Как сделать альфу с помощью искусственного интеллекта

Роботы захватили фондовые рынки. Сейчас нейросети торгуют лучше инвесторов. Как не остаться в стороне? Одни из лучших алготрейдеров поделились опытом, как сделать альфу с помощью искусственного интеллекта, а также рассказали, как создать успешный торговый алгоритм и какие вообще факторы влияют сегодня на успех торговой стратегии.

Успешный торговый алгоритм

Руководитель группы разработки аналитических продуктов MOEX Тимур Реджепов заметил, что инвестор, желая заработать определенное количество денег, начинает в первую очередь исследовать какую-то стратегию. Для начала он идет читать какие-то книжки или слушать гуру, либо следовать за профессионалами, которые о чем-то рассказывают и чему-то учат. «Собственно, чтобы создать успешный алгоритм, нужно на рынке поторговать много-много лет и, возможно, тогда удастся что-то успешное сделать, но это не точно», — добавил Реджепов.

В то же время директор по инновационному развитию продуктов «Финама» Вячеслав Благирев придерживается иного мнения, заявляя, что для создания успешной стратегии не обязательно торговать много лет. По его словам, он провел эксперимент с помощью ИИ, пытаясь понять, можно ли сделать алгоритм, не имея опыта и не обладая навыками кванта. «Мне ИИшка помогла. Сначала создал свой индикатор, а потом сделал алгоритм и получилось так, что вывел для себя несколько факторов. Фактор первый — это пытливость, наверное. То есть ты должен стремиться ковыряться в этой истории. А второй фактор заключается в том, что нет науки в создании торговых алгоритмов. Поэтому, если появятся какие-то книги, академии, по-моему, будет прекрасно», — подчеркнул он.

Тимур Реджепов при этом отметил, что область трейдинга является очень закрытой, поэтому нужно общаться с опытными трейдерами, смотреть, как и что они делают, стараться оттуда себе что-то забрать.

Тимлид ФК «Викинг» Тихон Павлов считает, что создание торгового алгоритма — это достаточно понятная в плане последовательности история. «Мы всегда начинаем с гипотезы. Абсолютно. Эта гипотеза должна подразумевать некоторое наше предположение о неэффективности рынка. Мы с этого всегда начинаем. После этого мы должны подобрать под тестирование гипотезы правильный датасет и правильно его подготовить. Это базовые условия, и вы не сможете как-то по-другому. После этого вы должны правильно сделать бэк-тестинг. Это тоже основа. После того, как вы его сделали, вы должны запустить торговлю на минимальном капитале. Желательно, чтобы каждая из этих фаз создания алгоритма прошла, скажем так, корректно, поскольку допустить ошибку на каждом этапе легко. И сейчас мы живем в эпоху ИИ, что накладывает свои нюансы. Я бы сказал, что сейчас создание торговых алгоритмов стало простым, как никогда», — подчеркнул Павлов.

По его словам, ИИ может сгенерировать большое количество алгоритмов, но возникает вопрос – насколько правильно? «Надо понимать, что ИИшка будет учиться на открытых данных. Она не сгенерирует идею с нуля, она ее, скорее всего, где-то подсмотрит. И надо понимать, что открытые источники, которые нас окружают с данными, большинство идей там просто наглухо выжжены, они уже заложены в рынок так или иначе. Поэтому в основе торгового алгоритма всегда будет лежать идея, а потом — корректная обвязка по дальнейшей работе. Но эта последовательность, как именно создать торговый алгоритм, она, мне кажется, специалисту достаточно ясна», — прокомментировал Павлов.

При этом эксперты предупреждают, что без достаточного опыта оценить результаты, предоставленные ИИ, будет сложной задачей. По их словам, человеку без определенной насмотренности, без опыта живой торговли, может показаться, что это действительно какая-то рабочая тема. В связи с этим на первый план выходит критическое мышление инвестора.

Роль ИИ и уникальность FinamX

Вячеслав Благирев заявил, что опрос, проведенный среди порядка 1500 трейдеров в России и США перед запуском платформы FinamX, показал, что 90% опрошенных выберут ИИ в качестве наставника, и лишь около 8% согласились полностью делегировать ему подготовку стратегии. Получается, что ИИ — это такой некий ментор-помощник, или же джуниор-аналитик.

При этом ИИ несет и определенные риски. «Если вы в чем-то заблуждаетесь, то ИИ с большим воодушевлением поддержит вас в вашем заблуждении и поможет вам слить весь капитал», — предупреждает Тихон Павлов.

📌 Расхождение цен как торговая возможность

✅ Подписывайтесь на телеграм-канал Финам Инвестиции и Торговые сигналы, а также на наш канал в MAX