Обнаружил на сайте Сеинт-Льюисовского ФЕДа классную штуку — волшебный add-in, встраиваимый в Эксель 2010/2013,
который вынесет мозг любому аналитеГу и обеспечит долгие ночные оргазмы каждому адепту от Макро/Экономики, причём абсолютно бесплатно :)

При его помощи, вы получите доступ к мириадам макро-данных, — не только к америкосовским, но и worldwide.
Впечатляет!

Вот небольшое видео, поясняющее вкратце, как это работает: youtu.be/93NHLnppiLg

А вот и страница для закачки.

Надеюсь, что всем будет полезно. 

1
Типичный частный трейдер не имеет знаний, необходимых материальных средств, а значит и возможности, торговать рынок вообще. «Торговать рынок вообще» — это торговать индексы, их производные.
… золото, валютные пары — другие ипостаси, «торговать рынок вообще». 
Именно в эту «байду» наша околорыночная индустрия загнала половину российских трейдеров.
Результаты такой «торговли» очевидны и предсказуемы;).
Для 99,(9)% результат печален.
Входной билет в этот сектор, помимо знаний, начинается от восьмизначного депо.
 
2
Дейтрейдинг, скальпинг, алготрейдинг… уже сказано-пересказано.....
в эту хрень влипла другая половина;) 
Игроманам категорически противопаказан.
Этот сектор биржевой торговли — полный аналог казино.
Подходит, только, для тех гениев, кто может обыграть казино.
Говорят, такие есть.....;)
 
Куда «обычному» трейдеру податься?
Третий путь, где он?
 
3
.........................
..........................
..........................
 

Для тех у кого не было возможности посмотреть онлайн, мою легкую импровизацию по TSLab, можно посмотреть в записи.
       Пост сделал для того, чтобы ответить на вопросы если возникнут!

Отправной точкой в трейдинге является ваше отношение к нему. 

   Понятно, что в трейдинг большинство приходит с мыслю быстрых денег. Так же подогревает кровь и будоражит мысли — это теоретическая возможность с минимальными вложениями получать неограниченную прибыль. Но мало кто в начале задумывается о том, что трейдинг, ничем не отличается от любого другого дела. Чтобы стать профессионалом, необходимы недюжие знания, умения, способности, навыки, наклонности и РАБОТОСПОСОБНОСТЬ :)

   Я уверен, что большинство трейдеров на рынке, которые составляют известную статистику — лентяи.  Лентяи не только в трейдинге, но и по жизни :)

   На мой взгляд, людям, необремененным логическим мышлением и гуманитарным складом ума, в профессионльый трейдинг войти КРАЙНЕ затруднительно. 

   Нужно сразу определить свои способности, и, чем честнее вы будете с самим собой, тем лучше для вас. 

( Читать дальше )

1. статистика записей на смартлабе и рынок
смартлаб — самое живое сообщество трейдеров в России. И естественно, смартлаб олицетворяет собой модель рынка. Я давно заметил, что социальная активность на смартлабе достигает экстремумов одновременно с важными разворотными точками на рынке.



Хороший пример — активность на смартлабе 21-22 мая. Огромное количество комментариев и постов, после чего рынок рисует хай и валится на 20,000 пунктовв течение двух недель.


Любопытно и то, что количество срача, психиатрических обострений, и, соответственно, банов также резко возрастает одновременно с экстрмемумами рынка. Думаю, очевидную логическую связь между этими явлениями даже не стоить проводить.

Для тех, кто захочет проверить статистику кол-ва постов / комментариев на смартлабе и сравнить ее с динамикой индекса, данные по смартлабу лежат тут

2. Еще один важный статистический момент.

всего счетов на московской бирже: 800 тыс. (США = 90 млн инвесторов, Китай = 94 млн, Бразилия = 20 млн.)
март 2012: на ММВБ сделки совершили 92258 физлиц
март 2013: 68,190 физлиц (-26%)
март 2012: уникальных посетителей смартлаба 149,860
март 2013: 206,558 (+38%)

вывод:
при содействии российских властей кол-во инвесторов в России может вырасти кратно в течение 5 — 10 лет.

смартлаб близок к 100% capacity utilization. чтобы продолжать расти дальше, надо:

• либо опопсяться
• либо ждать пока кол-во интересующихся биржей возрастет 

Я конечно за второй путь.

На рынке 2 года. я уже сейчас понимаю что рынок в глабальном плане это 50 на 50% и понимаю что задача трейдера сделать так что бы те 50% в плюс из 100% свершились над ним когда он на рынке работает-я уверен что это так, и все теории это временная мера, заработок это случаиноть а проигрыш это следствие не понимания случайности выйграша)))ну работать менеджером в связном я устал…
Вообще рынок не подходит под определение случайных процессов, скорее это детерминированный хаос. всё это зависит как от предыстории рассматриваемого процесса (исходного состояния системы), так и от условий, которые, вообще говоря, могут изменяться в пространстве и во времени. В зависимости от текущих значений управляющих параметров, входящих в уравнения(цена итоговая, компромиссная), те или иные режимы (состояния системы) оказываются локально устойчивыми или неустойчивыми. Математически неустойчивость означает, что бесконечно малые возмущения данного частного решения быстро усиливаются, и решение “скачкообразно” изменяется (как правило, в отношении топологии). Именно в силу этих характерных особенностей системы нелинейных дифференциальных уравнений позволяют моделировать процессы спонтанного структурообразования, происходящие в реальности.

( Читать дальше )

Финансовые рынки обладают известным свойством – толстые хвосты в распределении приращений актива. Обычно, для демонстрации эффекта сравнивают два графика дневной доходности – для исторического распределения цен и нормального. На рисунке ниже четко заметны выбросы в распределении доходности индекса вдалеке от центра. 
 


Часто можно услышать, как толстые хвосты назначают главной причиной возникновения улыбки волатильности. На недавно прошедшей НОК одним из наиболее интересных выступлений была презентация Виталия Курбаковского о причинах появления улыбки волатильности. Уважаемый мэтр строил улыбку на основе эмпирического распределения.
Проверим сами, как влияют толстые хвосты на форму улыбки. Построим модель движения фьючерса РТС на основе данных о ежедневной доходности close to close основной сессии. Возьмем ряд ежедневных приращений склеенного фьючерса с января 2010г. по февраль 2013г. Конечное значение цены близко к начальному, но, чтобы совсем исключить тренд, последнее значение цены фьючерса примем равным первому, а именно 157090 п. Период модели – 100 дней. Каждый день актив прыгает на величину, случайно выбранную из ряда прошлых значений. В конце траектории посчитаем стоимость опционов. Повторим опыт миллион раз. Усредним результаты каждого опыта и получим ожидаемую стоимость опционов в финальной точке. Она совпадает со справедливой стоимостью опционов в  начальной точке,  ведь ставка равна нулю. Результат моделирования в терминах волатильности представлен ниже



( Читать дальше )

     Завтра состоится мой вебинар, и в зависимости от аудитории покажу интересные возможности в использовании софта.
    Места еще есть, и возможность задать вопросы, и в реальном времени посмотреть всю реализацию, есть! Приходите.
       Если большинство будет новички, то вебинар уведу в русло экскурсии по возможностям ПО, как сделать свои собственные элементы анализа, или же протестировать различные алгоритмы.
       Если большинство будут опытные, то реализуем не самого сложного, но интересного робота (или советника). 
Из плюшек покажу:

• Как настроить себе скальперский стакан, входить мышкой или по клавише.

• Как анализировать результаты по гистограмме или таблице результатов.

• Как ограничить торговлю внутри дня.

• Как работать с оптимизацией!

 
      Для опытных трейдеров, мало что интересного будет, ну и для тех кто ожидает увидеть грааль тоже!
      Запись вебинара так же планируется.

Поскольку часто позу держу не один день, интересующего движения
нет, а «руки чешутся» чё-нить торгануть, использую следующую
контртрендовую тактику.
Главное правило использовать только пока цена в диапазоне.
Вижу некий график цены:

Главная цель — не потерять, т.к. система в некоей стратегической позе
стоит и хочется лишь что-то добавить и не сидеть сиднем.
Выбираю локальный хай/лоу (против позы системы)
и раставляю заявки на расстоянии не менее 10 пунктов от него
большой растяжкой через 5-10 пунктов штук 10-20.
Обычно если цена уйдёт за этот хай/лоу, то ретест будет
и именно на этом ретесте скидываю позы, какие налили,
какие не налили — снимаю.
Также снимаю заявки, если консолидация затягивается.