SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Специалисты и профессионалы отвечают в этом посте на любые вопросы
- 16 июня 2015, 19:09
- |
- Тимофей Мартынов
Правила игры такие:
Если вы являетесь специалистом по тому или иному вопросу на бирже и рынках, объявляйтесь в комментариях, — люди будут задавать вам вопросы по вашей теме.
Например:
Я Василий Олейник: обучаю трейдеров. Можно задавать вопросы по обучению трейдингу. Или..
Я Александр Шадрин: инвестирую в Российские акции… Могу ответить фундаментал по бумагам
Я Александр Муханчиков: профессионально скальперю фьючерсы CME в плюс. Задавайте мне вопросы!:)
И так далее..
Все у кого есть вопросы, задавайте их специалистам, которые принимают участие в игре.
Поехали!
====================
Комменты только по теме! Специалисты по политике, пропаганде и шуткам — в бан.
====================
Кто сегодня отвечает на вопросы:
VA — биотех, США
margin — опционы на американские акции
Fry — фьючи на VIX
Светлана Орловская — как открыть счет на срочном рынке США/Европы
Mérovingien — торговля фьючерсом S&P500
Тунеядец - разработка трендовых стратегий, программист
Александр Муханчиков — прибыльная торговля внутри дня на западных фьючерсах
Александр Шадрин — фундаментал по российским акциям, ПИФы, страхование
====================
заметили, российские специалисты куда-то пропали?
Если вы являетесь специалистом по тому или иному вопросу на бирже и рынках, объявляйтесь в комментариях, — люди будут задавать вам вопросы по вашей теме.
Например:
Я Василий Олейник: обучаю трейдеров. Можно задавать вопросы по обучению трейдингу. Или..
Я Александр Шадрин: инвестирую в Российские акции… Могу ответить фундаментал по бумагам
Я Александр Муханчиков: профессионально скальперю фьючерсы CME в плюс. Задавайте мне вопросы!:)
И так далее..
Все у кого есть вопросы, задавайте их специалистам, которые принимают участие в игре.
Поехали!
====================
Комменты только по теме! Специалисты по политике, пропаганде и шуткам — в бан.
====================
Кто сегодня отвечает на вопросы:
VA — биотех, США
margin — опционы на американские акции
Fry — фьючи на VIX
Светлана Орловская — как открыть счет на срочном рынке США/Европы
Mérovingien — торговля фьючерсом S&P500
Тунеядец - разработка трендовых стратегий, программист
Александр Муханчиков — прибыльная торговля внутри дня на западных фьючерсах
Александр Шадрин — фундаментал по российским акциям, ПИФы, страхование
====================
заметили, российские специалисты куда-то пропали?
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- алготрейдинг
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- хедж-фонд
- экономика
- экономика США
- Яндекс
Например, растущий тренд по сбер обычке, начатый 16.12.14 закончился 06.05.15, соответственно начался падающий.
Если каждая четная карта синяя, это не означает что каждая синяя карта чётная.
Опцион — это цены, страйки, комбинации позы, волатильность текущая, дата экспирации, временной распад и тд. Всё считаемо.
Тренд — это крупные игроки, новостной фон, экономика бизнеса, мечты.
Как-то так. Моё мнение.
Правильно они ее получили: с чего то надо было начинать, пусть и с самой простой модели, не описывающей все нюансы реальности.
1 цена, диапазон, объем
2. Уровни
3. Пара индюков, справочно, для подтверждения выводов п1
Есть какие-то основания так считать?
На Si
Ты комменты вообще читаешь, или спрашиваешь лишь спросить???
Скажу так… Я 6 лет ее тестирую в реале на живых деньгах
Или допустим, анализируете минутку и тут же на тики?
Или 5 минутку и минутку одновременно?
Объем по свечам учитываете при входе?
— тики не смотрю
— смотрю от часа к минутке
— объем смотрю при ложных пробоях
1. Никаких целей по доходности, но если есть прибыль 50 тыс рублей за день, ниже нее я уже не опущусь, т.е. либо больше либо 50 000.
2. Литературу читать не советую. На мой взгляд адекватная книга Николая Солабуто «Краткосрочный трейдинг». Проще сходите на курсе к Олейнику, Герчику или Резвякову.
Причем Олейник очень хороший и бюждетный вариант!!!
Может быть если есть прибыль 50 001 рубль, то ниже 50 000 рублей Вы уже не опуститесь? Ибо как только произойдёт откат в 1 рубль Вы закрываете позицию через трейлинг-стоп?
Если же ставить тейк на 50000 рублей, то тогда отката не будет. Но и не будет больше 50 000 рублей.
В переводе на русский я хотел сказать, что должен быть какой-то зазор в районе 50 000 рублей профита. Иначе не жизненная ситуация. Не?
Например, если 10 рублей не дошёл в Ри до стопа, то стоп не срабатывает. И тейк тоже не сработает, если 10 рублей не дойдёт.
В том числе и если тейкить по состоянию депозита.
Хотя по сравнению со 100 тысячами цены чисто внешне вроде бы и не критично. Подумаешь, десять рублей не дошёл! Можно считать, что дошёл. Да?
Торгую 10-13, 16-18:45. Первый час вечерки и после 22-х
сколько контрактов торгуете ри написали, что по баксу? спасибо.
Андрей_Мурманск, основной профит с какого инструмента? бакс ?
сколько контрактов торгуете ри написали, что по баксу? спасибо.
ндрей_Мурманск, можно еще точнее, какова доля РИ и СИ если вместе их брать за 100%?
переносите ли в бу и при каких условиях?
Как вы пришли в трейдинг? Как быстро начали торговать в плюс? Сливали ли поначалу? Как и где учились? Сколько времени заняло понимание, что «вот так надо торговать и буду в плюсе»? Делали ли ошибки по началу, какие?
Спасибо.
smart-lab.ru/blog/252943.php
Вам повезло, что Вы прочли эту книгу в 20 лет)
Потом её лет через 10 перечитайте еще раз.
Изучайте отчетность компаний, ищите моменты, которые не понятны в сети, учитесь читать отчетность, это очень увлекательный мир. Баффетт, Богл — еще хорошие авторы.
smart-lab.ru/blog/241364.php
smart-lab.ru/blog/241623.php
но только окно как минимум 1 год
В долгосрочной перспективе есть мысль написать облигационного робота, дающего сигнал на покупку, сейчас правда времени нет
Однако, ещё раз замечу, что затраты времени на анализ облигаций существенно выше чем на опционах, поэтому, мне кажется это скорее для людей с большим депо (> 5 млн. руб.), либо для роботостроителей
Стоит ли расторговывать фьючи Московской биржи повышая ликвидность :P такие как голда, нефть, валютные пары — ПРИ УСЛОВИИ, что есть амбиции торговать на Америке высоколиквидными фьючерсами ?
Или не смешить вола и идти работать на депозит сразу дла Американского фьючерсного рынка?
надо удаленно открыть счет у брокера, перечислить деньги с валютного счета
Мне кажется там возможность повысить вероятность удачной сделки за счет анализа не такие большие, а риск — до 100% потери капитала
Вы в маленькие компании же инвестируете наверное?
Хотя инвесторы уже входят, как только PhaseI с более менее норм результатами прошла
Хорошо то, что полностью можно пользоваться программами анализа и сканирования рынка от брокера, есть бесплатное интерактивное обучение для тех, кому это требуется.
И, конечно, важно то, что брокер работает всегда без сбоев.
Optionsxpress, как я уже писала выше, отличный вариант, если вы не занимаетесь скальпированием на малые деньги. счет можно открыть полностью он-лайн и прислать два документа по е-мейл.
По бесплатному софту ОХ имеет преимущество — там все бесплатно для частных клиентов даже без перевода денег на счет можно сразу начать работать в режиме Virtual Trading
Скорость всегда одна у всех: нажал кнопку «отправить» и ордер уже сразу исполнен, на терминале видно.
Опционы покупаются без маржи. Но возможность работать с опционами оформляется при открытии счета Cash/Margin.
Поэтому, если у вашего брокера нет минимального размера депозита и у вас оформлен счет Cash/Margin, то вы положив на счет сумму, достаточную для покупки нужного количества опционов + комиссия за сделку, можете торговать опционы даже внутридневно не чаще трех раз в пять рабочих дней подряд.
Пример: вы открыли счет у брокера. Минимального требования по капиталу нет. Вы перевели на счет $1000. Решили купить опционы Put 109 на акции QQQ Q2 Jun по цене 0.7:
Покупка 10 опционов за 0.7 вам будет стоить $700 + $14.95 = $714.95
При 1000 долларов на счете вы вполне можете себе это позволить.
Если цена акции пойдет вниз и опционы станут стоить на 10 центов дороже, по 0.8, то у вас образуется прибыль в $100.
Последнее время чую необходимость, но не знаю откуда черпать
Если цель- понимание со слуха, это уже задача посложнее. Помогает просмотр тематических видео с субтитрами, но, в целом, аудированию наш брат учится в последнюю очередь. :(
Пример 2- отчеты подразделений СМЕ, по продуктовым группам www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html
но мне нужен открытый интерес еще.
как брокеру американскому/европейскому денег занести ?
(ну типа исходная -
наличные/безналичные рубли => американский брокер)
по возможности с примером банков через которые проще сделать
спс заранее
Хочешь назовем тему: «торговля фьючами в западном пропе?»
Как успехи на СМЕ почувствовали разницу с нашим рынком в плане техники?
Думаю ни мне одному интересно)))
т.е. как тут окрестили, по системе муханчикова.
очень мало что изменилось
торгую внутри дня, чуть менее активно чем на россии.
самое главное преимущество и разница — это обилие инструментов, которые подходят под мою торговлю.
вчера торговал активно около 8 инструментов, сегодня — 5.
Он просто нереальный!!!
сегодня где-то 150-200 сделок было суммарно (если считать открыл \ закрыл — то в 2 раза меньше).
а так — до 100 пока в среднем.
за начало июня — столько же.
hsi, xina, cl, zb, gbl, esx, z, ym, usd.rub, eur.usd, tf, nifty
больше всего нравится hsi, xina, zb, z и ym
после России проще всего hsi
приоритет отдал западу
потенциал намного выше.
xina50 — FTSE-Xinhua China A50
у меня есть риск на инструмент на день, он составляет ~ половину дневного риска.
в % от депо считать несовсем корректно — по сути депо резиновый.
По каким понятным причинам? Ты ушёл в околорынок? Или в пропах дают расписку о неразглашении?
проп непубличный, мои условия озвучивать некорректно.
мне не нужно никаких расписок для понимания о чём говорить корректно, а о чём нет.
2) Стакан там помогает? или больше на графиках торговля заточена?
3) В западном пропе лучше условия, чем в наших? И трудно ли отбор там пройти?
2) есть инструменты где стакан не нужен 95% времени — тот же хангсенг, к примеру. а есть где стакан играет > 95% успеха — 30 летние бонды. Поэтому стакан всегда открыт и мониторю.
Тут как и на России — наблюдение за стаканом позволяет быстрее адаптироваться и найти новые неэффективности.
2)Усредняете позу? Как часто?
3) пользуетесь ли сторонним приводом? или терминала хватает?
2) зависит от ситуации, но да
3) только терминал
меньше сложнее уже.
или если сосредотачиваться только на каком-то отдельном инструменте, тогда и 50к можно.
стакан полезен в принципе.
вопрос к этому «ZooR, зависит от входа. бывает и 50пп, бывает и 300пп.»
Как вы пришли в трейдинг? Как быстро начали торговать в плюс? Сливали ли поначалу? Как и где учились? Сколько времени заняло понимание, что «вот так надо торговать и буду в плюсе»? Делали ли ошибки по началу, какие?
Спасибо.
1) Вы указали для СМЕ 50к$ для одного инструмента исходя из своей торговли с возможным усреднением??
2) Если усредняеете позу, то при каком сценарии будете фиксить стоп
П.С. почему спрашиваю, просто интересно если не усреднять и торговать 1 лотом то зачем такое Депо, если усреднять тогда понятно, чтобы была возможность исправить позу
1) Vix-фьючерсы очень неповоротливые. Есть время обдумать каждый шаг. Снять/выставить заявки без суеты. Не мельтешит в глазах.
2) Каждый тик на контракт — это $50, то есть в деньгах = 1 пункт ES. То есть спред = $50. Это потери рыночного агента и профит лимитного агента. Котировать стакан очень выгодно.
3) Брокер (Мирус ныне Нинзя) предоставляет мне уникальные условия по марже. Так что календарные спреды обходятся в залогах в копейки. Можно использовать оптимальное кол-во денег для торговли.
Надо посмотреть фьючерсы VIX.
4) Сам инструмент так устроен, что календарные спреды дают возможность гибко регулировать риски. Я могу открыть одновременно 5 разных спредов и набрать кучу открытых контрактов, затем не спеша, без давления, закрывать их когда мне это удобно, а не когда «рынок взял за горло». Это почти опционы, только без опционных сложностей.
smart-lab.ru/blog/221065.php
С моей точки зрения VIX более ликвиден, чем по таблице.
На фьючерсах VX, ММ ставит сотни и тысячи контрактов на аск и бид. Это связано с тем, что там работает механизм «у кого больше ордер, тот и в приоритете по исполнению + очередь». Так что я не могу представить себе проскальзывание хоть на тик, однако после входа, ММ может «натягивать» против Вас.
smart-lab.ru/blog/75491.php
Тогда только собирал инфу на тему и ещё не успел слить на VIX =)
Сейчас некоторые места исправил бы. Но по сути почти всё верно.
(читать только часть III, первые две заметки — отстой).
С чем это связано, с переходом на СМЕ или есть другие причины?
Просто всегда удивительно наблюдать, как люди которые успешно зарабатывали несколько лет начинают лудоманить.
Рынок дает много денег и дает много целей. Это вредит фокусировке на цели. Поэтому, важно себя ограничивать на рынке, как лошадей ограничивают шорами — есть цель, есть путь. В этом залог прибыли.
Конечно цель крайне важна и очень важно ее правильно сформулировать!
Прошу обратить внимание, что мои ответы на ваши вопросы последуют не on air, а сегодня поздно вечером или завтра.
Фьючерс на SP500 является наиболее ликвидным (следовательно, эффективным) инструментом после фьючерса ED. Единственный объективный конкурент — T-bond futures.
Далее, необходимо понимать, что именно SP500 как индекс широкого сектора является индикатором для входа в позиции по многим бумагам, входящим (и даже не входящим) в этот сектор, что еще более увеличивает его эффективность (самосбывающееся пророчество). Таким образом, с одной стороны мы имеем поле для максимально объективного приложения краткосрочного инструментария (я использую auction theory и price action, но многие участники рынка используют pivots и прочее) и средне-/долгосрочного инструментария (фундаментальные показатели) с другой стороны.
Насчет «полуслучайности» я вас не совсем понимаю. Найти свою методику работы можно на любом timeframe — от скальпа до месяцев. Разумеется, настоящий «грааль» кроется в соблюдении рисков и money management, но и в рамках принятия решений вы можете с очень большой степенью вероятности исключить «полуслучайности», установив свои stop limit и close limit за пределами знакомых вам колебаний.
Если вы обращали внимание на мои сделки, то «стопы» редки по трем причинам:
1. Я не вхожу в зоне комфортной цены, я торгую imbalance — отклонения от комфортной цены.
2. Учитывая композитные объемы в рамках контракта и шире, можно определить оптимальные диапазоны для входа, когда цена максимально неинтересна (!) участникам.
3. Необходимо забирать деньги на цели, в которой вы уверены, и не следовать минутному настроению «забрать больше».
ES_F отвечает всем требуемым критериям и будет отвечать им в ближайшем будущем.
А если попрет в одну сторону, тогда что?
Торгуете лонг и шорт? Или только лонг?
«Если попрет в одну сторону» — есть stop, но после stop всегда следует повторно обдумать ситуацию.
В обе стороны, но ориентируясь на среднесрочный sentiment, который определяю на основе Daily/Weekly timeframes согласно тем же принципам, что и внутри дня.
Ответы на остальные вопросы будут позже, задавайте.
Посмотрите видео youtu.be/c8sjkdgZcnM
Edit: пока альттабался по другим окнам, комментариев навалило по самое не горюй от поста, на который отвечал
Куда все потухли?
Светлана, будьте добры — список проверенных пропов на CME — имеется?
DDG на ваш взгляд приличная компания?
Цель — мне хотелось бы дешево увеличить торговый капитал без лишних рисков для своего кармана)
О DDG слышала только положительные отзывы, и счета они для трейдеров, прошедших отбор, пополняют по факту.
gyazo.com/8efb9bccbb7e64c3bad9e738abde77fb
а что там с евродолларом непонятного?
вот например расчет сегодняшнего хая;)
www.floomby.ru/s2/aUv4ht
расчет если что сделан вчера, а не по факту))
Вы и сами можете подобные построения делать,
forum.gkfx.ru/index.php/forum/15-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0-tactica-adversa/
тут все что нужно есть, читайте, разбирайтесь;)
что касается уровней, так я уже запостил картинку выше). таких построений можно делать много, при желании, по любым рынкам и таймфреймам)
Трейдинг из серии — зашли потому что саппорт железный или ишимоку пробили — это дет сад а не трейдинг.
А фондументал для покупки появиться тогда, когда станет ясно, как они будут расплачиваться с долгами.
В префах кто продавец, ну не сам же Зю, а когда появится фундаментал, то очень быстро может стать поздно для покупок :). Думаю договариваются потихоньку и банкиры хотят отжать подешевле, а Зю на конъюнктуру надеется и tobigtofail отношение.
Любой промежуточный оффшор- совершенно лишний риск для инвестора и ненужный источник расходов с точки зрения грамотного юридического оформления его как инвесторского пула. Без такого оформления- это вообще серая схема, с которой лицензированный брокер не будет связываться. Индивидуальный инвесторский счет, отданный в управление- чисто, прозрачно, все под контролем, минимум затрат.
Только сегодня подал заявку на открытие счета, выбрал «Открытие». Наставьте новичка, укажите на ошибки которые сами совершали в начале своего пути? На собственных учиться дорого)) Юмор приветствуется.
вопрос по ленте (приведу примером), допустим текущая цена предложения (т.е. ASK) какого-нибудь актива по 25$ (шаг цены — 1$), «там» сидят всего три продавца, первый — предлагает 5 контрактов, второй — 8, третий — 7 (всего 20 контрактов)… некий покупатель решил купить по рынку по текущей цене 25$, допустим он поглощает все предложение (хочет сразу купить 30 контрактов)… как это отобразится на ленте? ASK 25$ — 20 контрактов, ASK 26$ — 5 контрактов или же ASK 25$ — 5к, ASK 25$ — 8к, ASK 25$ — 7к и далее ASK 26$ — ...
Извините, за расписанный вопрос примером, далек от биржевой грамотности.
Я зарабатывал, когда рынок в один момент взрывался и совершал ОГРОМНОЕ движение в одну сторону. Теперь рынок так не делает
… Опишите?
У меня план на 10 лет, не боюсь пропустить день :)
три примера.
Хороший трейд на втб. С 3,5 и с 6,5 копеек. Все технично. Если не видно, объянять смысла нет.
ПЗ — прочитал зимой про Керимова. Немного знаю его историю. Посмотрел на недельках. Купил много со средней 1055.
Мечел. Купил. Держу. Добираю.
Торгую Брент на ICE, ближайший фьючерс
как оцениваешь
а.)объемную активность относительно периода перед последней сессией opec-2014 во фьючах,
б.) баланс интереса опционы/фьючи, опять же в сравнении с срезом на конец14начало15.
сам пробую глядеть, но за неимением счета получается инфа не того сорта)
может, стоит не засорять чат, а создать отд. раздел, типа FAQ, где гуры, отмеченные звездочкой, да и просто люди с опытом, могли бы давать ответы на вопросы.
З.Ы.
Даже незнаю, куда себя отнести. Коротко обо мне. Профессия: торгую на рынке. Образование и место работы соответствующее. Опыт больше 15 лет. Начинал примерно с того, о чем говорит мой ник ). Когда-нибудь напишу книгу или типа того на тему «Мемуары трейдера Большие Яйца» или типа того, но сейчас много трындеть в интернетах нет времени.
Что вполне объяснимо и правильно. Именно потому они и гуру, что далеко не простаки.
А зачем нам такие игры? Которые называются: «Попробуй угадай по полунамёкам умнейших и опытнейших трейдеров, что скрыли в ответах эти трейдеры. Ибо никто из них не обязан раскрывать тебе своих секреты».
Отдельный топик надо лепить. Но я, походу, уже наболтался за последние годы.
Ведь ГО имеет свойство меняться. И разве на увеличившемся, например, в два раза ГО те же 5% не сложнее отбить, чем на уменьшенном?
Или Вам не важно, какова доходность к Вашему депозиту?
+ Любые вопросы по портфельным инвестициям. Хороший специалист — учился + практика тестирование виртуальных портфелей.
Они друг друга находят)))
Еще Втб нравится) очень)
Работаю со стаканом, использую кускальп, кластеры, ОИ, бид и аск, крупные сделки — точеченые + на споте большие объемы + смотрю внебиржевой рынок (на дневках) + мониторю кол-во заявок на споте + ВСА, и смотрю ловушки и выносы — тоже трейдю (любят хаи и лои обновлять ложно)
Торгую руками 2-3 сделки в день мне более чем достаточно стоп 20 пунктов — потенциал 100-150 пунктов.
% от вложенных средств приличный в день.
Я раскладываю полностью структуру инструмента и всех игроков и их агрессию и все ловушки))
я разрабатываю мтс на TSLab апи, c#. кому нужно, помогу по кодингу, или если протестировать/оптимизировать торговую стратегию и т.д. подписывайтесь, добавляйтесь в друзья, спрашивайте, по мере возможности чем смогу помогу.
Как вы пришли в трейдинг? Как быстро начали торговать в плюс? Сливали ли поначалу? Как и где учились? Сколько времени заняло понимание, что «вот так надо торговать и буду в плюсе»? Делали ли ошибки по началу, какие?
P.S. Написал также персонально этот же коммент. Не знаю где ответят и ответят ли, боюсь потеряются среди кучи вопросов/ответов.
По репетиторству, есть человек Родион Скуратовский, ник на смарте ra81, можете у него пройти курсы. я сам не проходил, т.к. программирование знал, и до этого работал в велс лабе и амиброкере, но видел несколько его видео и читал много статей написанных им, и судя по отзывам ребят, реально стоящие курсы, так вы начнете сразу с правильного направления, а не будете метаться как я раньше. Через пару месяцев уже будете клепать простых роботов.
Правильно ли я понимаю что продавать можно лишь 26.06 и никак не ранее
Цель: получить дивиденты и продать акции по цене в районе 208
Спасибо
Ответ нашел на свой вопрос: Продавать акции можно 26.06
Поделитесь опытом пожалуйста часто ли акции после закрытия реестра обваливаются вниз на саму сумму див? Короче вот кто какой проноз даст на цену мвидео на 26 число