Еще одно видео о том, как можно применять нейросети. Это в продолжение первых частей. +17000пп за март )))

C благодарностю человеку (и сайту ))) ), познакомившему меня с книгой Espen Gaarder Haug «The Complete Guide to Option Pricing Formulas». 
 
Инструкция и библиотека.


 

Вопрос к тем, кто использует Датамайнинг алгоритмы, какой вы выбрали, и почему.

От себя отмечу, что выбрал алгоритм Random Forest (деревья делает С 4.5), так как данный алгоритм с моей точки зрения:
1) достаточно хорошо устойчив к шуму данных (видел несколько исследований которые показывают что деревья самый устойчивый алгоритм при повышении шума в данных).
2) Может отделить слабо значимые данные (можно удалить слабозначимые взодящие данные и заменить их более эффективными)
3) Показывает область «неуверенности» — класические деревья показывают только вероятность по одной из моделей.

Если есть те кто кто пользуется подобными алгоритмами — напишите подалуйста свои мысли.

Здравствуйте!
            В очередной раз публикую одну  из своих статей в области алгоритмического трейдинга, с целью показать получение оптимальных параметров стратегии и оценки  работоспособности идеи.
Итак, цель  — получить алгоритм (100% формализован и автоматизирован) который имеет приемлемый для трейдера параметры, а именно Доходность, Макс Просадка, % прибыльных месяцев, соотношение Дох/Макс просадка.
            Инструмент выберем Si (фьючерс на доллар/рубль), т.к он имеет техничный характер поведения. Алгоритм направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из т А в т В.
Инструмент до октября 2012г имел трендовый характер, с октября характер поведения значительно изменился. Наблюдается множество ложных выбросов и движение в узком диапазоне.
            Т.к это механическая система, основная задача получить будущие стабильные ожидания на основе текущих, т.е получить стабильные приращения прибыли.


( Читать дальше )

Калькулятор цен опционов по модели Блэка-Шоулза, в формате OpenOffice Calc, но вроде это и Excel это умеет читать.


 


( Читать дальше )

16 марта состоялась Московская конференция смартлаба. Встречи трейдеров смартлаба традиционно  проходят несколько раз в год в Москве и Санкт-Петербурге. Нынешняя конференция стало одной из лучших. Правда, первые выступающие (Валерий Скотников и Всемирнов Алексей) задали такую высокую планку, что многие из тех, кто выступал за ними не смогли ее преодолеть. Я считаю, выступление Алексея про Кукла лучшим. Очень понравилось выступление  Инвест-Инны из МФД, но не понравились нападки на нее из зала, впрочем Инна отбила их достойно.
 
Андрюха из Мурманска привез с собой две сумки вяленой рыбы, поэтому все старались с ним всяко-разно дружить, в надежде, что и им обломится рыбка. Я старался дружить с Валей Дрофой в надежде, что мне обломится фирменная майка от  iLearney, и в результате остался и без рыбы и без майки.
 
В середине дня пришла печальная новость с Кипра и народ стал волноваться, но обстановку разрядил один добрый трейдер, который сидел в конце зала. Парень принес с собой бочонок с ромом, пластиковые стаканчики и наливал всем делающим. Как зовут этого парня я не скажу, заметил только, что на табличке было написано Алексей Ремизов. В обед пришла Майя в очень сексуальном плюшевом наряде с двумя мишками и как могла ободрила «киприотов» шутками. Обратил внимание, что у девушки весьма интеллигентные ноги. Другим девушкам также не мешает прививать  хорошие манеры уже с детства, а то скоро лето...




( Читать дальше )

Закрывшийся сегодня март традиционно продолжил радовать продавцов волатильности. В принципе, всё было как обычно. Пока на смарт-лабе одни зазывалы картинками убеждали джентельменов удачи к экспе собирать чемоданы на 165, а другие традиционно нервировали магеддоном рогатую тушёнку, вола Ай-Ви продолжала вяло болтаться вокруг неприлично низких уровней. Да и реальные колебания, хоть иногда и показывали неплохие ориентиры для перспективных движений, но  как-то так затухали, динамика разворачивалась, а экспирацию нам наш дорогой Кукл устроил не просто совсем рядом с той цифрой, от которой мы начали плясать после экспы февраля, но и образцово-показательно – на ровной цифре (без 20и копеек). Сказать по этой ситуации что новое вряд ли возможно кроме одного — Красота!)
 
По торговле. Поскольку март до экспы – золотая шоколадка для всяческих арбитражей перед майскими отсечками, я в марте редко когда торгую опционами (это просто не нужно, зачем, если есть безрисковые арбитражи?), и если уж что-то делаю, то когда ситуация настолько ясная в одну сторону, что отказываться было бы глупо. Такая возможность выпала нам и на мартовском контракте. Я уже много раз говорил, и топики писал об этом, что анализ ОИ по страйкам ближней серии – это самое главное, что даёт нам (опционщикам) ключ к пониманию процессов, происходящих в голове товарища под названием Кукл. Как он планирует работать, и какие цифирки нас скорее всего ждут на экспе. Вот исходя из этого подхода, когда у нас к 1 марта нарисовалась примерно такая картинка (эта от 6 марта, но 1го по относительным величинам столбиков не сильно отличалась …


( Читать дальше )

 
ВНИМАНИЕ! НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕТ ИНФОРМАЦИИ ПО S#.STUDIO!!!
ПЕРВЫЙ АНОНС ТОЛЬКО ДЛЯ СМАРТЛАБА !!!
 
S#.Studio основана на библиотеке S# и представляет собой визуальную среду разработки, тестирования и управления торговыми роботами.

ПЕРВАЯ БЕСПЛАТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РОБОТОВ В РОССИИ!!!


Studio Presentation from Канал StockSharp on Vimeo.

В Студии реализованы самые необходимые функции для торгового робота, и автоматизированы многие рутинные процессы. Некоторые из представленных ниже возможностей уникальны, и есть только в нашей платформе:

• Возможность подключения к множествам терминалов сразу (Quik, Smart, Plaza и т.д.).
• Авто-переподключение при обрыве связи.
• Загрузка полного состояния стратегии (в случае перезапуска Студии).
• Высокоскоростной график в возможностью занесения дополнительной информации.
• Произвольный ТаймФрейм у свечек.
• Свечки типа Range Kagi Renko XO.
• Скальперский стакан.
• Виртуальный счет (торговля на рыночных данных, но без выставления заявок на биржу).
• Создания своих индексов (для арбитража и парного трейдинга).
• Непрерывные фьючерсы (выбор дат перехода).
• Форматирование практически всех таблиц (подсветка, шрифт, выделение цветом и т.д.).
• Журнал сделок в локальной БД.
• Просмотра доступных исторических данных.
• Удобное логирование стратегий.
• Уникальный бэктестер (поддерживает свечки, тики, стаканы и даже ордерлог).

( Читать дальше )

Занимательный трактат о роли случайности в работе трейдера с точки зрения математической науки

Как выяснилось на «финансовом супермаркете», хозяин данного заведения очень любит математику. (Правда рассуждает о ней так, как подобает истинному гуманитарию :-) Поэтому думаю, не будет оффтопиком, если я опубликую некоторые результаты своих упражнений в математике. Обещаю изложить всё максимально популярно, доступно, не грузить энтропией, принципом неопределённости, и прочими заумными штучками :-) Только старая добрая теория вероятностей и математика уровня выпускного класса средней школы. Но сразу хочу предупредить, я – старый графоман и букв будет много!

На самом деле, надо сказать Тимофею спасибо за саму идею поднять математическую тему. Я, знаете ли, ещё не настолько крут в трейдинге, чтобы писать на извечную тему «куда пойдёт рынок» (хотя у меня такое впечатление, что многие из пишущих знают о рынке даже меньше, чем я ;-). А вот по математике я вроде ещё что-то помню со школьно-институтских времён :-)


( Читать дальше )