Блог им. guam

Полезная информация для коротышек-оптимизаторов индикаторов

Друзья,
я последнее время искал граали в подборе правильных индикаторов на разных таймфреймах и инструментах.
Данное занятие меня несколько утомило. И чтобы не фантазировать на тему «а что если скрестить MACD на дневках с Параболиком на 15-ти минутках», я применил приблуду в виде тестера, который перебирает различные комбинации индикаторов, причем по разным таймфреймам.
Нажимаешь перебор и тестер лепит все комбинации заданных индикаторов (т.е. генерит множество систем), а результаты пишет в таблицу.
Сейчас я получил тесты порядка 3000 систем.
Полезная информация для коротышек-оптимизаторов индикаторов

Собственно перехожу к предварительным выводам, которые могут быть полезны:
1. Как не переставляй кубики индюков, грааля в чистом виде нет.
2. Я не увидел большого преимущества, когда система слеплена из индикатора на дневках с индикатором на интрадее
3. Нет системы, которая уверенно бы работала на большом количестве тикеров (какие-то неплохо работают на валюте, но на Ри плохо и наоборот).
4. Ну и крайний вывод, даже лучшие системы не сильно далеко ушли от простой торговли от скользяшек.
★21
да. все верно.
avatar

witwayer

Ма10 граль
avatar

Gold TRADER

по 3 пункту — потому что ликвидность разная. То что происходит на Си за день, на РИ длится дня два-три, на сбере — неделю ну и т.д.

на СИ я могу на минутках торговать, а на Ри — 5минутки и то не всегда… В нефти вообще 15шки у мя идут как индикатор, а работаю от часа и старше.

поэтому если уж тестить, то тестить надо с прицелом на конкретный инструмент (удобный, любимый, быстрый, объемистый — нужное подчеркнуть)

а крайний вывод напрашивался сам собой, исходя из базовых установок — любой индикатор описывает прошлое состояние системы, так как оперирует с ценами в левой части графика :)
прогноз в этом случае является простейшей экстраполяцией предыдущего состояния на будущие. точность таких прогнозов — невысокая, если экстраполяция близка к линейной…
avatar

eagledwarf

eagledwarf, 
То что происходит на Си за день, на РИ длится дня два-три, на сбере — неделю ну и т.д.

у Ри больше дневной ATR — 2500 в среднем, у Si — 1500. Т.е. Ри как раз быстрее «ходит». 
avatar

vito2000

Из обучения помню: на каждый тикер своя система индикаторов.
мне все эти танцы с бубном напоминают определить количество вариантов в шахматах. вы с начало со среднем значением разберитесь, и сколько их бывает.
avatar

Jkrsss

avatar

Aleks

Alexandro, это в квике есть (канал) или сам наваял? Заинтересовало.
Виктор С, это не квик а амиброкер, и каналы автоматически рисуются
avatar

Aleks

Alexandro, понял спс. Обойдемся и без него
Параболик час.два.лучше 2 минуты и час — два в одном.один на верх пока тот вверх. Вниз другой мелко шинкует вниз.один другому разрешает.
баловался я тоже тестами, правда не так изощренно как ты. Я в программировании не силен. В Calc прогонял. Примерно 2,5 прибыльных сделки из десяти со стопами чтоб быть в прибыли у меня получалось на всех так называемых «системах».  А их ведь еще можно легко пропустить, плюс перспектива по нескольку месяцев а то и год сидеть в убытках. В конце концов понял что ничего я тут не найду и это тупиковый путь. Сейчас торгую контртренд с усреднением примерно как sna777. Пока не жалуюсь
avatar

Виктор С

Виктор С, да sna777 грамотно делает усреднение.
Alex, я когда зашел в тупик в своих поисках, вспомнил о его вебинарах и процесс пошел. Так что спасибо ему могу сказать
Виктор С, в трейдинге всегда полезна свежая мысля)))
Виктор С, кто такой sna777, дайте пожалуйста ссылку.
avatar

Ольга

Ольга,  ник на смартлабе найдете сами, он посты редко пишет
А ты никак Гулливер на фоне нас — смердов да каюров?
Русский Иван, что есть то есть, извините)))))) На самом деле такой же коротышка, который забрался на небольшой холмик)))
Это действительно так, однако смесь индикатора с опытом и небольшим мани менеджментом даёт вполне стабильные результаты.
avatar

Nickname

а что у нас с мм?
avatar

DATSKIY

DATSKIY, маркет мейкинг?
Если он, то трендовые системы более профитные… хотя что и с чем сравнивать....)
Alex, мани менеджментом
avatar

DATSKIY

По каким критериям вы оценивали стабильность и пригодность системы?
avatar

Friendly Deep Space

otten, 
среднегодовую прибыль за несколько лет / максимальную просадку,
прибыль на сделку (абсолютную и в процентах),
дней в просадке,
прибыльные / убыточные,
среднегодовая прибыль,
и т.п.
попробуйте работать с отклонениями… а не с прямым использованием индикаторов… новый мир откроете
avatar

Pobeditel

Pobeditel, улыбают такие комментарии трейдунов «познавших дзен»)). Это что-то типа похлопывания по щеке со словами «ничего сынок, подрастёшь научишься»)).
Ну, а что ещё делать с ощущением, что ты на пять ступеней развития выше всех этих тупанов…
Pobeditel, что за отклонения?
Alex, это уже в личку напишите, может подскажу что то полезное)
avatar

Pobeditel

ТА в чистом виде — это тупик. Ищи сигналы и идеи на основе ФА. Только ФА может дать идеи с достаточно низким уровнем риска. ТА используй только для оптимального входа по сигналам и торговым идеям, основанным на ФА.
avatar

Speculator

MoneyJinn, ФА трудно формализовать заложить в бота)
Press, да
avatar

Aleks

SMA — индикатор всех индикаторов )))
avatar

finstrateg

finstrateg, если правильно готовить и знать с чем кушать и что особенно в машках важно знать когда кушать надо.
avatar

odiseif

finstrateg, ++
UPD: по ощущениям, системы на дневках более прибыльны на одинаковых индикаторах, чем интрадей.
Сейчас у меня тестер прогоняет системы из трех индикаторов. По ощущению еще часов 6 будет гонять на 4х тикерах Sr, Si, Ri, Gz.
Появится несколько тысяч тестов разных систем.
Если кому интересны результаты, думаю, что смогу выложить.
Если кто хочет прогнать какие-то другие индикаторы и их комбинации — пишите в комментарии, наверняка смогу запрограммировать и прогнать.
Alex, Приведите для начала топ-10 того, что уже есть из результатов)
otten, ты забыл сказать «пожалуйста»)))
Alex, прошу простить, это было неосмотрительно с моей стороны)
Благодарю за результаты. Каков риск на сделку? Выход по тейку?
otten, ))) выход, когда один из выбранных индикаторов показал другое направление.
Про риск ничего не могу сказать, там почти 3000 систем, у каждой своя история.
Очевидно, что после выбора определенной системы ее нужно тестировать отдельно и подробно.
Alex, Может случиться так, что без учета ММ изначально, перспективные системы себя не проявят и окажутся где-то в середине.
otten, да, скорее всего так и есть. Тут нужно более продвинутую систему тестирования.
Условия входа какие?

avatar

KNK

KNK, сигналы на вход по всем выбранным индикаторам. Выход, когда один из выбранных индикаторов показал обратный сигнал.
Тесты без плечей.
IDD — среднегодовой итог / самую большую просадку за все время.
IWL — итог / все сделки
MaxD — максимальная просадка %
DohGod — среднегодовой доход %
В описании буква D означает индикатор на дневках, все остальное интрадей.
Отсортировано по IDD
Но это в основном двухиндикаторные системы. Сейчас запущены 3х-индикаторные, там поинтереснее. К утру досчитает.
Alex, С трех-индикаторными мне кажется перебор. Попробуйте на часовиках пробой хая за период в сочетании с разными вариантами выхода. Риск на сделку 1% от депо. 
otten, спасибо за идею. Нечто подобное торгую другим ботом. Там самое сложное определить выход.
за работу головой и акцесс +. Нужно положительное МО и все. Остальное сделает мм.
avatar

kvazar

это один из вариантов курв-фиттинга всего-лишь. Таким брут-форсом ничего не найдешь в куче дерьма
avatar

wrmngr

вот тут посмотрите http://download.virtuosclub.ru/lib/pravdaobyindyikatorax.pdf
Вывод 1. Все осцилляторы суть одно и то же.

Вывод 2. Осцилляторы на самом деле являются индикаторами тренда.

Вывод 3. Осцилляторы не могут идентифицировать экстремумы цен в циклической области.

Вывод 4. В зоне перекупленности осцилляторов надо покупать, а не продавать.

Вывод 5. Индикаторы не могут предсказывать изменение цен.

Вывод 6. Можно прогнозировать будущие краткосрочные изменения цен при помощи современных математических методов.
avatar

wrmngr

Alex — индюки говно.
По крайней мере — стандартные способы их использования точно!
За тру дельфю респект! 6-я чтоле? почему на 7-ю не перешел?
бары чем рисовал, тупо на канвасе или компонентом каким?

avatar

Бабёр-Енот

Старый добрый delphi :)
avatar

Arsen G

+.
avatar

Look De

Торгую индикаторы, прибыльно. Вы просто не все учитываете. Конечно же простые системы не будут приносить прибыль. Так как все простые неэффективности уже давно устранены. Сейчас нет таких трендов, как в 60-ые. Которые можно было торговать по двум машкам. Сейчас все дергается страшно и т.д. Например, моя система состоит из 3 тайм-фреймов. И я учитываю статистические характеристики поведения цены, которые вычисляю на R. Учитываю волатильность — смотрю при какой волатильности возникает мой сигнал. Можно торговать коинтеграцию и пары. Правда, я сам без этого пока обхожусь. Достаточно грамотно входить, резать убытки, давать прибыли расти. Не все можно торговать по этим индикаторам. Я фокусируюсь на одном активе. Другие активы нужно торговать уже по другим системам. Для каждого актива нужно подбирать свои параметры индикаторов, так как все они ведут себя по разному. Какие-то активы трендовые, какие-то ходят по новостям исключительно от уровня к уровню. Ваш перебор оставляет впечатление попытки собрать Boeing 747 из груды мусора. Попробуйте поторговать руками по комбинациям индикаторов и вы сразу увидите, что именно нужно проверять.
avatar

SciFi


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW