Калькулятор цен опционов

18 марта 2013, 14:54
|
Swan

Калькулятор цен опционов по модели Блэка-Шоулза, в формате OpenOffice Calc, но вроде это и Excel это умеет читать.

Сравнение результатов с option.ru

Результат более-менее совпадает (правда не совсем точно).

Сылка на файл с калькулятором: yadi.sk/d/wnVtPT9M3LpUT

Основное назначение такого калькулятора - в основном чтобы представлять себе как строится цена, поиграть с параметрами и т.п.

UPDATE:
AlexeyT
сделал цены опционов в зависимости от цены БА
Вот, за 10 минут сделал для колов фиксированного страйка (не семейства) yadi.sk/d/p8ea1BH83M4Tg

PS
Было бы здорово, если кто-нибудь написал бы в файле одну функцию для счёта цены, чтобы можно было графики от цены БА строить.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
Опционы,
Блэк-Шоулз

515 | ★18

12 комментариев

функция нормального распределения в Excel — Нормстрасп,
в нее подставляем (d1) и т.д.

AlexeyTikhonov

18 марта 2013, 16:52
Ответить

AlexeyT, и по строчкам или столбцам перебираем цены БА, определяем премии опционов.
ну лучше делать все это в VBA, быстрее будем и нагляднее, чем тянуть несколько формул

AlexeyTikhonov

18 марта 2013, 16:56
Ответить

AlexeyT, я как раз про VBA, но лучше бы в самом ОпенОфисе, сам с ним в основном работаю, да и тенденция есть, что люди отходят от Екселя.

Swan

18 марта 2013, 17:02
Ответить

ну тогда 2 варианта,
если для фиксированного страйка
то по строкам (так удобнее, т.к. их больше) перебираем потенциальные цены БА, а по столбцам промежуточные параметры и саму премию.
если же для всех страйков (чтобы строить поверхности, или результирующую PnL набора опционов), то тогда в одну мегаформулу загонять все (чтобы не делать несколько матриц), и тот же результат (но наглядности меньше)
В VBA очевиднее, формула и сразу результирующий PnL, но надо выверять подробнее.

P.S. Только не пойму, почему это вызывает интерес, это же делается быстро, неужели никто никогда не делал и нет таких наработок, должны же быть. У меня и PnL и все базовые греки, и «что-если» различными способами (выбор улыбок) реализованы, и через формулы было, и через VBA сейчас.

AlexeyTikhonov

18 марта 2013, 17:08
Ответить

AlexeyT, как делать — понятно, вопрос в том, чтобы таки сделать (кто умеет). Готовых вещей я в инете не нашёл — поэтому и написал такой PS в посте.

ЗЫ — у меня самого в скрипте считается, один раз кликнул — таблица вся про всё посчитана, но всё равно, хотелось бы иметь что-то более «визуальное», что ли

Swan

18 марта 2013, 17:16
Ответить

сейчас сделаю для фиксированного страйка

AlexeyTikhonov

18 марта 2013, 17:19
Ответить

Вот, за 10 минут сделал для колов фиксированного страйка (не семейства)
yadi.sk/d/p8ea1BH83M4Tg

Надеюсь кому-нибудь пригодится.

AlexeyTikhonov

18 марта 2013, 17:39
Ответить

AlexeyT, ага, спасибо, хоть так по простому ))) добавил апдейт в пост

Swan

18 марта 2013, 17:59
Ответить

Попробую в Google Docs перетащить, давно хотел сделать.
Google Docs умеет end of day доску с Google или Yahoo finance тащить.
Хотя надо посмотреть, Excel + IB TWS API может там есть готовая IV.