Ценовая поддержка и сопротивление

Бычьи тренды происходят, когда пробиваются уровни сопротивления. Но в то же время, большинство бычьих трендов заканчиваются на уровне сопротивления. В медвежьем тренде пробивается большинство уровней поддержки, но чаще всего, медвежьи тренды заканчиваются на уровне поддержки.

Как узнать, что начался бычий тренд? Обычно, в бычьем развороте есть 4 этапа. На первом, цена должна дойти до поддержки медвежьего понижающегося движения, коррекции или ценовой цели. Затем происходит пробой вверх из понижающегося канала или рейнджа. Третий этап — формирование более высокого дна. Последний этап — формирование хая выше предыдущего. Порядок этих этапов может быть различным.

Эти четыре стадии изображены на 30-минутном графике фьючерса на рисунке 1. В точке 1 цена находит статическую поддержку на уровне предыдущих лоу. В точке 2 она пробивается выше торгового рейнджа и выходит из понижающегося канала. В точке 3 наблюдается более высокий лоу, а в точке 4 пробивается последний хай.

( Читать дальше )

Правила игры такие:
Если вы являетесь специалистом по тому или иному вопросу на бирже и рынках, объявляйтесь в комментариях, — люди будут задавать вам вопросы по вашей теме.

Например: 
Я Василий Олейник: обучаю трейдеров. Можно задавать вопросы по обучению трейдингу. Или..
Я Александр Шадрин: инвестирую в Российские акции… Могу ответить фундаментал по бумагам
Я Александр Муханчиков: профессионально скальперю фьючерсы CME в плюс. Задавайте мне вопросы!:)
И так далее.. 

Все у кого есть вопросы, задавайте их специалистам, которые принимают участие в игре.

Поехали!
==================== 
Комменты только по теме! Специалисты по политике, пропаганде и шуткам — в бан.
==================== 
Кто сегодня отвечает на вопросы:

VA — биотех, США
margin — опционы на американские акции
Fry — фьючи на VIX
Светлана Орловская — как открыть счет на срочном рынке США/Европы
Mérovingien — торговля фьючерсом S&P500 
Тунеядец - разработка трендовых стратегий, программист
Александр Муханчиков — прибыльная торговля внутри дня на западных фьючерсах
Александр Шадрин — фундаментал по российским акциям, ПИФы, страхование

====================
заметили, российские специалисты куда-то пропали?

Сегодня, во вторник, 16 июня в 19:00 по московскому времени EXANTE и TradingView проводят второй эксклюзивный вебинар с участием профессионального трейдера Анила Мангала. Анил подробно расскажет об использовании волн Эллиотта в техническом анализе. Будет интересно и познавательно – смотрите наш промо-ролики убедитесь в этом сами!

Анил Мангал – опытный финансовый менеджер, профессиональный FX-трейдер и биржевой аналитик. Специализируется на волновых теориях, главным образом, на волнах Эллиотта. Более 3-х лет Анил проводит ежедневные вебинары и консультирует трейдеров в режиме 24/5.

Во время трансляции вы сможете:

• узнать, как Анил применяет волны Эллиотта в своей практике;
• изучить основные волновые паттерны и научиться их распознавать;
• поучаствовать в разборе наиболее распространенных ошибок и получить полезные советы;
• познакомиться с последними новостями от EXANTE и TradingView.com.

( Читать дальше )

Здравствуйте, дорогие друзья!

Выпускаю одиннадцатую версию моего анализатора. В ней устранил 5 косяков (более подробно про них можно посмотреть в видео).
Добавил следующий функционал:
1.  На улыбку волатильности добавил маркера спроса и предложения. Выглядет это так:

Для меня стало намного удобнее и нагляднее.

2. Продолжаю работать над ГО, для этого я сделал следующее:
    — Лимиты по волатильности теперь рассчитываются для каждого опционного страйка отдельно (независимо), а не из одного центрального как было раньше.
    — Увеличил количество сценариев до 65.
    — Сделал панель рассчета ГО, с полями изменения волатильности и цены. Эти поля предназначены для того чтобы посмотреть как поведет себя ГО при изменении волатильности или цены которые вы введете.

( Читать дальше )

Так много воплей о том, что при таких высоких кредитных ставках бизнес в России умрет...
Видите ли, не перебить такую ставку космическую, прям. Которая даже ниже инфляции)))

1. А что, на свои строить или развивать бизнес — западло?
2. Я считаю, бизнес, построенный на кредиты — это тот же форекс на 10-м плече, но без возможности поставить стопы )))
3. Мы развращены сверхприбылями и воровством. Если еще в прошлом году торгаши продуктами накидывали поверх опта от 40 до 150%, да что там опт. Они даже не закупали, а брали на реализацию, засранцы и набрасывали по максимуму, вплоть до истечения срока годности, потом за пару дней до — сбрасывали цену до адекватной….Естественно, зачем строить бизнес на свои? Можно сразу развернуться широко и платить относительно жалкий процент банкам.

Поэтому не предлагайте взять деньги в ДУ с 15% в месяц — это не по-пацански, это слезы. 2000% годовых, если ты мужик!

А ниже рисунок, как начинали беспонтовый «бизнес на свои» нищеброды разные...








( Читать дальше )

Может это баян, но, у меня еще есть шанс создать сеть типа Макдорнальдз:



( Читать дальше )

В продолжение топика Продажа волатильности, оптимальная позиция. Попробуем теперь смоделировать управление позицией при продаже волатильности и понять что лучше: дельтахедж фьючом, роллирование или что-то другое. За основу возьмем проданный стрэддл. Хотя предыдущий анализ показывает, что это не самая оптимальная поза при продаже волы — для простоты исследования возьмем именно ее.

Зададим для автоматического поиска NStrike = 1 и получаем такую позу:
 

Возьмем ее за основу и фиксируем цены открытия. Теперь смоделируем перемещение БА на страйк влево. Сделаем это переносом распределения Q (которое используется для получения текущих цен с рынка). Распределение P получим из нового Q сжатием (т.е. по прежнему считаем что дисперсия у рыночного распределения завышена и поэтому остаемся в продаже волы). Оценка зафиксированной позы сильно упала (с 2.37 на 0.84), но пока еще осталась положительной:

( Читать дальше )

Послушал бесплатный вебинар Максима Свиридова. Решил протестировать его идеи, что вход не так важен, как РМ.



( Читать дальше )

Видимые фильтры

Огромное количество торговых систем основаны на индикаторах и именно поэтому возникает вопрос – а что эти индикаторы выражают? Верный ответ – в большинстве случаев ничего особого они не выражают. Индикаторы представляют собой лишь специализированные фильтры. Некоторые индикаторы, такие как индекс торгового канала (CCI), индекс относительной силы (RSI) и стохастик,  в основном, представляют собой фильтры высоких частот первого порядка, которые преобразуют ценовые колебания и представляют их в виде осцилляторов.  Другие индикаторы, такие как скользящая средняя – это преимущественно сглаживающие фильтры, которые служат для устранения рыночного шума. Существуют и комбинации двух упомянутых типов фильтров. Перед тем как начать использовать индикаторы как фильтры в своей торговле любой здравомыслящий человек задастся вопросом — обладают ли данные, полученные с помощью различного рода индикаторов, прогнозной силой применительно к будущим ценам.

( Читать дальше )