В последнее время среди моих знакомых всё больше и больше набирает обороты тема с алготрейдингом, не путать с “аЛкотрейдингом”. Кто то устал эмоционально, у кого не хватает времени, ну а кто то  хочет просто изобрести вечный грааль и больше в жизни не работать ))).  Сам уже начал задумываться, ввиду своей занятости и небольшой усталости, про написание алгоритма, чтоб доверить всю свою работу на рынке роботу.  Но так ли это просто и какие здесь есть нюансы? Начал потихоньку изучать и тестировать разные стратегии, благо есть к кому обратиться за подсказками и помощью, однако и здесь столкнулся с целой кучей подводных камней.
 
   Сегодня в гости заехала, многим известная, Яроцкая Майя, пардон, теперь Зотова-Яроцкая Майя.  Если кто не знает, то она уже многие годы практикует именно алгоритмическую торговлю и причём  вполне успешную и поэтому, пользуясь случаем, решил у неё выяснить некоторые секреты.
 
   В первой части получилось много воды и споров, я с ней уже не первый год только и делаю, что спорю,  ну а во второй уже ближе подошли к делу, хотя  и не удалось у неё выпытать параметры алгоритма и на чём основаны входы,  но это, я думаю дело времени ))) как узнаю отпишусь, тока тсссс.

   Небольшое напоминание!!! 29 ноября 2012 года состоится главное для отечественного алготрейдинга событие —I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторы мероприятия: холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. Подробности здесь  www.itinvest.ru/conference/
    Прямая трансляция вроде должна быть от iLearney  — smart-lab.ru/profile/iLearney/.
 



 

Однажды на одном известном трейдерском ресурсе ко мне обратился человек (назовем его Александром) с просьбой помочь разработать робота для торговли на фондовом рынке. У меня был опыт разработки программного обеспечения под заказ, но торгового робота на заказ я еще не писал. Сразу отмечу, что у меня есть несколько торговых систем, которые работают на разных инструментах, но их я писал для себя.
 
Итак, мы созвонились с этим человеком, общение прошло очень приятно, было видно, что Александр заинтересован фондовым рынком и хочет зарабатывать. У него был некоторый опыт работы на фондовом рынке и своя торговая система. Сначала мы обсудили с ним некоторые детали, и он вкратце описал идею построения торговой системы. Однако Александр не имел технического образования, чтобы поставить четкий и ясный алгоритм. В этом заключалась первая сложность нашего сотрудничества. Определив алгоритм, я показал, как система Александра работала бы на исторических данных (рис. 1), и предложил еще два варианта (рис. 2, рис. 3) изменения торговой стратегии, из которых мы выбрали приемлемый.
 
Рис 1. Кривая доходности исходной системы


( Читать дальше )

[...] Вчера некто под названием RuTicker с пеной у рта доказывал что если бы рынок был _абсолютно случайным_ то заработать на нём было бы нельзя. После того как ему было указано на _очевидное_  (а именно, что если бы рынок был действительно абсолютно случайным и распределение идеально нормальным, то применение простейшего правила дало бы возможность сильно зарабатывать), глупый автор сих строк был ессно как обычно забанен ))))

А «сообщество профессионалов», которые «делают деньги на бирже», погрузилось в размышления о том, почему это так и где их наебывают с гауссовым распределением ))) Ниасилив сей предметЪ, илита рассейского трейдерского мира (как они сами себя позиционируют) переключилась на простое — на монетку. И изрекла вот это:

( Читать дальше )

Синдром стартапера

В процессе ведения своих бизнес-проектов и работы с своими учениками я выявил достаточно забавный и интересный феномен, который я называю «синдром стартапера«.

О чем речь? Как показывает примерная статистика, 60% начинающих бизнесменов сливаются примерно через месяц-полтора, после старта своего бизнеса.
Остальные 40% делятся на 30% тех, кто сольются в течении года, и 10% которые реально сделают бизнес.

Т.е как вы понимаете, только каждый 10й новичок доводит свой бизнес до ума. Остальные в топку.
Я очень долго думал над тем, почему же на самом деле так происходит. Почему народ сливается?
Почему, если у одного получилось делать 1-2-3=результат, то у другого получается 1-2-3=слив?

По-моему глубокому убеждению происходит это по ряду очень важных причин.

Причина №1 «Концентрация на действии»

90% новичков ни… я не концентрируются на действии. Абсолютно. Пока они не заработали первые деньги, они метаются от одной идеи к другой. Т.е сначала пробуют развивать какое-то одно направление, потом видят, что у его какого-нибудь знакомого «стреляет» ниша (например щебня), стартапер сразу метается резко продавать щебень.

( Читать дальше )

Честно говоря, не планировал выкладывать в таком объеме. Хотел сделать «нарезочку» самых прикольных моментов «за кулисами» или «в подсобке», но если Тимофей говорит, что Лада хочет увидеть выступление Герчика, Резвякова и прочих, то может это еще кому надо из московских трейдеров, для которых не было трансляции
 
Сам пошел с корыстной целью. В понедельник «Ведомости» устраивает круглый стол «Драйверы фондового рынка 2013» с участием Тремасова и других «тяжелых» аналитиков. Хочется чтобы он прошел достойно, а для этого надо посмотреть чем биржевой народ живет.
 
 
Рад был увидеть Володю Левченко. Мы с ним «бомбу» готовим термоядерную информационную на 8-9 декабря и она никак не связана с ФР.
 
Еще рад был увидеть Леху Майтрейда. Майтрейд вышел на новый уровень — просадок портфеля нет в принципе. Он дает фору рынку, а рынок не может его обыграть. Несколько лет назад портфель Лехи трясло, но потом его укусил Фишман (чисто на счастье) и началась гипербола.
 


( Читать дальше )

Любопытно было следить за эволюцией прогнозов по российскому рынку: до известных событий августа 2011 года народ чертил графики и указывал на цели роста фьючерса до 240 000. Потом обвала рынка в агусте до 190 000, ближе к концу года 180 000 -170 000; в текщем году еще скромнее выше никто 180 000 уже не видел, а сейчас по просшествии более года, мало кто говорит о 160 000 и много о падении и значениях ниже 100 000. Что же произошло с рынком и что нас ждет, давайте поговорим об этом. 
 У американцев есть хорошая пословица: think globally, act locally — думай глобально, действуй локально (не знаю, может быть именно благодаря такому подходу американцы построили самую мощную экономику в мире). Не буду претентодавать на лавры тех, кто действует, торгует и пишет локально — прогнозов на завтра, три дня неделю здесь вполне достаточно и добавить к этому нечего. Поговорим глобально.
И так, что такое русский и рынок и что опредяет его оценку и динамику. Большинство людей, работающих на нем, обычно характеризуют его двумя параметрами: на нем все решают нерезиденты и рынок спекулятивный. Почему именно так никто не объяснет толком, но все как бы на уровне подсознания осознают это. Итак, имея отношения к финансам, а это мир цифр, начнем именно с них. Российские долгосрочные инветоры в акции (ПИФы) имеют активов на текущий момент примерно 3,5 млрд долларов — т.н. long only. Фри флоут, свободно доступный для покупки иностранными инвесторами составляет около 230 млрд долларов. Таким образом, единственные участники рынка, которые остаюся в активах при любой турбулентности рынка, составляют ничтожно малую часть фри флоута рынка. Аллокацию на Россию имеют около 3000 иностарнных фондов, согласно данным Булмберга.Активы частных инвесторов (индивидуальные счета плюс частные ДУ в разной форме) дают где-то 1,5 млрд долларов (40-50 млрд рублей).Из этих цифр легко заметить, что если нерезиденты продают активов хотя на миллиард долларов, локальные покупатели могут лишь с трудом закрыть такой отток средств с рынка — по причине элементарной нехватки ресурсов. Ключом к пониманию текущей фазы развития российского рынка является понимание логики поведения нерезидентов или, как говорят некоторые, крупняка. Нерезиденты — это понятие собирательное, поэтому выделю основные их группы:

( Читать дальше )

    Уважаемые господа, много людей зарабатывают деньги… как могут… при этом с вашей точкой зрения (http://smart-lab.ru/blog/89304.php ) согласиться трудно — не факт, что все они хорошие.
    Его ресурс раскрутили участники ресурса, сколько примеров созданных сайтов или форумов, НЕПЛОХИХ интеллектуально, дружественных по интерфейсу, интересных по тематике... И что? То что у Тимофея что-то получилось ( немного недоношеный ребенок ) — это что талант, бизнес чутье, место и время, бабки и интеллект????  Хрень собачья.  
    Если бы Тимофей не мелькал на экране ТиВи, на РБК, который обособлен и НЕВЗАСОС лоялен власти… сайт и темтика не раскрутились бы до того уровня, каков он сейчас.
    Там с Мартыновым общаются разные люди, странные, не всегда адекватные, но всегда яркие и из трейд среды, тем это все интересным и становится. Тимофей  с экрана вещает чьи-то мысли. Констатирует факты, по чьим-то рекомендациям торгует. Может, конечно и сам чего вставляет по теме, но программа у него КОНСТАТАЦИОННАЯ… конечно же опыт какой-никакой приобрел, научился, неглуп, по времени пора бы уж. 
    Уверяю вас, если уж (упаси Боже) по каким то странным причинам, Тимофея отправят на вольняшку с РБК и откажутся от его услуг (не важно по какой причине)  - Смартлаб быстро превратится в среднестатистический сайт, клуб по интересам… и хорошо если к тому времени сформируется ядро, костяк из двух-трех сотен человек, которые могут интересно доходчиво и вкусно быть полезными этому дитяте. А если нет… конец очевиден и уверяю таймфрейм будет короче смены одного фьюча на другой на ФОРТС.
    Господин Мартынов, научитесь решать вопросы с членами сообщества индивидуально, через любые формы (почта, телефон, скайп, открытая полемика...) Просто посыл в «Бан» — это видимо детские комплексы и слабость, чревато это потерей всего, не только авторитета ( которого и так с гулькин...). Я намеренно не написал слово с «УВАЖАЕМЫМИ ЧЛЕНАМИ СООБЩЕСТВА»,  вы уважаете не многих, вы самодостаточны и кажется мне по молодости своей излишне максималистичны. Дисциплина — это хорошо.  Но...
Иногда хочется училке на стул кнопку под зад  подложить даже отличнику, за это из школы не выгоняют, даже на несколько дней.
Не транжирьте свой ресурс, не много его осталось...


 

«Случайность — мера невежества».

Если мы исключаем «беспричинность», все имеет свою причину, и в этом смысле  случайность не существует. Но на самом базовом уровне нет и закономерностей, ибо «все всегда не такое как раньше», микро- состояния не повторяются.
Понятие закономерности появляется только на макроуровне, когда мы можем игнорировать микроскопические различия какого-либо состояния или процесса, ограничиться заданием состояния небольшим набором параметров. Однако  тут-то и появляется случайность — из-за того, что эти различия все-таки существуют, влияют на процессы и при определенных условиях могут привести к заметным изменениям макро-состояния.

«Эффективность рынка может привести к тому, что трейдерам нельзя будет заработать».

Если под повышением эффективности рынка понимается то, что будет подавлена его излишняя хаотичность, то скорее наоборот, на более предсказуемом рынке легче заработать (умелому трейдеру).

( Читать дальше )

Здрасте, товарищи, довольно давно периодически читаю смартлаб, но зарегистрировался только сейчас, так как впервые хочется написать о чем-то конкретном. 
Сегодня посетил выставку финансового супермаркета. Скажу честно: стенды, розыгрыши и прочее меня абсолютно не интересовало, шел чётко на мастерклассы 2 людей — Герчика и Мартынова. В целом сами мастерклассы прошли без особых сюрпризов: зал битком, одухотворенные лица слушателей, нелепая девушка-модератор, которая останавливает мастер-класс чтобы «проветрить зал перед следующим». 
Оба мастеркласса прослушал практически на 1 дыхании, и хотел бы обсудить реакцию зрителей на каждый из них — особенно актуально после сегодняшнего поста на смартлабе с чатом онлайн трансляции..
=( (позор)
Честно говоря от семинар Герчика остались очень смешан Конечно, с моей стороны смешно будет сказать что я торгую ФОРТС 4 месяца. Но тем не менее я дофига работаю над собой и своей торговлей и уже добился относительной стабильные чувства… Я видел его 1 раз в жизни, когда он с командой управляющих Финама приезжал в фин универ при правительстве РФ, тогда я был просто счастлив и ловил каждое слово… Сейчас было по-другому. Все публичные выступления Герчика (при всем моем действительно глубоком уважении к этому человеку) строялся по 1 схеме: пастух и стадо баранов (извиняюсь).  Мне почему то очень неприятно было слышать «вы не зарабатываете..», «вы торгуете хаотично..» и пр. Откуда он знает как кто зарабатывает, это ведь не семинар анонимных сливаторов, на узкопрофильной выставке хотелось бы услышать что-то более конкретное… Но в остальном, как обычно: очень легкая и понятная манера изложения, весело, задорно, понятно, конструктивно. Спасибо, А.М


( Читать дальше )