Часть 1

Продолжение


Всё больше и больше сгущаются тучи над Сирией.Новость о том, что 25 августа в ходе визита верховного представителя ООН по вопросам разоружения Ангелы Кейн в Дамаск была достигнута договоренность между сирийским правительством и ООН, имеет чисто технический характер и как не парадоксально, даёт больше времени подготовиться США к вторжению в Сирию.

У США одна цель, достичь полного контроля над потоками нефти.

« Кто хочет управлять миром, должен контролировать нефть. Всю нефть. Где бы она ни была»

Но самая главная цель контроля-это будущий шантаж.

Всё началось в начале 50-х годов.Когда страны «НАТО» начали воздвигать свой железный занавес, Сталин приказал добиться независимости России от импорта западной нефти. В результате Россия стала обладать уникальными геополитическими картами.
Россия стала сама находить нефть и газ, самостоятельно поставлять сырьё и сделала сырьевыми завистниками практически все страны Европы, тем самым выбивая геополитический контроль над данными странами у США.


( Читать дальше )

Довольно известная система доктора Элдера. Она была анонсирована в 1985 году. Есть несколько вариантов этой системы. Рассмотрим правила системы и проанализируем результаты тестирования на основных финансовых рынках.

Меня все это уже бесит) Что я не пробывал и как я не пытался. Я уже понимаю что нового мне лента не скажет. Всегда 50 на 50. У меня были удачные сделки. Но после все уходило нафиг причем медленно это ужас.
Совет таким как я — у вас полюбому будет одна или 2 удачные сделки в этом вся беда… рынок полюбому кинет на вас лучь света и будьте уверенны после этого вы донесете денег на депозит. Я понял это сейчас ведь мне предстоит пополнить его в 6 ой раз.

 РЫНОК УЧИТ НЕ ВРАТЬ САМОМУ СЕБЕ - вот что я понял сегодня утром

 Я не могу сказать что относился к учебе плохо, уже 3 ий год я занимаюсь анализом каждый день. Я исписал уже столько бумаги что ее хватит что бы заполнить шкаф. 
.
 Я так подумал и понял что слил очень мало по сравнению с тем сколько бы мог) Почему?

 Я серьезно относился к демо счету, правда, для меня потери на нем означали что мой подход не прав а значит так будет и на реальном счете. Посещает идея о том что на реальном что то изменится — не измениться ничего.

Я никогда не отходил от своего плана где войти, порой рынок и не доходил до этой точки и я меньше терял.

Торгуйте движение после больших обемов. Вероятно это начало большого а так все ваши затраты даже не окупятся.

Прислушивайтесь к себе после нескольких неудачных дней мозг подсознательно запоминает все неудачное и начинает унюхивать что то важное.

Не надо испытывать сейчас и на деньгах. После того когда вы хоть один раз сделали сделку на реальных деньгах. Вам будет тошно переходить на демо. Эго или азарт я не знаю но факт.

Тестируйте на истории инструмента если не идет там, тоже самое спустя время вы увидите на счете.
 
 НЕ врите себе жизнь идет второй молодости не будет.

 Я положу денег в понедельник. У меня есть последняя идея. Если слив все баста. Теперь я себе врать не буду. Я пойду учиться.

Пока итог 3 ех лет это ужасная физическая форма. Плохое зрение. Очень негативное мышление. Многие люди меня не могут терпеть.

Когда то я был таким

( Читать дальше )

Чем заняться смартлабовцу, в выходные, пойти в паб, кино или в книжный магазин и пополнить багаж заний. Рекомендую книгу Тони Тернера: «Краткосрочный трейдинг на фондовом рынке» .
 
 Книга действительно весьма содержательна .
 
Хотя речь в ней идет о торговле на американском рынке .
Автор делает упор не только на формации  , которые кстати приведены в изобилии и с пояснениями, но учит элементарным вещам, начиная с составления бизнес плана, так же приведена таблица журнала сделок. Он смотрит на трейдинг как на часть бизнеса, где совершение сделки является заключительным этапом .
Читая книгу, ты реально понимаешь, что перед тобой полноценная композиция, а не мусор собранный во едино и сшитый в красивую обложку с громким названием  . Так что не пожалейте 500 рублей и купите .
Книга, внимательному читателю раскроет грааль. Добиться успеха в торговле можно применя грамотное управление капиталом: точное следование техническому анализу, используя строгий риск менеджмент .
При торговле опираться только на график, и ничего кроме графика. На него смотреть, его анализировать. Далее все сделает ваша система .  И еще, у автора хороший слог, так что читаться и запоминаться она будет весьма легко .

( Читать дальше )

Ваще тру-флиппер — один из самых интересных блогов по трейдингу. Я его прочитал от и до. Не вчитываясь конечно детально в текущую аналитику ушедших лет.  В целом, могу сказать, что ТФ почти безупречен. Пишет так, что лично я ни с чем поспорить не могу (наверное компетенции не хватает). Тру разбирается во всем глубоко и в и имеет оч широкий кругозор в финансовом мире. Одним словом сверхкомпетентен. А чтобы такие люди еще и вели публичный блог — вообще редкость. Про ТФ могу добавить еще следующее:

• оч много читает
• есть своя точка зрения на все, инфу воспринимает критически (я бы многие критикуемые им статьи принял бы на веру)
• в ЖЖ своем пишет о том, что в фокусе, что горячо. Если мой ЖЖ, к примеру перечитывать, то там можно увидеть кучу мусора и шумовой инфы.

Итак, очередной репост из ЖЖ Флиппера — о том, какие впечатления после ухода с работы. Наслаждайтесь, кто еще не видел:)

репост: http://true-flipper.livejournal.com/447801.html


Три месяца прошло с того момента, как я уволился из банка. Не сказать, что я три месяца адово пахал, но на месте вроде тоже не сидел, больше период адаптации к новым реалиям. Съездил впервые за два почти года в отпуск, два раза аж, сейчас вот пишу с солнечной Майорки. По торговле вроде тоже все ок, результатами я в целом доволен. Можно и нужно конечно было сделать больше, с понедельника в строй и работать работать ну и учиться тоже...

Мне тут часто пеняли/спрашивали, типа а вот сможешь ли ты зарабатывать без доступа к аналитикам/новостям/инсайду и прочее. Так вот скажу сразу — у меня в карьере не было ни разу чтобы я взял и заработал что-то на инсайде. Кто обычному трейдеру в банке инсайд этот даст? Бывают конечно слухи типа и наводки, но по моим наблюдениям опять же — это чаще всего оказывается «аутсайд», aka bullshit. В общем, как там было написанно у классиков — «никогда не торгуйте по наводке».

Что касается аналитиков/новостей. Тут смешанно конечно. Если ты проп трейдер в большом банке и у тебя открыты отношения с разными брокерами и реально ты торгуешь — это большие возможности в плане встретиться с какими захочешь аналитиками, посещать любые конференции, получать весь по любым рынкам рисерч, смотреть какие axes у каких брокеров, получить от тех же брокеров поток постояный новостей/слухов, небольших notes которые в стандартные research продукты просто не попадают, да и просто возможность обсудить с разными людьми чего происходит, какие мысли и т.д.

( Читать дальше )

Сегодняшняя тема «От меня ушла жена» вызвала широкий отклик  обитателей сего ресурса.
Это в общем-то понятно- проблема актуальна для торгующих на рынке. Причин много, они разные
-но есть среди них те –которые чаще встречаются среди подобных историй. Вы их знаете…
Это прежде всего  отсутствие стабильного результата даже после многолетнего занятия этим направлением… Огромные психологические нагрузки, которые далеко не все выдерживают ..
Особенно удручает  последнее время активное развитие околорыночной тусовки и уровень обсуждения рыночных вопросов в том числе здесь… Масса зазывал на эту мясорубку –которые по уровню своего развития и понимания рыночных механизмов находятся ниже плинтуса. Многие хорошо их знают… Но разговор  сейчас чуть  не о том.
Сам на рынок попал довольно давно… в лихой 98 год. Начал с «хорошего»  ДУ –на все..-засадили в фантики надолго… Был перерыв (чему рад) лет пять…Выбрался потрёпанным –но Жив и не в минусе-но это отдельная история…За некий опыт у рынка заплатил достойную плату…

( Читать дальше )

           Первые годы сливал, сливал, сливал… Пока не дошло — что-то здесь не всё так просто, как мне кажется. Понимание приходит очень медленно. Сначала приходит понимание, что не индикаторы рулят рынком, а чья-то невидимая рука, рисует цену, и, соответсвенно рисует индикаторы. Потом приходит понимание, что индикаторы сами по себе не способны развернуть котировки. Вопросов становится больше чем ответов. По какому фрейму торговать? Где наиболее вероятен разворот? Почему цена проходит сквозь твою позицию в обратную сторону, хотя, казалось бы, на истории индикаторы показывают правильные точки входа? Короче, осознал, что без хорошей аналитической программы ничего не получится. Купил лицензионную. Не буду говорить какую, чтобы это не выглядело рекламой.
           Начал смотреть на графики и индикаторы. Перепробовал море индикаторов в различных сочетаниях. Перепробовал море таймфреймов. Перепробовал кучу разных систем. Результатов пока маловато. Но накопление знаний не проходит бесследно.
Сначала пробовал индикаторные системы на малых фреймах. 1 мин, 5 мин. На тестере результат феноминальный. В реале прибыли нет. Почему? Потому что на истории статичная картинка, со статичнной величиной оптимального стопа. А в реале оптимальный стоп, который получается в результате тестирования на истории, оказывается либо слишком большим для психики, либо слишком маленьким, и поэтому его постоянно отбирают манипуляторы. На истории система рисует только закрепившиеся сигналы, т.е. сигналы по уже окончательно нарисованным графикам индикаторов итд. Однако в реале, прежде чем нарисоваться, график индикатора колеблется вместе с последней ценой незакрытой свечи, и может кратковременно достигать нужных для появления сигнала значений, а потом отскакивать назад. Это приводит к морганию сигнала на незакрытой свече. А какие сигналы лучше использовать в системе? На закрытой свече? Или можно использовать сигналы, появляющиеся в теле свечи? Количество вопросов увеличивается. По идее, чтобы сигнал 100% закрепился — надо дождаться закрытия свечи. Ну, предположим, на 1 мин и 5 мин фреймах уход цены за время, пока свеча закроется, будет не очень большим. А как быть, если хочешь торговать на 1 час фрейме и выше? За один час цена может сильно уйти, от момента её начала моргания… Ждать? Или не ждать? Вот в чём вопрос… Наверное, на малых фреймах будет правильным, ждать закрытия свечи. Но всё очень индивидуально. Для кого-то 5 мин малый фрейм, а для кого-то 1 час слишком малый, чтобы об этом задумываться :-).
          Не судите строго за сумбур. Просто, оглядываясь назад, на эволюцию моих взглядов на рынки и торговые системы, предполагаю, что этот сумбур может оказаться кому-то полезен. Методом проб и ошибок протестил море индикаторов. Сначала были простые системы на 1...2 индикаторах. Потом всё сложнее и сложнее. Одно время пробовал канальные системы.
           Есть такой индикатор, называется канал Келтнера. Я его малёк усовершенствовал. Добавил возможность сдвига индикатора взад на регулируемое количество периодов. Тестил на разных инструментах. Получилось, что на истории система давала фантастические результаты. Попробовал на реале… Ёмаё… Оказалось, что если канал сдвигаешь назад, то на статичном историческом графике, регулировками можно добиться такого положения канала, что сигналы все стоят почти 100% в нужных местах. Но. Прокручивая историю как бы в реале, я убедился, что эта система даёт очень много ложных сигналов, которые потом отменяются. И очень много ложных, которые, наоборот, появляются на истории, но которых нет на онлайн котировках. В чем же дело? Оказывается, когда в своих системах используешь сдвиг ЛЮБОГО ИНДИКАТОРА!!! назад, это приводит к перерисовыванию этого индикатора во времени. Значения индикатора на истории не совпадают со значениями индикатра онлайн. Но это удаётся установить только прокручивая график как бы в реале. Вывод — нельзя использовать сдвинутые назад индикатры. И нельзя использовать индикаторы, которые перерисовывают своё положение. Например ЗИГ-ЗАГ.
                Я не гуру. И никого не собираюсь ничему учить. Просто рассказываю свою историю потому что скучно. Какие важные выводы можно сделать из моих исследований?

1. Чем меньше фрейм — тем хуже соотношение прибыльных/убыточных сделок. И очень большое общее количество сделок. При тестировании вроде получается неплохая доходность, но на практике всё неоднозначно. Если торговать руками, то из-за психологии будешь часто нарушать систему, не будешь ставить правильные по размеру стопы, или не будешь ставить их вообще, будешь пропускать сигналы итд. Всё это приведёт к сливу.
2. Для каждого инструмента и для каждого фрейма нужна своя система. Нет универсального грааля, который работает на всех инструментах и на всех фреймах.
3. Любая система ничего не стоит, если нет никаких предположений о действиях «умных денег». Сигнал системы показывает как бы потенциально возможные точки входа. А реализуется ли это движение, или нет, это зависит от «умных денег». Движение состоится, только если «умные деньги» набрали нужную позицию, всегда противоположную толпе. Но никакая система не умеет по каким-то формальным признакам дать точный ответ, набрал ли уже манипулятор позу, небходимую для предстоящего движения.
Это у простых смертных система не может определить момент начала движения. А у биржи есть полностью вся информация о позициях всех игроков. И биржа точно знает, когда наступит момент, накопления нужного количества позиций, противоположных, «умным деньгам». А нам остаётся только пытаться по косвенным признакам понять действия манипулятора. Здесь никакая система не поможет. Только интуиция, опыт и чутьё. Как определить когда крупный игрок проявляет активность? Это однозначно объёмы и открытый интерес, а также текущие тиковые объёмы.
Совсем не обязательно, что ОИ и объёмы надо смотреть на том инструменте, который торгуешь. Совсем не обязательно, что сигналы системы надо брать с того инструмента, которым торгуешь. Я, например всегда ищу инстументы-поводыри, на которых лучше всего работает система. И совсем не обязательно, что должна быть прямая корреляция с инструментом, который торгуешь. Поводырь может быть с обратной корреляцией. Т.е. использовать обратные сигналы с другого инструмента.
4. Реально, самое лучшее соотношение прибыльных/убыточных сделок получается на крупных фреймах, а также минимальное общее количество сделок. Но. На при работе на крупных фреймах есть одна особенность. Я уже писал о ней. Сигнал системы считается действующим, только после окончания свечи, на котором он первоначально начал моргать. А как быть на 4 час фрейме, например? Если ждать закрытия свечи, то цена может далеко уйти. И тогда, теоретически, надо будет ставить очень широкий стоп. Кто готов ставить стопы более 1000 пунктов по ФРТС ?
5. Если происходит длинное движение, то на мелких фреймах, да и на крупных тоже, часто появляется очень много ложных сигналов, противоположных тренду.
Т.е. для выхода на тренде надо использовать другие правила или индикаторы, чем для входа. Может быть здесь самое лучшее решение — это тупо двигать стоп, ну, например по параболику.
6. Для трендов и для флэтов нужны разные системы, другие правила входов/выходов. Универсальной системы не существует.


( Читать дальше )

В 2007 году я впервые услышал о странах “Next Eleven“, так GS выделила группу стран, экономики которых имели перспективы роста быстрее, чем экономики других стран. Прошло с той поры уже чуть больше шести лет. И можно оглянуться и сравнить в двух словах то, что произошло.
                В середине февраля я делал себе короткие пометки на тему стран, которые “шагают семимильными шагами” в своем развитии. Но сегодня эти страны столкнулись с серьезными проблемами. Практически все Центральные банки этих стран борются с резким обвалам собственных валют, так как инвесторы начали активно выводить средства из их экономик.
                Центральный банк Турции в четверг пообещал проводить ежедневные аукционы после ужесточения денежно-кредитной политики, вливая 350 млн. долларов для сдерживания обвала курса лиры.

( Читать дальше )

Развелся с женой. Причина — я скучный. Я ее понимаю. Проблема в моей профессии. Все мужья, приходя с работы, рассказывают офисные сплетни, ну или как он устал на стройке. Я же могу сказать только то, что рынок гавно, либо рынок хорош. Если начинаюсь вдаваться в подробности — ей скучно. Опять же, она не понимала, почему я сижу за компьютером в кабинете по 8 часов. Если сижу дома — значит ничего не делаю, значит можно пойти погулять. Мой отказ ей был непонятен. В компании — все рассказывают байки, когда я начинаю говорить об экономике или политике — меня не понимают. Народ хочет простого общения. Мне они кажутся тупыми. Торгуя пятый год, большуя часть нервов я уже угробил, особенно в первое время. Меня трудно вывести из себя, я стал совершенно неэмоционален. Девушкам это не нравится, я думаю. Вот теперь сижу и размышляю, куда я пришел. И вроде финансово все хорошо, и профессионализм уже есть, но я как-будто не от мира сего получаюсь. Говоришь людям, что торгуешь на бирже, они-«а, форекс, да, знаю, это такое казино», ну и отношение соответствующее. Может нас нужно отселить куда-то в резервацию, чтобы мы жили себе в своем обществе, и там же плодили себе подобных? (хотя, думаю, девушек не всех не хватит). Вот такая хрень со мной приключилась, братья по разуму. Кто что думает по этому поводу? Может я какой-то не такой?

Добрый день, уважаемые смартлабовцы.

Тема бударажит многих в этой индустрии — Вася вон тоже решил открыть фонд. Немного расскажу о своём опыте — возможно будет полезно начинающим управляющим хеджевых фондов и их владельцам.


1. Официальные результаты фонда для инвесторов тут: http://www.bloomberg.com/quote/IIF:AD

Как мы видим — результат отрицательный.

2. Результат работы исключительно управляющего — отчёт с брокерского счёта:



Как мы видим, результаты сильно отличаются друг от друга.

____________

Вот по этому поводу как раз хотел бы сделать пояснение:

Причина этого явления — недофинансирование фонда. Многие помнят зарождение этого фонда — процесс происходил открыто. Я имел вейт-лист инвесторов на 10М$. После этого я решил создать для них полноценную инфраструктуру, для того чтобы в будущем привлечь институциональных инвесторов. В итоге я так и остался одним из крупнейших инвесторов своего фонда — сторонние инвесторы не пришли — по разным причинам.

( Читать дальше )