Калькулятор цен опционов

Калькулятор цен опционов по модели Блэка-Шоулза, в формате OpenOffice Calc, но вроде это и Excel это умеет читать.

Сравнение результатов с option.ru

Результат более-менее совпадает (правда не совсем точно).

Сылка на файл с калькулятором: yadi.sk/d/wnVtPT9M3LpUT

Основное назначение такого калькулятора - в основном чтобы представлять себе как строится цена, поиграть с параметрами и т.п.

UPDATE:
AlexeyT
сделал цены опционов в зависимости от цены БА
Вот, за 10 минут сделал для колов фиксированного страйка (не семейства) yadi.sk/d/p8ea1BH83M4Tg

PS
Было бы здорово, если кто-нибудь написал бы в файле одну функцию для счёта цены, чтобы можно было графики от цены БА строить.

Опционы Блэк-Шоулз

Swan

Москва

104

1 243

с 10 сентября 2011

12 Комментариев

AlexeyTikhonov
18 марта 2013, 16:52
функция нормального распределения в Excel — Нормстрасп,
в нее подставляем (d1) и т.д.
0
- AlexeyTikhonov
  18 марта 2013, 16:56
  AlexeyT, и по строчкам или столбцам перебираем цены БА, определяем премии опционов.
  ну лучше делать все это в VBA, быстрее будем и нагляднее, чем тянуть несколько формул
  0
  - Swan
    18 марта 2013, 17:02
    AlexeyT, я как раз про VBA, но лучше бы в самом ОпенОфисе, сам с ним в основном работаю, да и тенденция есть, что люди отходят от Екселя.
    +1
AlexeyTikhonov
18 марта 2013, 17:08
ну тогда 2 варианта,
если для фиксированного страйка
то по строкам (так удобнее, т.к. их больше) перебираем потенциальные цены БА, а по столбцам промежуточные параметры и саму премию.
если же для всех страйков (чтобы строить поверхности, или результирующую PnL набора опционов), то тогда в одну мегаформулу загонять все (чтобы не делать несколько матриц), и тот же результат (но наглядности меньше)
В VBA очевиднее, формула и сразу результирующий PnL, но надо выверять подробнее.

P.S. Только не пойму, почему это вызывает интерес, это же делается быстро, неужели никто никогда не делал и нет таких наработок, должны же быть. У меня и PnL и все базовые греки, и «что-если» различными способами (выбор улыбок) реализованы, и через формулы было, и через VBA сейчас.
0
- Swan
  18 марта 2013, 17:16
  AlexeyT, как делать — понятно, вопрос в том, чтобы таки сделать (кто умеет). Готовых вещей я в инете не нашёл — поэтому и написал такой PS в посте.
  
  ЗЫ — у меня самого в скрипте считается, один раз кликнул — таблица вся про всё посчитана, но всё равно, хотелось бы иметь что-то более «визуальное», что ли
  0
AlexeyTikhonov
18 марта 2013, 17:19
сейчас сделаю для фиксированного страйка
0
AlexeyTikhonov
18 марта 2013, 17:39
Вот, за 10 минут сделал для колов фиксированного страйка (не семейства)
yadi.sk/d/p8ea1BH83M4Tg

Надеюсь кому-нибудь пригодится.
0
- Swan
  18 марта 2013, 17:59
  AlexeyT, ага, спасибо, хоть так по простому ))) добавил апдейт в пост
  0
DeFi Partisan
20 марта 2013, 15:29
Попробую в Google Docs перетащить, давно хотел сделать.
Google Docs умеет end of day доску с Google или Yahoo finance тащить.
Хотя надо посмотреть, Excel + IB TWS API может там есть готовая IV.
0
- Swan
  20 марта 2013, 16:01
  Алексеев Ярослав, йо! это по моему уж слишком круто )))
  0
  - AlexeyTikhonov
    28 марта 2013, 16:32
    Swan, Excel также может тащить из веба данные
    0
    - Swan
      28 марта 2013, 16:34
      AlexeyT, а я знаю… но это не тот случай. этот калькулятор — больше поиграться, чем реально работать.
      0