Фартовая в ударе. Для истории подытожим. Почти +40% за день, +200% всего, и в деньгах всё более, чем хорошо. Порадуемся за Васю за Наталью Опековну...

Кирилл Пестов ответил мне в фейсбуке, копирую сюда:

=====================================
v Тимофей, поддержу тебя. Ты правильно уловил суть. В статье не совсем четко раскрыта тема с иностранными фондами. За скидками к нам на срочный рынок приходят не long-only funds, которые инвестируют миллиарды долларов на какое-то продолжительное время и приносят новую ликвидность (как это было в середине 2000-х годов на рынке акций). Сюда идут продвинутые иностранные hft-команды, которые ищут для освоения новые рынки. Они не несут ликвидность, более того, многие из них заявляют, что являются скорее тейкерами, чем мейкерами. Они делают арбитраж, а не покупают и держат риск (как делают инвесторы). Они перераспределяют риск в системе, используя локальные рыночные «неэффективности», но не создают чего-то нового. Когда они приходят, они не говорят:

О, у вас тут неликвидный стакан во фьючерсе на Татнефть, давайте мы расторгуем его.

Они предлагают дать им скидку за обороты в РТС или долларе, но это и так два самых ликвидных контракта. Получение скидок за объем – это стандартная практика на многих биржах. Стратегия глобальных hft – получить скидку и торговать минимально маржинальные стратегии, «выедая» всю «неэффективность». Биржи вынуждены прогибаться под условия крупных hft, т.к. те идут на ту площадку, где им больше «откатывают». Если рынок емкий, и там держится много открытого риска (т.е. пирог большой), то такая система может быть устойчивой какое-то время. Если же нет, то пирог быстро заканчивается. Это как раз наш случай.

Больше 40% рынка у нас «частники», причем небольшие. Институциональных инвесторов (иностранных инвестиционных фондов, ПИФов, пенсионных и страховых денег, хеджеров) на срочном рынке нет практически совсем. Если дать htf-шникам фору в виде дисконта по комиссии, то получится то же самое, что делают глобальные торговые сети с частными магазинчиками – за счет своих объемов они диктуют свои условия и навязывают цены производителям, а потом продают их с минимальной маржой потребителям. Их уровень маржи таков, что частные магазины просто разоряются, а сети выживают за счет экономии на масштабах. Если сейчас крупные участники (безотносительно иностранные или местные) получат преимущества по комиссии, то через полтора-два года от нашего «частного» сектора останутся рожки да ножки. А эти ребята переберутся на другие рынки (как саранча перелетает с поля на поле, оставляя за собой пустыню).

С таким трудом идет рост количества «частников», что не хочется потерять это в одночасье, не получив ничего взамен с точки зрения развития рынка. Мы не отдаем предпочтения иностранцам или локальным игрокам. Просто нет смысла давать «крупняку» (иностранному или местному) преимущество. Хотите, как на продвинутом «западе» — тогда давайте отменим скальперскую скидку на срочке и будем давать ее только тем, кто проторгует 3-5 млн. контрактов Si за месяц? Ну и кто тут выживет из активистов Смартлаба? Я считаю, что у нас правильная модель тарифа – скальперская скидка для всех торгующих внутри дня: и для ручных скальперов, и для hft. Она уравнивает потенциальную маржинальность стратегий и не позволяет демпинговать и выдавливать с рынка маленьких игроков. Такого, кстати, я не знаю ни на одной крупной бирже мира, так что гордитесь нашим know-how.

Еще пару слов про маркет-мейкеров. На срочном рынке все маркет-мейкерские программы открытые. Кто хочет прийти, постоять и подержать спред за небольшой fix и скидку по комиссии – welcome. Кто пробовал это делать, знает, что это не так просто, как кажется. Поэтому маркет-мейкеры не задаром свой хлеб едят. И очередь из маркет-мейкеров к нам не стоит. На Смартлабе этот коммент писать не буду, если хочешь, можешь кинуть его туда со ссылкой на меня.

Новая ликвидность на нашем рынке может появиться в двух случаях:
1) появляется новый конечный покупатель риска (например, фонд покупает российские акции и держит их) или
2) ликвидность переливается с другого рынка (например, фьючерс на Брент — наши маркет-мейкеры берут ликвидность в Лондоне и переливают ее сюда, но таких инструментов у нас мало, т.к. в основном наши инструменты привязаны к локальному риску). любой арбитражер не создает новую ликвидность, а перераспределяет ее. Иностранному hft фонду просто не откуда взять новую ликвидность в РТС, поэтому он просто будет одним из участников, переливающих ликвидность внутри нашего рынка. для этого ему и нужны скидки, чтобы стать более конкурентоспособным в том, что делают все. для того, чтобы покупать риск не нужны особые скидки
=====================


Откровение Паши Маркина тут: http://smart-lab.ru/blog/364810.php
Пытаюсь донести до Паши почему он не прав: http://smart-lab.ru/blog/364848.php

Приветствую Вас дорогие друзья, смартлабовцы, трейдера и инвесторы.
В последнее время замечаю на смартлабе всё больше молодых…  среди которых есть те, кто задает по-настоящему умные и ключевые вопросы в поисках Грааля. Сегодня я дам направление, в котором стоит идти.
Как-то давно я публиковал из чего должно состоять рабочее место трейдера. А сейчас,
у меня Раб площадка получила некоторую эволюцию:

Для особо любопытных "Что же у него на стене там написано? " =)))


( Читать дальше )

            Отличнейшая книга по психологии. Описана в виде 101 урока. Поможет разобрать свой трейдинг по полочкам и докопаться до сути, о которой вы возможно и не подозревали.

                Сам автор является профессиональным психологом в компании SMB capital, тренирует их трейдеров. Устраивает им разносы, когда они косячат либо наоборот слишком много рубят. Советую почитать подобную литературу. Даже если плохо с английским, оно стоит того. Так как на наших русскоязычных ресурсах в основном полный треш. 
                Также довольно много автор говорит о том, как стоит строить свой трейдинг. То есть в сравнении с бизнесом. О чем я так понимаю Тимофей в свой новой книге пытается разъяснить. Вот один из отрывков :
               " Урок 34: Ставьте эффективные цели
Успешная тренировка требует фокусирования на изменении. Многие самоусилия среди трейдеров заканчиваются провалом из-за нефокусировки. В один день трейдер пишет в журнал о размере позиции, в следующий день о контроле эмоции, затем о стрессе и быстрых потерях. Прыгая с одного на другое, без длительного и простого направления.

( Читать дальше )

Хочу обратить внимание, что все, здесь изложенное является как следствием личного богатого опыта, так и углубленным изучением вопроса на уровне специализированной литературы.
Спорт безусловно важен в жизни любого человека, а особенно трейдера  - профессии очень нервной стрессовой. Стресс должен сублимироваться, и самый полезный для здоровья способ сублимации — это спорт или околоспорт (типа дайвинг, спортинг, развивающие игры, etc.) другого не придумали еще.
Однако к спорту надо тоже подходить обдуманно, иначе вы начнете получать новые порции стресса и рискуете истощить не только свой эмоциональный фон, но еще и организм, что в итоге приведет к весьма печальным последствиям.

Самое лучшее проявление себя в спорте — это создание атлетичной фигуры. Но это совершенно не означает, что надо ломиться в качалку и остервенело жать на и от себя стокилограмовые штанги. Подобные экзерсисы скорее всего приведут к быстрому изнашиванию организма и хроническим травмам в преклонном возрасте, поскольку почти все упражнения с весами:

( Читать дальше )

Народ вовсю потешается над торговлей Максима Свиридова. Мол, каждый день в минус, значит лох. Люди даже понятия не имеют, что такая дисциплина и риск-менеджмент — это высший пилотаж!

В трейдинге нет готовых рецептов выигрыша. «Каждый др()чит, как он хочет». Кто-то клюёт по зёрнышку каждый день, а кто-то ждёт своего момента, а потом пирамидится и удваивается. Зато есть готовые рецепты проигрыша. Иными словами, выигрывают все по-разному, а проигрывают все одинаково. И причина проигрыша вовсе не в плохой системе, а в отсутствии какой бы то ни было системы вообще. Сегодня зашел так, завтра — эдак, а в промежутках — перевернулся, отодвинул стоп, усреднился, тильтанул.

Кроме того, у всех лузеров напрочь отсутствует риск-менеджмент. -30% за день? Легко! А между тем, даже самая унылая система при риске 1% от начального капитала, приведёт к проигрышу 30% только через 30 (тридцать!) убыточных сделок ПОДРЯД! Думаю, даже аллигатор Вильямса не способен на такую серию. А для более менее вменяемого интрадея это вообще за гранью.

( Читать дальше )

Всем привет. Вот решил выложить описание системы, где можно убедиться, что 
соблюдая соотношения прибыли и убытка, можно всегда оставаться в плюсе.
Инструмент: Фьючерс на индекс РТС, торговля на минутном таймфрейме.
Формации: Ретест, Двойное дно, Двойная вершина:


Не важно, сколько убыточных сделок, важно сколько денег принесли прибыльные!