Алгоритмизация торговли SI

Здравствуйте!
            В очередной раз публикую одну  из своих статей в области алгоритмического трейдинга, с целью показать получение оптимальных параметров стратегии и оценки  работоспособности идеи.
Итак, цель  — получить алгоритм (100% формализован и автоматизирован) который имеет приемлемый для трейдера параметры, а именно Доходность, Макс Просадка, % прибыльных месяцев, соотношение Дох/Макс просадка.
            Инструмент выберем Si (фьючерс на доллар/рубль), т.к он имеет техничный характер поведения. Алгоритм направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из т А в т В.
Инструмент до октября 2012г имел трендовый характер, с октября характер поведения значительно изменился. Наблюдается множество ложных выбросов и движение в узком диапазоне.
            Т.к это механическая система, основная задача получить будущие стабильные ожидания на основе текущих, т.е получить стабильные приращения прибыли.
            Постараемся учесть все фазы рынке, трендовый и флэтовый. Т.е задача, брать часть трендового движения и максимально фильтровать флэтовые.
            Длительные торговля данным инструментом показывает что основные направленные движения происходят после резкого роста волатильности. Т.е данный алгоритм измеряет волатильность за определенное временное окно, далее от текущей цыны отклыдывает стандартное отклонение волатильности. Логика в том, что при движении цены и при прорыве низкой волатильности происходит  вход  в сделку, при волатильном флэте граница входа достаточно широки, сделки фильтруются.
            Настройки проведем непосредственно на  11 -12 годах, т.к вероятнее рынок в ближайшее время рынок по характеру поведения будет схож с этим периодом.
            В качестве входных параметров имеем длину интервала и коэффициент на который умножается полученная волатильность. Выходные параметры – значение стоп-лосса, тейк профита, и трейлинг стопа. После оптимизации в очень разумном пределе (изменение параметров +-30% кривая доходности так же стабильна). Роскальзывание 10п на круг. Получаем следующие результаты

Доходность 7000р (24%) на 1 контракт, без реинвестирования (за 2 года для валюты это хороший результат). Доходность/Макс.Просадка  7/1,5.
Так же видно с июня 2012 г не обновлялся максимум, флэтовая динамика. Но для текущей фазы рынка это приемлемые результаты.
            Для оценки работоспособности идеи наложим данный алгоритм на 09-10г.

 
            Как видно  параметры еще более стабильны. Это характеризует стабильность в логике данного алгоритма.
Ниже приведены примеры сделок. Устойчивости алгоритму придает так называемый трейлинг стоп, который так же считается от волатильности и при повышении или уменьшении, соответственно подтягивается или отодвигается.

            Автоматизация данного алгоритма помогает со снятием психо-эмоциональной нагрузки в торговле, особенно с длительным удержанием позиции.
 
            Динамика за весь период.

Приведу пример расчета объема и мани-менеджмента на сумму 1 000 000р и максимальной заданной просадкой 20% (200000р). Наш алгоритм исторически показал максимальную просадку в 1900р, сделаем допущение что алгоритм может допустит в будущем двойную просадку, т.е 4000р. Максимальный объем 200000/4000= 50к. И каждый квартал будем увеличивать объем на 10%. Статистически алгоритм зарабатывает 1000р в квартал на 1контракт. Т.е 1000*50=50000р в 1м квартале, 1000*50*1,1 (добавляем 10%) =55000 во 2м, 1000*55*1,1=60500 в 3м, 1000*60,5*1,1=66000. Итог 231000п или 23% годовых. Для валюты очень не плохой результат.
 
Данная статья приведена как пример алгоритма со 100% формализацией, и примером расчета объема от заданной суммы и риска.
Алгоритм реализован на C# под ТСлаб (надежный качественный терминал, с оперативной тех. поддержкой)
Так же выкладываю свои качественные разработки на algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту [email protected]