дальше )

Не помню как звали того парня, но то-что он сказал мне, я запомнил: «Надо посвящать 20% времени на обдумывание своей жизни». Или вот еще: «Перед тем как рубить дерево, заточи топор». Тем, кто читал книжку «Семь навыков высокоэффективных людей», знакома эта поговорка.

Применительно к трейдингу — как вы тренируетесь, чем занимаетесь, чтобы эффективнее работать на рынке? Топик привел к появлению новой метки на смартлабе — саморазвитие =)


       Для тех кто хочет начать тестировать сторговые стратегии с помощью програмных средств и поиметь собственного торгового робота — у вас есть два пути, которые закончатся в одном месте.

Первый покажется вам более простым, поэтому 90% и вас выберет его. Второй способ покажется сложным, в начале он потребует больше времени и сил, но потом окупится вдвойне. Этот пост, как рассказ, о том, как этот путь прохожу я, делайте свои выводы.

1й путь. Работа в связке программист — трейдер ( идейный генератор )

Я сейчас нахожусь в конце этого пути, выступал, выступаю в роли трейдера. За все время успел поработать с 4 прогерами. Подводные камни и профиты такого пути внутри


( Читать дальше )

Я НЕ ХАЛЯВЩИК Я ПАРТНЕР! Или куда осели 600 млрд$ QE2.


август: 



июнь: Видим разницу?


M1 (MULT)-коэффициент, показывающий степень роста денежной массы за счёт  банковских операций(синяя линия левая шкала)
 Excess Reserves of Depository Institutions «XRCB»-банки держат в депозитарии ФРС  избыточные резервы(красная линия правая шкала)
 Снижение избыточных резервов«XRCB»(красная линия правая шкала) ведет к повышению ставки по федеральным фондам -американский межбанк, а за ней и учетной ставки и наоборот, увеличение избыточных резервов«XRCB», предшествует снижению ставки по федеральным фондам.(избыточные резервы банков появляются  когда остаются деньги от обязательных резервов. Банки обязаны хранить в Центральном Банке обязательные резервы — определенный процент от общей суммы депозитных обязательств банка)


( Читать дальше )

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)

В свете торгов последних дней интересно изучить волатильность рынка в те или иные моменты.
Разложим 1 487 торговых дней на часовые бары. Всего 16 985 баров. Рассчитываем разницу между high и low. Усредняем и раскладываем по времени:



























( Читать дальше )