SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlexSwan
Калькулятор цен опционов
- 18 марта 2013, 14:54
- |
Калькулятор цен опционов по модели Блэка-Шоулза, в формате OpenOffice Calc, но вроде это и Excel это умеет читать.
Сравнение результатов с option.ru
Результат более-менее совпадает (правда не совсем точно).
Сылка на файл с калькулятором: yadi.sk/d/wnVtPT9M3LpUT
Основное назначение такого калькулятора - в основном чтобы представлять себе как строится цена, поиграть с параметрами и т.п.
UPDATE:
AlexeyT
сделал цены опционов в зависимости от цены БА
Вот, за 10 минут сделал для колов фиксированного страйка (не семейства) yadi.sk/d/p8ea1BH83M4Tg
PS
Было бы здорово, если кто-нибудь написал бы в файле одну функцию для счёта цены, чтобы можно было графики от цены БА строить.
Сравнение результатов с option.ru
Результат более-менее совпадает (правда не совсем точно).
Сылка на файл с калькулятором: yadi.sk/d/wnVtPT9M3LpUT
Основное назначение такого калькулятора - в основном чтобы представлять себе как строится цена, поиграть с параметрами и т.п.
UPDATE:
AlexeyT
сделал цены опционов в зависимости от цены БА
Вот, за 10 минут сделал для колов фиксированного страйка (не семейства) yadi.sk/d/p8ea1BH83M4Tg
PS
Было бы здорово, если кто-нибудь написал бы в файле одну функцию для счёта цены, чтобы можно было графики от цены БА строить.
теги блога Swan
- Brent
- ETF
- forex
- Gold
- Light
- Ri
- Si
- SnP
- август 2013
- анализ рынка
- арбитраж
- биржа
- Блэк-Шоулз
- боковик
- волатильность
- выборы
- вью
- Грааль
- дисциплина
- доллар-рубль
- Золото
- игра
- История
- итоги
- кино
- книга
- Книги
- Книги по трейдингу
- ЛЧИ 2012
- математика
- ММ
- модели
- Моя торговля
- моя торговля за неделю
- нефть
- обучение
- Одураченные случайностью
- опцион
- опционы
- оффтоп
- Парный трейдинг
- ПИФ
- портфель
- прогноз
- прогнозирование
- просадка
- работа
- работа над ошибками
- рабочее место
- рабочее место трейдера
- рабочее пространство
- результаты
- реинвест
- рецензия
- рецензия на книгу
- Ри
- Риски
- ротшильд
- РТС
- рынок
- Рынок - взгляд
- рынок - взгляд
- сигнал
- система
- Система биржевой торговли
- система торговли
- системная торговля
- спайки
- статистика
- стопы
- стратегии
- стратегия
- Талеб
- Талеб Насим
- теория
- технический анализ
- тильт
- торговая система
- торговая стратегия
- торговая тактика
- торговля
- торговля на новостях
- торговля онлайн
- трейдинг
- тренды
- удача
- управление активами
- Управление капиталом
- управление позицией
- управление рисками
- фильм
- фильм для трейдера
- фильмы
- флэт
- фонды
- форекс
- Фракталы
- Черный Лебедь
- экспирация март 2012
в нее подставляем (d1) и т.д.
ну лучше делать все это в VBA, быстрее будем и нагляднее, чем тянуть несколько формул
если для фиксированного страйка
то по строкам (так удобнее, т.к. их больше) перебираем потенциальные цены БА, а по столбцам промежуточные параметры и саму премию.
если же для всех страйков (чтобы строить поверхности, или результирующую PnL набора опционов), то тогда в одну мегаформулу загонять все (чтобы не делать несколько матриц), и тот же результат (но наглядности меньше)
В VBA очевиднее, формула и сразу результирующий PnL, но надо выверять подробнее.
P.S. Только не пойму, почему это вызывает интерес, это же делается быстро, неужели никто никогда не делал и нет таких наработок, должны же быть. У меня и PnL и все базовые греки, и «что-если» различными способами (выбор улыбок) реализованы, и через формулы было, и через VBA сейчас.
ЗЫ — у меня самого в скрипте считается, один раз кликнул — таблица вся про всё посчитана, но всё равно, хотелось бы иметь что-то более «визуальное», что ли
yadi.sk/d/p8ea1BH83M4Tg
Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Google Docs умеет end of day доску с Google или Yahoo finance тащить.
Хотя надо посмотреть, Excel + IB TWS API может там есть готовая IV.