8 ноября 2012 г., в 16:45 мск по итогам заседания Совета управляющих Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) будет озвучено решение по уровню ключевых процентных ставок Еврозоны. Экономисты, опрошенные Bloomberg, не ожидают от монетарного регулятора в ноябре понижения ставки рефинансирования и депозитной ставки.
 
Последние данные по Еврозоне по-прежнему говорят о слабости экономики региона (особенно Германии, и шансы на скорое восстановление остаются призрачными. Тем не менее, ожидания проведения агрессивной политики со стороны ЕЦБ по скупке бондов периферийных стран помогли на некоторое стабилизировать финансовые рынки и снизить риски дальнейшего сокращения, хотя глобальная конъюнктура все еще указывает на высокую вероятность более быстрого замедления темпов роста мировой экономики в обозримой перспективе.
 
На этом фоне рождается все больше разговоров о том, что ЕЦБ пойдет по пути дальнейшего понижения ставки рефинансирования. Кроме этого, от регулятора ждут снижения депозитной ставки до отрицательного значения. На прошлом заседании, 4 октября, как и ожидалось, ЕЦБ выдержал паузу, оставив все ключевые параметры монетарной политики на неизменном уровне.
 


( Читать дальше )

Интервью с нашим товарищем Андреем Мурманск (http://smart-lab.ru/my/Andrey_Cheba/)

Андрей работает шоуменом и плотно занимается спортом. А еще известен в узких кругах тем, что знает, как надуть и лопнуть три резиновых зеленых грелки за 54 секунды. Все это не помешало ему показать на конкурсном счете доходность в 140% с конца сентября
Конкурсный ник: Strongman
Имя: Андрей
№7 в номинации «Срочный рынок»
Доход: 140% с 26 сентября по 7 ноября*
Брокер: «Финам»

• Прислушивался к советам Александра Резвякова и Александра Герчика. Но слепо следовать им не стал: считает, что стратегию нужно подгонять под свою психику.
• Какие ошибки допускал в FORTS: торговал с максимальным плечом, оставлял открытые позиции на ночь. Торопился с открытием позиций, все время находился в рынке.


• Торгует одновременно на конкурсном и на своем основном счете, где сумма значительно больше и не используется скальпинг. Доходность на реальном счете с 1 октября – 37%. 
• Торгует в том числе фьючерсом на Brent. Нравится, что в стакане постоянно есть заявки маркет-мейкера, а сам инструмент очень волатильный, плечо по нему высокое.
• Свою торговлю называет интуитивно-технической. Интуиция присутствует, но она основана на опыте заключения сделок по графическим фигурам.
• Очень общительный, компанейский человек, с ходу предложил беседовать на «ты».

( Читать дальше )

Сезон отчетов на NYSE  начинает постепенно снижать обороты, можно время от времени присматриваться к уже отчитавшимся акциям. После сильного движения на отчете акция, как правило, консолидируется 2-3 дня и после этого пробивает намеченные  уровни поддержки/сопротивления и начинается новый среднесрочный тренд. При отборе таких акций я обращаю внимание на несколько вещей:
 
1) Сильное движение акции на отчете. Гэп и внутридневное изменение должны давать в сумме минимум 5-7%. На отчете обязательно должен выйти хороший объем: раза в три больше, чем средний объем за последние пару месяцев. 
 
2) После движения на отчете акция должна консолидироваться в относительно узком диапазоне.
 
3) Просматриваем движения акции в указанном диапазоне на 15 минутном графике ( меньше шума, чем на 5 минутке). Смотрим где были уровни поддержки и сопротивления, где выходил объем и где акция разворачивалась. Опускалась ли поддержка/сопротивление вниз или наоборот поднималась вверх?

 
4) Минимум/максимум диапазона: смотрим какие выходят тут объемы, значимы ли эти уровни. На них и выставляем алерты. 
 
Сделки я открываю при выходе цены из диапазона, при это для меня важным условием является соотношение вышедшего объема до пробоя и после. Если до пробоя выходит больший объем, то скорее всего цена много и не пройдет и лучше закрыть сделки при первых признаках отката. 
 
Вот что я отобрал сегодня себе на лист для торговли по этому алгоритму:
 

 

( Читать дальше )

Все еще радуетесь данным по американскому рынку труда? Тогда этот обзор для вас. Да, количественная посткризисная оценка занятости может показаться вполне сносной, но, заглядывая в глубины отчетов американского Бюро Статистики Труда (BLS), становится очевидно, что с качественной стороной вопроса дела обстоят куда хуже. Пойдем по порядку.
 
Возрастная структура рабочей силы: “бэби-бумеры” не уходят на пенсию
 
При рассмотрении структуры американского рынка труда с точки зрения его возрастной структуры выявляется одна очень интересная тенденция, зародившаяся  более 10 лет назад, и принявшая новые масштабы после кризиса 2008 г.
 
Это тенденция проявляется в виде сокращения количества занятых в возрасте от 24-54 лет, т.е. наиболее молодого, активного и работоспособного слоя населения, и рост числа занятых в возрасте 55 лет и выше (поколение “бэби-бумеров” 1950-х). Что вы можете сказать по поводу этих графиков?


( Читать дальше )

Механический трейдинг как антитеза интуитивного трейдинга.
 
К какому бы типу не относилась торговая стратегия, суммарный результат ее прибыльных сделок должен превосходить суммарный результат убыточных сделок, т.е. иметь статистическое преимущество. Любая торговая стратегия эксплуатирует «дыры эффективности»: потенциально полезную информацию, которая по какой-либо причине недоступна или в той или иной степени игнорируется рынком, п.э. не (полностью) отражена в рыночной цене, и таким образом может быть использована для получения спекулятивной прибыли.
 
Механический (алгоритмический) и интуитивный подходы в трейдинге не только по разному эксплуатируют рыночную неэффективность, но и по разному подходят к ее выявлению…
 
Алгоритмический трейдер всегда находит неэффективность на исторических данных. После этого создает торговый алгоритм, позволяющий извлекать из данной неэффективности прибыль, и использует его в реальном времени и торговле. Когда данный алгоритм согласно критериям трейдера становится не рентабельным, он может быть изменен в случае модификации используемой рыночной неэффективности или выброшен в мусорную корзину в случае полного исчезновения неэфективности. Поскольку большинство «дыр эффективности» представляет собой не инсайдерскую и не иную эксклюзивную, а общедоступную информацию, по какой-то причине недооцененную рынком, как правило, такая информация рано или поздно обращает на себя внимание участников рынка. Чем более активно начинает эксплуатироваться данная неэффективность, тем менее рентабельной она становится. Нестабильность рыночных «дыр эффективности» влечет необходимость периодического изменения параметров алгоритма или отказа от него. В связи с этим механическая торговая стратегия (алгоритм) всегда более специфична: она работает на ограниченном количестве рынков, таймфреймов и в течение ограниченного периода времени.

( Читать дальше )

По оценке Нила Кашкари, главы подразделения глобальных фондовых рынков крупнейшего облигационного фонда PIMCO, фондовый рынок вырастет сразу после президентских выборов в том случае, если победит Митт Ромни. Если Республиканцы помимо всего прочего составят большинство в Конгрессе  – рынок вырастет особенно заметно – по материалам AForex.
Кашкари полагает, что если победит Обама, то этот вариант тоже окажется позитивным для фондовых рынков, так как будет означать продолжение монетарных политик в стиле Бена Бернанке – безлимитные выбросы ликвидности в рынок через скупку долговых бумаг у коммерческих банков (QE или «количественное смягчение»), которое провоцировало многократные ралли.
По словам Кашкари, победа Ромни, на его взгляд, является более желанным вариантом для страны. Так как Обама зарекомендовал себя не очень хорошо в плане разрешения противоречий внутри Конгресса между Республиканцами и Демократами, что служило верным тормозом для развития законодательных реформ. Победа Республиканцев – шанс для страны получить новый драйв  и долгожданные реформы (в том числе, налоговой системы). Таким образом, в Америке будет иметь место качественное реструктурирование экономики вместо бесконечных поверхностных монетарных «смягчений», которые не несут в себе никакой фундаментальной силы и срабатывают исключительно на отсрочку наступления очередного кризиса.


( Читать дальше )

По оценке аналитиков инвестбанка Goldman Sachs,  налоги на инвестиционный доход будут подняты независимо от того, кто выиграет президентскую гонку – Барак Обама или Митт Ромни – по материалам AForex.
В конце текущего года произойдет, так называемый «фискальный обрыв», при котором будет иметь место одновременное сокращение государственных расходов и прекращение действие налоговых льгот «эры Буша». По итогам «обрыва» экономика США рискует провалиться в очередную рецессионную «яму». При этом весь достигнутый экономический прогресс (полученный преимущественно за счет раундов «количественного смягчения») будет нивелирован. Запланированные поднятия налогов включают и увеличения налогов на инвестиционный доход.
По ожиданиям рынка, когда выборы состоятся, Конгресс, освободившись от давления политического момента, окажется более дееспособным в плане внесения изменений в законодательство, включая урегулирование вопроса с налогами и госрасходами с целью недопущения наступления очередного кризиса в США.


( Читать дальше )

Всем привет. Чуть больше месяца назад начал вводить каждый день результат  впрофиль, что бы посмотреть как будет выглядеть график доходности в процентах, цель была удвоиться.
В общем график


С 18 сентября 2012 пошел отсчет, и результат был достигнут 1 ноября, +102.45% .

Хочу рассказать про свою торговлю:

Торгую фртс, стратегия — скальпинг.
Стандартный сайз всегда 15 коней, при сильном движении (чаще всего в новости) добавляюсь до 100 примерно.
Все таймфреймы — 1 минутные. Торгую по сигналам от сипи, дакса, евробакса, баксарубля, мамба, сбер, газ. (последнее время заметил что нам плевать на пятисотого :D).
Индикаторы — на минутном графике — фракталы и объемы.
Делаю примерно по 2.000 сделок в день (стата с ЛЧИ)

( Читать дальше )

Недавно читал пост "Стоит ли начинать торговать на бирже?".Nikita Masyukov поднял интересную тему. Если вы начинаете торговать на акциях или фьючерсах, то должны понимать, чем вы лучше 80% трейдеров.

Если в двух словах, то примерно так. Есть биржа, брокеры и провайдеры ликвидности. Все эти участники в плюсе всегда. (Биржа и брокер берут комиссии, провайдеры ликвидности — спред, если умеют). Есть еще серьезные институты, которые вкладываются в технологии и мозги. Эти институты тоже в плюсе (если бы они были в минусе, их бы не было). Вот и получается, что все остальные статистически в минусе. И если при этом ты забираешь у кого-то деньги, то четко надо понимать у кого и за счет чего. Есть еще и инсайдеры, которые тоже в статистическом плюсе. Что ты знаешь и умеешь такого, что не умеют другие?"

Сейчас я изучил основы опционов, опционные конструкции. Вроде бы тут нет сильного эмоционального напряжения. Можно не спеша прикинуть отношение тейкпрофит к стоплоссу.Во-первых, если все знают эти конструкции, то почему должны заработать все? Во-вторых, на нашем рынке ликвидные опционы только на RI. в остальных случаях придется звонить в опционный деск.

( Читать дальше )

Вспомним каким был наш рынок в далеком кризисном 2008 году. 
Сделал короткий видео ролик, где можно увидеть, каким был любимый всеми фьючерс на индекс РТС. На видео график и стакан. 




Это был период, когда в конкурсе «Лучший частный инвестор» выигрывали люди, а не боты, именно тогда первое место заняла Eva, а второе My-trade. Думаю, новичкам будет интересно и понятно, каким образом в то время трейдеры своими руками скальпировали и зарабатывали 1000%-ов, каким был ФРТС, какие он имел ограничения и какие давал возможности. Ну, а бывалые трейдеры, вспомнят золотое время.

Моим любимым скальперским инструментом на тот период был фьючерс на акцию Норильский никель. Фьюч на индекс РТС тогда мне казался ОЧЕНЬ волатильным и рискованным, 1000 пунктов за минуту было в то время обыденным движением. В тот период, чтобы понять логику скальпирования на ФРТС, я писал видео графика и стакана, затем анализировал сделки успешных участников ЛЧИ-2008 торгующих данный инструмент, в онлайне так сказать. Трейдинг дело такое, что всегда нужно искать новые возможности. Кстати, данный подход анализа хоть и трудоёмкий, но эффективный, если ещё и статистически обрабатывать торговые результаты, для этого сейчас много специализированных сайтов и программ.




источник http://livetraders.ru