Начинаю разработку бесплатного майнера паттернов — второй версии. Пока собираюсь с мыслями и готовлю возможную архитектуру. К лету начну работы.

За последние пару лет его скачали больше 10 к. человек. Уважаемые пользователи, пишите, что бы Вы хотели ещё в нём увидеть. В пост, мне на почту, на домашний форум программы. Буду расширять список изменений.

Для всех остальных, небольшой обзор программы. С чего всё начиналось и что есть сегодня.




Stock Pattern Viewer — Уникальная программа для автоматического анализа котировок на предмет формализуемых паттернов и сбора статистики по ним. Data Mining с человеческим лицом.
Программа полезна в качестве станции поиска формаций для системного трейдинга.

( Читать дальше )

Ранее выложил гистограмму для нефти. Выкладываю остальные гистограммы по просьбам читавших тот пост. Таймфрейм 5 мин. ES не нашел на Финаме и не торгую их. Сделал для S&P и NASDAQ. Ну и для остального. Использую свойство логарифмов что log(1+x) ~ x при малых x, которое позволяет считать доходность простым вычитанием логарифмов цен. 



( Читать дальше )

Друзья,
я последнее время искал граали в подборе правильных индикаторов на разных таймфреймах и инструментах.
Данное занятие меня несколько утомило. И чтобы не фантазировать на тему «а что если скрестить MACD на дневках с Параболиком на 15-ти минутках», я применил приблуду в виде тестера, который перебирает различные комбинации индикаторов, причем по разным таймфреймам.
Нажимаешь перебор и тестер лепит все комбинации заданных индикаторов (т.е. генерит множество систем), а результаты пишет в таблицу.
Сейчас я получил тесты порядка 3000 систем.


Собственно перехожу к предварительным выводам, которые могут быть полезны:
1. Как не переставляй кубики индюков, грааля в чистом виде нет.
2. Я не увидел большого преимущества, когда система слеплена из индикатора на дневках с индикатором на интрадее
3. Нет системы, которая уверенно бы работала на большом количестве тикеров (какие-то неплохо работают на валюте, но на Ри плохо и наоборот).
4. Ну и крайний вывод, даже лучшие системы не сильно далеко ушли от простой торговли от скользяшек.

Третья неделя хаотичного боя с освоением программирования. Большое спасибо Тимофей Мартынов за скурпулезное описание пути гуманитария в дебри кодинга. ) Реально ободряет.

Но задался я вопросом, а почему нет до сих пор труда по поводу «Алготрейдинг для начинающих»? То, что есть в сети, мягко говоря не соответствует действительности. Нет книги, которая бы рассматривала примеры не со стоимостью пирожков на количество гостей, а сразу — СРАЗУ — давала бы примеры работы с биржевыми данными. Специфика ведь сильно отличается от того, что можно узнать во всех учебниках по кодингу. Нафига мне пирожки с гостями? Или тангенсы с квадратными корнями?

ИМХО, что должно быть в таком учебнике, может кто психанет да напишет. )))

1. Языки, на которых программируют алгоритмы. Кто, когда, где, зачем, почему. Короткая вводная. Мол, R для дата майнинга, что такое C# и C++, причины их доминирования, новые языки в алготрейдинге — python/ruby, специфические языки, которые есть в платформах типа Метатрейдер или ТОС. В общем, краткая вводная.

( Читать дальше )

Неплохой открытый курс от MIT. Курс с 2013 года и лежит на ютубе. Все четко и понятно в курсе, единственное нет аннотаций на русском языке.

( Читать дальше )

Недавние посты о программировании, а также собственное увлечение сабжем (что презабавно, — популярным у трейдеров подвидом C#), сподвигли творческую мысль на рождение; вследствие зачатия весьма порочного, к слову.

В коллективе — сила, в обмене идеям — сила, в общении - сила. То, что не подвластной одному — легко решается в коллективе. В большинство великих свершений человечество вляпалось благодаря коллективам.

( Читать дальше )

Заключительная публикация цикла.
Первое, что мы делаем, это тестируем торговую стратегию с фиксированным объемом сделки, т.е. проверяем работоспособность алгоритма в чистом виде.
Объем сделки выбирается таким, чтобы исключить крах, т.е. стратегия должна оставаться в рынке на протяжении всего интервала тестирования.
Если тест оказался убыточным, дальнейшее исследование бессмысленно.

На рисунке 1 приведены результаты теста.

( Читать дальше )

Как я уже писал раньше, в силу естественно-научного образования и перекоса в сторону логического осмысления и объяснения действительности, я являюсь приверженцем технического анализа рынков.

После окончания вуза и получения специальности радиофизика я занимался вопросами исследования и применения методов анализа и обработки сигналов в системах технической диагностики и контроля состояния объектов авиационной и ракетной техники. Специфика работы требовала досконального знания аналоговых и цифровых методов обработки сигналов. В ту пору мне было непонятно, почему зарубежные авторы иллюстрируют цифровые методы на примере биржевых котировок. Но когда я в конце 2000 года впервые увидел графики рыночных цен, мне стало стало все ясно. Где еще будет концентрироваться человеческий интерес и основные мозги, как не там, где пахнет живыми деньгами.

( Читать дальше )

Недавно был популярный пост про возможности языка R: http://smart-lab.ru/blog/314380.php

Нашел вот курс на курсере по этому языку: https://www.coursera.org/learn/r-programming

Может кому понадобится. 

Если не хотите платить 2300 руб. за сертификат, можете просто пройти обучение, материалы бесплатные. Платно только получение сертификата. 

Провел некоторое время в знакомствах с платформами анализа и бектестинга. Знаю, что много кто с нижеперечисленными продуктами работает, и даже делает это весьма успешно и хорошо. Но я пока что склоняюсь к тому, что реально проще написать что-то свое с нуля. Пусть рагульное и с костылями, но ненужно тратить два месяца только на изучение библиотек.

Итак, краткая сводка:

1. ТSLab — не поднял котировки СМЕ-фьючей, поиск RTFM не дал результатов. Платформа заточена под рынок РФ, все остальное кастомное. Простой ТХТ файл с простой котировкой вида «20141207 230100;2068.75;2068.75;2068.25;2068.25;11» не поднял. Выбросил.

UPD: После общения в личке и танцев с бубнами котировки появились. Об этом ноль открытой информации. НОЛЬ!

2. WealthLab — очень громоздкая конструкция. Очень платный. ))) Ближайшие RTFM не дали результатов. Тем более, демо-версия кастрированная, а ломанную не позволяет религия невозможно использовать. Без знания программирования что-то неклассическое заалгоритмить практически невозможно. Отложен в сторону.
3. AmiBroker — AFL понравился больше всего. Есть понятные примеры, очень простые конструкции языковой логики.  Бесплатная версия кастрированная, не помнит ничего после закрытия. Платная — кандидат на внимание.
4. StockSharp — вообще не завелся. Поставлен через VS 2012 Ultimate — не работает. Скачан с GitHub'a — same story. Да, я разблокировал архивы! При попытке поднять простые коды с примерами ругается кучей ошибок, в которых с порога не разберешься. Будь я программист, то поковырялся бы, люди же кодят! Плюс, там реально правильный набор подключений к Америке. Я бы сказал, что это единственный продукт, который работает с западными рынками адекватно. All others SUCK. Но это продукт для тех, кто УЖЕ умеет кодить на Шарпе. Или вообще умеет кодить. Очень хотелось бы приподнять. Реальный кандидат на платный курс.
5. ThinkOrSwim — ThinkScript обладает определенными возможностями, и для решения индикаторных задач он очень прост. Для бектестинга не подходит в принципе, хотя на доступной истории можно отрисовывать сделки и потом смотреть их на графике. Но получить статистические данные никак. Вообще. По крайней мере, я не нашел. Остается старым добрым ТОСом. ;)

Теперь по самим языкам.

Я склоняюсь к тому мнению в сети, что по времени, которое нужно потратить на изучение, будучи Zero в кодинге, написание своего софта комфортнее. Это _не_ правильнее, зачастую не быстрее, но комфортнее. Минусы подхода — многие не знают проблематику алготрейдинга (partial fill, slippage, «garbage» ticks, data delay, order delay, time zones, off-market ticks, заглядывание в будущее и куча всяких еще «этсэтэра»). Без этих знаний и опыта MyWay будет похож на путь джедаев-горе-трейдунов-самодуровучек. Но т.к. я работал уже разработчиком алгоритмов (некодинг), и сталкивался с кучей всего в реальных торгах алгоритмов, то точно знаю чего хочу и какие избежать подводные камни. Мне не нужны кубики, мне не нужны сотни всяких готовых индикаторов. Я не хочу долго изучать «как средствами библиотеки собрать цифры в нужном порядке». Мне Просто Нужен Алгоритм с Оптимизатором! Не требовательный к скорости бектеста. Не требовательный к скорости исполнения потом в режиме реального времени.


( Читать дальше )