Избранное трейдера Максим

по

Качаем данные Питоном: Всемирный банк

    • 25 мая 2019, 12:40
    • |
    • Albus
  • Еще
Всемирный банк выкладывает в открытый доступ тонны экономической статистики. Её можно скачивать, используя язык программирования Питон. Для этого Всемирный банк разработал питоновскую библиотеку wbank. Опишу как ею пользоваться. Писать буду так, чтобы получилось даже у человека, который из этого поста впервые узнал про Питон и Всемирный банк.
Полная документация (в этом посте она не понадобится)
---
Если вы не хотите программировать, то и не надо. Все данные можно получить и без питона и построить красивый график:
Вот, к примеру, ВВП России и Италии:
Качаем данные Питоном: Всемирный банк
Ссылка на этот показатель. Там можно выбирать любые страны. 
Но мы пойдём другим путём! Сложным! Этот путь позволяет строить графики любого вида и анализировать данные так гибко, как только вы захотите.
На выходе у нас получится такой график: ВВП по паритету крупнейших 10 стран мира. Скрипт сам понимает, какие страны крупнейшие:

( Читать дальше )

Пассивный портфель. Обгоняем индекс, Арсагеру и Аленку


     Что я все про трейдинг да про трейдинг? Это все-таки удел меньшинства. Этому посвящают часть жизни. Сначала учатся, потом мучаются, и не факт еще, что получится. Давайте поделюсь идеей для обычных людей. В моем понимании обычные люди — это ленивые пассивные инвесторы… Роботов не пишут, квартальных отчетов не читают. 

     Значит, задача: составить пассивный портфель, как минимум, лучше индекса.

     «Пассивный» здесь не в смысле «акции не отбирать, брать все», а в смысле, что его можно трогать только раз в год, или раз в полгода. Как максимум, в долгосроке такой портфель должен обогнать лучших активных управляющих. Я вспомнил тех, что на букву А — Арсагеру и Аленку (ту Аленку, которая ПИФ, а не ту, где сотни годовых с плечами на модельном портфеле). Без гарантии, конечно. Но скорее да, чем нет.

     Что делаем? Упаси боже, не лезем в мультипликаторы и тем более «прогнозы показателей бизнеса». Попробуем перетащить методы алготрейдинга — в ленивое инвестирование. Гипотеза, проверка на истории, ставка на ряд однотипных событий в долгосроке. Будем ловить моментум. Это не шарлатанство — его признает даже сам неверующий Фама, его изучают в Высшей школе экономики (сам видел эти ресерчи), и т.д. Но вначале немного теории.

( Читать дальше )

Тот, кто прочтет хотя бы половину этой книги, поймет, как устроен фондовый рынок

Это единственная книга, имеющая отношение к ФР, которую я прочел. И, каюсь, прочел её не всю — а только первую половину. Но даже этого мне хватило, чтобы понять, как нужно торговать на фондовом рынке. И речь здесь не про технику торговли, а про психологию, про то, как нужно принимать решения, как нужно реагировать на ошибочно открытые позиции, и какие цели ставить перед собой, не смотря ни на что добиваясь их.

Был бы моя воля, я бы заставлял всех, кто только собирается начать торговать на ФР, перед началом этого прочитать хотя бы первую часть этой книги. И я безумно благодарен тому человеку, который посоветовал мне её. И также я сейчас советую вам прочитать это произведение, чтобы торговать трезво, без эмоций.

Записался на обучение по Data Science.

Обычно человек ходит по колее, но иногда система сбоит и случаются «эмм, а чё я раньше не задумывался, что можно…» и «хм, а ведь можно попробовать сделать…». В такие моменты можно выскакивать за пределы колеи и переходить в новую более интересную, выходить из зоны болотного комфорта в зону воодушевляющего дискомфорта.


Всегда ходил по колее (вернее, замкнутому циклу): математика не моё, у меня много своих преимуществ, математик не в их числе, не всем дано. И к нему прицеплялось: машинное обучение, нейронные сети, статистика и тер.вер. требуют математики – ну, значит, тоже не мое, ну значит без этого. А тут че-то осенило: а какого хрена!? Кстати, тот случай когда реклама сподвигла (назойливая реклама курсов обучения по Data Science). Сначала отмахивался, а в какой-то момент подумал: а почему бы и нет? – Да, страшно, да лень, да не уверен, что получится, да долго, да нет уверенности, что поможет и т.д. Хорошо подумал, уверенным движением руки смахнул все эти иррациональные возражения и страхи со стола и записался на курс.

Так что скоро, надеюсь, например, не буду просто пролистывать посты уважаемого А.Г., а, возможно, буду извлекать смысл.

Кстати, уже только при прочтении программы курса словил пару инсайтов применительно к фин. рынкам.

Глаза загорелись. Будет интересно.


Скачиваем исторические данные с tradingview

Так как у tradingview нет API для получения свечей и его разработка не планируется, то приходится изобретать собственные велосипеды. После непродолжительных поисков в гугле был найден сайт, который за 3$ предлагает скачать нужные данные. Для получения свечей требуется всего лишь указать ссылку на торговую идею tradingview, а значит свечи с этой страницы можно распарсить самостоятельно и не платить всяким проходимцам 3 бакса (Это ведь целый месяц новой депозитарной комиссии в Октрытии!!!).

Алгоритм следующий:
1) Заходим в график tradingview, выбираем инструмент и таймфрейм
2) Нажимаем опубликовать, заполняем обязательные поля
3) Нажимаем на замочек в нижнем правом углу, чтобы идея стала приватной и публикуем
4) Получаем ссылку вида https://ru.tradingview.com/chart/VIX/veShLNLq-vix/
5) Вставляем эту ссылку в php скрипт, который можно скачать здесь https://gist.github.com/AphelionDH/ef168f9bcff907245907db07d92004b0
6) Запускаем скрипт
7) ???
8) Profit

Ликбез: анализируем отчетность банков

Выступая на конференциях по риск-менеджменту (в масштабе выставления лимитов на контрагентов) и читая семинары на курсе «Корпоративный директор» я часто повторяю историю из жизни: когда приезжает «кардиологичка» и снимает ЭКГ, на которую я смотрю и говорю:«похоже, ничего серьезного»… На что у меня спрашивают:«Вы — кардиолог?!»; "- Нет, я аналитик"...

На самом деле, любой может анализировать отчетность, также как и торговать и водить машину и т.д. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но вцелом, многие могут. Другое дело, что этим тоже надо заниматься. Хотя по сути та же аналитика. Цифры, графики, динамика показателей, определенная практика, правила наступления определенных событий. По сути это все. И это действует во всех направлениях анализа...

Если сравнивать отчетность банка с отчетностью «небанка» то, на первый взгляд, «глаза разбегаются». Отчетность в 101 форме — 6 кеглем на 8 страниц цифр. Немудрено, что увидев на сайте ЦБ РФ отчетность банка многие говорят «ну нафиг» и понятно почему:

( Читать дальше )

Как построить график капитализации компаний?

Допустим, мне надо сравнивать рыночную капитализацию Новатэка и Газпрома.
Как построить график капитализации компаний?
Через поиск смартлаба набираем $GAZP, открываем страницу форума Газпрома, смотрим сколько у него акций: 23,673 млрд.
Тоже самое $NVTK: акций 3,036 млрд.
Заходим в терминал Tradingview.
Открываем график Газпрома, и домножаем цену на млрд. акций:

Как построить график капитализации компаний?


Потом через кнопку +Compare добавляем NVTK:

Как построить график капитализации компаний?

Щёлкаем по графику 2 раза, и домножаем на 3,036 млрд акций (разделитель точка а не запятая, ибо это для америкосов сервис)

Как построить график капитализации компаний?
Дальше надо оба графика сделать тип Линия
и объединить шкалы в одну, ткнув по шкале и выбрав Megre Scales.
немного геморно, потому что ткнув в NVTK, я ожидал, что в свойствах самого инструмента можно выбрать на какой шкале этот инструмент должен отражаться.

ВВП стран мира на душу населения

Кто бы что ни говорил, но
это самый информативный показатель, если смотреть по уровню жизни;

ВВП стран мира на душу населения
ВВП стран мира на душу населения

( Читать дальше )

Дивиденды2019. Таблицы на 05.05.2019

Таблицы закрытий реестров по состоянию на 05.05.2019.

Желтый фон в таблицах — данные, которые я увидела на прошедшей неделе.
Зелёный фон- двузначные ДД
Темно-зелёный — Центральный Телеграф
Дивиденды2019. Таблицы на 05.05.2019
Дивиденды2019. Таблицы на 05.05.2019



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн