<HELP> for explanation

Блог им. Asket_m_pro

Asket vs робот? приступ шизофрении или конкуренция самого с собой?

Решил сам с собой поконкурировать)
На рынке довольно давно, но понимание рынка приходить, а соответственно и небольшие денюшки с него относительно недавно, на текущий момент имеем:
1) Составленный мною достаточно простой торговый алгоритм, имеющий относительную стабильность к разному состоянию рынка, зарабатывающий на трэнде, в среднем 1 сделка в 2-3 дня, проскальзывание учтено, макс просадка с 2006 года порядка 10,5% без учёта плеча, данные по склейке от поделенных фьючов отличаются незначительно, торгует на реале с февраля, килотонны % не рубит, кучу движений не собирает, но работает, по крайней мере пока)(просадка по счёту в профиле была за счёт хэджа рублёвого депозита через фьюч, уже не раз себя за панику поругал)

эквити за 2 года

Доходность последние 2 года

параметры за последние 2 года:
Asket vs робот? приступ шизофрении или конкуренция самого с собой?
эквити с 2006 года:
Asket vs робот? приступ шизофрении или конкуренция самого с собой?

2)Давно мучаюсь и бьюсь с рынком по поводу интрадея плавно перетекающего в скальпинг и обратно, до недавнего момента рынок активно побеждал, бывали редкие выпады побед, которые тут же сливались и переходили в удвоенный лосс, но я чую какой то переломный момент, понял кое какие очень очень важные вещи которых раньше не оценивал и не понимал
и за последние 2 недели относительно неактивной торговли в среднем по 2-2,5 часа в день(прекрасно понимаю что это очень маленькая дистанция, хотя с другой ситуации были совсем разные по динамике, направлениям, сложности дни все), однако она даёт надежду на продолжение трэнда и определенную вероятность того что я начал делать правильные вещи. Имею следующий результат в пт, суммарно  около 6000 пт с учётом комиссии за 2 недели при в среднем 10-15  сделках в день:

Asket vs робот? приступ шизофрении или конкуренция самого с собой?

А теперь суть идеи, буду отслеживать свои сделки и робота и ждать когда микросхемы и отсутствие нервов нагнут мою болеющую голову
считать буду с 1 июня, на текущий момент 09.07:

счёт
Аскет -                            + 2070пт
Аццкая_машина -          + 100 пт
 

Invite, я не претендую на сверхдоходности, считаю разумной доходность от 15 до 100% в год, всё что свыше — зона повышенных рисков, сливать депозиты не особо хочется
avatar

Asket_m_pro

1. Большой процент убыточных сделок.
2. Кривая доходности не плавная.
3. Надо смотреть профитфактор.
4. Надо смотреть на проскальзывание.
5. Просадку надо смотреть в контексте плеча. Пока просадка представляется большой.
avatar

Eactrade

Eactrade,
1)на то он и робот что может торговать большой % убыточных сделок, самому понятно эту стратегию торговать никаких нервов не хватит
2)идеи с более плавной кривой у меня нет, но! за последние 2 года нет ни одного убыточного контракта по тесту. есть куча идей для доработки, но нет времени особо, счас у меня во всю сезон рабочий начался
3) PF =1,83 за последние 2 года, если с 2006 смотреть цифра примерно такая же
4) Проскальзывание в тесте около 40пт на круг стоит, по факту даже без прямого коннекта к бирже меньше выходит в среднем
5) Скорее нужно плечо брать относительно просадки, при 11% просадке я планирую торговать 30-40% от счёта что, по расчётам не доводит до снижения количества торгуемых контрактов и имеет небольшой запас прочности на случай увеличения просадки в течении первого года пока идёт доработка в процессе работы торгую 20%

Я и не претендую на суперкрутого робота, но это пока максимум что я смог из своих навыков программирования выжать, со скрипом оно мне даётся мягко говоря, всё таки образование у меня не чисто техническое
avatar

Asket_m_pro

кстати трэндовый робот с контртрендовым интрадеем чисто в теории должны получаться хорошим портфелем торговым с точки зрения постоянного заработка или хотя бы работы без просадок заодно и эту теорию свою проверю под шумок
avatar

Asket_m_pro

1 там где тест с 2007г у тя явная ошибка… неверно выбран режим тестирования…
2 по первому варианту мало сделок для статистики
avatar

ves2010

ves2010, что значит — неверно выбран режим тестирования, поясни?
avatar

Asket_m_pro

вообще когда длинные тесты не особо понимаю откуда и как эквити там считается, слишком заоблачные и непонятные суммы получаются, например если я ставлю с 2006 получается, например для меня главный параметр — %, если с 2006 выдаёт около 280%, если с 2009 — 450%)))
поэтому ключевыми тестами на мой взгляд идут — прогон по годам и отдельным контрактам, там сразу и слабые стороны видно и результат понятный мозгу
avatar

Asket_m_pro

Asket_m_pro, о!… разумный вопрос ты задал сам себе… разберись с ним… почему все именно так а и не иначе… почему в одном случае 280 а вдругом 450…
avatar

ves2010

ves2010, это нюансы расчётов, мелочи, от чего там процент берётся мне побоку) главное я смотрю по пунктам, где бы я вошёл, где бы вышел, сколько у меня, сколько в лабе все совпадает, а 300,400 200% это слишком эфимерные цифры чтобы от них какие то решения принимать)
avatar

Asket_m_pro

как в тс лаб загнать историю, у меня график цены только с марта 2014
avatar

ICEDONE

ICEDONE, скачать, например с финама
avatar

Asket_m_pro

когда по годам разбиваю получается гораздо красивее чем на картинке с итоговым эквити, почему?:
2006 — 75к пт
2007 — 17к пт
2008 — 32к пт
2009 — 54к пт
2010 — 47к пт
2011 — 72к пт
2012-лето13 — ещё 100к пт… и я реально могу посмотреть эти сделки, я их вижу и могу посчитать, сложить эквити и оно действительно так выходит… а когда включаю тест сразу за все периоды это просто абстрактные цифры, которые у меня не вызывают никакого желания их анализировать, просто картина в целом
avatar

Asket_m_pro

долго я гонял на истории это всё, все говорят, то не так, это не то, у нас в городе представители брокера говорят что это у меня тоже какие то ошибки и вообще говорят что ТСлаб на.алово) а по факту имею на текущий момент — им пойманы все крупные движения на которые он расчитан, с февраля реально собраны, у меня кстати чисто физически нет возможности ради одной прибыльной сделки в 2 недели сидеть и ловить его сутками) есть несколько технических нюансов которые надо доработать, кое какие нюансы в системе, это всё есть, я не претендую на супер робота)
avatar

Asket_m_pro

Asket_m_pro, готовлю пост про тслаб… дней через 5 будет
avatar

ves2010

Asket_m_pro, ну а вы киньте алгоритм, а мы все вместе протестим и проверим, обманывают вас или нет =)))
avatar

PASHA

PASHA, обманывают в чём?) в том что я в профите с момента его запуска?:)
avatar

Asket_m_pro

В целом параметры нормальные, но надо смотреть в реале, можно ли будет это торговать:

— 13 убыточных сделок подряд на 3 профитные — нервы, как канаты надо иметь :-);

— малое количество профитных сделок -> надо торговать каждый день, без отпусков и пропусков, стоить инфраструктуру под такую торговлю;

— среднее время в сделке > 23 часов -> овернайт -> здравствуй 03.03.14 -> большое плечо- пока, пока;

— эквити, как кремлевская стена — постоянные «друзья трейдера» — просадки с редкими удачными днями.

С другой стороны, кто обещал, что будет легко?
Сергей Грошев,- ну в целом апрель пересидел нормально по нервам, тут главное не вмешиваться в его работу, руками конечно же я это торговать не смог + просадку счас в ручную контртрендом отторговываю последнее время, ибо когда он не в позе можно с довольно высокой степенью вероятности не верить в сильные движения) но пока алгоритм для контртренда формализованный не родил, но работаю над этим…

вообще с этим алгоритмом ситуация интересная получилась, я когда его базовую версию сделал 1,5-2 года назад потестил и подумал что в условиях невысокой волотильности не будет работать, а в итоге он заработал бы и в 12м и 13м году для трендового алго со своими параметрами довольно неплохо) поэтому когда случайно наткнулся решил доработать и запустил таки)

-про инфраструктуру согласен, работаю над этим, счас у меня свой минисервер с выделенным интернет к которому я могу подключаться со всех своих устройств по удалёнке

— вещи подобные 03.03.14 на тесте с 2006 года не просходили(были ГЭПы порядка 1-1,5%, что не является сильно фатальным), думаю что всё таки такие вещи обычно происходят в направлении тренда, поэтому когда буду делать контртренд, буду обязательно без переносов сочинять…
avatar

Asket_m_pro


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW