Добрый день всем.
Когда писал свои “Записки старого трейдера” некоторые коллеги по сайту просили написать что-нибудь про ошибки начинающих. Я несколько лет назад писал для одного стороннего ресурса и недавно восстановил свои статьи. Сейчас часть выкладываю их здесь одним постом. Совсем уж для несведущих не перепечатываю, но если кого-то заинтересует и такие статьи, то пишите в личку дам ссылку.
P.S. Попрошу бардак и срач не разводить)))
 
Как зарабатывать на фондовом рынке
Многие мои знакомые и друзья часто задают вопрос: как заработать на фондовом рынке, естественно, быстро и много. Тем более с каждым годом биржа становится все моднее и моднее.
90% людей, когда я начинаю им рассказывать о бирже, вначале легко загораются, а потом так же легко тухнут, потому что всем хочется много, но, главное, быстро заработать. Так не бывает.

Я не люблю, когда говорят – играть на бирже, считаю, что тот, кто приходит играть на бирже – проигрывает, а кто приходит зарабатывать – зарабатывает. Но здесь, как и в любой профессии, нужны знания, опыт и немного удачи, которая, как известно, любит сильнейших.


( Читать дальше )

Недавно обнаружил, что являюсь сторонником метода Price Action. Я не использую никаких индикаторов, смотрю только на чистую цену. Начал копать в интернете и наткнулся в интернете на интересную статью на русском языке.

Статья мне кажется очень полезной, и я согласен со всем, что в ней написано. Статья некороткая, советую запастись терпения, но оно того стоит. Посвящена она следующему вопросу:

Как определить, если цена подошла к важному уровню, пойдет ли цена дальше или встретит сильное сопротивление, откатится и пойдет назад? Короче, что делать  - играть на прорыв, или играть на разворот? Уровнем при этом может быть как предыдущий важный максимум/минимум, так и какая-либо трендовая линия (допустим, верхний канал нисходящего тренда).

Итак, статья:

«Множество трейдеров, причисляющих себя к легионам «свинг-трейдеров», входят в сделку как только цена подходит к потенциальным вершине свинга или основанию свинга. Другие трейдеры относят себя к интрадей-скальперам и используют вершины и основания свингов для размещения стоп-лосс ордеров выше или ниже, пользуясь преимуществом в наращивании или размещении входных ордеров перед свинг-трейдерами, на этих локальных экстремумах. Но перед обоими группами всегда будет стоять один вопрос: мы уже там? Достигли ли мы зоны продаж или зоны покупок?

( Читать дальше )

Сейчас я пишу вторую книгу про трейдинг. Первая так и не увидела свой свет из-за того, что я не нашел общего языка с издательствами. Может оно даже и хорошо, потому что с тех пор мой взгляд на вещи сильно эволюционировал. 

Через книгу я хотел бы систематизировать весь тот полезный материал, который накопился на смартлабе к текущему моменту. Через книгу я бы хотел ответить на все вопросы, которые потенциально может задать человек, пришедший на рынок честному и открытому профессионалу. Более того, я спалю все граали разом. Я уже закончил главу «Принципы трейдинга», в которой изложил всю идеологию «альфа»-доходности на рынках. Пока я не уверен, стоит ли писать про это. Забано, что по сути никто о таких вещах еще не писал. Авторы книг любят лить воду, а как реально деньги зарабатываются никто не пишет. 

Писать книгу — дело непростое. Дело в том, что внешней мотивации ее писать никакой. Есть только внутренняя.

• Издание книги — геморрой. Заработать не удастся
• Вероятно, тираж будет не настолько большой, чтобы книга могла добавить существенную популярность смартлабу 
• Главный мотив — систематизировать собственные знания

Майнд-мап уже написанной части книги выглядит вот так: 
 


( Читать дальше )

Как часто я говорил себе эти слова «с понедельника возьмусь» и начну делать всё правильно: заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, торговать строго по системе и т.д. Но, к сожалению, всегда забываю и нахожу причины этого не делать. Ощущаю себя на перепутье дорог, хоть я и давно в трейдинге, но ощущаю себя ничего не знающим новичком. Я ничего ещё не достиг, ничего не добился. За плечами годы убыточных торговли с почти каждомесячными потерями. Однако последние месяцы ситуация стала немного меняться, так как я стал больше изучать торговлю других трейдеров, и случилось чудо: месяц назад я нашёл прибыльную систему! Немного доработал её под себя. Система прибыльная, но с очень маленьким плюсом, речь идёт только о десятках процентах годовых, а не сотнях или тысячах как я мечтал ранее.

Протестировал её на истории с января этого года (даже немного ухудшая параметры входа для учёта проскальзований и комиссий), всё подтверждается и мне казалось, что вот он, маленький, но свой грааль, пусть прибыль будет не большой. И что дальше получилось? Я начал торговать по системе, однако я сам до конца не осознавал все тонкости для любой ситуации, что я буду делать, если что-то пойдёт не так. Первые сделки пошли с минусом, система это предусматривала, но я начал нервничать, однако продолжать крыть по стопам, как предусмотрено системой. Осознал, что одно дело на истории тестировать, другое дело в реальной торговле торговать. Я начал думать, а как можно оптимизировать систему, можно ли хоть иногда в безубыток закрывать сделку, не вредя системе, чтобы не закрыть случайно прибыльную сделку. Вновь начинал тестировать заново. Тестировать вынужден руками в Метастоке, так как не могу описать програмно точки входа. Также руками торгую, а не роботом. Торгую фьючерс РТС как наиболее ликвидный. Так продолжалось некоторое время, а потом у меня случилось два неприятных случая: два больших слива, но не из-за системы, а из-за меня.

Первый случай вообще посторонний. Как то вечером, когда делать было нечего ;), я решил, а войду как я в рынок так, без системы, небольшим числом контрактов, попытаю счастья. ;) Счастье было, но не долгим: вскоре рынок пошёл против меня, я усреднился, так как я подумал, ведь ничего страшного, вернётся обязательно. Однако рынок не отскакивал и всё шёл и шёл против меня, а я попал в тильт, вместо того, чтобы закрыть убыточную позу, я всё усреднялся и усреднялся пока не зашёл всем объёмом, вскоре усредняться было нечем, но как раз наступил конец торгов и надо было решать, что делать крыть уже существенный убыток или перенести через ночь, и я решил оставить на утро. Мне обязательно повезёт, подумал я, на открытии свеча пойдёт в мою сторону и я закрою сделку с минимальным убытком. Наивный! :) Как и полагается, утром рынок большой свечой открылся против меня и продолжил идти против моей позы, я тупил и ждал, ну и понятное дело, когда дело стало пахнуть керосином, я закрыл сделку. Потери составили 25% от депозита, у меня появился страх, я был ошеломлён, я не верил своим глазам, когда видел величину убытка, мне ничего не хотелось делать. После этого случая твёрдо решил торговать только по системе, на сегодняшний день пока держусь. ;)

Второй случай произошёл, когда я торговал по системе. Я должен был закрыть убыточную сделку по стопу, но измучанный многочисленными стопами, я дал слабину, и сказал себе: подожду немного, сейчас вернётся и я закрою в безубыток. Ну что за невезуха! ;) Опять рынок ни в какую не желал возвращаться, и шёл против меня, а всё ждал и надеялся, говоря себе: сейчас развернётся. Убыток рос, в конце концов я нашёл в себе силы закрыть убыточную сделку. Теперь я ругал сам себя, говоря: ну почему ты не закрылся по стопу, как предусмотрено системой.

Теперь у меня убытки не только на споте, но и на фортсе. Отбивать минусы ещё долго. Я стал думать, почему мне не везёт? Ведь система просчитана, а я не мог добиться сознательно прибыльной сделки, иначе как только лишь за счёт бессистемного входа.

И тогда я решил, я сказал себе, вот смотри, вот у тебя по системе показано максимальное количество убыточных сделок подряд, после которого должна быть прибыльная сделка, если сделки прибыльной не будет — то значит система нерабочая, но поскольку ты её протестировал, то прибыльная сделка обязательно будет, просто ты должен настроить себя на это количество убыточных сделок. Просто торгуй и знай, что рано или поздно тебя будет ждать прибыльная сделка.

Мне стало легко и спокойно, поскольку теперь я знал, что дальше делать. Дальше я торговал, и каждая последующая убыточная сделка взбодряла меня, потому я знал, что скоро будет прибыльная сделка. Так и получилось, на N-ой сделке, я в который раз жёстко выставил стоп, и сделка пошла в мою сторону в прибыль. Время шло, и профит рос, у меня дрожали руки, видя как растёт прибыль, было очень большое желание закрыть сделку и получить хоть какой то профит, но усилием воли я давал прибыли течь.  Я взял прибыль, к сожалению не по планируемому тейку, я не смог додержать до тейка, а взял лишь три четверти — около 75 % от тейка, причиной тому что я первый раз брал такую прибыль, это был самый прибыльный день у меня на фортсе на текущий момент. К моему удивлению, у меня не было эйфории, как от предыдущих бессистемных сделок в плюс. У меня не было эмоций, я вёл с окружающими как обычно, думаю никто не смог бы увидеть каких-нибудь признаков радости на моём лице.

Меня беспокоит, что будет дальше? Смогу ли я победить себя, настроиться в дальнейшем на торговлю строго по системе? Хотелось бы категорично сказать, что да, обязательно, я точно смогу. Однако знаю, что я всё ещё новичок, я очень много ещё должен узнать. Мне может помочь соблюдение дисциплины. Я намерен принять меры, первая из которых: рано утром перед работой ходить на фитнес. Ходить каждый день. Я знаю, что каждый день ходить нет смысла, так как мышцы растут в дни отдыха. Тем не менее, я с понедельника решил ходить ежедневно, просто для того, чтобы дисциплинировать себя, буду приходить и просто бегать на беговой дорожке каждый день.

Сейчас я продолжаю изучать опыт других трейдеров, кажется что торгующих в плюс много, но на мой взгляд успешных очень мало, так как большинство занимаются пересидками и усреднениями, торгуя без стопов, а это я считаю — путь к сливу.

Пойду прогуляюсь на свежем воздухе, потом отвечу, если будут комментарии. Большое спасибо вам, смартлабовцы! Ибо благодаря вам я получаю очень много ценной информации, читаю внимательно топики и записываю цитаты в блокнотик, перечитываю и просветляюсь, и очень надеюсь, что смогу победить свои недостатки и стать  успешным трейдером :)

Сон Тимофея Мартынова:



сон Степана Демуры:

( Читать дальше )

от Автора образовательного проекта:
«Образовательный проект (Переводная Литература от crambe12books)»
-
Это статья, начинает публикацию авторского перевода 4 Главы книги Джеймса Далтона «Рынки в Профиле», над переводом которой я работал для себя и Подписчиков моего образовательного проекта.
-
Книга содержит ценный Учебный материал и посвящена методу Профиль рынка и рассматривает основы Теории Аукциона и логику работы на рынке.
-
Это Вводная часть, начало и содержание 4 Главы книги, если Вас заинтересует моя работа, Вы сможете получить ее на условиях Подписки моей образовательной рассылки. Здесь я постараюсь убрать фрагменты, которые не содержат полезной информации, только основная часть. Глава небольшая, но содержит рисунки и пояснения. Публикация будет разбита на части. 
-
ГЛАВА 4 – АУКЦИОНЫ и ИНДИКАТОРЫ

( Читать дальше )

   
   Блуждая по форумам, обратил внимание, что 95% стратегий это вход-выход. И, как говорят, 95% сливает. Намек ясен? Поясняю и объясняю заблуждение толпы о котором все знают, но мало кто использует.
   Вы все слышали утверждение, что биржевую торговлю сравнивают с покером. А кто-нибудь задумывался, что это значит?
Вот как это видится мне.
   1. В покере начальная ставка всегда постоянна независимо от размера депозита (для конкретного стола). Вывод – на бирже надо тоже использовать постоянный, достаточно малый лот, независимо от размера депозита, чтобы пересидеть череду прихода “плохих карт”. Увеличение начального лота, это тоже, что и переход на новый стол в покере. Еще один важный вывод – глупо высчитывать лот для следующей сделки, глядя на предыдущую сделку (череду сделок). Ведь в покере каждая новая раздача карт не зависит от предыдущей, на бирже тоже ведь так, согласны? С лотом определились.
   2. В покере, когда игрок собрал “сильную” комбинацию в одной из раздач, он начинает агрессивно наращивать ставки, на последнем торге суммы идут в сотни! раз выше первоначальной ставки! Так же будем делать и мы на бирже. Т.е. если наша первая  сделка вышла в плюс (что равносильно хорошей комбинации карт) – делаем новый вход и, желательно, увеличенным лотом. Продолжаем наращивать лоты пока цена движется в нашу сторону.


( Читать дальше )

Некоторые люди беспокоятся куда исчез SHCHUTUSHCHA?( http://smart-lab.ru/blog/offtop/146713.php ) SHCHUTUSHCHA никуда не исчез, SHCHUTUSHCHA встречался со своим 1 инвестором.
Всего от смартлабовцев ко мне поступало 2 предложения об доверительном управлении. К идее ДУ всегда относился весьма скептически, тем более, что 1 предложение в ДУ было очевидно невыгодным. 2 же предложение меня заинтересовало, более того адекватность инвестора не вызывала сомнений после телефонного разговора. Учитывая что инвестор оплачивал дорогу до его города и даже пребывание в гостинице я решил почему бы и нет, более того билет до его города был уже оплачен. По приезду мы договорились до следующих условий предоставления ДУ:
начальная сумма — 1 миллион рублей, при успешных результатах будет постепенно увеличиваться.
Условия просадки — 3% от начальной суммы за счет инвестора, дальше либо дальнейшую просадку оплачиваю я, либо прекращаем сотрудничество и забываем друг о друге. 

( Читать дальше )

Почитал пост (http://smart-lab.ru/blog/144890.php) где рассуждали на тему VolFix и объемное видение рынка, так называемый профиль рынка.
Вывод: Естественно обосрали. Все и вся.
Я не собираюсь защищать VolFix. Я могу подтвердить, как человек, изучающий профиль рынка, что те кто делает обзоры рынков по VolFix, им конечно спасибо, но получаетсья — полная лажа. Мало что понятно, все мутно и относительно и нет главного — нет КОНКРЕТИКИ.
В итоге ребята из VolFIX стали публиковать видео-обзоры, но толку мало, никто плюсы не ставит, в комментах пишут непонятки или говно-отзывы. 
Перешли на картинки. Ну 1,5 часа назад была очередная по фРТС и фСНП (http://smart-lab.ru/blog/144878.php). И естественно теже говно-отзывы и непонятки.  Там у VolFIx-обзорщиков  Кумулятивная Дельта нарисована которая никакой практической роли в прогнозировании рынка не играет. Да и сама Дельта в том числе.
Важна Дивергенция Дельт(ы) и Цены инструмента. 
Вернемся к VolFix: 
А стоит-то VolFix относительно недешево, по памяти 3 месяца около —

( Читать дальше )