del

Как увеличить депо в 5-10 раз? Советы бывалой панды


Я потратил много времени на то, чтобы ответить на вопрос, как увеличивать депозит в десятки раз. Насколько знаю, подобными практиками из списка блоггеров-трейдеров никто больше не занимается. Иногда ко мне обращаются с разными вопросами на данную тему. Мол, стоит ли так агрессивно торговать, как вы увеличили на пшенице несколько сотен долларов до 130 000, как наращивали позиции при разгоне 200 долларов до 14 000, как строить мегалот по аналогии с конкурсом трейдеров Русская Рулетка и пр…

Иногда мне пишут с предложениями разгона депозита. Кто-то открыл счет на 20 000 долларов и потерял почти все. Осталась тысяча. Готовы рискнуть этой суммой, чтобы вернуть потери. Что я могу сказать на это? Я занимаюсь разгоном депо на собственные средства. Вложить туже тысячу в торговлю для меня не проблема. И это будут мои деньги на 100%, моя ответственность. Если я возьмусь за разгон чужого счета, то с суммой, значительно выше озвученной.

( Читать дальше )

Совершенно нетипичная ситуация складывается с августа этого года.
Буквально на следующий день после объявления QE3 индекс S&P500 начал свою коррекцию. К текущему моменту он отступил от хая на 7,80%, а VIX тем временем топчется на месте (+ 2,5%).
На каждый процент серьёзного коррекционного движения СиПи вниз, обычно приходится аж 4 с лишним процента роста VIX'a. То есть повышенные ожидания страхов должны были загнать VIX уже сегодня примерно на котировку порядка 22-25, а не 16,40.
Любопытно, что индекс SKEW ещё более уверен в стабильности ситуации.
SKEW – брат VIX'a. Рассчитывается на той же площадке (CBOE). Сразу скажу, SKEW чисто информационный индекс. Сегодня на него нет ни фьючей, ни опционов. Торгуют SKEW лишь опционщики, создавая собственные конструкции на CBOE.
Ключевое отличие SKEW от VIX'a — далёкие страйки (заметка на тему).
Я бы сказал, SKEW – экстремальная версия VIX. Индекс ожиданий мощнейших движений рынка.
Что же мы видим в этом году?
Почему? Почему так бесстрашно ведут себя большие игроки?

( Читать дальше )

TSLAB полтора года торговли ботами
14.11.12
Неоднократно писал отзывы о тслаб. Пишу что вижу в очередной четвертый раз, наверное в последний, т.к. особо серьезных косяков у программы больше нет.
Вкратце мораль:
Наконец-то разработчики исправили все очевидные и мозолящие глаза баги Тслаба, а часть технических проблем я разрулил самостоятельно. Августовская версия отличается стабильностью и пригодна для серьезной торговли.  
Что мне нравится в ТСЛАбе
1 Простота освоения. Все на русском языке.
2  Русскоязычная техподдержка и документация. Разработчики реально работают и стараются.
3  Хороший терминал пригодный для торговли.
4 Можно использовать ботов для частичной автоматизации торговли:
А) интелектуальные приказы, т.е. например, покупаем фьюч на ртс по цене NNNN, если индекс ммвб больше 1500… т.е. смотрим одно, а покупаем другое
Б) контроль за исполнением лимитных приказов… например… выставляем стоплимитник или лимитник,  ждем заданное время, если лимитник не налит, то он отменяется, а остаток позы  берется по маркету. Так же можно задать приказ по цене текущего бида-аска.


( Читать дальше )

Перепост — Источник — spydell.livejournal.com/471913.html?view=12443753#t12443753
 
Раскорреляции



Все знают, что американский рынок является бенчмарком для всех остальных мировых рынков, но относительная сила потоков ликвидности на разных площадках не однородна, хотя направление может быть одно. Долгое время европейский рынок (DAX, FTSE, CAC40) был заметно хуже американского, теперь же существенно лучше, даже при том факте, что последний месяц движется в одном направлении с США. Америка почти на самых минимумах с мая, а Европа где-то возле уровней августа-сентября. Япония в последние два дня сильно выросла практически до максимальных показателей осени, хотя там свои причины и специфика, но все же.

Учитывая, что в перспективе 6-10 месяцев может быть достаточно сильный шалтай-балтай (одни рынки на север, а другие рынки на юг), то я теряю всю инициативу по аккумуляции шортов на российском рынке и впервые с 2009 года больше позиционируюсь в лонг. При этом это не означает, что американский рынок может серьезно вырасти. По развитым рынкам продолжаю медведить (там проблемы только начинаются), но развивающиеся (в том числе Китай, Бразилия) могут (теоретически) пойти в раскорреляцию, учитывая, что они падали, когда США и Европа росли. Основные мотивы.

( Читать дальше )

Навеяно топиком про очередной слив
Сам сливал, к сожалению, неоднократно  :(  

 
Причины общеизвестные и решения тоже, но мало кто им следует.Тем не менее попробую систематизировать ошибки и показать пути решения. Большинству не поможет, так как соблюдать не будут, но те, кто уже близок к прозрению, возможно, почерпнут для себя что-то и перестанут сливать.
Информация будет полезна дэйтрейдерам, торгующим небольшой суммой, и соответственно, берущим на себя большие риски. 
Итак, ошибки сливаторов и разбор ошибок
 
1. Желание зарабатывать сотни процентов
Подумайте, сколько бы Вы уже заработали, зарабатывая понемногу, но стабильно
Лучше зарабатывать немного, но стабильно. Это означает работа в рамках установленной просадки. Для этого надо определить риск на сделку и быть готовым к

( Читать дальше )

Подумал: 

• хочу стабильно зарабатывающий алгоритм
• который работает только лимитниками 
• усредняется на убыток
• поэтому редко сливает
• и часто зарабатывает по чуть-чуть  

Придумал тупейшую схему.

Прогнал по графику визуально за 2 или 3 часа за 2012 год.
Записал все сделки в таблицу гугл докс (сначала написать эксель, но потом понял, что экселем я дано не пользуюсь).
Получил результат:)
 

Совершенно однозначно, что это не работает.

Какие мысли появились дальше?
вручную это тестировать невозможно.
надо искать инструменты, годные для автоматизации и тестирования.

Порыл инфу по смартлабику, составил статью финансового словаря:

тестирование торговых систем. 

Было принято решение освоить программу TSLab для целей тестирования. 

Поставил программу. Не без геморра разобрался как подключить исторические данные к TSLab. Далее, тупо набрал TSLab в поиске Youtube и посмотрел тупо первый попавшийся вебинар:  

http://youtu.be/fJ8rCxG9Vas

Параллельно с мужиком начал лабать блок-схему. Далее к мужику на середине вебинара интерес пропал, стало понятно, как всё делается. Всё непонятное смотрел в онлайн доке к TSLabу:

http://www.tslab.ru/docs/online/

Если честно, для меня стало откровением, насколько геморройно оказалось простейший алгоритм описать в строго формализованных формах. Например, как толково найти последний максимум на графике, который ты глазами вроде видишь, а как описать в формулах — не понимаешь:))))

( Читать дальше )

В замешательстве относительно текущей ситуации и её вероятного развития находятся многие. Европа спокойная, нефть стоит, рынок бондов спокоен, все размещаются. Даже греки разместили облигации, несмотря на то, что в последние два года они только и занимаются тем, что едят мозг инвесторов маленькой ложечкой.

Вроде все нормаально. НО!

Газпром упал с максимумов сентября на почти 20 % и практически достиг майских уровней. Да, конечно, можно найти кучу причин для падения, но не настолько же. Сургут упал тоже почти на 20%. Компания, которая платит приличные дивы и у неё куча кеша. Ну это только начало списка, в электроэнергетику лучше даже не заглядывать.

По всей видимости происходит планомерный выход нерезов из развивающихся рынков, чтобы потом переключиться на развитые. Логика проста — неликвид продать проще, пока ситуация на рынках спокойная. В случае развития острой фазы кризиса, продать более менее крупный пакет к примеру Газпрома без существенной потери стоимости будет уже затруднительно. 

( Читать дальше )

Снижаемся мы по сути 4-ю неделю уже. И постоянно смартлаб кишит топиками о возможном отскоке. Конечно отскок может состояться в любой момент, и даже сегодня, как кто-то смело предположил, рынок может вырасти до 140,000. Но маловероятно:)

Почему люди постоянно играют против рынка?

Напоминаю мой феерический пост: почему я раньше всегда оказывался в шорте в такие моменты от 8 сентября 2012. (Я это написал еще до того, как фьючерс РТС выстрелил со 148 на 159, хотя вы со мной всем смартлабом спорили, что рынок выше не пойдет). 
 
Рекомендую прочитать пост еще раз, потому что все осталось в силе, только с обратным знаком.

Теперь хочу рассмотреть вопрос: почему "против рынка играть всегда психологически комфортно". 

Дело в неверном интуитивном представлении об ассиметрии риска у большинства людей. Как раз, люди ленятся посчитать лишний раз (недооценивают простую математику), и совершают интуитивные поступки. 

Тренд — самый сильный источник стат.преимущества на рынке.
Тренд дает смещение вероятности и дает возможность правильным трейдерам обыгрывать казино «Московская биржа».

Но в голове у людей понятие тренда девальвировано относительно информации, которая содержится в короткой памяти, а именно памяти о тех уровнях, на которых рынок был недавно и на которые «обязательно должен вернуться». 

Если рынок снижается, а тем более снижается долго, а тем более, до новых уровней за несколько месяцев, надежда на отскок в голове типичного физика растет по экспоненте. В какой-то критической точке физик использует все плечи —  «ну теперь то точно дно». Проблема в том, что он при этом не один.

Самое опасное в этой истории — это повысить риск максимально на фоне максимальной уверенности в том, что отскок уже наступил. Если произойдет «маловероятное» дальнейшее снижение, то счет будет стёрт.

Возьмем картинку весны 2012 года. Зеленые векторы — это высота отскоков на тренде.



Амплитуда отскоков ничтожна относительно красного вектора.

Более того, чрезвычайно сложно угадать, на каком именно уровне начнется отскок. То есть захватить зеленый вектор целиком вообще невозможно, потому что для этого придется купить самое дно.

Но дилетанты любят искать самое дно. Потому что есть же уровни поддержки.

При этом в сознании физика присутствует неверное восприятие риска:

!!! Прибыль/риск   равно         (чем больше рынок упал, тем больше он отскочет) поделить на (чем больше рынок упал, тем меньше он будет падать) !!!!

Немного потрудившись головой, вы быстро придете к мнению, что направление рынка куда важнее магических уровней. 

Ну а чтобы перебороть в голове интуитивное представление о том, что «чем больше рынок упал, тем меньше он будет падать», внимательно изучайте историю. 

_____________________________________________________

Важно понимать и следующий принцип:
в любой момент на рынке может произойти все что угодно, и к этому надо быть готовым. 

Больше всего денег вы потеряете, если продадите на всю маржу 120-е декабрьские путы со словами: я точно знаю, этого не может быть! 

И я, в том числе, допускаю хоть и небольшую, но вероятность, что рынок в декабре может улететь на 155, и если это начнется, надо тоже быть готовым к этому и готовым заработать на этом.

Недавно Desperado в комментах дал ссылку на замечательное видео. Фильм снят очень круто, смотришь от и до на одном дыхании (к сожалению, перевода на русский нет).
 


Но удивляет одно. На сколько же усталые, замученные лица у этих ребят. Ключевые слова сказал высоколобый мужчина (смотреть, начиная с 28:20 по 29:40). С математикой в финансах можно жестоко обжечься. Парень, разводящий моллюсков, тоже не излучает оптимизм.