Продолжение истории моей оплошности. Предыдущий пост я специально написал для того, чтобы новички понимали, что нельзя лупить маркетные заявки на неликвиде!!! Я всё время работаю на РИ и лишь редко ухожу на  фьюч ММВБ и по привычке продолжаю работать по рынку.
Мне конечно очень не повезло и за свою оплошность я заплатил почти 250 тысяч, но радует хоть то, что и шорт я закрыл почти на самом минимуме и заработал на нём почти 170000 тысяч. Итого, на конец вечёрки вот такая картина: убыток -22600, вместо прибыли в 170000. Прикол в том, что я купил самый хай и почти самый лой )))) Вобщем все эти позы перенесу на завтра, там буду работать по ситуации.

Для особо умных отвечаю:

А. Я не управляющий.
Б. Я эксперт в компании.
В. Никакое ДУ не рекламирую и больше в ДУ не беру!!!  На смартлабе и на заборе тоже много чего написано.
Г. Я привык работать спекулятивно. Если по позиции есть дневная норма по прибыли, я её всегда крою.
Д. Перед тем, как критиковать, покажите свои результаты.
Е. Своими прибылями тут хвастаются все, а вот свои убытки и ошибки кроме Тимофея никто показывать не хочет. Слабаки.







( Читать дальше )

В кои веки на рынке такая халява когда стоишь в шортах, дак нет, я сегодня решил пораньше уехать из офиса по делам. То, что случилось на рынке, я застал на МКАДЕ, когда ехал в левом ряду, взглянув случайно на айпад. После этого мгновенно на аварийке перестроился в правый ряд и встал на обочине и быстро начал включать ноут, который всегда под рукой. Как только включл, не стал разбираться что случилось и начал быстро крыть по всем счетам шорты, на одном успел закрыть наромально, на других двух так себе, а вот потом на двух накосячил не по детски (((( в окне поручений ошибся на одну цифру и ещё при медленном инете начал кидать по рынку заявки на покупку по 55 лотов фьюча ММВБ, при том, что в шорте у меня было всего 45 и хотел я аккуратно закрыть по 5 коней, как обычно и делаю. В итоге по рынку кинул в лонг  5 раз не по 5 коней а по 55 коней ((((((((((  и на этом убогом нелеквиде поймал в лонг почти хай!!!!!!  Слава богу треться и четвёртая заявка не сработала, но даже на одной теперь вот такой лось!!! Просто писец, одна тупая поспешная ошибка и минус 250 тысяч только на одном счету. Всё, я сильно расстроен. Что делать  с этой позой хз.

Что случилось?

Начало обвала: 21:01мск
Величина обвала: 5000 пунктов
Продолжительность: 6 минут
Причин не выявлено
Натуральный Flash Crash!
Поводыри стоят




Акции ETF на Россию — RSX



Пока все похоже на наглый стопосъем

Новость была только такая:

 
Всем Привет! Рады поделиться с вами плановым обзором торговли на американских биржах акций  в проекте  Day  Trading Nyse.  Завершилась последняя торговая неделя мая, не самого однозначного в плане ожиданий, но вполне подходящего для торговли внутри дня.  Стоит отметить, что с момента завершения сезона торговать стало лучше, формаций больше, да и самое главное, результаты поползли вверх. Кто бы что ни говорил, рынок хорош, весьма хорош, главное сейчас адекватно (спасибо арчевскому каверу) подходить к рискам и  ждать своего трейда. Эффект «случайности» сейчас практически полностью нивелирован, почти все трейдеры получают по заслугам,   прямо пропорционально вложенным усилиям, т.е. своего рода кочегаринг. Работы действительно много, сложно только то что акции могут начать двигаться в любое время дня, будь то обед или даже последние 30 минут рынка… Давайте по дням:
Вторник 27 мая
День выдался очень трендовым. Акции довольно медленно ползли вниз. Краткосрочные откаты в аптрендах давали заработать ,  но в смену трендов это не переходило.


( Читать дальше )

Приветствую всех!
 
В предыдущей статье рассказывал о методе управления размером позиции в зависимости от дохода. Подробности можно прочитать тут http://smart-lab.ru/blog/179468.php
В кратце, эксперимент заключался в следующем: имеется два робота, один отрабатывает чуть хуже другой чуть лучше по ссылке видна трансляция онлайн tslab.comon.ru/698D51A19D8A121CE581499D7B701668 
Далее по механизму из предыдущей статьи увеличиваю размер лота, с целью улучшения статистики и уменьшения просадки. 
 
На данный момент имеется статистика для анализа и вот что получилось:


Максимально достигнутый размер позиции 21 контракт, то есть в среднем агент заработал 20т пунктов, хотя выше в ссылке можно пронаблюдать что первый робот заработал всего 14т пунктов на 1 контракт торговли, то есть эффективность использования наращивания позиции налицо. 
Естественно необходимо понимать, что в среднем в торговле участвовало меньше контрактов то есть на самом деле около 14 контрактов и итогом получается прибыль на 1 контракт еще выше порядка 30т пунктов


( Читать дальше )

31 мая состоялась Конференция Смарт-Лаба в Новосибирске, организованная Новосибирским Независимым Трейдрумом!

Благодарим за интересные доклады и обсуждения:
Алексея Каленковича
Александра Муханчикова
Станислава Бернухова
Евгения Тумашова
Павла Сокола

Большое спасибо за финансовую поддержку Компании Exness и лично Юрию Ермолаеву!
Так же благодарим за информационную поддержку портал Сиб.фм

Благодарим всех, кто посетил наше мероприятие (более ста человек), надеюсь, темы выступлений, дискуссий и обсуждения в кулуарах всем понравились.


( Читать дальше )

Продолжим поиски хорошего трейда по времени на фьючерсе на индекс РТС. Рассмотрим больший таймфреим, уже лучший торговый день месяца.
 
Есть несколько подходов в изучении и в классификации торговых дней.
 
Что брать в качестве точки отчета?
— календарные дни
— отчет от начала месяца
— от экспирации опционов
— эффект окончания месяца, т.е. отчет в обратном направлении.
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность, что бы построить торговую систему?
 

( Читать дальше )

По чем фунт сахара?
Приземистый сахарный тростник как признак глобального дефицита
 Ценовой рэйндж в котором двигается сахар последнее время (с апреля) – явный признак общей неопределенности рыночных участников относительно будущего урожая в Бразилии. Вместе с тем, более ценно положение дел со стороны фермеров-производителей товара (cane growers).


(ценовые проекции при бычьем (зеленый), нейтральном (желтый) и медвежьем сценарии)
 
По словам фермеров за последние 4 года – это самый существенный дефицит производства. При нормальной высоте тростника порядка 3 метров и выше на данный момент в среднем растения достигли лишь половины этой высоты, а цвет вместо зеленого – буро-коричневый. Потери урожая составляют около 20%. По прогнозам Copersucar SA цены на сахар-сырец могут вырасти на 10-15% к концу года, вплоть до 20 центов за фунт. Естественно, это отразится на ценах продукции таких компаний, как Nestle SA, особенно после нескольких лет профицита.


( Читать дальше )

Привет. 
Ну как знакомство с новым другом? Надеюсь, новый друг под именем «Торговый Алгоритм» стал не просто другом, а старшим братом, без которого вы не делаете ни шагу во время торговли. Тем более, у вас столько времени было подружиться. 
Дело в том, что тот, с кем я сегодня буду вас знакомить, даже руку вам не пожмет, если узнает, что его родной брат, торговый алгоритм, не стал вашим другом. 
Ок, не будем тянуть, знакомьтесь: 
— трейдер, это твой новый друг  по имени Дисциплина! Дисциплина — это трейдер, будьте знакомы. 
Прежде чем вы начнете знакомство, расскажу вам о вашем новом друге.
Дисциплину восхваляет каждый преподаватель торговли на бирже. Почему так много внимания уделяется именно дисциплине? Вы наверняка ни раз слышали: только с дисциплиной можно добиться результата в торговле, только имея дисциплину стоит заниматься этим бизнесом, только с дисциплиной стоит повышать объем и многие другие высказывания, касающиеся дисциплины. 


( Читать дальше )

Тест системы Монетка. Грааль опять ускользнул.


Несколько раз обсуждалась система монетка, предложенная  уважаемым «Алексей».  Здесь например
smart-lab.ru/blog/181103.php
 Система  входит случайно на открытии — направление выбираем подбрасыванием монетки. Закрываемся на закрытии первого убыточного  дня.
Я прогнал данную систему на фьючерсе RTS  за 10 лет — 10 контрактов. Получилось вобщем-то то, что и должно было получиться, а именно — какой вход, такие и результаты. Здесь результаты на дневках, на часовиках в приципе то же самое. Так же гонял на корзине Ри и Си — аналогично  сливает.
На картинках эквити за 10  прогонов, а также общая диаграмма результатов за 50 прогонов. 
 

( Читать дальше )