После вчерашнего поста уважаемого специалиста в области торговли опционами Spartanes, с коротким и резким, как выстрел, заголовком ОПЦИОНЫ ЭТО ЛОХОТРОН, я не спал всю ночь. Действительно, а вдруг я прошляпил истину и потерял половину и так никчемной и задрипанной жизни своей на расчёты всяких греков-турков?

     Чтобы развеять или подтвердить свою догадку страшную, я решил, уже под утро, провести маленькое моделирование реальной ситуации и сделать для себя окончательный вывод, торговать ли опционы или нет.

     Итак, цена фьючерса на брент = 74,77, до экспирации = 30 дней. Почему 30? Месяц, очень характерное время для получения ИСТИНЫ.

     Хочу продать время (так все опционщики делают, потому что неучи и мошенники) и открыть какой-нибудь крылатый спред. Спред «стерх» я открывать не буду, на то есть другие, а мне — не по Хуану сомбреро, как говорят у нас на мексиканщинке.

( Читать дальше )

Моя среднесрочная ТС автоматически формирует мой портфель.
Вот какой состав порфеля был сформирован ею к концу прошлой недели:




Всем успехов в торгах.

Раньше иногда думал об этом, особенно когда речь шла про платную медицину в США: ну если доход клиники зависит от найденных болезней, не приводит ли это к тому, что найденные болезни >> фактические болезни?

Ну а теперь прям ярчайшая иллюстрация из собственной жизни. 
После подводных купаний в Турции начал я сморкаться гноем из правой ноздри. Бегло поискав по рунету, нашел «лучшего» лора в Санкт-Петербурге (Гайворонский Алексей Васильевич). Работает он в клинике Скандинавия на Ильюшина.

Захожу в кабинет, вижу мужик конкректный.
— на что жалуемся?
— гайморит справа

Посмотрел в нос, посмотрел в горло.

Да, батенька, вам конец

Так я понял его слова, после чего был отправлен на КТ и на оплату визита врача (4700 руб.). Прежде я не интересовался сколько стоит первиный прием, но увидев цену, понял, что доктор должно быть очень хороший:)))
катэшка стоила 3900 руб.
Пока делал катэшку наблюдал сцену где бабушке сказали что при снимке потребовалось больше контраста, поэтому ей надо заплатить 8900, которых у нее явно с собой не было. 


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сегодня для меня знаменательный день — за два года трейдинга мне удалось наконец-то увеличить начальный капитал в 10 раз :)
По этому случаю хочу поделиться некоторыми выводами из анализа пройденного пути...

1. Теория всегда очень далека от практики и необходимо много времени для того чтобы в теории хорошие модели воплотить в приносящие реальный доход торговые стратегии. Я в качестве финансового аналитика и риск-менеджера профессионально работаю на финансовых рынках уже более 20 лет и всегда думал, что легко смогу начать торговать, т.к. имею хороший профессиональный бэкграунд, но оказалось, что только год у меня ушел на «притирку» и еще год на вывод на промышленные рельсы торговой стратегии.
2. Российский рынок, конечно, существует, но риски, ликвидность, широта инструментов, развитость инфраструктуры его таковы, что лучше сразу начинать думать про Америку и Лондон.
3. Если вы недостаточно уверены в торговой стратегии, то лучше диверсифицируйтесь. Так, может быть, вы много не заработаете, но и много не потеряете.

( Читать дальше )

С огромным удовольствием прочитал книгу Рената Валеева, буквально «проглотил» её за пару дней. Очень интересно написано. Я много читаю, и сейчас действительно редкость, когда в книгах есть что почерпнуть. Очень классно, что автор поделился своим огромным опытом и видением многих вопросов.

Я был на конфе смарт-лаба весной 2018, и мне очень понравилось выступление Рената. Считаю, оно было одним из лучших на той конференции. Очень классно, когда человек не боится делиться своими наработками и концепциями.
Рынком я профессионально(это основная деятельность) занимаюсь 2 года, и в каждой части книги была полезная информация. Самым ценным для меня был опыт автора, его мысли. Из каждого раздела я узнал что-то, на что даже не обращал внимания в своей деятельности.

Мне очень понравилось понятие и описание торгового цикла частного трейдера, нигде это ранее не встречал. Многие вещи, которые я прочитал, действительно уникальны. Это опыт, это бесценно. Во время чтения, было чувство, что читаешь книгу от настоящего профессионала своего дела, одного из лучших в сфере! Рекомендую читать медленно, инсайты приходят регулярно=)

Друзья, я написал книгу про трейдинг! 

Если вы чувствуете, что уже не можете найти ничего интересного по теме трейдинга, эта книга для вас. Обращаю внимание, это книга НЕ вводного характера. Это книга для активных опытных трейдеров: в идеале для тех, у кого за плечами несколько лет торговли. 





Над этой книгой я работал около 6 лет. Я писал её, параллельно работая трейдером в Центральном Банке РФ. Пожалуй, я вложил в неё всю душу и весь свой опыт. Сначала я даже не думал о книге. Это была маленькая методичка для собственных нужд. Туда я вносил интересные мысли и полезные правила из других книг. Но постепенно эта методичка становилась всё больше и больше. Чужие книги про трейдинг оставляли у меня лишь разочарование, и я понял, что могу написать книгу ничуть не хуже. 

Уже подарил книгу нескольким знакомым. Прочитали залпом за несколько дней. Книга разделена на три части:
I. Техника торговли (технический анализ)
II. Управление рисками
III. Психология.

В книге я ставлю под сомнение многие общепринятые каноны в трейдинге, в ней огромное количество самонаблюдений. При написании книги я старался сделать её максимально оригинальной. Я старался не писать о том, о чем две тысячи раз написано в других книгах. 





На сайте издательства alpina книгу можно заказать со скидкой 15%, если ввести промо-код trading:
— https://www.alpinabook.ru/catalog/InvestmentsStock/453308/

( Читать дальше )

Итак, вы решили торговать на российском фондовом рынке. Из нашей статьи вы знаете, что для этого нужен брокерский счет. Открыть его можно в офисе брокера и удаленно.

С офисом понятно — за вас все сделают сотрудники. От вас требуется дойти до них с нужным пакетом документов.

С удаленным открытием брокерского счета есть тонкости. Им и посвящена эта статья.

 

Открытие брокерского счета с авторизацией через Госуслуги на примере ФГ БКС

Для кого подходит этот способ

• Вы не хотите приходить в офис брокера.
• У вашего банка нет брокерской лицензии, он не оформляет брокерский счет онлайн или не предлагает подходящие условия.
• У вас нет под рукой паспорта и других документов, но данные о них есть в личном кабинете сайта Госуслуг.

( Читать дальше )

В первой части статьи я остановился на вопросе, какая информация является для инструмента существенной.

    Ценовые изменения можно описать простой формулой:

P = F (I, B)

     То есть, цена есть функция поступающей на рынок информации I, и реакции игроков на данную информацию B (behavior).

    Информация фундаментального плана, которая переваривается и усваивается рынком в качестве основного блюда, конечно же, оказывает сильное влияние на цены в долгосрочной перспективе, но Джесси Ливермор еще в начале прошлого века говорил:

 

    «Нельзя сказать, что продажи, прибыли, общемировые условия, политика и технология не играют роли в конечной цене акции. Эти факторы, в конце концов, оказывают свое влияние, и цена фондового рынка и отдельных акций может отражать эти факторы, но именно эмоции всегда доводят их до крайностей»

  

    Однако объяснить динамику цен одними лишь эмоциями было бы весьма затруднительно, поэтому я бы слово «эмоции» в этом высказывании Ливермора заменил на слово «психика», которое бы расставило все по своим местам, т.к. эмоции являются малой частью психики, наряду с памятью, расчетом, восприятием...

( Читать дальше )

  Написать этот топик меня побудили посты Московского Лоссбоя, а так же текущий чемпионат мира. Помнится в конце 2009 года, примерно через пол года, после того как я пришел на фондовый рынок, прочитав пару книг про акции с облигациями, я очень любил называть себя гордо инвестором и заводить в компаниях беседы  о финансах, балансах и несметных богатствах. У меня не было ни яхты, не виллы на берегу теплого моря, и поэтому окружающие смотрели на меня как на чудака и особо не вникали в мои рассказы, а считали их только поводом привлечь к себе внимание. 
  И однажды, когда я умничал, рассказывая, чем акция отличается от облигации, услышал фразу, «Братан, я с тобой ведь в одной теме, я тоже делаю ставки на футболе», от незнакомого мне человека. Мне его фраза показалась тогда очень глупой, и я принялся доказывать ему, что ставки в букмекерской конторе, это своего рода казино и лудомания, а инвестирование интеллектуальный процесс, где я по средствам изучения финансовой отчетности и макроэкономических показателей могу найти компании, которые принесут мне большие прибыли, от своей основной деятельности.
  Но Витек запротестовал и начал меня убеждать, что фондовый рынок это и есть настоящий лохотрон, а вот ставки на спорт, где итоговый результат является случайным процессом и вполне подчиняется теории вероятности, а следовательно при игре можно себе обеспечить положительное мат. ожидание.
  Фондовый рынок это средство изъятия ликвидности у населения и привлечение дешевого финансирования, порой ты споришь о будущих ценах  с тем, кто их тебе и рисует.  Сегодня мажор нам может рассказать, что намерен платить дивиденды 100% прибыли, продать часть своих акций, а завтра объявить о том, что планы поменялись, в компании полная  жопа и платить ничего не будет, и скупить свои акции обратно, перед этим сильно обрушив их в цене.  А найти по финансовым результатам динамически развивающуюся компанию, дело такое же не простое, как предсказывать будущие цены по графику, слева все очень очевидно и просто, а вот справа ничего непонятно.
  Другое дело футбол, игрокам в большинстве случаев абсолютно наплевать, сколько и кто на них поставил, в отличии от биржевого лохотрона.  К примеру, в чемпионате играют команды, мы откидываем матчи с ничьей, рассматриваем только победы. Команда «А» выиграла 5 матчей и 5 проиграла, а команда «Б» выиграла 8 матчей и 2 проиграла.  То вероятность выигрыша команды «А» равна 50% относительно случайного противника, а вероятность выигрыша команды «Б» 80%. Можно посчитать вероятности от игры друг с другом, и примерно получается вероятность выигрыша команды А=35%, а команды Б=65%. Затем смотрим из статистических данных вероятность ничьи, при играх команд с вероятностями победы 50% и 80%, и она составляет 23%.

( Читать дальше )