Честно говоря, не вижу проблемы если кто-то из ТОПов уйдет с РЕПО… ибо:

1. Уже с месяц почти все «прикрыли друг на друга лимиты», недаром это был один из «кулуарных» вопросов, что на СБондс, что на РЕПО Форуме. На край — на след.неделе (вроде вторник) у нас Комитет по РЕПО — поспрашаю...
2. Далее, мелкие и средние банки от РЕПО/МБК практически независят, как правильно говорил Виктор (Жидков) на Форуме… Разве что это вариант более «дешевых» денег...
3. Единственное, кто пострадают — те кто сидит в пирамиде РЕПО, особенно, с тем — кто «прикроется»… Ну да и поделом… ибо 5-7-11 «этаж» это звиздец, а не «способ заработать»...

Сейчас из инструментов РЕПО — единственный «любимый» и востребованный — РЕПО с ЦБР… все остальное — так, для «галочки»...

Междилерка (межд.РЕПО), РЕПО с корзиной (внебиржа через Блум), РЕПО с ЦК и т.д. — все перераспределение ликвидности.

Т.о. на «плаву» остаются только банки 1,2 категории — те, у кого есть «доступ» к дешевым деньгам (по аукциону РЕПО)

Также из «дешевых» привлеченцев 2-3 крупнейших банка (и немного мелочи), кто сидит под 312-П (под нерыночные активы). 

http://smoketrader.ru/index.php/denezhnyj-rynok/146-toprepo151213

Начнем с того, что он мне пока не дал, тот ради чего все это затевалось, а именно ДЕНЕГ!
Но благодаря трейдингу:
1. Я стал активно интересоваться экономикой не только нашей страны, но макро экономикой, а быть финансово грамотным, в наш непростой век, когда капитализм ради достижения все больших и больших прибылей, идет буквально по трупам, не лишнее.

2. Стал все чаще задаваться вопросами, а что же дальше, чего я действительно хочу в этой жизни, как этого хочу мне достичь. То есть перестал жить одним днем.

3. Стал больше времени уделять своему здоровью, правильно питаться, перестал курить, стал развиваться не только умственно, но и физически.
Понимая, что в здоровом теле — здоровый дух.  

4. Начал грамотно распоряжаться своим скромным доходом, живу по средствам, не беру кредитов и в долг, не гонюсь за дорогими и бесполезными вещами.

Реализую ли я себя в трейдинге, я не знаю. Но вот то, что трейдинг заставил меня задуматься, взять как мне кажется верное направление в жизни — это факт.

До окончания ЛЧИ остался 1 день (окончание ЛЧИ 16.12 в 19.00). Идет активная борьба за призовые места. Таблица лидеров в ЛЧИ постоянно меняется .
На текущий момент в конкурсе от смартлаба 256 человек, из них 1 в нуле, 104 в плюсе.
Суммарный результат продолжает ухудшаться и составляет — 19 млн :(

смартлабовцы, претендующие на призовые места по номинациям:
1) срочный рынок — первые два места занимают смартлабовцы: Legin_smrtlb, expertanaliz (борьба между ними нешуточная).  Из борьбы выпал Rion_SL
2) активный трейдер — первые 3 места занимают SECRET, Reznor, S&Gvrnfic
3) трейдер миллионер — на 1 месте Smeshinka (удачи тебе!)
4) трейдер стратег — на 3 месте LUDAED

Болеем за наших! Удачи вам!


( Читать дальше )

Какая должна быть правильная форма улыбки? Продолжаю разбираться с этим вопросом, используя эмпирическое распределение. Как было показано в моих июньских постах, построенное по дням эмпирическое распределение не дает улыбку привычной рыночной формы. Вероятно, это связано с тем, что распределение не учитывает кластеризацию волатильности и коррелированность последовательных ежедневных приращений.
 
Чтобы исключить искажение из-за коррелированности приращений, рассмотрим распределение на основе недельных приращений цены. Распределение строится на основе пятидневных скачков индекса РТС, созданных с помощью скользящего окна с января 2010г. по февраль 2013г. Время до экспирации принимается равным одной неделе. В связи с возможным введением недельных опционов выбор недели в качестве временного интервала наиболее интересен.

В качестве базового актива выбран индекс, а не фьючерс, поскольку дельтахеджирование не производится, а излишняя волатильность фьючерса несколько искажает результат. Ставка доходности принимается равной нулю. Полагаю, это справедливо для долларового индекса. Для удобства работы каждое значение индекса увеличим на 100.

( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/155868.php

Прочитал, да полностью согласен, с одним НО!

Занимаясь трейдингом есть время! На зарплате этого времени нет.

Куда можно потратить время? Да на реальный бизнес.

Я вот сейчас построил уже пять реальных бизнесов, каждый дает даже в условиях жуткой конкуренции более 30% годовых.

А некоторые и больше 100% годовых, и это не рынок, это обычный реальный бизнес. Конечно когда я стану старым — я не смогу заниматься таким высокодоходным делом, так как бегать приходится много, очень много, но пока есть возможность надо заниматься.

Вот год назад никто не понимал в инвестициях в аренду авто...
Цена автомашины = 480 тыр (рено логан). Доп.расходы на год = 70 тыр.
Арендная плата за месяц = 33 тыр.

Дальше уже сами считаем какой процент годовых.

И это для ленивых! машины-то новые. А можно купить авто за 50-100 тыр. И также сдавать. Но здесь уже плюсом надо теплый гараж с механиком на зарплате, чтобы их ремонтировать быстро. Но все равно доходность выше 50%.

( Читать дальше )

 
За последние годы, из-за появления множества специализированных под автоматический трейдинг платформ и библиотек понятие «алготрейдер» растянулось на несколько разных областей знаний. Сегодня алготрейдер это и хардкор программист С++ и TSLab редактор и S# кодер.
 
    Так все-таки, какие существуют способы создания торговых роботов? В чём профит и проблемы того или иного подхода.
 
   Holy war inside...


( Читать дальше )

     За основу решил взять статистику конкурса  ЛЧИ 2013.
Итак, что имеем: Всего зарегистрировано участников 6600. Из них активных всего 3127, т.е. почти половина. Непонятно зачем так много мёртвых душ зарегистрировали у Сбербанка и БКС, почти 2000 человек ))))
     Из всех активных участников  по итогам конкурса осталось в плюсе около 1300 человек, т. е.  около 40%, причём этот показатель немного ухудшался по итогам всего конкурса.  Возможно, спустя ещё 3 месяца, данный показатель равен был бы 15-20% не более. Теперь давайте посмотрим на заработки тех участников, которые остались в плюсе.
     Мой доход на конкурсе за

( Читать дальше )

Привет! Меня зовут Света. Я начинающий трейдер и хочу iPad рассказать вам про свой торговый день.

Начать придется издалека, чтобы вы прониклись настроением. Например, cо среды, 11 декабря.

Ночь глубока, у меня в терминале зловеще моргает красным 10-тиковый лось, и остается еще час до окончания моей торговой сессии. Вот он, долгожданный сигнал для входа на золоте! Лонг! Стоп 10 тиков, тейк скромный, 19 тиков. Сделка так себе, но очень уж хочется день в + закрыть. Успело б за час!

В Чикаго все уже отобедали, разнежились, и золото, как и трейдеры, вяло переваливается с боку на бок не делая резких движений, а-то и вовсе норовит вздремнуть, мирно свернувшись в консолидацию. Минут сорок оно изводит меня то подавая шаткую надежду, то угрожающе падая с высот этой надежды к стопу. Муж (золотой он человек! тоже трейдер, кстати ) вместе со мной не спит и, когда цена делает долгожданный пробой, вдруг советует мне немного пожадничать и подтянуть тейк-лимитку повыше. Ну я что, я когда в трейде — легко манипулируема. Послушалась. Цена прицельно бьет в то место, где стояла моя лимитка, и разворачивается. Стоп уже в безубытке +1 тик. Хватаю его и 

( Читать дальше )