Вчера прошла пятая опционная конференция.

Про официальную часть с места событий рассказала вам Лада 
http://smart-lab.ru/blog/78853.php 

Я расскажу про неофициальную часть.

Было очень круто! Так как конфа длилась почти 8 часов, многие уже под конец были немного уставшими и хотелось пообщаться друг с другом.
Двинули в ресторан. Было много еды и выпивки… но народ был настолько голодным, что разметали все за час))  (еда была очень разнообразная и вкусная)
Потом все наелись, подобрели и зал ожил. Начались знакомства, общение… была живая музыка. Анатолий Радченко с ребятами даже подпевал девушке-вокалистке… правда со своего места, но их слышало наверно ползала))
И начался покер! Как обычно было очень азартно и весело. Тима долго не хотел входить в игру но потом все таки надумал и… проигрался))
Играли до самого закрытия ресторана… персонал даже начал уже возмущаться и выгонять нас. Так как нас разогнали, выигравшего не оказалось. победила дружба :)
кстати, ребята из саксобанка очень милые и хорошие. Мне они очень понравились
Хочу выразить огромную благодарность Андрюше Крупеничу! Он умничка! Хорошо организовал мероприятие (хотя это было не легко)
Андрей! Спасибо большое! На самом деле все было здорово! :)
 

Капитализм в истинном своем проявлении умер в 2008 году, когда ФРС принял директиву по бессрочному пут опциону на любые убытки. Теперь любой убыток клана Голдмана автоматически выкупает ФРС. Выкуп по номиналу MBS — это самая величайшая афера в истории человечества. Еще никогда, нигде не воровали столь крупно и столь открыто. Раньше аферы были на 10-100 млн баксов, очень редко на несколько миллиардов, но еще никогда не воровали триллионы.

Spydell

Интересно послушать мнения грамотных спецов по этому поводу. 

Интересные, а главное полезные, вещи я обнаружил уже на первой неделе. Вот как выглядит распределение участников с положительной доходностью по номинациям:
1. Активные – 64% (48/75)
2. Срочники – 47.1% (321/681)
3. Фондовики – 45% (53/118)
4. Миллионеры – 42.5% (37/87)
5. «Пассивные» (стратеги) – 39.1% (149/381)
 
Основным мясом пока являются миллионеры и пассивные. Увереннее (лучше «надежнее») себя чувствуют только активные трейдеры.

ЗЫ: Расчеты исправил после замечания Александра Горчакова

Итак, в гостинице Бородино началась опционная конференция Нок5. После приветственного кофе с булочками перешли к обсуждению докладов.
1. Пара слов о спонсорах и организаторах — lowrisk.ru, ilerney.ru, saxo bank.
2. выступление биржи ММВБ-РТС, плавно переросшее в дискуссию: на сайте биржи нет открытой методики расчета справедливой цены опционов, волатильности (к сожалению биржа прокомментировала что и не будет); обсуждение объемов торгов в биржевых и внебиржевых опционах и их соотношение. В итоге сошлись что различается более чем в 10 раз. Изучать и расчитывать открытый интерес, учитывая данное соотношение бесполезно.
3. Выступление моего давнего друга Андрея Агапова с темой продавать ли волатильность. Он  еще раз показал статистические расчеты, представленные в его статьях в ФО 2010-2011 годах, показал анализ американского рынка и пришел к след выводу: 1) продавать/ покупать опционы на его взгляд не имеет смысл на рос рынке с использованием стратегии дельтахейдж 2) на американском рынке целесообразно по его расчетам продавать волатильность. после чего началась жаркая дискуссия Агапова и Каленковича по методики расчета дельты  и справедливости данных выводов ( в частности по России дельта была с учетом наклона расчитана, по Америке без учета наклона)

( Читать дальше )

Ваше отношение? Обоснование своей позиции - в комментарии

Ваши пожелания и комментарии в комментарии:) http://smart-lab.ru/g