Сразу скажу, что не даю советов, как начать зарабатывать, так как сам не знаю.  По мне, если человек на рынке не сделал хотя бы $ 1млн с небольшой суммы ($3 000 — 5 000) — его советы не имеют никакого значения. Обычная брехня.

Еще не согласен с тезисом «если ты перестал сливать, скоро начнешь зарабатывать.» Между этими стадиями огромное расстояние, которое немногие проходят. Можно сидеть годами в нулях — ты вроде перестал сливать, но и не зарабатываешь.

Итак, тезисы, как перестать сливать:

1)Не читайте СмартЛаб*

2)Не читайте никаких форумов, ЖЖ и блогов о трейдинге, если только их не ведут люди калибра Баффета, Ливермора или Нидерхоффера

2)Не смотрите РБК, Блумберг, CNBC и другие финансовые каналы

3)В СМИ читайте только факты, никаких мнений и аналитики

4)Не поливайте никого грязью, не оскорбляйте, не смейтесь над чужими неудачами

( Читать дальше )

Представляю результаты проведенного анализа работы своих фильтров фундаментального анализа по отбору акций в инвестиционный портфель с июля 2006 года по настоящие время. Аналитики считают эти семь лет потерянным временем для долгосрочных инвесторов, но я думаю, это было одним из самых лучших отрезков времени в истории фондового рынка России именно для разумных долгосрочных инвесторов!!!
 
 
Существует статистика, что за 3-5 лет 80% инвесторов (и спекулянтов) проигрывают индексу! 13% работают с той же эффективностью и лишь 7% выигрывают. Почему так сложно попасть в это число счастливчиков?
 
Ведь нужно просто выбрать несколько акций из индекса, которые покажут результат лучше индекса.  И делать это каждый год! И я бы еще добавил дополнительное требование: показывать доходность не только выше индекса, но и выше (или равную) банковскому депозиту. И тогда Вы будете очень успешным инвестором! И если будете делать так лет 20-25, то станете легендой, а если лет 50, то «вторым Баффеттом».


( Читать дальше )

На последнем собрании Клуба инвесторов ростовского представительства крупнейшего российского брокера нам опять раздавали свежие граали. Вернее не свежие, а взятые из книги американки Линды Рашке «Биржевые секреты». Эта тетка торговала по ним еще в 1981 году. Но качество сигналов от этого не испортилось.

Вот результаты применения трех граалей на произвольно взятом графике (5-минутки Сбербанка за 10 торговых дней в мае-июне 2013г). Получилось 16 великолепных сигналов и ни одного стопа!
 


( Читать дальше )

В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.


( Читать дальше )

Как видно страны представлены далеко не все, но США, Канада, Австралия есть и какое то общее представление можно составить.При нынешних ценах-,, стрелятся, поручик, стрелятся...,,)),

( Читать дальше )

Emerging markets исторически показывали outperformance относительно американских акций в периоды, когда происходил рост глобальной экономики, комодов, а доллар — слабым и, наоборот, оказывались в положении underperformance в периоды дефляционного давления, которое очень часто сопряжено с ростом доллара. Недавнее ралли доллара на глобальных рынках указывает на то, что глобальная экономика больше накренена в сторону дефляционных процессов, чем инфляционных. А это среда, в которой акции EM ведут себя хуже своих peers с развитых рынков. Более того, чем сильнее в такой ситуации будет доллар, тем шире будут кредитные спреды в EM.
Опять же исторически, доллар демонстрирует ралли, когда глобальный рост экономик слабый при преобладании дефляционных тенденций. На графике показан trade weighted dollar (инвертированный и представленный как 100-дневный мувинг) и динамика объемов глобального экспорта.  


( Читать дальше )

             Решил подумать, что нас ждет по индексу S&P на второе полугодие, но для анализа беру торгуемый фьючерс E-mini S&P 500 continuous.
Беру именно длящийся, что бы не брать несколько рваные графики из месячных контрактов.
Ну что — приступим:
Смотрим месяцы:

        
            Не засоряя сильно график индикаторами (я вообще думаю построить все сценарии в основном с помощью Фибоначчи) прикинем на него одну мощную линию восходящего тренда, которая будет для нас выступать сильной поддержкой (синяя линия), она актуальна уже почти 2 года и с октября 2011 года индекс и близко к ней не подбирался до настоящего времени.
            Одну менее мощную, но тем не менее дающую нам основание полагать, что восходящий тренд в  силе, и более того, она будет индикаторной в  случае пробоя, что подбирается реальный ахтунг. Эта линия удерживала индекс в июне и ноябре 2012 года и в настоящий момент мы очень близко к ней подбирались  - это будет красная линия.


( Читать дальше )

Наши россияне любят заглядывать в чужой карман, так вот, я предоставляю такую возможность для удовлетворения интереса.
Вначале я показываю таблицу, где указаны все выводы денег из банка по месяцам с начала торговли (было заложено депо 54000 рублей). Торговать на срочном рынке начал с 20 октября 2012 года.
Далее, чтобы нагляднее показать результаты- привожу гистограмму. И наконец статистику по этим заработкам. В среднем, я за месяц выводил 14576 рублей, что позволяло мне покупать газеты  (но я не покупал), пить пиво после работы (но я не пил) и ходить в театры и кино ( но я не ходил) .  Эта сумма в настоящий момент составляет обычную пенсию у большинства россиян.
Далее см. графики:

.

( Читать дальше )

На прошлой неделе Bank of America Merrill Lynch выпустила отчет, в котором решила представить BofA Merrill Lynch VIX Calendar Strangle Index.

Это индекс отображает поведение стратегии, где покупаются 3-х месячные опционы пут вне денег на 2,5%  и тут же покупаются 4-х месячные опционы колл вне денег на 20% на индекс волатильности VIX.

Данная стратегия строится каждый месяц в тот момент, когда до исполнения опционов осталось половины срока. Потом через два месяца позиция роллируется. Таким образом одновременно удерживается несколько стратегий с разными месяцами исполнения.

Индекс был разработан для демонстрации того, как наличие путовой ноги в данном календарном стрэнгле может помочь уменьшить стоимость владения длинным опционом колл.

Обычно, когда вы хеджируетесь от риска «толстых хвостов» (проще говоря от падения рынка и взлета волатильности) через покупку опционов колл

( Читать дальше )