Хочу написать еще робота, но он сложный и есть вопросы на которые ответы либо не знаю, либо могу ошибаться.

1. Как вы расчитываете проценты прибыли или убытка?
На данный момент у меня расчитывается таким образом:
для лонга: Profit=CLOSE_PRICE*100/ENTER_PRICE-100
для шорта: Profit=ENTER_PRICE*100/CLOSE_PRICE-100
Ошибаюсь ли я в чем-то, мб что-то не учитываю?

2. Как можно расчитать процент если будет менятся кол-во контрактов?

3. Каким образом вы меняете кол-во контрактов, в зависимости от прибыли или убытка, в процентах или в кол-вах штук? И каким образом?

4. Возможно ли как-нибудь торговать на одном депо, на одном инструменте и в лонг и вшорт одновременно?
Или придется новый депо открывать ?

Спасибо тем кто поможет в моих вопросах…

Итак, решил продолжить выкладывать свои микроисследования Потихоньку буду выкладывать здесь. Вообще в планах попробовать вести видео своей торговли и потом здесь разбирать самые интересные моменты, попутно рассказывая о стратегии и заработке. Ну это я отвлекся что-то. Дело было вечером, делать было нечего. А что делают уважаемые кроты когда нечего делать. Правильно — они считают. (Из сказки о Дюймовочке) Вот и мы посчитаем наши маленькие зерна успеха.
Очередное микроисследование из архива.
Сегодня тема:" Количество качественных входов на RI за утреннюю торговую сессию"
Что за входы, о чем собственно речь, что значит качественные. Обо всем по порядку:
Речь о торговле интрадей. Лучший вход — это когда входишь и рынок практически сразу делает прибыль, при этом возникает возможность поставить стоп безубыточности и спокойно без напряга подождать развития ситуации, которая, как правило развивается в нужную сторону, ну а на нет есть стоп безубытка. Короче я взял февраль в RIH3, на который так много жалоб было от трейдеров и немного поколдовал над данными в экселе.
Чего я искал. Мне было интересно прикинуть сколь в среднем рынок в утреннюю торговую сессию дает таких входов когда цена за 1 минуту проходит 190 и более пунктов, исключив из рассмотрения 1-ю минуту открытия получил такую картину:

было взято для рассмотрения 20 торговых дней



( Читать дальше )

Наш специалист IT отдела Александр рассказал о подключении нескольких мониторов — от двух и более. Ниже перечислены основные доступные способы, торгуйте и наслаждайтесь)
Одновременное подключение двух мониторов:
Вариант 1.
Необходимо иметь:
1. Видеокарта, имеющая выходы DVI и DSUB одновременно.
2. Монитор с поддержкой DVI
3. Монитор с поддержкой D-SUB
Вариант 2.
Необходимо иметь:
1. Видеокарта, имеющая выходы DVI и DSUB одновременно.
2. Монитор, поддерживающий DVI
3. Монитор, поддерживающий DVI
4. Переходник DVI -> D-SUB
Одновременное подключение трех мониторов:
Вариант 1.
Необходимо иметь:
1. Видеокарта, имеющая выходы DVI, DVI, DysplayPort (с поддержкой одновременной работы трех мониторов, например, PowerColor Radeon HD 6750 700Mhz PCI-E 2.1 1024Mb 4600Mhz 128 bit 2xDVI HDMI HDCP. Важно!!! Некоторые видеокарты имеют три выхода, но одновременную работу трех мониторов не поддерживают)
2. Монитор с поддержкой DVI
3. Монитор с поддержкой DVI
4. Монитор с поддержкой DisplayPort
Вариант 2.
Необходимо иметь:
1. Материнская плата, поддерживающая 2xPCI-E
2. Видеокарта, имеющая выходы DVI, DVI с поддержкой режима SLI или режима CrossFire
3. Видеокарта, имеющая выходы DVI, DVI с поддержкой режима SLI или режима CrossFire
4. Монитор с поддержкой DVI
5. Монитор с поддержкой DVI
6. Монитор с поддержкой DVI
(также в данном режиме имеется возможность подключения 4-х мониторов, так как имеем 4 выхода DVI на двух видеокартах)


( Читать дальше )

Читаю книгу Роберта Майнера «Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха»


книга очень интересная.

остановлюсь пока на этом:
Для торговли используется стратегия «моментум двух таймфреймов».
Суть стратегии:
— трейдинг в направлении моментума большего направления
— исполнение сделки после разворота моментума меньшего таймфрейма

под моментумом понимает осциллятор. считаем что стратегия работает с любым осциллятором: RSI, стохастик.

сделка открывается только в случае, если минимум 2 таймфрейма моментума двигаются в одном и том же направлении.
исполнение сделки осуществляется после разворота моментума меньшего таймфрейма в направлении тренда моментума большего периода.

по мне очень необычный подход.
более того, скажу, что это только начало книги.

( Читать дальше )

Обзор рынка

С прошлой экспирации прошло уже 10 дней, думаю, многие кто следят за ОИ в опционах, тогда заметили взлетевший ОИ (100 000 контрактов) в 155х коллах. Тогда они стоили еще 2 000 пунктов, теперь же их цена упала до смешных 70 пунктов (Кто-то знал про КИПР заранее?). Конечно, ОИ в опционах может ничего не значить, но на мой взгляд, игнорировать такие сигналы тоже не очень разумно. Совсем другой вопрос, как вписать это в торговую методику.


IV в опционах, по-прежнему, низкая (на 145м страйке — ниже 19), движения рынка по 4 000 пунктов за день пока никого не настораживают. Кстати, в «голубых фишках» тоже паники особой сегодня не наблюдалось, ЛУКОЙЛ даже порос немного. 




Реальная торговля

Сегодня в свободной форме напишу про продолжение опытных действий по опционам в апреле. После того, как случился гэп на 145 000 рука не поднялась у меня продать волатильность, поэтому в итоге я ее купил :) В итоге столкнулся с вопросом, как же правильно нарезать дельту в купленном стрэддле. Несмотря на то, что рынок довольно сильно болтало и дельту хеджил в хорошие моменты, тетта отбивается с большим трудом. Пока это происходит больше по наитию, нежели по каким-то системным наработкам, в моменте результат выходил то в плюс, то в минус, на текущий момент профиль позиции выглядит так (ссылка на портфель со всеми сделками - http://www.option.ru/analysis/option?shportf=f9cf93d77c956408d9697ff9bb7df579#position) Вообще, очень интересно, что при купленной волатильности приходится торговать против самого себя, очень необычно, когда падает — надо покупать, когда растёт — продавать. Кстати, с купленной волатильностью суеты намного больше, чем с проданной, нужно постоянно пытаться отбивать дельту, что далеко не самая тривиальная задача. С продажей куда проще, париться надо только тогда, когда рынок уходит из зоны комфорта.

( Читать дальше )

Здравствуйте!
                Ко мне часто обращаются написать алгоритм, который бы совершал сделки с высокой частотой и имел профит на хотя бы месячном интервале.
                Сразу скажу, что без специального софта и быстрого канала связи, прибыльный алгоритм сделать очень сложно.
                Но на RTS FORTS есть низколиквидные инструменты, которые не интересны HFT роботам. Их спрэд составляет   более 0,05%, BRH, GZM, SUGR, OFZ и множество других инструментов с “вялым стаканом». 
                При расширении спрэд  имеет свойство сходиться. Проделав некие наблюдения сделал расчеты величин расхождения, выставление стоп заявок и тейк — профитов. Что б на длительном интервале иметь небольшой профит.  Для получения прибыли в долгосрочном плане нам потребуется несколько инструментов + условия для входа, при котором будем получать мат. ожидание>0. А именно средняя прибыль*%приб.сделок-средний убыток*%убыточных сделок.


( Читать дальше )

Управление капиталом
Тем, кто ДУМАЕТ! и СЧИТАЕТ!,
торгуя на бирже – посвящается!
ЧАСТЬ I.
     Эту тему очень многие обходят стороной, считая задачей второстепенной, будучи уверенными, что если стопы ставятся, то и капитал соответственно управляется. Есть и другие, которые считают, что управление капиталом это что-то ненужное. Ну, например, зачем мне управлять капиталом, если я классно вошел в позицию, да ещё и круто вышел? Есть и такие, кто просто не знает, что это такое и с чем его едят.
     И первые, и вторые правы!
     Третьи не правы, даже просто тем, что не слышали про это!
     У каждого свой путь, и если трейдер считает, что он обойдется и без управления капиталом, да если еще и результаты торговли устраивают, то почему бы и нет?
 
     Для начала – основы, те о которых все знают, но мало кто делает. Кстати, в число тех, кто зарабатывает на рынке, входят именно те, кто, управляет капиталом!


( Читать дальше )

Секреты торговой системы pivot points.
Многие слышали о торговой системе по уровням разворота. Суть этой системы заключается в том что в конце дня можно выставлять торговые ордера на покупку или продажу от определённых уровней. Ключевым уровнем
считается уровень разворота, который рассчитывается как середина прошедшего торгового диапазона за день. Считается что если новый день открывается по цене, которая находится выше уровня разворота, то можно
выставить ордер на покупку, стоп приказ на возможное ограничение убытков следует разместить под первым уровнем дневной поддержки.Если же новый день начинается ниже уровня разворота выставляется ордер на продажу, а
стоп размещается за первым уровнем сопротивления. Если наш рынок трендовый, то каждый день мы выставляем ордера по тренду.
Посмотрим как это работает на этой неделе:

итак в по итогам позапрошлой пятницы мы бы в понедельник выставили ордер на продажу от пивота (т.к. открытие было ниже пивота), во вторник его бы закрыли с прибылью, во вторник выставили бы покупку от пивота (так как рынок открылся выше пивота) и получили бы убыток, в среду выставили бы продажи от пивота (открытие ниже уровня разворота) и снова получили убыток,
в четверг выставили бы покупки от пивота (открытие выше уровня разворота) и получили самую большую прибыль, в пятницу выставили бы покупки от пивота, но наш ордер бы не зацепило, а если бы вошли с рынка около него то на сейчас были бы немного в прибыли.
Итоги недели бы были: прибыль -убыток -убыток +тройная прибыль +прибыль — неделю закрыли бы в плюсе.


( Читать дальше )