Я тут по делам смартлаба вынужден читать каждый пост, написанный на нем. И лично мне не нравится, что на смартлабе много туфтовой бессмысленный и размноженной по всем ресурсам финансовой журналистики в духе ленты финама: http://www.finam.ru/analysis/nslent/

Я бы даже термин такой ввел "финамовщина"

Какими свойствами обладает финамовщина?

• с таким же успехом текст мог бы написать робот
• отсутствие какой-либо оригинальности, перечисление цифр с рынков и новостей
• отсутствие какой-либо добавленной автором стоимости

Такую аналитику люди вынуждены плодить, выполняя должностную инструкцию, где написано, например: рассылать по интернетам и СМИ дважды в день комментарий по рынкам. Вот этой цели и подчиняются наймиты, — лишь бы что-то написать! Типа засветить название компании. Полезность нулевая. Но ведь что самое ужасное, новички могут тратить свое время на чтение это бреда.

Как же выглядит на мой взгляд нормальная аналитика? 
Любой аналитический материал должен основываться на оригинальной идее (или ряде идей). Чтобы найти идею, необходимо:

• изучить большой поток выходящих за день новостей
• изучить рыночные движения за день
• изучить мнения интересных стратегов и экономистов
• или просто родить идею из цифр и фактов:)

То есть, мягко говоря, приходится напрягать кору головного мозга! А аналитики привыкли строчить ежедневные заметки «на автомате».

Но это еще не все! Дело в том, что важно и представление труда! Обычно, даже толковый аналитик, который потратил массу времени на труд, городит 50-страничный отчет, который показывает всем: «смотрите сколько я работал!» При этом клиенту п***ю сколько ты работал, у клиента времени в обрез, чтобы читать простыни. Поэтому идеальное представление выглядит так:

• информативная картинка (с графиками, диаграммами или таблицами)
• основные выводы тезисами
• а потом уже остальная простыня

Лично мне нравились стратегии которые писал я сам. Пример можно посмотреть тут: http://smart-lab.ru/blog/133256.php
Вот это то, что я считаю идеальной аналитикой. Правда, трудозатраты на одну такую заметку очень и очень немалы и часто такие вещи не попишешь.

А еще конечно неплох формат Zerohedge. Тайлер Дарден берет идею, вставляет график и ничего лишнего. Ну вот например:

http://www.zerohedge.com/news/2014-06-10/us-riskier-europe-first-time-2010-bofa-admits-good-news-bad-news 
 
Поэтому некоторые наши финансовые пиарщики новострились переводить зирохеджевские идеи и фигачить в блоги. В этом кстати нет ничего плохого, суть идей же при этом не теряется:) 

p.s. специально никого конкретно не упоминаю, ни в плохом ни в хорошем контексте, выводы делайте сами.

Если человека все устраивает, то он — полный идиот. Здорового человека в нормальной памяти не может всегда и все устраивать.
Владимир Путин

Напишу про очередное ГОСА – сегодня это Роснефть.

Пришло толстое письмо с бюллетенями из Роснефти. Обычно, чем больше компания, тем толще письмо – Газпром, ЛУКойл, Роснефть – самые толстые, а Акрон, Мосэнергосбыт, НЛМК и МОЭСК – тоньше. Качество бумаги также разниться, если ЛУКойл и Роснефть – даже печатают в цвете свой логотип на каждой странице, то Южный Кузбасс сэкономил – бюллетени напечатал на тонкой низкокачественной бумаге желтого цвета, такую бумагу я встречал в бюджетных организациях в начале 2000-х годов еще.

Рассылка писем — это большие накладные расходы для компаний – направлять тысячи, а то и сотни тысяч писем своим акционерам по всей стране (интересно, если акционер проживает за рубежом, компания посылает такие письма?). А эффект зачастую нулевой – так как акционеры не отвечают.

( Читать дальше )

>> Кто-то скажет, что тяжело торговать в интрадее большими суммами, я отвечу это бред. В интрадее можно без плечей торговать хоть 10 млн. долларов.  Пропихнуть днём в рынок 3000 контрактов просто элементарно! Откройте суммарный стакан или поставьте объёмные бары или свечи с объёмом например в 5000 лотов и всё сами увидите. Ликвидности навалом. Днём зайти в пиле на 3000 контрактов можно в течение 1-2 минут не двигаю цену более чем на 500 пунктов. © smart-lab.ru/blog/187974.php

Вась, ты смешной такой. Вот просто зайди по единому алгоритму объемом в 5000 к разок (ну, попроси у кого-нибудь дать погонять :) — и увидишь, как быстро тебя высадят по стопам с твоим подходом. На срочке такими объемами ты можешь так оперировать только, если у тебя депозит позволяет еще раз в 20 больше загрузить (то есть нет даже близко плеча) или ты инсайдер. Это примерно тоже самое, что годика до 2006 пытаться огромными объемами в луке, газе или гмк набирать спекулятивную позу в краткосрок -  поставят раком на какое-то время, заберут свои % (с твоих стопов, поскольку ты просто в другом ТФ работаешь) и переставят обратно после этого.

( Читать дальше )

     Вещь, про которую идёт речь – это процесс ожидания, с которым я обычно не сталкиваюсь, так как я спекулянт, но сейчас я решил немного поменять стиль торговли. Лично меня очень бесит сидеть и ждать и самое главное, при этом смотреть на колебания по счёту, то в плюс, то в минус. Знаю, что такая проблема есть не у всех, но вот лично  меня она очень сильно выводит и этому есть объяснение. Я уже почти 8 лет занимаюсь только спекуляциями и интрадеем и этот стиль торговли, а может кто-то скажет просто “привычка” уже сидит в крови. Самое главное, что интрадей мне доставляет огромное удовольствие, я реально кайфую от работы и от того, что я делаю, потому что моя работа приносит положительный материальный результат, при этом я пытаюсь от этого постепенно уходить, но поверьте, это не просто и самое главное, мне становится скучно и не интересно наблюдать за рынком, а когда тебе работа перестаёт доставлять удовольствие, то и результат начинает ухудшаться.


( Читать дальше )

С точки зрения статистики, цены золота и серебра изменяются примерно одновременно. Но более важно соотношение цен золота и серебра и его тенденции.
Рассмотрим этот график.
 
Нажмите на картинку для увеличения
Отношение золото/серебро: данные за 27 лет – серебро дешевое (зеленым), серебро слишком дорогое – (красным)
1. За последние 27 лет (после пузыря 1980 года и последующей коррекции) наблюдался нисходящий тренд отношения золото-серебро.
2. Пик серебра около $50 в апреле 2011 года (минимум соотношения) выглядит явной аномалией.
3. Минимумы цены серебра в 2003, 2008 и 2013 годах были на уровне линий тренда, изображенные мной на этом графике, или выше. Цена серебра интенсивно росла после достижения пиков отношения в 2003 и 2008 годах. Я ожидают похожей динамики после недавних пиков отношения.
4. Величина отношения может упасть за несколько месяцев или медленно снижаться несколько лет.


( Читать дальше )

Лучшая книга по системному трейдингу, ну и конечно, очень полезна для общего понимания как рынка так и методов управления своими позициями.

Булашев «Статистика для Трейдеров»

От читателя требуется математическая подготовка уровня физ-мат школы, либо первых курсов технического вуза.

О чём в книге написано и чему она учит:
* Что такое неопределённость и вероятностные исходы
* Как отличить случайность от закономерности
* Свойства движений рынка как временных рядов
* Характеристики торговых систем
* Взаимосвязи различных активов
* Методы прогнозирования
* Регрессии, в том числе и множественные
* Управление рисками
* Диверсификация
* и т.д.

О чём в книге не написано:
* Как разгадать замыслы Кукла
* Тайные знаки массонов
* Секретный Грааль трединга
* Психология как главный фактор трейдинга
* Как быстро разбогатеть на бирже
* и т.д.


Приятного чтения!

PS
Поставив плюсик этому посту вы поможете делу повышению квалификации трейдерского сообщества.

Решил сам с собой поконкурировать)
На рынке довольно давно, но понимание рынка приходить, а соответственно и небольшие денюшки с него относительно недавно, на текущий момент имеем:
1) Составленный мною достаточно простой торговый алгоритм, имеющий относительную стабильность к разному состоянию рынка, зарабатывающий на трэнде, в среднем 1 сделка в 2-3 дня, проскальзывание учтено, макс просадка с 2006 года порядка 10,5% без учёта плеча, данные по склейке от поделенных фьючов отличаются незначительно, торгует на реале с февраля, килотонны % не рубит, кучу движений не собирает, но работает, по крайней мере пока)(просадка по счёту в профиле была за счёт хэджа рублёвого депозита через фьюч, уже не раз себя за панику поругал)

эквити за 2 года



( Читать дальше )